Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex : GBPUSD

2011-07-29 15:15:14 (читать в оригинале)

Вчера евро/доллар пробил линию тренда, сегодня пробил линию фунт/доллар. На европейской торговой сессии продажи фунта начались от линии Lb. Печально, конечно, так как текущая ценовая модель усиливает медвежьи настроения. На текущий момент времени достигнут уровень 38,2% - 1,6260. Моя расчетная цель по дополнительному сценарию достигнута. Компромисс по потолку госдолга США не достигнут, жду возвращения цены к линии Lb.

Опубликованные данные по Великобритании:

* Окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июнь составило -0.5% за м/м, -0.7% г/г (предыдущее значение +0.1% м/м, -0.2% г/г).
* Потребительский кредит в Великобритании за июнь составил +0.4 млрд. фунтов (прогноз +0.3 млрд. фунтов, предыдущее значение +0.3 млрд. фунтов).

Сопротивление: 1.6343 | 1.6391 | 1.6440 | 1.6469 | 1.6518
Поддержка: 1.6313 | 1.6264 | 1.6216 | 1.6186 | 1.6138

---

Технический Анализ Forex : USDJPY

2011-07-29 15:13:11 (читать в оригинале)

На фоне роста доллара курс USDJPY от минимума 77,45 откатился под пробитую поддержку, которая была пробита на уровне 77,64 пункта. Часовой медвежий тренд сильный, поэтому вероятность, что от линии Lb возобновятся продажи, очень высокая. Рост USDJPY выше уровня 77.92, будет сигнализировать, что рынок перешел в коррекционную фазу. Сопротивление находится на уровне 78,04.

Сопротивление: 78.03 | 78.26 | 78.48 | 78.62 | 78.84
Поддержка: 77.89 | 77.67 | 77.45 | 77.31 | 77.08

---

Технический Анализ Forex : USDCHF

2011-07-29 15:11:36 (читать в оригинале)

USDCHF кружится вокруг 0,8015. Ценовой коридор составляет приблизительно 570 пунктов. Утром я написал, куда будет выход, туда и пойдем значит. Если вверх, то цель 0,8088, если вниз, то цель 0,7935.

Сопротивление: 0.8025 | 0.8056 | 0.8088 | 0.8108 | 0.8139
Поддержка: 0.8005 | 0.7973 | 0.7942 | 0.7922 | 0.7890

---

Волновой анализ по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-07-29 11:23:32 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На вчерашних торгах сценарий был выполнен частично. Валютная пара пробила вниз поддержку 1.43 и протестировала минимум 1.4255. Тем не менее к закрытию торгового дня ей удалось восстановиться к 1.4334. Поскольку сегодня азиатская сессия закрылась в пользу единой валюты, можно предположить, что в продолжение торгов пятницы основной сценарий, предложенный ранее, будет выполнен до конца. Это означает, что вчерашний локальный минимум — пик коррекции «4». Следовательно, восстановление пары евро/доллар сегодня — это первые волны пятого импульса, формирование которого продолжится в направлении отметки 1.4450. Однако в качестве альтернативы допускается более существенное ослабление курса единой валюты по отношению к американской, которое приведет к пересмотру волновой структуры. В этом случае логично предположить, что снижение пары от максимума 1.4536 может быть корректирующей волной «(2)» более высокого порядка, которая сегодня продолжится в район уровня 1.4190.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Торги четверга прошли достаточно удачно для курса британской валюты. Пара британский фунт/доллар США сумела восстановиться и закрепиться на уровне 1.6372. Однако сегодня торги с понижением возобновились, и в данный момент валюта консолидируется вблизи нижней границы восходящего канала. В условиях нисходящей коррекции полагаем, что достроены первые два элемента волны «4», а снижение, которое началось в азиатскую сессию, не что иное, как формирование третьего элемента «тройки» — «с» — к уровню 38.2% коррекции Фибо. Ожидаем, что в ходе торгового дня произойдет отскок валютной пары от данного уровня и начнется восстановление курса британской валюты против американской в качестве импульса «5» к отметке 1.6350. Разворот и рост пары от текущих значений могут стать признаком завершения корректирующей волны «4» и начала развития волны «5» от уровня 1.6294.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Как и предполагалось, пара австралийский доллар/доллар США в течение торговых сессий четверга демонстрировала снижение и приблизилась к нижней границе восходящего канала — отметке 1.0950. По всей видимости, в европейскую сессию сегодня граница канала будет пробита, и валютная пара направится ниже — к 1.0885, где находится первый уровень коррекции Фибо. Таким образом, ожидаем дальнейшего формирования корректирующей волны «(4)» в оставшееся время торгов. Если же в краткосрочной перспективе австралийская валюта будет укреплять позиции против американской, то начнет выполняться альтернативный сценарий, в рамках которого допускается развитие пятого импульса от локального минимума 1.0960 в направлении исторического максимума — уровня 1.1078.
Прогноз на понижение курса.

