Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой Анализ Форекс : по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-08-04 11:13:05 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вопреки ожиданиям, в течение вчерашнего торгового дня американская валюта утратила часть позиций против европейской на фоне обеспокоенности инвесторов вялостью экономики США. Валютная пара восстановилась на две фигуры и к закрытию торгов сумела закрепиться выше отметки 1.43. В преддверии заседания ЕЦБ и публикации статистики по рынку труда США трейдеры наверняка будут предельно осторожны, поэтому сегодня как основной, так и альтернативный сценарии имеют равные шансы на выполнение. В рамках основного предполагается, что на вчерашних торгах пара евро/доллар завершила формирование волн «3» и «4» и в продолжение основных торговых сессий четверга возобновит снижение в качестве импульса «5» «медвежьей» структуры. Целевыми уровнями можно считать 1.42 и 1.4170. Однако стоит отметить, что цена графика находится относительно близко к локальному максимуму 1.4453, пробой которого приведет к пересмотру волновой структуры. Поэтому в качестве альтернативы допускается укрепление европейца против американца в виде третьего импульса восходящей структуры к максимуму 1 августа.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США на вчерашних торгах также росла, выполняя условия альтернативного сценария. Восстановление валютной пары оказалось немногим меньше 200 пунктов. Подобное поведение пары объясняется общим ослаблением американской валюты по отношению к высокодоходным на вчерашних торгах. Полагаем, вчера была достроена волна «b» коррекционной «тройки», и снижение сегодня — это третья волна структуры, которая, вероятно, будет завершена вблизи 1.62. В то же время присутствует вероятность того, что британская валюта получила небольшой импульс к росту, который может продолжиться до конца текущей недели. Следовательно, не исключено, что минимум 1.6224 означал завершение коррекции, а восстановление валютной пары позднее — первый импульс восходящего тренда, который сегодня продолжится в направлении сопротивления 1.6475.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

В течение основных торговых сессий среды паре австралийский доллар/доллар США удалось восстановиться с минимума 1.0678 и закрепиться в итоге на уровне 1.0754, но американец сумел отыграть часть позиций. Как видим, в четверг снижение продолжается, поэтому прогнозируем на сегодня ослабление австралийской валюты против американской в качестве третьей волны «медвежьего» импульса «5» к минимуму 1.0525. В то же время, в случае разворота и роста валютной пары от текущих значений, возможен рост выше психологически значимого уровня 1.07, к 1.0755. С точки зрения волновой структуры это определит завершение краткосрочной пятиволновой структуры и станет признаком развития волны «а» корректирующей «тройки» «abc».
Прогноз на понижение курса.

---

Выход на «сцену» Швейцарского национального банка, хорошие результаты данных

2011-08-04 10:55:12 (читать в оригинале)

Выход на «сцену» Швейцарского национального банка, хорошие результаты данных по экономики Британии и недоверие рынка японским властям, оказали давление на американскую валюту, которая зафиксировала потери против всех majors кроме франка по итогам торговой сессии в среду. Заявление ШНБ о том, что ставка будет находиться около нуля, и он существенно увеличит вливания ликвидности на денежный рынок в ближайшее время, обусловило покупки евро и продажи «свисси», а популярность стерлинга резко увеличилась после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по сфере услуг «островов». Валюта Японии росла менее активно против «зеленого», нежели европейцы, но тоже зафиксировала профит - рынок остался глух к уверениям правительства, что оно обеспокоено ростом йены и может предпринять меры для остановки этого подъема.

Однако, и данные по экономике США не блистали, располагая больше к негативу по доллару. Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло значительнее, чем ожидалось - наблюдалось +114 тыс. вместо прогнозных +105 тыс., но это не вызвало положительной реакции инвесторов, покупки доллара не увеличились. В то же время, снижение производственных заказов в июне, второй раз за три месяца, было воспринято негативно - заказы упали на 0.8% м/м и составили 440.69 млрд. долларов, после роста на 0.6% м/м в мае, при прогнозах, ждавших очередного подъема на 1.0% м/м. Отрицательной динамикой отметилась и статистика от институтом управления поставками (ISM) США, представившая индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы в июле. Индикатор продемонстрировал падение до 52.7 против 53.3 в июне, прогнозы сводились к небольшому росту, до 53.5. При этом, снизились ключевые компоненты показателя, определяющие перспективы - индекс новых заказов снизился до 51.7 с 53.6, а индекс занятости упал до 52.5 против 54.1 месяцем ранее. Сегодня значимой информации по экономике Штатов будет не много, по сути, только данные за прошлую неделю о первичных заявках на пособие по безработице, где ждут увеличения до 405 тыс. после 398 тыс. ранее. Очевидно, это не станет фактором влияния, т.к. рынок сконцентрирует свое внимание на событиях в Европе, где два весьма авторитетных ЦБ будут объявлять свое решение по судьбе их кредитно-денежной политики. Кроме этого, как стало известно уже сегодня, помогать «зеленому» на текущей сессии будет и интервенция, все-таки проведенная Банком Японии.

