Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 21.02.2013

2013-02-21 12:26:19 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Во второй половине вчерашней американской торговой сессии пара евро/доллар возобновила нисходящее движение, в результате чего ей удалось укрепиться ниже уровня поддержки 1.3300. Сегодня мы наблюдаем продолжение данного движения в виде импульсной волны «1», которая, вероятней всего, продолжит формироваться и на европейской торговой сессии. В то же время не будем исключать альтернативного сценария, согласно которому пара завершила снижение и начнет рост в виде коррекционной волны «Alt:2» до уровня сопротивления 1.3400.
Прогноз на нисходящее движение к уровню поддержки 1.3140.

GBP/USD, H1

Вчера пара британский фунт/доллар США продолжила нисходящее движение в условиях общего тренда. Однако ей удалось укрепиться значительно ниже уровня поддержки 1.5310 и нижней границы «медвежьего» канала, в результате чего была сформирована волна «3». Сегодня пара продолжает торги вблизи отметки 1.5160, но риски по-прежнему смещены вниз. Вероятней всего, перед продолжением нисходящего движения мы увидим незначительный откат в виде волны «4».
Прогноз на рост к уровню сопротивления 1.5230.

AUD/USD, H1

Вчера пара австралийский доллар/доллар США торговалась в условиях снижения, в связи с чем сегодня завершилось формирование импульсной волны «3». В данный момент мы наблюдаем незначительное укрепление пары, которое, вероятней всего, завершится в пределах нисходящего канала в виде коррекционной волны «4». В то же время не стоит исключать возможности дальнейшего снижения пары и тестирования уровня поддержки 1.0180 в рамках удлиненной волны «Alt:3».
Прогноз на рост к уровню сопротивления 1.0280 с дальнейшим снижением.

---

Новостной фон среды, особенно его политическая составляющая, был на стороне американской валюты...

2013-02-21 12:17:43 (читать в оригинале)

Новостной фон среды, особенно его политическая составляющая, был на стороне американской валюты. Доллар укрепился против европейцев и остался на ценах открытия относительно йены. Большую часть времени тон торгам задавали - сообщения из Британии, давшие рынку повод ждать дальнейших смягчений в политике Банка Англии, а также данные по экономике Еврозоны о падении инфляции, что могло быть расценено как сигнал о возможном снижении ставки ЕЦБ. Результирующим же для минувшей сессии событием стала публикация протоколов последнего заседания FOMC, где появились достаточно прозрачные намеки на намерения ФРС скорректировать свои позиции, касающиеся программ смягчения, в сторону ужесточения. Протоколы ФРС указали на то, что штатовский ЦБ может сократить или завершить покупки облигаций до того, как ранее обозначенные макроэкономические параметры, такие как безработица и инфляция, достигнут целевых уровней.

Данные по экономике Штатов сюрпризов не обозначили - цены производителей (PPI) в январе выросли на 0.2% м/м, при этом базовый показатель, без цен на продукты питания и энергоносители, повысился на 0.2% м/м. Прогнозы ждали +0.3% м/м и +0.2% м/м соответственно. Ситуация в строительстве отметилась противоречивыми результатами - число закладок новых домов в январе упало на 8.5% м/м, но выросло по году на 23.6% г/г, а количество разрешений на строительство, которое отражает перспективы, увеличилось на 1.8% до 925 000 в год, что стало самым высоким уровнем с июня 2008 года.

Новостной пакет сегодняшнего дня достаточно объемен, но к наиболее важной информации можно отнести - данные по потребительской инфляции, которые ожидаются с отсутствием каких либо значительных изменений, вероятно CPI покажет 0.1% м/м, 1.7% г/г после 0.0% м/м, 1.7% г/г ранее, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, где прогноз ждет роста до 360 тыс. с 341тыс. в предыдущем периоде, а также результаты продаж жилья на вторичном рынке в январе, ожидающиеся с сокращением на 0.7% м/м после падения на 1.0% м/м в последнем месяце прошлого года. Маловероятно, чтобы статистика повлияла на рынок. В текущих условиях, ориентиры, созданные вчера ФРС, скорее всего, продолжат задавать тон торгам.