---

Торговая сессия четверга отметилась маловыразительной и скучной торговлей

2011-07-29 11:04:59 (читать в оригинале)

Торговая сессия четверга отметилась маловыразительной и скучной торговлей на фоне неопределенности относительно решения проблемы с лимитом долга США. Голосование по этому вопросу перенесли на воскресенье, и рынок руководствовался экономическими новостями при определении краткосрочных приоритетов. В этой ситуации доллар торговался разнонаправленно - укрепился против евро, который остается под давлением очередной эскалации опасений по долгам периферии и немного снизился относительно фунта и йены, т.к. эти валюты продолжают получать поддержку на опасениях связанных с потенциальным понижением кредитного рейтинга США. Выходившая информация по экономике Штатов, большей частью, демонстрировала позитивные результаты и поддерживала «зеленый».

Доллар вырос после того, как было объявлено, что недельное число заявок на пособие по безработице, за прошедшую пятидневку, неожиданно упало и опустилось ниже ключевого уровня – 400 тыс. По отчету Министерством труда, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 24 тыс. до 398 тыс. после 422 ранее, когда ожидалось менее значительное снижение. Вторичные заявки на пособие тоже упали, на 17 тыс., что довело общее число до 3 703 тыс. Лучше прогноза оказались и результаты по числу подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне, показатель вырос на 2.4% м/м и составил 90.9 после майских 88.8. Прогнозы же ждали падения индекса на 2.0% м/м. В годовом сравнении индекс подписанных договоров оказался на 19.8% выше уровня прошлого года. Разочаровала информация из регионов - индекс ФРС Канзас-Сити для производственной сферы в июне упал до 3 с 14 в мае. В сегодняшнем пакете новостей будет представлена важная информация, способная оказать влияние на рынок, если факт показателей окажется отличным от того, чего ждут прогнозы - предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал может показать +1.7% к/к после 1.9% к/к в 1-й четверти, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за июль ждут с понижением до 61.0 с 61.1 ранее, а окончательный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за этот месяц с подъемом к 64.0 с 63.8.

EUR

Единая европейская валюта единственная среди majors зафиксировала минус против доллара по итогам торгов четверга. Снижению интереса к евро поспособствовали данные по настроениям в экономике Еврозоны и сообщения о слабом интересе рынка к долговым обязательствам стран европейского блока. Продолжается рост процентных ставок по обязательствам стран-должников периферии, что увеличивает риск дефолта. «Масла в огонь» на вчерашней сессии добавил неудачный аукцион по итальянским госзаймам, после которого спрэды котировок периферийных облигаций расширились. Отчет Еврокомиссии продемонстрировал результаты ниже прогнозов по «сентимент» индикаторам. Индекс настроений в экономике еврозоны в июле упал, составив 103.2 против 105.4 в июне, когда прогноз ждал снижения до 104.0. Индекс доверия в промышленности снизился в июле, до 1.1 с 3.5 ранее, что тоже было сильнее ожиданий. Чуть лучше предположений аналитиков был июльский индекс потребительского доверия, он снизился и показал -11.2 против -9.7, притом что ждали -11.4. Такого рода расклад мог подтолкнуть инвесторов к мнению, что у ЕЦБ появились аргументы сделать паузу в цикле ужесточения денежной политики. Хорошими были данные из Германии по занятости, но и здесь сокращение числа безработных было чуть меньше прогнозов. Число безработных в июле сократился на 11 тыс. по сравнению с июнем, когда наблюдалось -8 тыс., а ожидания полагали, что будет зафиксировано -15 тыс. Уровень безработицы в июле составил 7%, что совпало прогнозами. В новостях сегодняшнего дня будут представлены данные по предварительной оценке индекса потребительских цен (CPI) Еврозоны за июль, где ждут прежних итогов +2.7% г/г после +2.7 г/г ранее и результаты розничных продаж Германии в июне, здесь вероятно улучшение – рост на 1.7% м/м после -2.5% м/м. Маловероятно, чтобы эта статистика внесла позитивные коррективы, вероятно настроение по евро останутся мрачными, т.к. появилось сообщение от агентства Mood’s , что рейтинг Италии помещен в список для пересмотра в сторону понижения.

