Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 19.03.2013

2013-03-19 10:17:28 (читать в оригинале)

Что за выстрел был на 0,9484, не знаю. Плохо себя чувствую, поэтому искать времени не было. Видно, что такая же свеча наблюдается по GBPCHF. Вчерашний гэп по USDCHF не закрыли. Утром пара повторно проверила на прочность 90 градус. По основному сценарию делаю попытку рассмотреть рост к 0,95.Новостей много, поэтому вероятность уйти выше есть.

---

Итоги прошлой недели нарисовали несколько непривычную картину...

2013-03-18 12:49:07 (читать в оригинале)

Итоги прошлой недели нарисовали несколько непривычную картину для последнего времени – доллар зафиксировал потери против европейцев, прервав более чем месячное укрепление, и возобновил снижение относительно йены. Интересным в данном случае может быть тот факт, что причин для такого расклада почти не было, т.к. ни макроэкономические данные, ни политические события не давали повода для продаж американской валюты. Более того, публикация индикаторов штатовской экономики вполне могла быть причиной для поддержания интереса к «зеленому». Новости прошлой недели, где основной темой была ситуация с ценами, своей информацией располагали к мысли, что ужесточение денежной политики в Штатах приближается ускоренными темпами. Цены на экспорт и импорт в феврале выросли значительно сильнее ожиданий - +0.8% м/м и +1.1% м/м, когда прогнозировали +0.2% м/м, +0.6% м/м, соответственно.

Цены производителей демонстрировали аналогичный тренд +0.7% м/м и +1.8% г/г, как и цены потребительские, подскочившие на 0.7% м/м, 2.0% г/г - до максимумов лета 2009 года. Если вспомнить, что ФРС определила порог по инфляции на уровне 2.5% г/г, после достижения которого может быть начато сворачивание программ смягчения, то дело, как видно, остается за малым. К тому же, данные по занятости, представленные недельной статистикой требований на пособия по безработице, показали очередное сокращение при прогнозах роста, предлагая надеяться, что и безработица достигнет целей ФРС. Тем не менее, доллар оказался в проигрыше и главным фактором, обусловившим снижение популярности «бакса», была, по всей видимости, техническая картина, показавшая перекупленность, что и подтолкнуло инвесторов к фиксации прибыли, тем более, что главные валютные пары оказались на очень сильных уровнях поддержки/сопротивления.

Начавшаяся неделя особым богатством важных экономических данных не отличается, будут представлены показатели строительства, продаж жилья на вторичном рынке и др. Центральным же событием станет публикация решений ФРС по ставке, которая появится в четверг. Это событие может задать тон торгам второй половины недели, а вот тренд первой половины начавшейся пятидневки уже задан сообщениями из Европы о том, что власти Кипра намерены в принудительном порядке взыскать налог в 10% с депозитов, размещенных в кипрских банках. Это спровоцировало резкий рост доллара против евро и его падение относительно йены, т.е. решительный уход рынка в валюты убежища, что вполне может продолжиться.

EUR

Евро укрепился против доллара на прошлой неделе, хотя причин для оптимизма по большому счету не было. Поддержка для евро проявилась во второй половине сессии и то, в основном благодаря саммиту ЕС, проходившему в прошлые четверг и пятницу, где, в общем сохранялась толерантность мнений по различным вопросам и в том числе по лимитам дефицита бюджета. Что касается экономических данных, то здесь дела ЕС остаются малообнадеживающими – промышленное производство сократилось на 0.4% м/м и 1.3% г/г. Торговые балансы в январе подрастали, но были в большинстве случаев хуже прогнозов. Инфляционные тренды продолжают снижение причем, как и в Штатах, по всему спектру - в ценах PPI и CPI. Особо резкое замедление было зафиксировано во Франции, здесь годовой рост инфляции составил в феврале +1.2% г/г, в Германии этот процесс тоже стабилен - цены потребителей показали +1.8% г/г после +1.9% г/г в январе. Естественно, данная ситуация свидетельствует о слабом спросе и увеличивает риски связанные с принятием мер от ЕЦБ в виде понижения ставки.

