Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 10.10.2012

2012-10-10 15:09:12 (читать в оригинале)

AUDUSD cвоим ростом до 1.02451 отменил все прогнозные сценарии. Вырос на кроссах, но мне пока непонятно откуда чем вызван повышенный спрос на AUD. Дилеры говорят, что AUD пошел в рост после публикации индекса потребительского доверия, который вырос до 99.2 против 98.2 и результатов австралийского аукциона. Правительство продало облигаций со сроком истечения в 2029 на сумму A$3.25 млрд. На американскую сессию не стал делать прогноз, так как AUD опять один прет вверх. Если пойдет выше 1,02455, то тут ближайшим сопротивлением выступит 1,02745 (38,2%).

Сопротивление: 1.02174 | 1.02609 | 1.03045 | 1.03314 | 1.03750
Поддержка: 1.01904 | 1.01469 | 1.01033 | 1.00764 | 1.00328

---

Технический анализ Forex USDCHF 10.10.2012

2012-10-10 15:08:07 (читать в оригинале)

С максимума 0,9430 франк перешел в коррекционную фазу. Основной сценарий отмели. Осталось рассчитывать, что цена пойдет по сценарию АС. Тут сейчас важно, чтобы до закрытия европейской сессии не было сильных колебаний. От 0,9730 отсчитываем 20 и 22 часа. Получается временная зона 01:00 и 03:00 для резких колебаний. Это сработает в том случае, если до четверга франк будет торговаться в узком диапазоне.

Сопротивление: 0.94126 | 0.94483 | 0.94840 | 0.95060 | 0.95417
Поддержка: 0.93906 | 0.93549 | 0.93192 | 0.92972 | 0.92615

---

Политические события, которыми богато начало этой недели...

2012-10-10 12:28:29 (читать в оригинале)

Политические события, которыми богато начало этой недели, не меняют настроения рынка. Инвесторы продолжают уходить от риска, и на торгах вторника доллар вновь зафиксировал рост против европейских оппонентов и снижение относительно йены. Источниками беспокойств остаются – ситуация в Еврозоне и опасения относительно рецессии мировой экономики. Результаты встреч министров финансов Евросоюза и канцлера Германии с премьер-министром Греции, хоть и отмечались позитивными комментариями, тем не менее, неопределенности не устранили. Окончательного решения относительно помощи Греции принято не было. Кроме того, от Испании по-прежнему не поступало обращений за поддержкой. Подогреву антирисковых настроений послужили и предупреждения от МВФ о растущих рисках рецессии мировой экономики, который понизил прогноз мирового экономического роста в 2012 году.

Свою лепту в снижение желание рисковать внес и глава ЕЦБ М. Драги, заявивший в своей речи в Европарламенте о возможном дальнейшем ослаблении европейской экономики.

Данные по экономике США показали, в общем, позитивные результаты - индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB в сентябре изменился незначительно, упал на 0.1 пункта до 92.8, а исследования IBD/TIPP объявили о росте индекса экономического оптимизма до 54.0 против 51.8 в том же месяце. Сопроводительные комментария от IBD/TIPP объясняли подскок оптимизма грядущими президентскими выборами, сильными показателями фондового рынка США и ростом цен на недвижимость. Сегодняшний поток новостей по экономике вновь содержит небольшое количество важной информации.

Внимание будет обращено на динамику запасов на складах оптовой торговли в августе, где ждут небольшого роста на 0.5% м/м после 0.7% м/м в июле, и публикацию экономического обзора ФРС о делах в регионах «Бежевая книга», который появится ближе к концу торгового дня. Что касается ближайших перспектив, то, как кажется, изменений в настроениях рынка пока не произойдет, отношение к риску останется слабым, но есть вероятность усиления вмешательства в ход событий технических факторов, т.к. основные пары приблизились к сильным уровням поддержки/сопротивления.

EUR

Единая валюта осталась под давлением на торгах вторника. Решение относительно транша помощи Греции в размере 31.5 млрд. евро, которое откладывается с июня месяца, вновь не было принято, несмотря на то, что Афины получили положительную оценку «Тройки», а сообщения по Испании свидетельствуют о том, что страна не планирует обращаться за помощью в ЕС.

