Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 22.03.2013

2013-03-22 10:23:55 (читать в оригинале)

В четверг утром на сильные данные из Китая была слабая реакция. Трейдеры очнулись после выхода слабой статистики по Еврозоне и сильной по Британии. При этом AUD выиграл в обоих случаях. Австралийскую валюту покупали за фунт и евро. Да и вообще поддержка от кроссов была мощная. На этом фоне курс AUDUSD пробил сопротивление 1,041 и ускорился до 1,04578. Рост остановился на линии U2 около 225 градуса. При максимуме 1,04578 ближайшая цель для отката 1,04067. Значительный рост после вчерашнего движения по AUDUSD не рассматриваю. Тут надо смотреть за динамикой кросс-курсов.

---

Технический анализ Forex USDCHF 22.03.2013

2013-03-22 10:22:53 (читать в оригинале)

Швейцарский франк обновил внутридневной максимум на американской сессии, но остался ниже недельного 0.9491. В качестве сопротивления выступает 90 градус. Цена торгуется у линии Lb и находится близко к 90 градусу. Если положительные новости не будут поступать сз Кипра, покупки доллара перед выходными днями могут усилиться. Будьте просто аккуратны сегодня.

---

Новостной фон среды отличался наличием большого количества важных событий...

2013-03-21 12:19:43 (читать в оригинале)

Новостной фон среды отличался наличием большого количества важных событий, но изменений на рынок не принес. Главные валютные пары остались в ранее сформировавшихся диапазонах, при этом доллар немного снизился относительно евро, подрос против йены и остался нейтральным к фунту. Очередное заседание ФРС, как и ожидалось, никакими новостями способными преподнести новые ориентиры не отметилось - ставки остались на нулевых уровнях, покупки ипотечных ценных бумаг в объеме 40 млрд. и казначейских цб на 45 млрд. долларов в месяц решено было продолжить. Заявления главы ФРС Б.Бернанке тоже ничего сюрпризного не объявили, говорилось об улучшении ситуация на рынке труда и возможном изменении темпов покупок облигаций в случае появления признаков, что рост занятости не является временным. По поводу кипрской проблемы Бернанке заявил, что «не видит значительного риска для экономики США».

Статистики по экономике Штатов вчера не публиковалось, сегодня же будут представлены данные - по первичным заявкам на пособия по безработице за прошлую неделю, где ждут очередного сокращения до 332 тыс. после 340 тыс., о продажах жилья на вторичном рынке в феврале, которые прогноз ожидает с прибавкой на 1.6% м/м после 0.4% м/м в январе, а также сообщения ФРС Филадельфии о мартовском индексе деловой активности, который согласно ожиданиям отметит улучшение до -2.0 после -12.5 в феврале. Что касается перспектив, то многое сейчас будет зависеть от ситуации с проблемами Кипра, которые пока никак не разрешены, не смотря на наличие различных планов у правительства острова.

Очень может быть, что при детальном рассмотрении вчерашних заявлений ФРС рынок обратит внимание на все-таки имеющиеся изменения в позиции штатовского ЦБ - если раньше говорилось, что покупки облигаций будут продолжаться до тех пор, пока не появится существенное улучшение ситуации на рынке труда, то сейчас было сказано, что программа продолжится пока в значительной степени не улучшатся перспективы рынка труда, т.е. риск сворачивания программ смягчения значительно выше, нежели предполагается, и час Х может наступить раньше. Осмысление этого момента вполне способно добавить рынку настроения покупать американскую валюту.

EUR

Отклонение парламентом Кипра во вторник плана помощи не стало катастрофой для рынка. Единая валюта наоборот подросла на вчерашней сессии против доллара и других оппонентов, что подталкивает к мысли – инвесторы не считают кипрский кризис настолько влиятельным, чтобы уходить от риска. Однако, как кажется, вчерашний подъем единой валюты был всего лишь банальной коррекцией в условиях, когда ничего непонятно и нет надежных ориентиров, позволяющих предположить, как разрешится ситуация. Кстати результаты, выданные данными по экономике Еврозоны, тоже не располагали к повышению доверия к единой валюте, но, по сути, были проигнорированы.

