Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 04.03.2013

2013-03-04 10:15:53 (читать в оригинале)

В пятницу падение фунта остановилось на уровне 1.4985. Здесь было скопление уровней 225-й градус, линия D3 и 90-й градус. После закрытия европейской сессии все валюты перешли в коррекционную фазу. В понедельник рынок открылся спокойно. Текущий курс на 8:04 мск. составляет 1,5038. Коррекционный рост застопорился у 45 градуса. По основному сценария я рассматриваю откат до 67,5 градусов. Это половина ценового диапазона между 45 и 90 градусом. На график уровень не нанес, но считаю, что после пятничного падения, для фунта будет невыполнимой задачей подняться до 90градусов – 1,5108. Падение может возобновиться в любое время, т.к. согласно отчету COT ожидается усиление Down-тренда. Подробный анализ по фунту читайте в еженедельном обзоре.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 04.03.2013

2013-03-04 10:14:46 (читать в оригинале)

В пятницу на фоне рост доллара США по всему рынку, курс AUDUSD снизился до 90-го градуса. На уровне 1,01882 пара провела 13 часов, и сегодня утром на слабой статистике из Китая и Австралии курс AUDUSD провалился до 1,01489. AUD может остаться под давлением в течения дня. Тут надо следить за кроссами. Они сейчас в союзе с продавцами, так что для них ближайшая цель находится на отметке 1,01378. Сам по основному сценарию ожидаю флэт над 112-м градусом. Расчетные ценовые уровни 45 и 67,5 градусов надо понизить до 1,01993 и 1,02246.

---

Технический анализ Forex USDCHF 04.03.2013

2013-03-04 10:13:40 (читать в оригинале)

На фоне роста доллара и продаж франка в кроссах, курс USDCHF ушел в зону зашкала (выше линии U3). Ослабление франка остановилось к линии U4 около 180 градуса – 0,9462. На сегодня коррекционная зона находится между 0,9414 и 0,9390. Я по основному сценарию ожидаю боковик выше 45 градуса. Пробой уровня 0,9390 будет указывать на то, что коррекция по времени затянется на 2 дня. По АО нет завершенности восходящего движения от 0,9279. Так что надо ожидать обновы максимума 0,9462.

---

Еженедельный Обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 03.03.2013

2013-03-03 20:10:51 (читать в оригинале)

Из-за выборов в Италии и неопределенности в итогах голосования, понедельник оказался очень волатильным. Сначала появилась информация, что набрав 36-38% голосов одержит победу Берсани. Предварительные результаты появились в СМИ, когда публиковали результаты аукционов в Германии и Италии. В это время 10-ти летние облигации Италии и Испании показывали значительное падение по доходности, что оказывало единой валюте значительную поддержку. Курс евро/доллар укрепился до $1.3318. Когда появилась информация, что лидерство перехватил со своей партией Берлускони, евро штопором полетела вниз. С $1.3318 курс EURUSD снизился до $1.3048 (-270 пунктов). Доходность по облигациям из красной зоны вернулась в зеленую зону (в среднем на +1%). Индекс DJI пробил поддержку 13850 пунктов.

В пятницу 22.02.13 курс GBPUSD торговался между 90-м и 135-м градусом. Резкое падение было зафиксировано на последнем часе торгов, когда Moody’s понизил Великобритании на одну ступень кредитный рейтинг. Не все перед закрытием успели зашортить британский фунт, и в понедельник GBPUSD открылся гэпом вниз на 840 пунктов. Падение остановилось на 180 градусе $1.5072.

После падения в область $1.5072, вызванного решением Moody’s снизить Британии кредитный рейтинг, внимание трейдеров переключилось на выборы в Италии. Фунт от кросса EURGBP получил серьезную поддержку, на которой смог восстановить потери до максимума $1.5197.

Во вторник в Азии на фоне падения EURGBP фунт отметился на $1.5218. В течение дня волатильность по фунту была высокая. Особенно отскоки. По итогам дня курс GBPUSD снизился до $1.5124.

С открытия европейской сессии единая валюта против доллара обновила минимум на $1.3018. Продавцы быстро выдохлись и в преддверии выступления Б.Бернанке начали закрывать длинные позиции по доллару. Это позволило евробыкам подняться до $1.3120. После выступления Б.Бернанке курс евро/доллар снизился до $1.3036.

