Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Форекс GBPUSD

2011-12-12 14:39:01 (читать в оригинале)

Британец начали продавать с открытия европейской сессии. На 13:55 мск курс GBPUSD снизился до отметки 1,5541. Это последний минимум к текущему времени. На уровне 1,5530 медведи встретят сопротивление. В еженедельном обзоре я написал, что если будет пробит уровень 1,5570, то цена может отскочить от 1,5475. Через 1,5475 проходит линия поддержки с дневного графика. Т.е. ближайшая цель находится на уровне 1,5475. Как раз в районе линии D3 около S3.

Сопротивление: 1.56830 | 1.57399 | 1.57967 | 1.58319 | 1.58888
Поддержка: 1.56478 | 1.55909 | 1.55341 | 1.54989 | 1.54420

---

Технический Анализ Форекс AUDUSD

2011-12-12 14:37:14 (читать в оригинале)

Текущий внутридневной минимум зафиксирован на уровне 1,0098. Курс AUDUSD валится, поэтому когда я выложу обзор, скорее всего, будет новый минимум. Банк Австралии и ЕЦБ ставки снизили, результатами саммита, как я понял, участники рынка остались не довольными. Когда политики ЕС перечисляли, до чего им удалось на саммите договориться, доллар снижался. Это был временный эффект. На материализацию планов нужно время. Инвесторы не готовы ждать и опасаются за то, что ситуация в Еврозоне ухудшится. Цель на сегодня 1,0050.

Сопротивление: 1.02330 | 1.02998 | 1.03667 | 1.04080 | 1.04748
Поддержка: 1.01917 | 1.01248 | 1.00580 | 1.00167 | 0.99498

---

Технический Анализ Форекс USDCHF

2011-12-12 14:36:03 (читать в оригинале)

Сопротивление 0,9285 пройдено. Текущий курс при максимуме 0,9299 составляет 0,9292. Думаю, защитные стопы находятся за 0,9305 (0,9295+0,0010). Быки сейчас на коне, и не стоит сбрасывать темп, иначе получится ложный пробой и на фоне закрытия длинных позиций получится резкий откат обратно к 0,9255. Значимых новостей по США нет, можно давить дальше.

Сопротивление: 0.92320 | 0.92711 | 0.93102 | 0.93344 | 0.93735
Поддержка: 0.92078 | 0.91687 | 0.91296 | 0.91054 | 0.90663

---

Несмотря на насыщенность финансово-политическими событиями

2011-12-12 12:07:51 (читать в оригинале)

Несмотря на насыщенность финансово-политическими событиями прошедшая недельная сессия завершилась почти нейтральными результатами. Американская валюта закрыла торги с небольшим плюсом против евро и таким же минусом относительно фунта и йены – своих главных «оппонентов». На протяжении всей пятидневки наблюдалась разнонаправленная волатильность в относительно широких диапазонах и причиной тому были новости политического плана, т.к. в экономическом календаре Штатов практически отсутствовали сообщения, которые могли бы стать поводом для активных действий на рынке. Разочарования сменялись оптимизмом на фоне событий в Европе, ожидание заседания ЕЦБ по ставке, его итоги и заявления главы европейского регулятора склоняли рынок к уходу от риска и определяли покупки «бакса», в то же время надежды на то, что европейские лидеры на очередном саммите примут судьбоносные для евро решения, которые позволят стабилизировать ситуацию с долгами и сохранить Еврозону, наоборот подталкивали инвесторов к продажам доллара.

Как уже упоминалось, значимых данных по экономике в США выходило очень мало - промышленные заказы в октябре упали на 0.4% и это второй месяц подряд, т.к. в сентябре наблюдалось -0.1%. Сфера услуг тоже не отличается положительным трендом – ноябрьский индекс ISM снизился, хотя и остался выше 50, при этом показатель занятости оказался в отрицательном секторе. Торговый дефицит США в октябре практически не изменился, а цены на жилье продемонстрировали небольшой рост. Недельная статистика о пособиях по безработице отметила снижение требований, а индекс доверия американских домохозяйств по отчету Мичиганского университета немного подрос.

Предстоящая неделя обещает чуть более интересную картину, но главным образом, за счет основного события сессии – решения FOMC по ключевой процентной ставке, которое будет опубликовано во вторник. И хотя изменений не ожидается, интерес будет представлять сопроводительное заявление, где могут содержаться намеки на возможный очередной этап количественного смягчения в США. Кроме этого, в фокусе внимания окажутся данные по ноябрьскому бюджету, ожидающиеся с очередным большим минусом, -138 млрд. долларов, потребительские цены - с небольшим ростом по месяцу, в ноябре, и данные об активности в регионах. Вероятно, торговля еще останется в сформировавшихся диапазонах, если, конечно же, не произойдет нечто экстраординарное в преддверии рождественских праздников.

EUR

Единая европейская валюта провела минувшую неделю в диапазоне и закрыла торги с небольшим минусом против доллара. Основным фактором, определявшим движение евро, было ожидание - сначала решения ЕЦБ по ставке, а затем результатов саммита ЕС. Ставку европейский регулятор понизил, а заявления его главы оказали давление на единую валюту, т.к. вселили в инвесторов разочарования из-за предупреждения, что главный банк Еврозоны не будет кредитором в последней инстанции для правительств стран блока и, что не рассматривался вопрос кредитования МВФ для поддержки европейских стран терпящих долговые «бедствия».

Итоги же саммита лишь увеличили амплитуду колебаний, но не определили однозначного направления - на этом собрании было решено заключить бюджетно-налоговый союз и все участники согласились добиваться сокращения своего бюджетного дефицита до 0,5% от ВВП. В то же время, не обозначилось согласование конкретного механизма проведения реформы, что, естественно, не дало рынку повода для стабильного оптимизма. Данные по экономике ЕС показали разнонаправленную картину и оставили в силе впечатление, что европейский блок близок к рецессии.