Информация о ценах в Германии показала, что ценовое давление падает - индекс цен производителей в феврале снизился на 0.1% м/м и вырос на 1.2% г/г при прогнозе увидеть +0.2% м/м и +1.5% г/г. Нисходящей динамикой отметились и данные о делах во внешне-экономических связях Еврозоны - профицит текущего счета платежного баланса, в январе сократился до 14.8 млрд. евро против 16 млрд. евро в декабре, а профицит внешней торговли снизился до 12.3 млрд. евро с 15.8 млрд. зафиксированных в предыдущем месяце.

Сообщение Еврокомиссии указало на улучшение индекса потребительского доверия в Еврозоне, правда предварительна оценка отметила очень незначительный подъем, лишь до -23.5 с -23.6 при том, что прогнозы ждали роста к -23.1. Сегодня новостной пакет готовит к выходу предварительные данные по активности в производственном и сервисном секторах Еврозоны, а также в ее ведущих экономиках за март. Предполагается, что в целом по Еврозоне индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы вырастет до 48.2 с 47.9, а сектора услуг до 48.2 с 47.3 ранее.

Составной индикатор может улучшиться до 48.3 после 47.9 в феврале. При этом PMI Франции и Германии ожидаются с улучшением, как в секторе производства, так и в услугах. Правда в зоне подъема, т.е. выше 50.0 предполагается увидеть показатели Германии, индикаторы активности Франции, вероятно, останутся в зоне спада. Проще говоря, эта ситуация не дает повода полагать об улучшениях в ЕС, несмотря на ожидающийся позитивный тренд PMI, угроза углубления рецессии сохраняется и это естественно не поспособствует улучшению настроений в отношении евро.

GBP

Британский фунт «полетал» на минувшей сессии при появлении блоков новостей из Британии, но итог дня оказался достаточно мирным – пара фунт/доллар закрылась почти на ценах открытия сессии. Протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что сдвигов в сторону увеличения агрессии среди членов ВоЕ нет, за увеличение программы смягчения выступают все так же трое, когда остальной состав против. Кроме того, было указано, что есть опасения на счет дополнительных покупок облигаций, которые могут вызвать падение фунта и тем самым подорвать уверенность в действительных намерениях ЦБ бороться с инфляцией.

Колебания британской валюты наблюдались и на фоне выступления министра финансов «островов» Д. Осборна, представлявшего годовой бюджет. Его заявления о намерении и дальше придерживаться существующей позиции в денежно-кредитной политике, а также о снижении прогноза роста ВВП на этот год, надавили на фунт, поддержкой же стали слова о сохранении целевого уровня инфляции Банка Англии на уровне 2%, что было расценено, как отсутствие расширения мандата ВоЕ в целях дальнейшего стимулирования и ускорения экономического роста.

Данные экономической статистики выдали менее обнадеживающую, информацию о занятости в Великобритании, нежели ранее. Исследования по стандартам Международной организации труда (МОТ) показали, что число безработных за 3 месяца до января выросло на 7 тыс., а уровень безработицы не изменился и составил 7.8%. Число же заявок на пособие по безработице в феврале сократилось на 1.5 тыс. после -10 тыс. в январе, когда прогноз сводился к ожиданиям увидеть -5 тыс.

Уровень безработицы, как и в феврале, составил 4.7%. Сегодня в фокусе внимания рынка окажется информация о займах государственного сектора в феврале, ожидается возврат к росту до 8.4 млрд. фунтов после -9.9 млрд. в первом месяце года. Кроме этого, интересными будут результаты розничных продаж во втором месяце года. Здесь предполагается увидеть увеличение на 0.6% м/м и 0.8% г/г против январского снижения, -0.6% м/м, -0.6% г/г. Не будет обойден вниманием и отчет Конфедерации британских промышленников (CBI), который расскажет о заказах в промышленности за март, в этом случае ожидается сокращение до -16 после -14.