Напряженность на рынке была поддержана заявлениями президента Европейского центрального банка М. Драги, который сказал, что банк ожидает ослабления экономической активности в ближайшем будущем. На разворот рыночных событий повлияли и технические неполадки систем, поставляющие информацию на рынок и выдавшие ошибочные данные о резком росте доходности испанских облигаций. Значимых новостей по экономике Еврозоны вчера фактически не публиковалось, можно вспомнить лишь данные о балансе внешней торговли Франции в августе, которые отразили увеличение дефицита до 5.3 млрд. евро с -4.1 млрд. в июле.

Сегодня экономической статики тоже будет немного, предполагается, что объемы промышленного производства Франции в августе покажут солидное снижение, -0.2% м/м, -4.2% г/г после 0.2% м/м, -3.1% г/г ранее, а Италии, фактически, обвал, -0.5% м/м, -10.1% г/г против -0.2% м/м-7.3% г/г в предыдущем месяце. Из Германии уже получены сообщения о росте ценового давления в сентябре - индекс оптовых цен вырос на 1.3% м/м, 4.2% г/г, когда в августе было 1.1% м/м, 3.1% г/г, а прогнозы ждали всего лишь +0.4% м/м, 3.3% г/г. Такого рода тренды, естественно, не улучшат отношения к евро, т.к. обуславливают значительные сложности для ЕЦБ при принятии решений по денежно-кредитной политике.

GBP

Британский фунт тоже снизился против доллара на минувшей сессии, правда, потери стерлинга были уже значительно менее впечатляющими, нежели в понедельник. Вероятно, это произошло потому, что в начале дня сообщения о розничных продажах поддержали британскую валюту - отчет ВRC показал рост общих продаж в сентябре на 3.4%.

Кроме этого, от RICS поступила информация об улучшении настроений на рынке жилья, баланс цен на жилье отметил -15% после -18% ранее, когда ждали ухудшения до -20%. Однако, вышедшие позже данные за август объявили о сокращении промышленного производства и увеличении дефицита торгового баланса Великобритании. Это вызвало разочарования на рынке и надавило на стерлинг. Промышленное производство снизилось на 0.5% м/м и на 1.2% г/г, в обрабатывающем секторе было -1.1% м/м, -1.2% г/г. Прогнозы ждали меньшего сокращения, -0.5% м/м, -1.1% м/м и -0.6% м/м, -0.7% г/г соответственно.

Дефицит торгового баланса вырос до 9.8 млрд. от июльских 7.3 млрд., при прогнозе увидеть -8.1 млрд. фунтов. Выступление главы Банк Англии, М. Кинга тоже не могло поддержать фунт, т.к. содержало намеки на то, что ВоЕ уверен в необходимости продолжать расширение эмиссии, чему подтверждением могли быть слова: - «иногда следует пренебречь угрозой инфляции, чтобы снизить риск финансового кризиса», подталкивающие к мысли, что высокая инфляция на «островах» не станет препятствием для увеличения объемов программы количественного смягчения.

Сегодня новостей по экономике Британии публиковать не будут, стерлинг останется под влиянием внешней информации и общим настроением рынка. Скорее всего, фунт останется под давлением, правда коррективы может внести техническая картина, т.к. пара фунт/доллар опустилась к сильным уровням поддержки, а индикаторы свидетельствуют о некоторой перепроданности.

JPY

Во вторник активность при торговле парой доллар/йена снизилась, и японская валюта зафиксировала очень незначительное укрепление против своего американского оппонента. Возможно, к осторожности инвесторов призвали слова главного заместителя директора-распорядителя МВФ Д. Липтона, заявившего, что курс японской йены «немного завышен» и в чрезвычайных условиях меры для ограничения чрезмерной волатильности валюты могут быть необходимы.