Главный показатель экономики- ВВП показал +0.2%, промышленное производство во всем европейском формировании в минусе, кроме Германии. Хорошими в крупнейшей экономике ЕС оказались и промышленные заказы, +5.2% после –4.6% месяцем ранее, что обозначает неплохие перспективы. Деловая активность в сфере услуг Еврозоны по окончательной оценке оказалась хуже предварительной, доверие инвесторов снизилось еще больше. Новостной пакет этой недели не очень велик, но он может указать на то, что риск рецессии велик - данные о деловой активности в Еврозоне ( индексы PMI), как в производственном секторе, так и в услугах снижаются еще глубже в отрицательную зону. Отчет немецкого института ZEW может указать на продолжение падения индикаторов свидетельствующих о существующих экономических ожиданиях и оценке текущих условий.

GBP

Стерлинг тоже завершил неделю в районе цен открытия, но уже с небольшим ростом, показывая в процессе торгов значительно больший размах колебаний. Главное событие сессии – заседание Банка Англии, завершилось на ожидаемой ноте – изменений не было сделано и, как обычно, британский регулятор не был щедр на комментарии, отсылая все вопросы к публикациям протокола, которое состоится позже.

Глава ВоЕ М. Кинг представил программу расширения ликвидности. Из примечательных событий еще можно назвать отказ Британии, единственной из членов ЕС, присоединиться к межправительственному договору по укреплению финансового союза, премьер-министр Д. Кэмерон заявил, что это было непростое, но правильное решение, т. к. договор не являлся предметом интересов Британии. Данных по экономике «островов» публиковалось не много, из особо важных можно вспомнить обвал заказов в обрабатывающей промышленности Британии , -0.7% м/м и -1.7% г/г, рост индексов цен производителей, что угрожает новым витком инфляции, а также падение продаж в магазинах Британии в ноябре.

Правда были и позитивные новости – внешнеторговый дефицит Британии резко снизился, после рекордного увеличения в сентябре, а NIESR оценил британский ВВП в сентябре-ноябре как +0.3%, т.е. в зоне плюса, а не минуса как многие опасаются. Информация этой недели тоже не отличается богатством новостного фона – предполагается, что индекс потребительских цен (CPI) ноября отметит 0.2% м/м, 4.8% г/г после 0.1% м/м, 5.0% г/г ранее, уровень заявлений на трудоустройство продемонстрирует рост в ноябре до 5.1% с 5.0%, а объем оборота розничной торговли, в том же месяце, покажет отрицательный результат, -0.2% м/м, 0.4% г/г после 0.6% м/м, 0.9% г/г. Особой поддержки для фунта не ожидается, вероятно, британец останется под влиянием событий в Европе.

JPY

Наименьшая волатильность на прошедшей пятидневке наблюдалась в паре доллар/йена, которая продолжает оставаться под влиянием двух контр направленных сил – желанием инвесторов уйти от риска и их же опасений по поводу интервенций на валютный рынок со стороны японских властей. Этот расклад обусловил закрытие торгов пары фактически на уровне цен открытия недели.

Данные по экономике показали, что ВВП Японии пересмотрели немного вниз, заказы в машиностроении нежданно сильно снизились второй месяц подряд, в октябре -6.9%, когда в сентябре было -8.2%, профицит текущего счета упал почти в трое по годовому сравнению, торговый баланс остался в зоне дефицита - экспорт случился на 7.2% ниже, чем годом ранее. Индекс экономических наблюдателей в ноябре еще больше снизился. Очевидно, всплеск активности, наблюдавшийся на восстановительных работах после землетрясения, пошел на убыль.

Данных по экономике «Страны восходящего солнца», как обычно в середине месяца будет не очень много, наиболее интересным и значимым событием станет публикация отчета банка Японии Танкан, где представят индекс активности в секторе крупных производителей за 4-квартал, ожидается отрицательная динамика, -2 после 2 в предыдущем периоде, что естественно не настраивает на позитив в отношении перспектив японской экономики.

Опубликованные уже сегодня данные отмечают продолжение падение индикатора показывающего уровень потребительской уверенности, в ноябре было зафиксировано 38.1 после 38.6, когда ждали 38.5. Что касается перспектив йены, то агрессивная настроенность BoJ на продолжение интервенций значительно сокращает к ней интерес как к валюте убежища, а потому, как кажется продолжение укрепление йены менее вероятно, нежели ее падение.

---

Технический Анализ Forex DXY. Положительные данные по Европе и Британии поддержали национальные валюты

2011-12-09 15:26:46 (читать в оригинале)

Пока писал обзор, думал, быки смогут вернуться к 79,11, но восходящий импульс угас и сейчас индекс доллара торгуется по 78,71. ЕЦБ выкупает облигации, и на действия центрального банка позитивно отреагировали медведи. Сейчас только по итогам саммита ЕС доллар может подняться выше 79,11.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
17:30 Canada Экспорт Окт 39.72 млрд. C$ 39.5 млрд. C$ -
17:30 Canada Импорт Окт 38.47 млрд. C$ 38.5 млрд. C$ -
17:30 Canada Производительность труда 3 кв. -0.9 % C$ -0.2 % C$ -
17:30 Canada Баланс внешней торговли Окт 1.25 млрд. C$ 0.6 млрд. C$ -
17:30 USA Баланс внешней торговли Окт -43.1 млрд. м/м -43.5 млрд. м/м -
18:55 USA Предварительный Мичиганский индекс доверия потребителей Декабрь 64.1 65.8 -
19:30 USA Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - -7.8 % - -
19:30 USA Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - 120.9 - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.