Глава ФРС США Бен Бернанке выступил перед Комитетом по банковским делам Сената с полугодовым отчётом и заявил, что ЦБ продолжит проведение программы QE, так как положительный эффект стимулирующих мер способствует ослаблению рисков в отношении экономики США. Политика ультранизких процентных ставок сохранится продолжительное время.

На заявления по программе QE рынок отреагировал продажами доллара. Однако при достижении минимума 81.58 рост возобновился. Я думаю, это было связано с результатами выборов в Италии и ростом доходности на испанские и итальянские облигации. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла на 9.07% до 4,90%. Доходность на 10-ти летние испанские облигации выросла на 3.81% и 5.37%.

В среду в Азии всем тон задавал австралийский доллар. Евробыки на европейской сессии спокойно прошли 45-й градус и застряли около $1.3093. После обнародования результатов итальянского аукциона курс евро подскочил до 1.3121. Трейдеры отреагировали продажами американского доллара, но затем доллар США опять стал укрепляться. Часовую свечку быстро втянуло, что придало уверенности в достижении уровня $1.30. Евробыки оказались упертыми и через два часа обновили максимум $1.3121 на $1.3122. Тоже было не так страшно, поскольку цена резко упала к $1.3066. Б.Бернанке с М.Драги поставили точку в торгах. Курс евро/доллар достиг к закрытию дня $1.3146 и в четверг утром отметился на $1.3160. На американской сессии курс GBPUSD повышался до $1.5187 и закрылся на уровне $1.5155.

В четверг на азиатской сессии пара евро/доллар обновила максимум на $1.3160. После выхода макростатистики из Франции и Испании курс евро/доллар торговался около 1,3140. ВВП Испании в 4 квартале упал на 0,8% кв/кв и 1,9% г/г против -0,7% и -1,8% по прогнозам. Когда вышли данные по Германии, евро свалилась на 300 пунктов. Уровень безработицы в Германии увеличился на 0,1% и составил 6,9% против 6,8%. На американской сессии падение ускорилось до $1.3052.

Фунт/доллар на европейской сессии повышался до 1.5202. Рост был остановлен уровнем 90 градусов. За счет падения кросса EURGBP и роста других кроссов GBP/XXX, курс GBPUSD в четверг обновил максимум на $1.5221. Перед открытием американской сессии на фоне роста доллара падение фунта усилилось. Тормоза включились у линии lb.

В пятницу рост EURUSD на европейской сессии завершился на уровне $1.31. Данные по индексам PMI в производственной сфере вышли смешанные. После выхода слабого отчета по PMI Великобритании, евро/доллар тронулся вниз следом за британским фунтом.

На слабом отчете PMI в производственном секторе курс GBP/USD потерял 1,5 фигуры. Индекс деловой активности с 50.5 сократился до 47.9. С $1.5160 курс снизился до $1.5013. Падение началось до выхода отчета за 3 минуты. Походу была утечка информации. На американской сессии курс GBPUSD снижался до $1.4985, курс EURUSD до $1.2969. После закрытия европейской сессии основные пары перешли в коррекционную фазу.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу после выхода слабых данных по Британии, на фоне общего роста доллара США, курс евро/доллар снизился до 1.2966. После выступления Б. Обамы цена восстановилась до 1.3041. Под уровнем 1,30 собрали защитные стопы по длинным позициям.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 01.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 26.02.13. Подробный анализ читайте в ЖЖ. http://avladfx.livejournal.com/438468.html

После проведенного анализа COT можно сделать такой вывод: Медвежий тренд по евро усиливается. Крупные спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные позиции. Так же имеется большое число одновременно открытых коротких и длинных позиций. В прошлом анализе COT в выводе я написал: «…Если увеличится открытый интерес, у крупных и мелких спекулянтов увеличатся короткие позиции, а у хеджеров Long, то это будет означать, что на рынке ожидают дальнейшее падение евро…»

Открытый интерес с 282781 вырос на 18207 (+6,44%) до 300988. У крупных спекулянтов короткие позиции выросли на 34,21%. У хеджеров лонги выросли на 11.13%. Мелкие спекулянты во вторник зафиксировались, но уверен, они сейчас сидят в селах. Т.е. глобальных перемен по развороту вверх нет.