Пакет экономических данных, запланированный к выходу на эту неделю, в общем, может указать на некоторое улучшение состояния экономики Еврозоны. Прогнозируется, что предварительная оценка отметит небольшой подъем индексов менеджеров PMI в марте, а также, отчеты немецких институтов Ifo и ZEW укажут на продолжение улучшений в настроениях деловых кругов Германии. Отчет Еврокомиссии о настроениях бизнеса и потребителей во всем регионе тоже, предполагается увидеть в позитивной динамике. Однако, на фоне сообщений о намерениях Кипра, уточнение по которым поступит, вероятно, сегодня, т.к. вопрос о взыскании 10 % налога с депозитов будет решаться в парламенте страны, есть слабые надежды на то, что евро получит поддержку от экономической статистики.

GBP

Британская валюта укрепилась против «бакса» на прошлой неделе. И если в начале сессии фунт оставался под давлением, то вторая половина пятидневки отметилась весьма уверенным укреплением стерлинга. Очевидно, основной причиной роста интереса к «кабелю» были привлекательные условия для фиксации прибыли по ранее открытым коротким позициям, усиленные выступлением главы Банка Англии М. Кинга. Риторика шефа ВоЕ была выдержана в оптимистичном плане, т.к. содержала заявления, что заметны признаки, на основании которых последует восстановление экономики уже в течение 2013 года. Кроме этого, Кинг коснулся темы связанной с позициями фунта, отметив перепроданность британской валюты, что, как обычно, вызвало реакцию рынка его покупками. Новостей по экономике было очень мало, что, вероятно, «работало» на «кабель», т.к. поток негативных результатов мог помешать его росту. Опубликованные же очень слабые, фактически обвальные, данные по промышленному производству за январь, показавшие -1.2% м/м и -2.9% г/г, а в обрабатывающем секторе -1.5% м/м и -3.0% г/г, очень недолго держали британца под давлением.

Данные с рынка жилья, которые раньше демонстрировали стабилизацию, показали, согласно отчету RICS, ухудшение в феврале баланса цен жилье до -6 против -4 в январе. Новостной пакет этой недели довольно насыщен и богат на значимую информацию. В центре внимания окажется статистика по инфляции – прогнозы обещают продолжения роста, это может стать, ненадолго, поддержкой стерлингу - индекс потребительских цен (CPI) за февраль может показать +0.7% м/м, +2.8% г/г после -0.5% м/м, +2.7% г/г, а индикатор розничных цен (RPI) за тот же месяц +0.9% м/м+3.4% г/г против -0.4% м/м, +3.3% г/г. Центральными же событиями станут - публикация протоколов ВоЕ о раскладе сил при решении вопросов денежной политики на прошлом заседании, и представление годового бюджета Великобритании министром финансов Д. Осборном. Оба эти события приходятся на среду, как и публикация отчета по занятости на «островах», что обещает веселую середину недели.

JPY

Японская валюта тоже выросла против «бакса», решающим для итогов недели стала прошлая пятница, когда популярность йены резко выросла на фоне публикации данных по экономике Штатов, зафиксировавших снижение потребительского доверия в крупнейшей экономике мира. Данные же по экономике Японии, выходившие на неделе, показали, что промышленное производство продолжает сокращаться - в января зафиксировано -0.7% м/м, заказы машиностроения неожиданно обвалились на 13.1% м/м и на 9.7% г/г, в спрос на станки и оборудование феврале упал на 21.5% г/г, а активность сферы услуг в январе снизилась на 1.1% м/м к предыдущему месяцу. Цены на товары корпораций в феврале выросли на 0.4% м/м, но по году остается дефляция, -0.1% г/г. Из новостей этой недели, очевидно, выделить можно события четверга, когда представят информацию о внешней торговле Японии в феврале.

Прогнозы не ждут улучшения, вероятно сальдо торгового баланса останется в глубоком минусе на фоне ожидающегося роста импорта и сокращения экспорта. Однако, главным фактором влияния на позиции йены останется политика, теперь, после утверждения всех новых топ менеджеров Банка Японии рынок будет ждать конкретных действий. А пока, на йену влияют события, происходящие в Европе, а конкретно на Кипре, которые провоцируют рынок к возврату в убежище йену.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 18.03.2013

2013-03-18 11:56:50 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

С началом азиатской сессии пара евро/доллар коснулась отметки 1.2888, практически достигнув уровня 50% коррекции Фибоначчи от максимума 1.3709. Такое динамичное снижение к значимому техническому уровню свидетельствует о завершении фигуры старшего порядка. Исходя из этого, основным сценарием на ближайшие дни будет постепенный рост курса пары в направлении 30-й фигуры в рамках построения волны «а» коррекционной тройки старшего порядка. В качестве альтернативного сценария аналитики рассматривают возможность возобновления нисходящего движения в виде волны «Alt:5» в направлении уровня 1.2687, который представляет собой 61.8% коррекции Фибоначчи.

