Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 01.03.2013

2013-03-01 10:43:44 (читать в оригинале)

На фоне роста доллара, курс USDCHF вырвался из диапазона, в котором он находился последние два дня и к закрытию достиг 180 градуса. Если брать расчет от минимума 0,9279, то рост остановился у 90 градуса. По основному сценарию жду откат к 0,9345 и возобновление роста. На сильных данных по ЕС и Британии могут откатить до 45 градуса, поэтому лучше дождаться новостей и потом принимать торговые решения.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 28.02.2013

2013-02-28 13:07:23 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар установила сессионный максимум на отметке 1.3135. Сегодня с открытием азиатских рынков пара продолжила рост к уровню 1.3160, однако укрепление выше отметки 1.3200 по-прежнему маловероятно. В связи с этим основным сценарием на сегодня считаем возобновление парой снижения в виде волны «5» по направлению к уровню 1.3030. В рамках альтернативного варианта развития событий ожидаем, что пара продолжит рост в область 32-й фигуры в виде усложненной волны «Alt:4».
Прогноз на нисходящее движение.

GBP/USD, H1

Вчера паре британский фунт/доллар США не удалось зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.5080, в результате чего была сформирована коррекционная волна (b). Сегодня пара продолжает восходящее движение в пределах 51-й фигуры и в данный момент находится у верхней границы нисходящего канала. Вероятней всего, данный рост продолжится до уровня 1.5200, достигнув которого, пара возобновит нисходящее движение. В то же время рассмотрим альтернативный сценарий, согласно которому паре удастся закрепиться в пределах 52-й фигуры в виде удлиненной волны «Alt:(с)».
Прогноз на консолидацию в пределах 52-й фигуры с дальнейшим откатом.

AUD/USD, H1

Вчера пара австралийский доллар/доллар США завершила формировать «пятерку» по тренду, после чего продемонстрировала рост к верхней границе канала, до уровня 1.0280, в виде коррекционной «тройки» младшего порядка. Сегодня, вероятней всего, будем наблюдать консолидацию в пределах данной отметки, после чего последует снижение к уровню поддержки 1.0200 в виде волны «1». В то же время не будем исключать дальнейшего укрепления пары в виде коррекционной волны «Alt:(а)».
Прогноз на нисходящее движение после консолидации у верхней границы канала.

---

Существенных изменений на рынке не произошло...

2013-02-28 12:36:22 (читать в оригинале)

Существенных изменений на рынке не произошло. На сессии в среду торги проходили в вялом ключе, однако итоги дня зафиксировали снижение «бакса» против европейских majors и рост относительно йены, что считается признаком подъема оптимизма. Правда, достижения «победителей» сессии были слишком малы, чтобы считаться сигналом о переломе наблюдающихся сейчас тенденций. Вероятно, результат минувших торгов является всего лишь продолжающейся коррекцией, которая формировала свой очередной этап. Новостной фон дня несколько поддержал склонность к риску частью данных по экономике Еврозоны, показавших рост оптимизма в регионе. Главное же событие Штатов – второе выступление главы ФРС в Конгрессе сюрпризных сообщений не содержало, а потому роста волатильности на рынке не вызвало.

Шеф штатовского ЦБ дал умеренно оптимистичную оценку рынку жилья США, сказав, что рынок за прошедший год достиг дна и восстанавливается, а также обратил внимание Комитета по финансовым услугам Палаты представителей на то, что программа покупки облигаций оказывает раннее позитивное влияние на рынок жилья, помогая домовладельцам рефинансировать существующие кредиты или покупать новые дома. Экономическая статистика демонстрировала разнонаправленные тренды - заказы на товары длительного пользования в январе резко сократились, общий объем заказов упал на 5.2% м/м, что правда было чуть лучше прогнозов, ждавших -5.5% м/м.