Есть еще один важный фактор. На 19.02 у крупных спекулянтов long превышал short на 20488 контрактов. У хеджеров наоборот Short превышал Long на 26091. На 26.02. у крупных спекулянтов сейчас short выше чем Long на 4758 контратака. У хеджеров разница между long и Short минимальна и составляет 213 контрактов. Т.е. позиции почти уравнялись. Учитывая, что в пятницу евро была ниже 1,30, то происходит перелом Up-тренда на Down-тренд. Я думаю, что поход к 1.29 продолжится, а на понедельник по традиции, рассматриваю коррекционное движение.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На прошлой неделе пробили дневную и недельную трендовую линию. На этой неделе протестировали 30 фигуру. Ближайшие цели 1,2846 и 1,20. Уровень 1,2846 это 67,5 градусов от максимума 1,3710. А уровень 1,2009 является 135-м градусом от 1,4938. На текущей неделе не исключаю коррекционного роста. Если брать часовой график, то получается рост должен занять два дня понедельник и вторник. Потом до 18.03 падение. Но тут нет полной уверенности, то именно будет так. Рынок у 1,30 может на месяц уйти в боковик. Если отталкиваться от отчетов COT, то Down-тренд усиливается.

Рис.3 Недельный график EURUSD

На этой неделе курс EURUSD снижался до 1.2966. первая значимая остановка по моим расчетам будет на уровне 67,5 – 1,2846. В прошлом обзоре я написал, что евро при снижении любит 67.5 и 135-й градус. От 1,3710 я беру вниз 67,5 – 1,2846 и 135 – 1,2009. Сценарий на рост отменился. Недельные индикаторы указывают на дальнейшее ослабление евро. Расчет уровней делал по 3 знакам. Т.е. цена*100, далее квадратный корень и поехали.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу падение фунта остановилось на уровне 1.4985. Здесь было скопление уровней 225-й градус, линия D3 и 90-й градус. После закрытия европейской сессии все валюты перешли в коррекционную фазу.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 01.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 26.02.13. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка по GBP распределились следующим образом.

После проведенного анализа COT можно сделать такой вывод: Купные спекулянты с хеджерами учитывают сложившуюся ситуацию с Италией и предпринимают ответные действия. Тем не менее, видим, что явных признаков к развороту фунта вверх нет. После выхода в пятницу слабого отчета PMI в производственной сфере Великобритании фунт против доллара потерял почти 2 фигуры. Это подтолкнет крупных и мелких спекулянтов наращивать короткие позиции, а хеджеров длинные позиции. На рынке FOREX по-прежнему ожидается усиление Down-тренда. Открытый интерес увеличился на 27915 (13.46%) до 235359. На понедельник рассматриваю коррекцию.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На дневном графике медведи переписали минимум на 1,4985. Я думаю это не предел. В прошлом обзоре я написал, что как только будет пройдена поддержка 90 гр. – 1,5048, падение ускорится до 1.3784. Ближайшая цель 1.4441. Если в первые два дня новой недели цена не уйдет ниже 1.4985, то коррекционная фаза может затянуться до конца недели.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Нисходящее движение набирает обороты. Недельный индикатор CCI остается в зоне ниже -100. Это медвежий сигнал. Ближайшая цель 1.4441 и далее уже следующая цель 1.3784.

---

На валютном рынке сохраняется спокойствие...

2013-03-01 13:10:38 (читать в оригинале)

На валютном рынке сохраняется спокойствие. Диапазонная торговля продолжается, и на сессии четверга подошла очередь укрепляться американской валюте. Доллар вырос против евро и йены, но остался в нейтральной позиции к фунту на фоне технических факторов, определенных наличием сильных уровней поддержек/сопротивлений, а также позитива представленного экономическими данными экономики Штатов. Пакет макроданных выдал хорошие результаты – ВВП США за 4-й квартал пересмотрели в сторону роста - на 0.1% к/к после представленных ранее -0.1% к/к, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго в феврале вырос до 56.8 по сравнению с 55.6 в январе, при прогнозе увидеть снижение до 54.0, а число заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе снизилось, причем сразу на 22 тыс. до 344 тыс., когда ждали сокращения лишь на 5 тыс.

