Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-12-22 10:56:59 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Укрепление курса единой валюты по отношению к американской в азиатскую сессию среды привело к достижению максимума 1.3196. Совершить пробой уровня 1.32 и закрепиться выше паре не удалось — последовал значительный откат в район отметки 1.3046. Поскольку сегодня торги проходят в условиях неопределенности, полагаем, что оба варианта сценария имеют равные шансы на выполнение. Основной вариант предусматривает, что в течение торгов четверга пара евро/доллар продемонстрирует движение в условиях формирования «медвежьего» импульса «(3)». При этом техническими целями валютной пары станут уверенное закрепление ниже поддержки 1.3043 и снижение к отметке 1.2947. В случае, если произойдет отскок от поддержки 1.3043, пара, возможно, продемонстрирует коррекционный рост. Структура импульса «(3)» может быть усложнена. Поэтому в качестве альтернативы допускаем, что первая волна достроена и пара восстановится к отметке 1.3080 в виде волны «2». После этого ожидается возобновление нисходящей тенденции в район 30-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Торги по паре британский фунт/доллар США прошли немного иначе, чем предполагалось. Протестировав максимум 1.5773, пара развернулась и снизилась на фигуру — к отметке 1.5674. Сегодня американская валюта продолжила укрепляться по отношению к британской, поэтому волновая структура была немного уточнена. Полагаем, что коррекция «(2)» достроена и в продолжение торговых сессий четверга валютная пара будет снижаться, формируя третий импульс «медвежьей» структуры. При этом фунт/доллар отработает уровни 1.56 и 1.5580. В то же время в европейскую сессию допускается небольшое восстановление курса, и пара, вероятнее всего, достигнет 1.57. Вблизи данной отметки пара развернется и снизится к 1.5650 в виде волны «3» третьего импульса.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Выполнив условия основного сценария, австралийская валюта выросла против американской, и пара достигла максимума 1.0218. Однако низкая активность на рынке в преддверии праздников привела к возобновлению нисходящего движения пары австралийский доллар/доллар США к 1.0051. Сегодня азиатская сессия прошла для пары в боковом коридоре вблизи уровня 1.0051, поэтому основной сценарий на четверг предусматривает небольшую восходящую коррекцию «b» к отметке 1.0130. После завершения данной волны американец возобновит укрепление против австралийца к уровню поддержки 1.0051. Альтернатива предполагает усиление понижательного давления на пару и более значительное снижение курса — к 0.9960.
Прогноз на понижение курса.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-12-21 11:05:56 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вопреки предположениям, в первой половине вчерашних торгов коррекционный рост единой валюты продолжился. На фоне повышения аппетита участников рынка к риску пара евро/доллар резко выросла более чем на 100 пунктов, протестировала максимум 1.3131 и откатилась чуть ниже отметки 1.31. Тем не менее сегодня торги опять проходят выше 1.31, что может означать дальнейший коррекционный рост. Поэтому предполагаем, что в течение среды пара будет восстанавливаться к сильному уровню сопротивления 1.3156 в виде коррекции «(2)». В районе 1.3156 евро/доллар совершит разворот, после чего возобновит снижение, формируя импульс «(3)» к уровням 1.31 и 1.3085. Однако стоит отметить, что вчерашний максимум 1.3131 обновлен не был. Это может означать пик коррекции «4» более низкого порядка. Поэтому альтернативный вариант сценария предполагает разворот пары от текущих позиций и снижение в направлении уровней поддержки 1.3043 и 1.3020 в качестве более мелких волн пятого импульса.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашнее резкое укрепление британской валюты стало неожиданностью на валютном рынке. Пара фунт/доллар демонстрировала уверенный рост в течение всего торгового дня, отработав уровни 1.5556 и 1.5650 и достигнув максимума 1.5702. Волновая структура была пересмотрена. Торги среды проходят ниже отметки 1.57, однако повышательный импульс сохраняется, поэтому можно сделать вывод, что небольшой откат пары — корректирующая волна «4», которая будет завершена вблизи 1.5640. После этого возобновится рост, и пара направится к уровню 1.5702 и району отметки 1.5730 с целью развития импульса «5». Если же в европейскую сессию снижение пары будет более значительным и произойдет закрепление ниже уровня 1.56, то не исключено, что рост пары в течение нескольких дней — это коррекция «(2)», которая завершена. И в продолжение торгов среды пара будет строить первые волны импульса «(3)» «медвежьего» тренда.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Восстановление пары австралийский доллар/доллар США на торгах во вторник ввиду уточненной структуры рассматривается как коррекционная волна «а» в «тройке». Поскольку сегодня торги с повышением для пары продолжились, считаем весьма вероятным укрепление австралийца против американца и достижение парой уровня 61.8% коррекции Фибо. В районе отметки 1.0175, полагаем, пара развернется и приступит к формированию очередного элемента коррекции — «b». Поэтому к закрытию торгов вероятно достижение парой уровней 1.0145 и 1.0120. Снижение пары от текущих значений может означать, что волна «alt.a» уже достроена, и к закрытию основных сессий пара совершит пробой поддержки 1.01 и снизится к 1.0070 в виде альтернативной волны «alt.b».
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY. Все внимание направлено на аукцион ЕЦБ по предоставлению кредитов