В плане перспектив, у фунта есть некоторый шанс на непродолжительное укрепление и это, вероятно, может быть связано, с тем, что британец становится более интересной европейской валютой, нежели евро на фоне кипрского кризиса. Однако, полновесный и стабильный рост стерлинга маловероятен, т.к. в ближайшее время рейтинговые агентства Fitch и S&P будут пересматривать суверенный кредитный рейтинг Великобритании и вслед за Moody's могут понизить ее уровень.

JPY

Японская валюта ослабла на торгах среды. Вероятно, приближение такого события как первое выступление нового главы Банка Японии Х. Курода спровоцировало усиление ожиданий дальнейшего смягчения в денежно-кредитной политике страны и подтолкнуло рынок к продажам йены. Как ожидается, сегодня новый управляющий BoJ объявит о политике, нацеленной на быстрое достижение целевой инфляции, которая определена правительством на уровне 2%. Вчера в Японии был день отдыха, новостей по экономике не публиковалось, а сегодня уже представлен пакет данных о результатах внешней торговли «Страны восходящего солнца».

Как оказалось, рост импорта на фоне сокращения экспорта продолжается, и в феврале было зафиксировано -1086.6 млрд. йен по сальдо торгового баланса. Данные тренды еще больше увеличивают вероятность того, что японские власти продолжат смягчения, а это предлагает оставаться в ожиданиях начала очередного этапа среднесрочного снижения йены.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 21.03.2013

2013-03-21 11:16:02 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

На вчерашних торгах пара евро/доллар сумела закрепиться выше 29-й фигуры. Однако отсутствие явных разворотных моделей на графике делает техническую картину в паре неоднозначной. Тем не менее на данный момент в качестве основного сценария целесообразно по-прежнему рассматривать вариант, при котором нисходящий импульс завершен в районе текущих минимумов, и в настоящий момент пара формирует волну «а» коррекционной тройки старшего порядка. Альтернативный сценарий предполагает повторное тестирование локальных минимумов в качестве завершающей фазы усложненной структуры волны «Alt:5».

GBP/USD, H4

Несмотря на вчерашнюю волатильность, техническая картина в паре фунт/доллар осталась без изменений. По-прежнему в приоритете остается восходящее движение пары в рамках формирования волны «с». В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность повторного тестирования локальных минимумов в виде усложненной структуры волны «Alt:b».

AUD/USD, H4

На вчерашних торгах австралийский доллар продолжил консолидацию вблизи 4-й фигуры. По-прежнему в приоритете остается рост курса в область 1.0460—1.0490 в рамках волны «5». В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант, согласно которому нисходящая коррекция может продлиться вплоть до отметки 1.03 в виде усложненной структуры волны «Alt:4».

---

Технический анализ Форекс DXY 21.03.2013. Евробыки пытаются развести мишек на коррекцию

2013-03-21 10:22:13 (читать в оригинале)

Перелома бычьего тренда по доллару не было. После заседания ФРС США доллар незначительно восстановился. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США оставил основные процентные ставки на прежнем уровне. Согласно заявлению ФРС, программа покупки активов будет продолжена до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшиться. Также было отмечено, что риск замедления экономического роста по-прежнему присутствует. Для меня новое заявление ФРС США не отличается от предыдущего. Одно и то же каждое заседание.

По основным сценариям сегодня выхожу на флэт, а по АС рассматриваю рост доллара. Евро/доллар сформировал ШИП, который может стать отправной точкой начала коррекции. Индекс доллара торгуется у балансовой линии, поэтому трейдеры ждут разрешения ситуации в Кипре.

ЦБ Кипра вчера заявил, что банки будут закрыты как минимум до 26 марта, пока власти не найдут решения. Так что, это будет сдерживать евробыков. Правительство Кипра выработало альтернативный антикризисный пакет, который утром 21 марта будет представлен на рассмотрение лидеров парламентских партий. Позже документ будет поставлен на голосование в парламенте республики. Так что ждем результатов. Точного времени голосования не знаю.