GBP

Валюта Британии провела большую часть в узком диапазоне против доллара и лишь в конце сессии укрепилась против «бакса». Информация по экономике «островов» способствовала краткосрочным продажам стерлинга, а поддержкой оставалась ситуация в Штатах, обозначающая высокую вероятность дефолта. Отчет Еврокомиссии представил и данные по настроению британских потребителей. Как оказалось, в июле общий индекс потребительского доверия в Великобритании упал до -18.4 против -17.0, что наблюдалось второй месяц подряд и указывает на вероятность сокращения потребительских расходов и риски подрыва восстановления экономики. Подтверждающим моментом были данные от Конфедерации британских промышленников, показавшие падение баланса розничных продаж в июле до -5 после -2 в июне. Сегодня на «островах» опубликуют информацию о делах в кредитовании в июне, ожидается сохранение уровня +1.3 млрд. фунтов в общем потребительском кредитовании, в этом числе увеличение выдачи необеспеченных кредитов на 0.3 млрд. с +0.2 млрд. фунтов, сокращение ипотеки, +1.0 млрд. после 1.1 млрд. фунтов и увеличения числа одобренных ипотечных кредитов до 46 000 с 45 940. Представленные уже сегодня данные по Великобритании отметили разнонаправленные результаты индекс цен на жилье от Nationwide за июль представил позитив - +0.2% м/м вместо ожидавшихся -0.1% м/м, но вот индекс потребительского доверия от GfK продемонстрировал обвальные -30 когда ждали -25 после ранее зафиксированных -26. Это, как видно, расстроило инвесторов, фунт демонстрирует снижение с начала сегодняшней сессии и это настроение способно протянутся до конца дня.

JPY

Японская валюта демонстрировала разнонаправленную волатильность на торгах в четверг, но закрыла день с преимуществом относительно доллара. Проблемы суверенного долга в США и Еврозоне продолжали помогать йене поддерживать популярность, как активу убежищу, в то время когда давление на нее наблюдалось на фоне усилившихся требований японских экспортеров остановить рост йены. Это могло, по мнению рынка, надавить на правительство и спровоцировать более решительные действия властей, а именно - провести интервенцию с целью ослабления японской валюты. Решающем, в противоборстве этих эмоций, стала информация со стороны японского официоза, давшая понять, что пока не решится вопрос с лимитом долга США интервенция по йене маловероятна. Сегодня, ввиду конца месяца, в Японии опубликован большой пакет значимой экономической информации за июнь - объем уровня расходов домохозяйств упал больше прогноза, -4.2% г/г после -1.9% г/г и ожиданиях -2.2% г/г, индекс потребительских цен снизился до +0.2% г/г с +0.3% г/г, а уровень безработицы вырос до 4.6% с 4.5%. Предварительные данные по объему промышленного производства июня показали рост, но чуть хуже прогноза, +3.9% м/м, -1.6% г/г после 6.2% м/м, -5.5% г/г, при ожиданиях 4.6% м/м, -1.2% г/г.