EUR

Единая европейская валюта потеряла вчера в споре с долларом почти 100 пунктов. Вполне возможно, что первоначальный толчок продажам евро дали данные по инфляции в ведущих странах Еврозоны, особенно Франции, показавшие, что уровень ценового давления находится ниже целевых значений ЕЦБ - индекс потребительских цен (CPI) Германии опустился уже ниже 2.0% г/г, а во Франции зафиксирован на отметке 1.2% г/г, что значительно увеличивает угрозу пересмотра прогноза по инфляции в сторону понижения, а вместе с этим и вероятность сокращения процентной ставки в ближайшее время.

Поддержать хорошее настроение по евро могли помешать и данные о заказах в промышленности Италии, продемонстрировавшие обвал в декабре, -1.8% м/м и -15.3% г/г после -0.6% м/м, -6.7% г/г ранее. Публикация о потребительских настроениях Еврозоны, показавшая в феврале рост до -23.6 против -23.9 в январе ситуации не исправила. Далее на евро надавили уже заявления протоколов ФРС о возможном начале сворачивании программ смягчения. Сегодня новости выдадут информацию о деловой активности в Еврозоне в феврале.

Предполагается, что первоначальная оценка PMI ведущих экономик блока и Еврозоны в целом зафиксируют улучшение, но останутся в зоне спада за исключением Германии. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны ждут с ростом до 48.4 с 47.9, а секторе услуг с подъемом к 49.2 против 48.6 в январе. При этом составной PMI предполагается увидеть на отметке 49.0 после 48.6. Возможно, подобные результаты, если конечно будут подтверждены фактом, несколько сгладят присутствующий сейчас негативный настрой рынка, но, как кажется, общего настроения не изменят.

GBP

Британский фунт оказался под двойным ударом на торгах среды. Первое давление фунт оказали опубликованные протоколы февральского заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, показавшие, что 3 из 9 членов проголосовали за расширение программы стимулирования на 25 млрд. фунтов, когда прогноз ждал расклада 8 против 1. Это стало явным сюрпризом для рынка, т.к., несмотря на недавние «голубиные» заявления главы ВоЕ М. Кинга, рынок в своих ожиданиях все-таки опирался на общий настрой ЦБ воздержаться пока от стимулирующих мер из-за высокой инфляции.

Вторым фактором давления на стерлинг стали уже протоколы ФРС, которые наоборот, свидетельствовали о склонности руководства штатовского ЦБ ужесточить свои позиции в денежной политике. В результате «кабель» обвалился против всех majors, а относительно «бакса» сразу почти на 200 пунктов. Данные по экономике «островов» представленные неплохими результатами на рынке труда не смогли нивелировать негативные настроения вызванные информацией политического плана. Число заявок на пособие по безработице в январе, упало сильнее прогноза, на 12.5 тыс., а процент безработных составил 4.7%.

Сегодня будут опубликованы данные отражающие ситуацию в госфинансах и промышленности Британии, ожидается, что объем заемных средств государственного сектора сократился в январе на 11.3/9.0 млрд. против +13.2 млрд. фунтов ранее, а промышленные заказы, согласно исследованиям Конфедерации британских промышленников, в феврале немного подросли, до -16 после -20 в начале года. Возможно, какой то оптимизм это и внесет в ситуацию со стерлингом, но как кажется незначительный, настроения негативного плана останутся доминирующими. Правда, коррективы могут внести технические факторы, определенные сильными поддержками для пары фунт/доллар.

JPY

Пара доллар/йена почти не отреагировала на все перипетии минувшей сессии - торговалась в узком диапазоне и закрыла день почти на ценах открытия. Очевидно противоречивость ситуации, созданная последними заявлениями японских властей, контрастирующими с их прежней риторикой о намерении агрессивно смягчать денежную политику, внесла высокую долю неопределенности и заставила инвесторов ждать дополнительных ориентиров, которые могут появиться с назначением нового главы Банка Японии. Правда, в торговле йеной против евро и фунта рынок был более активен, йена укрепилась относительно европейцев, что могло быть следствием ухода от риска по ранее открытым позициям carry trade.

Новостей по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня вышло мало, снижение объема продаж универсальных магазинов в январе до -4.7% г/г после -1.5% г/г в предыдущем периоде засвидетельствовало о продолжающем падать спросе. Говоря же перспективах йены, то, по-видимому, есть смысл оставить ранее отмечавшиеся ожидания о некотором ее укреплении в силе на фоне усилившейся неопределенности относительно устойчивости позиций японских властей в вопросах денежной политики.