В унисон к этим заявлениям прозвучали слова главы Банка Японии Сиракава, отметившие беспокойства по поводу негативного влияния высокого курса йены на экономику и решения центрального банка относительно денежно-кредитной политики. Очевидно, на этом фоне можно предположить, что отношение к японской валюте несколько изменится в сторону снижения к ней интереса. Однако, многое будет зависеть от развития событий в Еврозоне – обострение ситуации на долгом рынке региона оставит популярность йены как убежища на высоком уровне.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 09.10.2012

2012-10-09 12:26:29 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Ввиду низкой торговой активности в понедельник техническая картина в паре не претерпела существенных изменений. В ходе торгов пара снизилась к отметке 1.2934, однако смогла закрыть дневную свечу выше важного технического уровня 1.2965. По всей видимости, это указывает на завершение коррекционной волны «4» и на начало формирования волны «5». Таким образом, в качестве основного сценария аналитики ожидают укрепления курса единой валюты в район 31-й фигуры в виде волны «5». В то же время повторное тестирование уровня 1.2965 и обновление недельных минимумов приведет к пересмотру текущей волновой структуры. В этом случае предпочтение будет отдано варианту, согласно которому в настоящий момент формируется коррекционная «тройка». Тогда основным сценарием будет снижение курса единой валюты в направлении 29-й фигуры в виде волны «2».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Согласно условиям основного сценария, пара британский фунт/доллар США продолжила нисходящее движение, обвалившись более чем на фигуру ? к минимуму 1.6022. Сегодня с открытием ранних торгов в Азии «британец» сумел немного укрепиться против «американца», однако, считаем, что волна «5» в коррекции «с» продолжит формироваться в течение основных торговых сессий вторника. Это направит пару в район 60-й фигуры и ниже — к отметке 1.5990. Однако не исключено, что восстановление, наблюдаемое в азиатскую сессию, означает завершение пятиволновки в волне «с» и восстановление котировок пары в виде импульса «1» к уровням 1.61 и 1.6150.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Пара австралийский доллар/доллар США отскочила от уровня 1.0149 и начала активно восстанавливаться в район отметки 1.02. Во вторник пара протестировала локальный максимум 1.0246, после чего вернулась в район уровня 1.02. Несмотря на снижение пары с открытием европейских торгов, ожидаем очередной попытки «австралийца» укрепиться против американской валюты и вырасти в район уровня 1.03, развивая коррекцию «а». Тем не менее к пересмотру волновой картины может привести снижение пары от текущих значений, что станет признаком продолжения волны «alt(c)». В этом случае в качестве целевых уровней выступят 1.0181, 1.0149 и 1.0127.
Прогноз на повышение курса.

---

Доллар вырос против европейских валют и снизился относительно йены...

2012-10-09 12:22:59 (читать в оригинале)

Доллар вырос против европейских валют и снизился относительно йены, что нарисовало классическую картину ухода от риска на торгах в понедельник. Возможно, после более детального анализа данных по занятости в США, опубликованных в минувшую пятницу, на рынке усилились опасения, что ФРС может приступить к сокращению ликвидности, эмитированной в рамках программ смягчения, т.к. снижение безработицы хороший сигнал для преждевременного отказа от мягкой политики. Кроме этого, причиной снижения оптимизма, безусловно, является и неопределенность, связанная с решениями вопросов Еврозоны - достигнет ли Греция соглашения с международными кредиторами, и сделает ли Испания запрос о помощи.

Ко всему прочему, усилению беспокойств могла поспособствовать и информация от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленная к встрече министров финансов членов МВФ, которая будет проводиться на этой неделе в Японии. Составные опережающие индикаторы, рассчитываемые этой организацией, указывают на вероятность еще большего замедления в большинстве развитых экономиках мира в предстоящие месяцы. Данные по экономике США вчера не публиковались по причине дня отдыха.

Сегодняшний пакет новостей тоже не богат на важную статистику, будет представлен индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за сентябрь, прогнозы полагают, что показатель продемонстрирует рост до 52.3 с 51.8 в августе, что обозначит рост пятый месяц подряд. Похожую динамику может показать и индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB за тот же месяц, здесь ожидается 93.5 после 92.9 в августе и 91.2 в июле. Однако, маловероятно, что эти показатели повлияют на рынок, настроения инвесторов, скорее всего, будут определяться сообщениями из Европы, где запланирована встреча министров финансов стран Евросоюза.

EUR

Давление на евро, начавшееся в прошлую пятницу на фоне сильных данных по труду в США, продолжилось и на торгах первого дня этой недели. Поддержку единой валюте не оказало даже такое событие как начало функционирования Европейского механизма стабильности (ESM), которое могло быть рассмотрено как позитивный шаг в сторону стабилизации ситуации в Еврозоне. На первом заседании совета управляющих ESM глава этого института К. Реглис заявил о готовности фонда начать незамедлительно предоставлять финансовую помощь испытывающим трудности членам валютного блока. При этом агентство Fitch подтвердило рейтинг для облигаций фонда на высшем уровне.