Данные с рынка жилья продолжают поддерживать оптимизм - число покупателей, подписавших договора о приобретении жилья на вторичном рынке США в январе выросло. Национальная ассоциация риелторов (NAR) представила отчет, где было отмечено увеличение незавершенных сделок на 4.5% м/м и +9.5% г/г, прогнозы полагали о росте лишь на 2.0% м/м по сравнению декабрем. Сегодня главной новостью, несомненно, будет сообщение об уточняющей оценке ВВП США за 4-й квартал, предполагается увидеть повышение с -0.1% к/к до +0.5% к/к. Если переоценка покажет более высокий рост, то доллар получит хорошую поддержку. Внимание рынка будет обращено также на индекс Чикаго PMI, который, вероятно, отметит замедление активности в феврале.

EUR

Евро вырос на торгах в среду, получив поддержку со стороны экономических данных, указавших на некоторое улучшение доверия в Еврозоне. Кроме этого, хорошее настроение по евро поддержали успешные результаты аукциона по размещению итальянских гособлигаций, т.к., несмотря на политический кризис в стране, запланированные объемы размещения были достигнуты. Выступление президента ЕЦБ М. Драги содержавшее заявления, что денежно-кредитная политика останется мягкой еще долгое время, лишь немного сдерживала рост единой валюты. Отчет Еврокомиссии за февраль сообщил, что индекс настроений в экономике Еврозоны вырос 91.1 против 89.5 в январе, что было лучше прогноза, индекс доверия в промышленности региона повысился до -11.2 с -13.8, когда ждали роста до -13.0, потребительское доверие увеличилось до -23.6 с -23.9, как и ожидали прогнозы. Сегодняшний пакет содержит информацию по инфляции в Еврозоне и данные по занятости в Германии.

Прогнозами предполагается, что ценовое давление снизилось и окончательный индекс потребительских цен (CPI) европейского блока покажет за январь -1.0% м/м,+2.0% г/г против +0.4% м/м, +2.2% г/г ранее, а базовый индекс (Core CPI) останется без изменений на уровне +1.5% г/г. Данная ситуация говорит о хороших условиях для дальнейших смягчений в политике ЕЦБ, что не является поддерживающим моментом для евро. Прогнозы об уровне безработицы в Германии ожидают сохранения в феврале уровня 6.8% и сокращения числа безработных на 5 тыс., что хуже итогов предыдущего периода, когда было -16 тыс.

GBP

Британский фунт тоже подрос против доллара на прошлой сессии, что, скорее всего, следует отнести на счет технических факторов, обусловленных наличием сильных поддержек для пары стерлинг/доллар. Данные по экономике «островов» представленные весьма интересной для рынка уточняющей оценкой ВВП Британии за 4-й квартал показали, что экономика сократилась на 0.3% к/к, как первоначально и предполагалось, а в годовом сравнении выросла на 0.3% г/г, когда ранее говорилось о 0.0% г/г. Возможно, это тоже стало поводом для небольшого оптимизма по фунту.

Сегодняшний новостной пакет уже представлен публикацией индикатора потребительской уверенности от GfK за февраль, показатель изменений не продемонстрировал и остался на прежнем уровне -26. Что касается перспектив для британской валюты, то в споре с «баксом» стерлинг, скорее всего, останется в диапазонной торговле, хотя возможен и некоторый рост на основе все тех же технических факторов, а также беспокойств по поводу бюджетных проблем США.

JPY

Затишье на японском политическом небосклоне оставило японскую валюту в узких диапазонах против основных оппонентов на вчерашней сессии. По результатам торгов йена снизилась по всему фронту, что вероятно стало следствием уверенности рынка в том, что японские власти продолжат свою политику смягчения. Сегодня, премьер-министр Японии С. Абэ выдвинул кандидатуру Президента Азиатского банка развития Х. Куроды на пост Банка Японии. Это повышает вероятность того, что центральный банк, безусловно, будет придерживаться планов дальнейшего расширения программ стимулирования, т.к. Курода является давним сторонником установления целевого уровня инфляции, а также, одобряет дополнительные покупки государственных облигаций центральным банком. Вероятно, этот момент несколько добавит давление на йену, и она продолжит снижение и на текущей сессии.

