Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 01.02.2013

2013-02-01 10:24:42 (читать в оригинале)

Вчера AUDUSD восстановился до 1,0455, сегодня утром евро на новостях из Китая и Австралии опять вернули на 1,03811. У AUDUSD черная полоса, ее надо пережить. До 17:30 мск. в преддверии публикации отчета по рынку занятости в США ожидаю умеренное восстановление до Lb. Может быть это нереальный откат, но поддержка на 1,038 сильная и вряд ли сейчас ее будут проходить.

Сопротивление: 1.04314 | 1.04587 | 1.04860 | 1.05028 | 1.05301
Поддержка: 1.04146 | 1.03873 | 1.03600 | 1.03432 | 1.03159

---

Технический анализ Forex USDCHF 01.02.2013

2013-02-01 10:23:33 (читать в оригинале)

Вчера USDCHF простоял и сегодня готов к новому падению до 0,9020. В 17:30 мск. выходит NFP, все внимание трейдеров направлено на него. Единая валюта против доллара обновила максимум, поскольку по трендам сорвались кроссы по йене. Франк против доллара ослабляется, кроссы создают помехи.

Сопротивление: 0.91061 | 0.91338 | 0.91614 | 0.91785 | 0.92061
Поддержка: 0.90891 | 0.90614 | 0.90338 | 0.90167 | 0.89891

---

Настроения рынка в отношении доллара не изменились на торгах в среду...

2013-01-31 12:48:49 (читать в оригинале)

Настроения рынка в отношении доллара не изменились на торгах в среду. Вопреки ожиданиям вялой торговли в диапазонах до появления новостей из США, «зеленый» начали продавать уже на европейской сессии. Вероятно, сообщения от ЕЦБ о том, что объемы краткосрочного рефинансирования для европейских банков будут значительно меньшими, нежели суммы представляемые ими для погашения трехлетних кредитов, поддержали мнения, что с ликвидностью в Еврозоне все в порядке и баланс европейского регулятора сократится. Данная ситуация поддержала евро, а вместе с тем и склонность к риску. Далее, снижению «бакса» поспособствовали слабые данные о ВВП Штатов за 4-й квартал, продемонстрировавшие результаты значительно ниже прогнозов. Итоги первого в этом году заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, объявленные вчера, ничего не изменили на рынке, т.к. инвесторы не услышали ничего неожиданного. Штатовский регулятор оставил параметры ставки без изменений и завил, что продолжит ежемесячно покупать долгосрочные казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на общую сумму 85 млрд. долларов.

Никаких намеков на ужесточение в комментариях не содержалось. В итоге доллар завершил сессию понижением против европейских оппонентов и немного подрос относительно йены, на которую, по-видимому, оказали влияние - позитивная часть штатовских новостей, представленная данными о занятости, и сохраняющееся ожидание смягчений в денежной политике Японии. Отчет Министерство финансов США, представивший первую оценку ВВП 4-го квартала, показал, что экономика сократилась на 0.1% к/к после роста на 3.1% к/к в 3-м квартале. Правда, за весь прошлый год показатель зафиксировал +2.2% г/г после +1.8% г/г в 2011 году.

Позитивными вчера были данные от ADP о найме в частном секторе - число рабочих мест в январе выросло на 192 тыс. при прогнозе увидеть 165 тыс. Это на непродолжительное время поддержало доллар, т.к. появились мнения, что ожидающийся в пятницу главный отчет по труду покажет хорошие результаты. Сегодня будет опубликован еще один индикатор по занятости - число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе ожидается с увеличением до 362 тыс. с 330 тыс., что может несколько расстроить рынок в плане вероятности хороших данных выходящих в пятницу.

Прогнозы по январскому PMI Чикаго предполагают некоторое улучшение активности в январе до 51.1 после того как декабрьские данные были пересмотрены до уровня ниже 50.0. Положительная динамика может быть представленная данными расходов/ доходов населения в декабре, индикаторы, вероятно, покажут продолжение роста расходов на 0.4% м/м, а доходов на 0.7% м/м после ноябрьских +0.4% м/м, +0.6% м/м соответственно. Если говорить об активности на рынке, то, по-видимому, инвесторы вновь сбавят обороты на фоне ожиданий завтрашнего отчета по занятости в Штатах.