Поводом для разочарования были сообщения из регионов - отчет ФРС Канзас-Сити показал, что составной индекс для производственной сферы в феврале снизился до -10 с -2 в январе. Сегодня рынку представят динамику личных доходов/ расходов американцев за январь, где ждут -2.5% после +2.6% в части доходов и +0.2% против +0.2% в расходах, окончательный индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за февраль, который, скорее всего, останется на уровне предварительной оценки 76.3, а также отчет ISM об активности в сфере производства США в феврале, здесь индекс PMI вероятно отметит замедление, опустившись до 52.5 феврале после январских 53.1.

Маловероятно, чтобы эта статистика вызвала какие-либо изменения на рынке, активизация инвесторов может проявиться на фоне сообщений, касающимися бюджетных вопросов США, т.к. с сегодняшнего числа расходы могут быть подвержены автоматическому сокращению на 85 млрд. долларов. Пока реакция на вступление в силу сокращения расходов спокойная, но в течение дня может появиться дополнительная информация.

EUR

Евро ослаб на сессии четверга, вероятно проблемы Италии, которые на время были заслонены успешным аукционом по итальянским облигациям, проведенным в среду, вновь встали во главу угла и сфокусировали внимание рынка на неопределенности, которая грозит обострить в очередной раз долговой кризис Еврозоны. Данные по экономике Еврозоны, по большому счету, хоть и не отмечали явного негатива, но в условиях, когда рынок снизил доверие к единой валюте, могли рассматриваться как негативные.

Количество безработных с учетом коррекции на сезонные колебания в Германии в феврале сократилось на 3 тыс., что меньше прогноза, ждавшего -5 тыс. после -14 тыс. в январе, а уровень безработицы остался на отметке 6.9%, т.к. январский уровень был пересмотрен в сторону роста с 6.8%. Годовая инфляции в крупнейшей экономике ЕС в феврале замедлилась, CPI Германии упал до 1.5% г/г по сравнению с 1.7% г/г в январе, и это очень способствует поддержанию мнений о хороших условиях для понижения процентных ставок Европейским центральным банком.

Сегодня новости Еврозоны представят данные об окончательной оценке индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за февраль – показатель Германии ждут на уровне 50.1 после 49.8 в январе, а окончательный PMI Еврозоны с понижением до 47.8 с 47.9 в первом месяце этого года. Ожидается и уровень безработицы Еврозоны за январь, который по прогнозу ждут с еще большим ростом, до 11.8% с 11.7%.

GBP

Британский фунт провел четверг в очень узком диапазоне и закрыл вялые торги против доллара на ценах открытия. Очевидно, это было следствием - отсутствия новостей, которые могут определить дополнительные ориентиры, и наличия сильных технических уровней, сдерживающих колебания. Сегодня новостной пакет «островов» планирует представить - индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за февраль, вероятно с ростом до 51.0 с 50.8 в январе, а также данные от Банка Англии о кредитовании, где ожидается сокращение объемов потребительских займов и чистого ипотечного кредитования в январе.

Уже опубликованная сегодня информация по британской экономике показала рост цен на жилье в феврале – отчет Nationwide зафиксировал 0.2% м/м, 0.0% г/г после 0.5% м/м, 0.0% г/г, когда прогнозы ждали 0.2% м/м, -0.2% г/г. От новостей подобного плана в текущих условиях изменений на рынке, естественно, не произойдет, скорее всего, стерлинг останется в боковом движении, если, конечно, не поступит чего-то сюрпризного из США.

JPY

Известие, что новый глава Банка Японии фактически определен, не спровоцировала активную торговлю в паре доллар/йена. Американская валюта зафиксировала лишь небольшое укрепление по итогам четверга. Очевидно, рынок решил дождаться первого выступления нового шефа BoJ. Опубликованный сегодня пакет новостей показал неоднозначную динамику процессов в экономике «Страны восходящего солнца» - расходы домохозяйств в январе выросли на 2.4% г/г после -0.7% г/г, индекс потребительских цен первого месяца года отметил сохранение и некоторое углубление дефляции, -0.3% г/г против -0.1% г/г, а базовый CPI, без цен на продукты питания и энергоносители, -0.7% г/г против -0.6% г/г. Однако, уровень безработицы в январе снизился до 4.2% с 4.3%, но объемы капитальных расходов в 4 –м квартале прошлого года обвалились сразу на 8.7% к/к после +2.2% к/к ранее. Тем не менее, эта информация никак не взволновала рынок, йена остается малоактивной, что вероятно продолжится до появления новой информации о перспективах смягчения в денежной политике Японии или новостей из США о бюджете.