---

Технический анализ Форекс DXY 28.02.2013. Единая валюта остается в коррекционной фазе

2013-02-28 10:32:26 (читать в оригинале)

До закрытия европейской сессии события развивались по альтернативному сценарию. Переход с ОС на АС произошел после обнародования результатов итальянского аукциона. Доходность по итальянским облигациям резко выросла после выборов в Италии, и это был первый аукцион, на котором наблюдался высокий спрос со стороны покупателей. Трейдеры отреагировали на результаты аукциона продажами американского доллара, но затем доллар США опять стал укрепляться. Все вроде встало на свои места, доллар пошел в нужном направлении.

Стояние цены на одном месте ни к чему хорошему не привело. На американской сессии индекс доллара обновил минимум 81,51. После этого я принял решение, что как только цена по EURUSD вернется в положительную зону (ниже 1,31), я закрою короткую позицию от 1,31. Когда цена вернулась в зеленую зону, я не думая закрыл Sell +50 пунктов (5 знаков). Меня беспокоили объемы на фьючерс 6Е-03-13. При снижении цены евробыки наращивали объемы. Как только цена снижалась, она тут же подскакивала на объемах. Так как события начали развиваться не по прогнозу, я принял решение ликвидировать Short как можно быстрее. А Б.Бернанке с М.Драги поставили точку в торгах.

В Азии индекс доллара торгуется по 81,52. После закрытия европейской сессии на фоне снижения была пробита трендовая линия и серьезно нарушен уровень 90 градусов. В текущей ситуации по основному сценарию я ожидаю тест уровня 180 градусов – 81,38 и возвращение к Lb. Вероятность основного сценария ОС 50 на 50. Драги вчера сказал, что его не беспокоят последние события в Европе и ЕЦБ продолжит делать все, чтобы улучшить ситуацию в Еврозоне. Если будет пробит уровень 81,38, то далее откроется цель 81,09. Для евро/доллара критический уровень 1,3225.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 28.02.2013

2013-02-28 10:31:11 (читать в оригинале)

После обнародования результатов итальянского аукциона евро/доллар подскочил до 1,3121. На этой часовой свече сработал ордер SellLimit @1,31. Часовую свечку быстро втянуло, что придало уверенности в достижении уровня 1,30. Евробыки оказались упертыми и через два часа обновили максимум 1,3121 на 1,3122. Тоже было не так страшно, поскольку цена резко упала к 1,3066. Т.е. события начали развиваться по плану, и даже мыслей не было, что от 1,3066 последует отскок и цена развернется. После очередного обновления внутридневного максимума 1,3122 на 1.3130 я принял решение, что как только цена по EURUSD вернется в положительную зону (ниже 1,31), я закрою короткую позицию от 1,31. Об этом я писал в группе ВКонтакте (для тех, кто не читает обсуждения в группе). Когда цена вернулась в зеленую зону, я не думая закрыл Sell +50 пунктов (5 знаков). Пошло не так, поэтому не было смысла оставаться в рынке. Закрыл и пошел спать.

Меня беспокоили объемы на фьючерс 6Е-03-13. При снижении евробыки наращивали объемы. Как только цена снижалась, она тут же подскакивала на объемах вверх. А Б.Бернанке с М.Драги поставили точку в торгах. Курс евро/доллар достиг к закрытию дня 1,3146 и утром отметился на 1,3160.

Утром я выставил новый ордер SellLimit – 1.3190, Sl – 1.3225 , TP1 – 1.3130 и TP2 – 1.3075. 90-й градус прошли, новая цель, куда будут метить быки, это 1,3190 (135 градус). Т.к. линия U3 проходит через 1,3210, то выставляю ордер точно на 135 градус. Возможен зашкал за 1,3190. Трендовая линия на днях проходит через 1,3225. Это будет ключевой уровень сопротивления, при пробое которого изменятся на рынке настроения. При закрытии недели на уровне 1,3240 и выше, сформируется разворотная недельная свеча для роста.