EUR

Как оказалось, макрофон среды был на стороне европейской валюты. Сообщения ЕЦБ о выделении им для банков еврозоны всего 3.71 млрд. евро по трехмесячной операции рефинансирования взамен 137.2 млрд., направляемых банками на выплаты по трехлетним кредитам, полученным ранее, подтолкнули к мнениям, что банки нуждаются в меньшей финансовой помощи со стороны ЦБ и поддержали интерес к единой валюте. На стороне евро были и новости об успешных аукционах Италии, которая продала облигации в объеме 6.5 млрд. евро, явившееся доказательством, что периферия Еврозоны продолжает восстанавливаться. Ко всему прочему, данные по экономике ЕС тоже продемонстрировали положительную динамику. Ежемесячный отчет Еврокомиссии показал улучшение индикаторов доверия в Еврозоне в январе - индекс настроений в экономике вырос до 89.2 с 87.8 в декабре, индекс доверия в промышленности повысился до -13.9 с -14.2, а услуг к -8.8 против -9.8 ранее. Выросло также потребительское доверие, этот показатель зафиксировал подъем до -23.9 с -26.3.

Сегодня внимание рынка привлекут данные по экономике Германии, и прогноз по показателям крупнейшей экономики ЕС располагает к некоторому разочарованию. Предполагается, что число заявок на пособие по безработице в январе продолжает расти - +10 тыс. после+3 тыс. в декабре. Индекс потребительских цен (CPI) в первом месяце этого года покажет снижение, -0.5% м/м, +1.9% г/г против +0.9% м/м, +2.1% г/г ранее, как и объемы розничной торговли декабря, где ждут 0.1% м/м, -1.5% г/г после 1.2% м/м, -0.9% г/г ранее, что заявляет о серьезном снижении спроса. Эта информация может настроить инвесторов на некоторое падение оптимизма и надавить на евро.

GBP

Общее настроение рынка и технические факторы поддерживали и стерлинг на торгах в среду. Британская валюта выросла против доллара второй день подряд. Вероятно, хорошее настроение по фунту добавили и новости из Великобритании, отметившие улучшение в кредитовании. Банк Англии сообщил, что число одобренных ипотечных кредитов в декабре достигло самого высокого уровня почти за год и составило 55.8 тыс. против 54.0 в ноябре. Займы по кредитным картам и необеспеченные заимствования также выросли, и общий объем новых кредитов составил 1.69 млрд. против 86 млн. ранее. Положительный тренд наблюдался и в расширении денежной массы, денежный агрегат М4 в декабре вырос на 5.2% в годовом сравнении после роста на 4.5% г/г в ноябре.

Сегодняшний пакет новостей с «островов» не велик и уже опубликован - индекс потребительского доверия от GfK за январь показал улучшение до -26 против -29, когда ждали -27, а индекс цен на жилье от Nationwide за тот же месяц продемонстрировал прибавку на 0.5% м/м, 0.0% г/г после 0.0% м/м, -1.0% г/г в декабре, при том, что ждали меньшего роста, лишь +0.3% м/м, -0.3% г/г. Возможно это несколько поддержало «кабель» и на текущей сессии он несколько упрочил позиции против доллара. Однако, маловероятно, чтобы рост продолжился, т.к. и в случае со стерлингом вероятна малоактивная торговля на фоне ожидания данных по труду в Штатах, которые появятся завтра.

JPY

Японская валюта провела день под давлением со стороны всех своих оппонентов и завершила сессию с потерями. Настроения негативного плана по отношению к йене, вызванные агрессивными намерениями правительства ослабить японскую валюту, продолжают доминировать на рынке. Сообщения из США об отрицательном ВВП приостановили падение йены, начавшееся с самого начала торгов, но общий итог сессии все же остался за снижением японской валюты.

Сегодняшняя статистика по экономике «Страны восходящего солнца» представила неоднозначные результаты - производственный индекс PMI в январе вырос, но остался в зоне спада, 47.7 после 45.0, а предварительные данные по объему промышленного производства в декабре зафиксировали рост по месяцу и снижение в годовом сравнении, 2.5% м/м, -7.8% г/г против -1.4% м/м -5.5% г/г, когда ждали более позитивных результатов, 4.2% м/м, -5.6% г/г. Сегодняшняя перспектива для японской валюты тоже, видится в слабоактивной диапазонной торговле в условиях ожидания новостей из США, если, конечно, японское правительство не озвучит какие-либо заявления, настраивающие на увеличение продаж йены.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 31.01.2013