2011-12-21 10:47:26 (читать в оригинале)

Не дожидаясь аукциона ЕЦБ по предоставлению банкам кредитов, на фоне европейской статистики и успешного испанского аукциона, трейдеры в преддверии надвигающихся праздников начали закрывать длинные позиции по американскому доллару. Американская статистика также способствовала росту рисковых настроений.
Фондовые площадки США закрылись ростом на 2,9-3,2%. Число новостроек в США в ноябре выросло до максимального значения с апреля 2010 года и составило 685 тысяч, что на 9,3% больше пересмотренного показателя за октябрь (628 тысяч), и на 24,3% выше показателя ноября прошлого года (551 тысяча). Данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.

Индекс доллара DXY снизился до уровня 79,59, после чего произошел отскок к 79,89. DXY восстановился после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о возможности понижения рейтингов крупных европейских банков, в частности, итальянских Intesa Sanpaolo и Banco Popolare, французских Societe Generale, Natixis и BPCE, испанских Santander и BBVA.

На азиатской сессии индекс доллара торгуется по 79,68. Потенциал для снижения есть, так как была нарушена линия поддержки (канал из пунктирных линий). Все внимание инвесторов будет приковано к первому аукциону ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов. Ожидается, что банки возьмут кредиты на сумму порядка 250 млрд. евро. Несмотря на то, что часовые индикаторы перегружены, думаю, европейские участники будут и дальше продавать доллар, но меньше, чем вчера.

Опубликованные данные по США:

• Количество строительств новых домов в США за ноябрь 0.685 млн. (прогноз 0.620 млн., предыдущее значение 0.628 млн.).
• Количество разрешений на строительство в млн. в США за ноябрь 0.681 млн. (прогноз 0.630 млн., предыдущее значение 0.653 млн.).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Germany Индекс цен на импорт Ноя -0.3 % м/м - -
11:00 Germany Индекс цен на импорт Ноя 6.8 % г/г - -
13:30 Great Britain Протоколы Банка Англии - - - -
13:30 Great Britain Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях Ноя -0.64 млрд. GB м/м 11.65 млрд. GB м/м -
13:30 Great Britain Чистые заимствования государственного сектора Ноя 3.40 млрд. м/м 17 млрд. м/м -
16:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.12 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 190.9 - -
16:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - -8.2 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 677 - -
16:00 USA Изменение ипотечного кредитования - 4.1 % - -
16:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3573.7 - -
16:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - 9.3 % - -
17:30 Canada Розничные продажи без учета автомобилей Окт 0.5 % м/м - -
17:30 Canada Розничные продажи Окт 1 % м/м 1 % м/м -
18:00 EU Eurozone Индекс доверия бизнеса в Бельгии Декабрь -12.2 -11.1 -
19:00 USA Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) Ноя 1.4 % 1.9 % -
19:00 USA Продажи на вторичном рынке жилья Ноя 4.97 млн. 5.05 млн. -
19:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - -1.932 млн. -2.3 млн. -
19:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - 0.48 млн. -0.4 млн. -
19:30 USA Запасы бензина по данным EIA - 3.824 млн. 1.2 млн. -
21:28 USA Отчёт минфина по валютному рынку - - - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-12-21 10:45:32 (читать в оригинале)