Данных по экономике ЕС было выпущено не много, главным образом по Германии, и разнонаправленность их результатов тоже не могла развеять пессимизма. Промышленное производство крупнейшей экономики ЕС в августе снизилось, показатель отметил -0.5% м/м и -1.4% г/г, а итоги июля пересмотрели в сторону понижения до 1.2% м/м с 1.3% м/м, объявленных ранее. Хорошей прибавкой запомнился результат внешней торговли Германии, здесь сальдо торгового баланса расширилось до 18.3 млрд. евро против 16.3 млрд. в июле, но профицит счета текущих платежных операций сократился до 11.1 млрд. евро после 12.8 млрд. ранее, когда ожидалось лишь незначительное уменьшение - до 12.7 млрд. евро.

Сегодняшний пакет фундаментальных новостей не содержит важных данных, зато политическая составляющая дня достаточно насыщена, чтобы оказать влияние на рынок. Глава ЕЦБ М. Драги выступит с речью и состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN), на которой будет решаться вопросы, связанные с ситуацией в Греции, Испании и Кипре. Возможно, какие то положительные решения на этой встрече и станут поводом для очередного всплеска оптимизма, однако, как кажется ненадолго.

GBP

Общий настрой рынка оказал влияние и на стерлинг, который оказался под еще большим давлением, нежели единая европейская валюта. Возможно дополнительным для фунта негативом стала информация, что МВФ понизит свой прогноз по Великобритании, т.к. по мнению фонда экономика «островов» сократится на 0.2% в этом году.

Данные ожидания значительно контрастировали с предыдущим, июльским прогнозом, который полагал, что в Британии ожидается рост на 0.2%, а выводы, сделанные в апреле, вообще, ждали увеличения экономики на 0.8% в 2012 году. Не в пользу «кабеля» могли быть расценены и заявления министра финансов Великобритании Д. Осборна, который, хоть и отметил, что экономика страны медленно «выздоравливает», тем не менее, подчеркнул, что правительство решительно настроено и в дальнейшем осуществлять меры строгой экономии.

Вчера индикаторы британской экономики не публиковались, а сегодня будет представлен достаточно насыщенный пакет новостей, причем прогнозы по этой статистике могут добавить давление на фунт, т.к. ожидаются слабые результаты. Предполагается, что промышленное производство в августе сократилось на 0.5% м/м и -1.1% г/г после +2.9% м/м, -0.8% г/г месяцем ранее, а обрабатывающей сектор упал на 0.4% м/м, -0.4% г/г. Августовский баланс внешней торговли тоже ждут с отрицательной динамикой, дефицит может увеличиться до 8.1 млрд. фунтов с -7.1 млрд. зафиксированных в июле.

JPY

Общий настрой нежелания рисковать, имевший место на торгах в понедельник, и низкая ликвидность, вызванная праздниками в Японии и США, обусловили укрепление йены против доллара и других majors. Кроме этого, рынок, вероятно, продолжает помнить о том, что, несмотря на политическое давление, Банк Японии не принял никаких решений в отношении монетарного смягчения и не увеличил фонды стимулирования, что вызвало недоверия ко всем агрессивным заявлениям японского топ менеджмента, объявлявшего о решимости принимать меры направленные на ограничение роста национальной валюты.

Сегодня был опубликован ежемесячный отчет Банка Японии, который оставил без изменений свою оценку экономической ситуации и заявил о сохраняющейся слабости экономической активности на фоне слабого экспорта и производства. В плане перспектив было отмечено ожидание отсутствия изменений, из-за слабого внешнего спроса.

Тем не менее, представленные сегодня данные о внешних экономических связях Японии показали значительное увеличение в августе профицита счета текущих операций, индикатор отметил 722.3 млрд. против 335.4 млрд. йен ранее. Что касается перспектив, то неопределенность момента вполне может сохранить популярность йены на высоком уровне, однако сдерживающим моментом будет угроза интервенции, т.к. японская валюта приближается к уровням, которые японские власти могут счесть критическими.