2013-01-31 12:19:48 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчерашние торги прошли в условиях основного сценария и восстановления котировок пары евро/доллар к максимуму 1.3587 в виде волны «3» импульса более старшего порядка. Сегодня валютная пара начала консолидироваться вблизи уровня, однако аналитики ожидают попытки пробоя уровня 1.36 в продолжение сегодняшних торгов. Единая валюта продолжит укрепляться в виде импульса «(3)» в направлении уровней 1.36 и 1.3650. Альтернатива прямо противоположная. Попытка пары закрепиться выше 1.36 увенчается неудачей и она начнет корректироваться вниз, формируя волну «alt(a)» к уровням 1.34 и 1.3370.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Торги среды прошли для британца в рамках коррекционного восстановления. Валютная пара восстановилась к уровню 1.5816 и с открытием сегодняшних торгов продолжила рост и достигла верхней границы нисходящего канала. На данный момент полагаем, пара британский фунт/доллар США достроила коррекцию «(4)» и возобновит снижение, формируя импульсную волну «(5)» к целевым уровням 1.5755 , 1.57 и 1.5670. В то же время альтернатива предполагает отскок от поддержки 1.5755 и восстановление британца примерно на фигуру. Это, в свою очередь, укажет на усложнение внутренней структуры волны «(4)».
Прогноз на снижение курса.

AUD/USD, H1

Вчерашние торги прошли для курса австралийской валюты в негативном ключе. Пара австралийский доллар/доллар США обвалилась к поддержке 1.0397, предпринимая слабые попытки восстановиться. Несмотря на такую динамику движения валютной пары, до тех пор, пока пара не сумела уверенно закрепиться ниже 1.0397, продолжает ожидать наиболее вероятным формирование коррекции «(с)» в направлении отметок 1.0450 и 1.0485. Однако не исключено, что восстановление курса австралийского доллара — корректирующая волна «2» «медвежьего» тренда и в течение торгов вторника доллар США отыграет большую часть утраченных позиций и пара вернется в пределы уровня 1.0340.
Прогноз на восстановление курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 31.01.2013. Покупатели евро метят на 1,36

2013-01-31 10:45:04 (читать в оригинале)

По итогам вчерашних торгов, индекс доллара снизился до 79,18 пунктов, курс евро/доллар приблизился к 36 фигуре. После прорыва 35 фигуры, евробыки уже не воспринимали выходящую негативную статистику. Кроссы по евро образовали такую мощную поддержку, что оставалось только покупать евро по течению (по тренду). Ненадолго остановились на 1,3562 и после непродолжительного отката рост продолжился. Участники рынка проигнорировали слабые данные по ВВП Испании и США. Видимо посчитали, что слабый отчет, это временный эффект, и в следующем квартале показатели повысятся. Хотя у меня мысли такие, что евро пользуется спросом, так как банкам нужно возвращать кредиты ЕЦБ. Потому что спрос на единую валюту был бешенный и брали евро по рынку. 30 января 2013 г. около 278 банков Еврозоны должны были вернуть ЕЦБ приблизительно 137,2 млрд. евро в рамках досрочного погашения 3-летних кредитов первого транша LTRO. Сейчас надо узнать, сколько вернули по факту.

На ADP даже и не смотрели. Вышел хороший показатель, и забыли сразу. После заседания FOMC доллар обновил минимум и перешел в коррекционную фазу. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне 0,25%. В заявлении ФРС США говорится, что рост экономики страны несколько замедлился вследствие погодных и других временных факторов. Занятость в стране продолжает расти, однако уровень безработица пока остается достаточно высоким. Также было сказано, что ФРС продолжит выкупать облигации на 85 млрд. долларовв месяц.

Чего ждать от сегодняшнего дня? По идее четверг должен получиться переходным днем между импульсными волнами. Вчера был импульс. Сегодня идеально постоять (флэт), чтобы завтра на пейролсе опять полетать. Но могут же и по-другому сделать. Евро сегодня возьмет 1,36/1,3610, и начнется массовый фикскинг, а реакции на NFP уже завтра не будет. Я по основному сценарию рассматриваю понижательное движение к 79,04.

Опубликованные данные по США:

Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за 4 кв -0.1% за год (прогноз +0.8% за год, предыдущее значение +3.1% за год).
Количество рабочих мест в частном секторе в США за январь +192K (прогноз +177K, предыдущее значение +215K).