GBP/USD, H4

Как и ожидалось, в конце минувшей недели пара фунт/доллар достигла отметки 1.5176, где завершилась волна «а» восходящей коррекционной тройки. В настоящий момент пара снижается в направлении 50-й фигуры, формируя коррекционную волну «b». Ожидается, что в рамках основного сценария пара снизится к отметке 1.4970. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант, при котором волна «b» завершена на текущих минимумах, и теперь пара возобновит восходящее движение в виде волны «с».

AUD/USD, H4

Завершив волну «3» в районе недельных максимумов, австралийский доллар начал корректироваться, формируя волну «4» восходящего импульса старшего порядка. Можно предположить, что в районе текущих минимумов волна «4» была завершена и теперь пара возобновит рост в направлении 5-й фигуры в виде волны «5». В качестве альтернативы можно рассматривать сценарий, при котором нисходящая коррекция продлится вплоть до уровня 1.03 в виде волны «Alt:4».

---

Технический анализ Forex DXY 18.03.2013. Власти Кипра уронили евро

2013-03-18 10:19:10 (читать в оригинале)

В пятницу Европа продолжила продавать американский доллар. Фунт опять всех утащил за собой вверх. С 82,05 началась фиксация прибыли уже от коротких позиций. Рынок закрылся 82,14, а открылся по 82,66. По евро гэп образовался в 1,5 фигуры.
Слишком бурно рынок отреагировал на решение Кипра по налогу на депозиты. Европейский союз согласился выделить Кипру помощь в 10 млрд евро, а оставшиеся 7 млрд евро Кипру предложили найти самостоятельно. Это и стало причиной введения налога на депозиты.

Народ побежал быстро снимать деньги, а Кипрские власти не дураки и приняли меры, чтобы владельцы депозитов не вывели свои средства через электронные системы до того, как банки этой страны откроются во вторник. Может быть, откроются и в среду. Сегодня будут принимать закон. Лидер кипрской оппозиции, социал-демократ Георгий Лилликас призвал сторонников в парламенте не голосовать за введение налога на банковские депозиты. Власти ввели лимит на снятие наличных, установив его на уровне сначала 600, а затем 200 евро.

Если налог примут и снимут с депозитов, обиженный народ в любом случае побежит снимать деньги. Полюбас Кипр оказался в сложной ситуации из-за Греции, а значит, денег у банков на всех не найдется. Думаю 10 млрд евро от МВФ и то что они соберут с депозитов не хватит закрыть дырку и вернуть всем деньги. В итоге крупным держателям могут предложить дисконт в -50% от депо. Типа половину хоть сейчас отдадим.

Forbes.ru: Международное рейтинговое агентство Moody's подсчитало, что российские корпорации держат на депозитах в кипрских банках $19 млрд, что составляет примерно 7% от всех корпоративных депозитов российских компаний. Еще $12 млрд приходится на депозиты российских банков (по состоянию на 1 сентября 2012 года). Это еще $3 млрд потерь.

Сегодня лучше быть вне рынка. Евро останется под давлением пока не разрешится ситуация с Кипром. С Европы падение евро может продолжиться. Все будут следить за принятием закона.

---

Технический анализ Forex EURUSD 18.03.2013

2013-03-18 10:16:38 (читать в оригинале)

В пятницу евробыки достигли максимума 1,31059. В еженедельном обзоре я написал, что медведи сформировали отличные лыжи, после которых падение должно было продолжиться. Реализовать отработку этой свечной комбинации с открытия рынка помогли новости из Кипра. Здесь я повторяться не буду, что приняли власти Кипра, написано в разделе DXY.

Гэп составил 1,5 фигуры. Минимум понедельника зафиксирован на уровне 1,28879. Я не видел таких гэпов, поэтому не знаю как его будут закрывать. Учитывая, что закон еще не принят, а депозиты все заморожены, то сейчас тема с Кипром будет номер 1. Я думаю в любом случае народ уже попал на сумму налога и не доверие ко всей банковской системе повысится. Также уверен, что даже если банки срежут налог, все будут снимать свои деньги, что вызовет отток капитала из Кипра. А денек на всех тю-тю. Значит, эта тема может быть доминирующей в течение всей недели. Италия отошла на второй план. Я пока склоняюсь к падению евро.