Вторник стал позитивным днем для единой валюты. Не дожидаясь аукциона ЕЦБ по предоставлению банкам кредитов, на фоне европейской статистики и успешного испанского аукциона, трейдеры в преддверии надвигающихся праздников начали закрывать длинные позиции по американскому доллару. Я вчера предупреждал, что цена зажалась, и любая новость на тонком рынке может вызвать резкие колебания. Спусковым крючком выступили данные по Германии. Американская статистика также способствовала росту рисковых настроений. Евро/доллар выше отметки 1,3150 не поднимался, помешал EURGBP, который снизился после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о возможности понижения рейтингов крупных европейских банков, в частности, итальянских Intesa Sanpaolo и Banco Popolare, французских Societe Generale, Natixis и BPCE, испанских Santander и BBVA.

Во вторник Испания провела аукцион по размещению казначейских векселей на три и шесть месяцев на общую сумму в 5,64 миллиарда евро, в ходе которых доходность по бумагам резко снизилась. Доходность по бумагам со сроком погашения через три месяца составила 1,735% по сравнению с 5,11% месяцем ранее. При этом доходность по шестимесячным векселям снизилась до 2,435% с 5,227% на последнем аналогичном аукционе месяцем ранее. На этом фоне снизилась доходность по итальянским облигациям.

На азиатской сессии курс евро/доллар торгуется по 1,3113. Потенциал для роста есть. Помехи создает EURGBP, так как трейдеры опасаются неожиданных понижений от рейтинговых агентств. Рейтинговые агентства предупредили, что могут понизить рейтинги, но не сказали, когда это сделают. Поэтому длинные позиции не стоит открывать большими объемами.

Сегодня состоится первый аукцион ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов. Ожидается, что банки возьмут кредиты на сумму порядка 250 млрд. евро. Сделал один сценарий, так как из-за снижения доллара, евробыки выиграли время. Хоть AUDUSD торгуется в зашкале (в зоне выше линии U3), думаю, что евробыки на европейской сессии продолжат толкать курс евро вверх. На сегодня цель 1,32. Думаю, это максимальный уровень, который сегодня можно выжать при текущих значениях часовых и четырехчасовых индикаторов. От этого уровня ожидаю новые шорты по евро.

Сопротивление: 1.30984 | 1.31514 | 1.32044 | 1.32372 | 1.32902
Поддержка: 1.30656 | 1.30126 | 1.29596 | 1.29268 | 1.28738

---

Технический анализ Forex GBPUSD

2011-12-21 10:43:38 (читать в оригинале)

Британский фунт за счет падения кросса EURGBP оказался в выигрышной ситуации, чем EURUSD. К закрытию европейской сессии курс GBPUSD укрепился до 1,5699. Торги в Азии проходят спокойно. Сейчас на 8:40 мск. курс GBPUSD составляет 1,5667. Значимое сопротивление для фунт находится на уровне 1,5746. Через этот уровень проходит и дневная линия тренда. Так что, думаю, быки будут давить медведей до этого уровня. Так как фунт закрылся ростом, на днях по индикатору АО сменился тренд с Down на Up. При росте выше 1.5780, рост фунта может ускориться.

Сопротивление: 1.56842 | 1.57626 | 1.58410 | 1.58894 | 1.59678
Поддержка: 1.56358 | 1.55574 | 1.54790 | 1.54306 | 1.53522

Опубликованные данные по Великобритании:

• Баланс объема розничных продаж в Великобритании за декабрь +9% (прогноз -14%, предыдущее значение -19%).