Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY. Марио двинул евро/доллар вниз более чем на 1%

2011-12-09 10:40:41 (читать в оригинале)

До 17 мск рынок торговался в узком диапазоне, так как находился в ожидании оглашения решений Банка Англии и ЕЦБ. В 16 мск Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Программа по покупке облигаций в размере 275 млрд. фунтов также оставлена без изменения. Фунт незначительно укрепился на этих новостях, но участники FX ожидали решение от ЕЦБ. В 16:45 мск. огласил свое решение ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ решил в очередной раз понизить процентные ставки на 0.25% с 1,25% до 1%. Рынок спокойно воспринял эту информацию, так как решение соответствовало ожиданиям рынка. А так как рынком это снижение было учтено, то евро/доллар отреагировал ростом на понижение ставки. Внимание сразу переключилось на пресс-конференция М.Драги, которая началась в 17:30 мск.

Сначала доллар снизился, затем резко укрепился. Это была реакция на выступление главы ЕЦБ М.Драги. Трейдеры отреагировали продажами евро на информацию о том, что ВВП еврозоны возможно снизится в 2012 на 0,4% и на 0,3% в 2013 году. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне останется выше 2% еще несколько месяцев. Банк повысил прогноз по годовой инфляции на 2012 год с 1,7% до 2%, на 2011 год с 2,6% до 2,7%. Драги также добавил, что ЕЦБ не может предоставлять средства МВФ для финпомощи еврозоне.

Когда выступал Марио, Министерство труда США сообщило о том, что число первичных заявок по безработице в стране за неделю упало до рекордно низкого за девять месяцев уровня - до 381 тысячи. Это усилило покупки доллара против всех валют.

В четверг в Брюсселе начался саммит ЕС вопросу разрешения долгового кризиса еврозоны и сохранения единой европейской валюты. В разделе по евро я написал, чего уже достигли лидеры ЕС. Пока саммит проходит с натягом. Утром индекс доллара после коррекции подрос до отметки 78,98. Это была реакция на слабый инфляционный отчет по Китаю. Потребительские и производственные цены в Китае в ноябре месяце снизились.

На пятницу рассматриваю рост доллара США.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Germany Индекс потребительских цен (окончательное значение) Ноя 0.0 % м/м - -
11:00 Germany Индекс потребительских цен (окончательное значение) Ноя 2.4 % г/г 2.4 % г/г -
11:00 Germany Экспорт Окт 0.9 % м/м -1 % м/м -
11:00 Germany Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) Ноя 0.0 % м/м - -
11:00 Germany Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) Ноя 2.8 % г/г 2.8 % г/г -
11:00 Germany Импорт Окт -0.8 % м/м 0.5 % м/м -
11:00 Germany Баланс внешней торговли Окт 15.3 млрд. 14.3 млрд. -
13:30 Great Britain Индекс отпускных цен производителей Ноя 0.0 % м/м 0.1 % м/м -
13:30 Great Britain Индекс отпускных цен производителей Ноя 5.7 % г/г 5.4 % г/г -
13:30 Great Britain Баланс внешней торговли Окт -9.81 млрд. GB -9.4 млрд. GB -
13:30 Great Britain Баланс внешней торговли со странами вне ЕС Окт -5.72 млрд. GB -5.5 млрд. GB -
13:39 Eurozone Экономический саммит ЕС - - - -
17:30 Canada Экспорт Окт 39.72 млрд. C$ 39.5 млрд. C$ -
17:30 Canada Импорт Окт 38.47 млрд. C$ 38.5 млрд. C$ -
17:30 Canada Производительность труда 3 кв. -0.9 % C$ -0.2 % C$ -
17:30 Canada Баланс внешней торговли Окт 1.25 млрд. C$ 0.6 млрд. C$ -
17:30 USA Баланс внешней торговли Окт -43.1 млрд. м/м -43.5 млрд. м/м -
18:55 USA Предварительный Мичиганский индекс доверия потребителей Декабрь 64.1 65.8 -
19:30 USA Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - -7.8 % - -
19:30 USA Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - 120.9 - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-12-09 10:39:22 (читать в оригинале)

В четверг день получился очень волатильным. До 16:00 мск. курс евро/доллар торговался в узком диапазоне. Рынок находился в ожидании оглашения решений Банка Англии и ЕЦБ. В 16 мск Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Программа по покупке облигаций в размере 275 млрд. фунтов также оставлена без изменения. Фунт незначительно укрепился на этих новостях, но участники FX ожидали решение от ЕЦБ. В 16:45 мск. огласил свое решение ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ решил в очередной раз понизить процентные ставки на 0.25% с 1,25% до 1%. Рынок спокойно воспринял эту информацию, так как решение соответствовало ожиданиям рынка. А так как рынком это снижение было учтено, то евро/доллар отреагировал ростом на понижение ставки. Я такое ожидал, но важнее была пресс-конференция М.Драги.