---

Технический анализ Форекс DXY 21.02.2013. Протоколы заседаний от Банка Англии и ФРС США подбросили индекс доллара до 81.16

2013-02-21 10:56:59 (читать в оригинале)

День получился очень волатильным. На публикации двух протоколов ЦБ доллар США значительно укрепил свои позиции против конкурентов. После выхода протоколов Банка Англии индекс доллара вырос до 80,67. Поздно вечером после публикации протоколов ФРС США индекс вырос до 81.12. Доллар укрепился по всему рынку. Рост замедлялся на 180 градусах и остановился на 270 градусах. Сейчас следующая цель 360-81,40.

По идее сегодня после такого ралли должен быть флэтовый день, хотя у быков все козыри на руках, чтобы продолжить рост без откатов. Вчера индекс DJI закрылся в красной зоне. Закрепиться выше отметки в 14000 пунктов не получилось. Если Доу сегодня пробьет поддержку 13860, вот тогда доллару будет дан новый старт для ралли. По Доу давно ждут коррекции. Кстати, на фоне роста доллара и бегства из акций может неплохо укрепиться золото. Да, да, укрепиться вместе с долларом.

Новостей выходит много, но у меня нет торговых идей на четверг. Рынок ушел вчера против моих ожиданий, поэтому сегодня я на скамье запасных.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 21.02.2013

2013-02-21 10:55:23 (читать в оригинале)

Единая валюта после публикации Банка Англии на фоне падения фунта снижалась до 1,3361. От 1,3361 пара повышалась до 1,3396. Так как к этому времени все валюты сдавали позиции против доллара, по евро тоже начали закрывать лонги. Я ожидал, что моя покупка удержится до публикации протоколов заседания ФРС США. Долго ждать не пришлось Длинную позицию EURUSD @1.3380 закрыло по стопу 1.3350. Вечером анализировал эту сделку и пришел к такому выводу. То, что не стал покупать от 1,34, поступил правильно. Но и от 1,3380 можно было не покупать. По крайней мере, когда позиция вышла в плюс 150-160 пунктов, можно было закрыть или поставить б/у.

Дело в том, что евро держалась за счет кросс-курсов. В это время AUDUSD пробил трендовую линию и тоже ускорился вниз за фунтом. Золото снижалось, потом нефть начала падать. Американский фондовый рынок открылся ростом, но затем тоже начал снижаться. Т.е. все указывало на то, что евро не поднимется высоко. Выбило на объеме. На протоколах ФРС США я отбил убыток (взял у рынка те же 300 пунктов), но на сегодня у меня нет торговых идей. Фундамент развернул рынок против моего прогноза. Нужен день для прояснения ситуации. Само падение евро и фунта не противоречит долгосрочному анализу, но думал хоть на этой неделе откатимся нормально, чтобы зашортить.

Я считаю, что сейчас надо следить за DJI. Вчера индекс DJI закрылся в красной зоне. Закрепиться выше отметки в 14000 пунктов не получилось. Если Доу сегодня пробьет поддержку 13860, вот тогда доллару будет дан новый старт для ралли. По Доу давно ждут коррекции. Кстати, на фоне роста доллара и бегства из акций может неплохо укрепиться золото. Да, да, укрепиться вместе с долларом. Если евро разгонится вниз, то тут надо держать под прицелом уровень 1,32. Есть вероятность отката к 1,33, но думаю там быки нарвутся на лимитные ордера SellLimit. Сегодня я на скамье запасных.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 21.02.2013

2013-02-21 10:54:04 (читать в оригинале)

Всего-то два протокола и имеем падение на две фигуры. Вот как узнать, что будет в этих протоколах до их выхода? А то эти неожиданные сюрпризы пугают меня. Британцу просто не дают даже встать. Мочат при любой попытке подняться. То появляются слухи о снижении кредитного рейтинга Британии, то неожиданно возникли разногласия в Банке Англии по сумме для покупок облигаций. ФРС хочет пересмотреть программу. Фунт для покупок вообще не рассматривал, но и падения такого я на этой неделе не ожидал.

Падение остановилось в зоне 180-225 градусов (от разных вершин). Текущий курс составляет 1.5209. Есть вероятность отхода на 1,5254, но тут надо следить за кроссами. Если по ним продажи фунта усилятся, то предлагаю рассмотреть в качестве новых целей 1,5170 и 1,5140.