Вот когда началась пресс-конференция, вот тут и начались европейские горки. Трейдеры отреагировали продажами евро на информацию о том, что ВВП еврозоны возможно снизится в 2012 на 0,4% и на 0,3% в 2013 году. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне останется выше 2% еще несколько месяцев. Банк повысил прогноз по годовой инфляции на 2012 год с 1,7% до 2%, на 2011 год с 2,6% до 2,7%. Драги также добавил, что ЕЦБ не может предоставлять средства МВФ для финпомощи еврозоне.

ЕЦБ не может кредитовать МВФ, ЕЦБ не член МВФ, это очень сложный юридический вопрос - М.Драги

Курс евро/доллар с максимума 1,3456 снизился до 1,3288. В этой ситуации доллар выступал как валюта убежище. Цены на золото, нефть и биржевые индексы снизились. При этом стоит отметить, что доходность по итальянским облигациям сильно выросла от 5 до 10%. На рост доходности мог оказать пересмотр ВВП на 2012, 2013 и 2014 год. Правительство Италии ожидает сокращения ВВП в 2012 г на 0,4%, в 2013 г на 0,3% и в 2014 г на 1%.

Несмотря на вчерашнее заявление Драги, внимание инвесторов приковано к результатам саммита лидеров стран Европейского Союза. В ночь на 9 декабря лидеры Евросоюза на саммите договорились об ограничении допустимого уровня структурного дефицита бюджета до 0,5% ВВП каждой из стран еврозоны.

Было одобрено, что Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) при покупках облигаций стран еврозоны на первичном рынке сможет приобретать не более 50% от общего объема размещаемого выпуска. ЕФФС сможет покупать лишь бумаги государств, которым оказывается внешняя помощь.

Германия выступила против, чтобы механизм финансовой стабильности функционировал в качестве банка.

От минимума 1,3288 курс 1,3371 и после публикации слабых инфляционных данных по инфляции Китая курс снизился до 1,3309. Сейчас пара торгуется по 1,3335 и я по-прежнему рассматриваю снижение евро.

Сопротивление: 1.33600 | 1.34244 | 1.34889 | 1.35287 | 1.35931
Поддержка: 1.33202 | 1.32557 | 1.31913 | 1.31515 | 1.30871

---

Технический анализ Forex GBPUSD

2011-12-09 10:38:04 (читать в оригинале)

Британский фунт до оглашения решения Банка Англии торговался неровно. В 16:00 мск. Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Программа по покупке облигаций в размере 275 млрд. фунтов также оставлена без изменения. Британец отреагировал незначительным ростом на решение Банка Англии и вырос до 1,5767 после оглашения решения ЕЦБ. От уровня 1,5767 на заявлениях М.Драги курс GBPUSD снизился до 1,5609. Зона фибо из уровне 50 и 1,8% является сильной поддержкой. По основному сценарию рассматриваю тест 1,5545, но не уверен, так как саммит еще незавершен. Вдруг чего примут хорошее, о чем пока участникам рынка неизвестно.

Сопротивление: 1.56461 | 1.57066 | 1.57671 | 1.58045 | 1.58650
Поддержка: 1.56087 | 1.55482 | 1.54877 | 1.54503 | 1.53898

---

Технический анализ Forex AUDUSD

2011-12-09 10:37:07 (читать в оригинале)

От вчерашней модели по AUDUSD волосы дыбом встают. Первые впечатления от падения AUDUSD – теракт. Но как мы знаем, это была реакция рынка на комментарии главы ЕЦБ. Падение австралийского доллара против доллара остановилось на линии D3 – 1.01440. Сегодня утром на слабых данных по Китаю, курс AUDUSD снизился до 1,01068. Поддержка пробита, цена находится в зоне зашкала, но так как саммит еще незавершен, то ожидаю умеренное снижения ниже линии D3.

Сопротивление: 1.01807 | 1.02358 | 1.02910 | 1.03251 | 1.03802
Поддержка: 1.01465 | 1.00914 | 1.00362 | 1.00021 | 0.99470

---

Технический анализ Forex USDCHF

2011-12-09 10:36:16 (читать в оригинале)

USDCHF после снижения к 0,9176 поднимался до 0,9288. Сейчас пара торгуется у линии Lb и на европейскую сессии ожидаю рост доллара по всем фронтам. Саммит ЕС не завершен, поэтому от принятых решений лидерами ЕС будет зависеть динамика доллара.

Сопротивление: 0.92725 | 0.93156 | 0.93586 | 0.93852 | 0.94283
Поддержка: 0.92459 | 0.92028 | 0.91598 | 0.91332 | 0.90901