EUR

Вербальная интервенция Швейцарского национального банка и сильные данные по розничным продажам в Еврозоне оказали поддержку евро. Европейская валюта завершила день с повышением, хотя эйфория, связанная с заявлениями ШНБ длилась не долго. Розничные продажи в странах зоны евро в июне росли наиболее быстрыми темпами за год, и главной поддержкой показателю был подъем в Германии. Как отметил отчет агентства Eurostat, розничные продажи в Еврозоне выросли на 0.9% м/м, но зафиксировали -0.4% г/г, прогнозы полагали, что объем продаж должен был вырасти на 0.5% м/м. Данные об активности частного сектора Еврозоны продемонстрировали наоборот, самый медленный темп роста в июле почти за два года из-за замедления экономических процессов в Италии и Испании. Составной индекс менеджеров по снабжению, производственной сферы и сферы услуг Еврозоны, в июле упал до 51.1 против 53.3 в июне. Индекс деловой активности в секторе услуг самой крупной экономики ЕС Германии снизился до 52.9 с 56.7. Главной же причиной падения активности называется тот факт, что ЕЦБ дважды повысил процентную ставку и тем самым сократил интерес к заемным средствам, ставшими дорогими, для реального сектора экономики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация результатов очередного заседания ЕЦБ, где решалась судьба денежно-кредитной политики. Изменения уровня ставки не ждут, но от пресс-коференции Трише рынок надеется получить информацию о планах европейского ЦБ на перспективу.

GBP

Английская валюта показала на торгах в среду наиболее агрессивную положительную динамику, среди majors, против доллара, и зафиксировала солидный «профит». Британский фунт резко вырос после выхода данных, просигнализировавших о росте активности в секторе услуг Великобритании в июле. Как показала статистика, индекс менеджеров по снабжению (PMI) в сфере услуг, являющейся доминирующей в экономике Великобритании, составил в июле 55.4, когда ожидалось, что он окажется на уровне 53.2 после 53.9 в июне. Т.е. рынок ждал снижения, а факт продемонстрировал рост, это и стало причиной сильного увеличения интереса к «кабелю». Естественно, заявления швейцарского регулятора, в некоторой степени, тоже поддерживало стерлинг. Главным же событием сегодняшнего дня будет объявление решения по процентным ставкам и объемам количественного смягчения Банком Англии в итоге ежемесячного заседания, где обсуждалась перспектива денежной политики. Изменение уровня процентной ставки не ожидается, как и размеров фонда по покупке ценных бумаг, т.к. общая картина экономики Британии не дает оснований считать, что восстановление экономики идет ускоренными темпами, несмотря на то, что вчера был зафиксирован сильный рост активности в секторе услуг. Что касается позиций стерлинга, то, по-видимому, валюта будет торговаться в текущем диапазоне до событий завтрашнего дня – публикации отчета по труду в Штатах.

JPY

Японская валюта торговалась стабильно против доллара и демонстрировала склонность к продолжению роста. Признаки вербальной интервенции, проявлявшиеся в заявлениях на сессии в среду, представителей правительства и главы ЦБ Японии Сиракавы - о намерении тщательным образом изучить влияние сильной йены на экономику страны, оказывали лишь некоторое сдерживающее влияние. В итоге день завершился для йены с небольшим плюсом против «бакса». События сегодняшней ночи показали, что риторика японских правительственных функционеров отражала реальные намерения остановить рост йены. Власти Японии провели интервенцию, в результате которой валюта «Страны восходящего» солнца упала против своих главных «оппонентов». Официальные сообщения отметили, что Япония провела интервенцию на валютном рынке, продавая йену и действовала одна, другие страны в акции не участвовали. Сегодня еще станут известны итоги заседания Банка Японии по денежной политике, где возможно принятие решения по дальнейшему проведению программ количественного смягчения. Исходя из этого, можно предположить, что йена останется под давлением. Сдерживающим же моментом может стать ожидание событий пятницы, а именно выхода отчета по занятости в США.

---

Технический Анализ Форекс : DXY. Лопнуло терпение Банка Швейцарии

2011-08-03 16:10:19 (читать в оригинале)

Национальный Банк Швейцарии сегодня принял решение уменьшить диапазон для трехмесячной ставки LIBOR с 0.00-0.75% до 0.00-0.25%. Данное решение было направлено на сдерживание усиления курса франка и вызвало сворачивание длинных позиций по франку по всему рынку. Положительные новости по Великобритании и Еврозоне только закрепили нисходящий импульс по DXY. Цена пошла по основному сценарию и мне здесь больше добавить нечего. Сильная поддержка на часовом графике находится на уровне S5-73.68. По последним котировкам минимум зафиксирован на отметке 74 пунктов.

Запланированные события (время московское):
15:30 USA USA Индекс увольнений по расчету Challenger Июл
16:15 USA USA Прогноз ADP по занятости Июл
18:00 USA USA Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы Июль
18:00 USA USA Заказы в обрабатывающей промышленности Июн
18:30 USA USA Запасы дистиллятов по данным EIA
18:30 USA USA Запасы сырой нефти по данным EIA
18:30 USA USA Запасы бензина по данным EIA

---

Технический Анализ Форекс : EURUSD

2011-08-03 16:08:56 (читать в оригинале)

Национальный Банк Швейцарии сегодня принял решение уменьшить диапазон для трехмесячной ставки LIBOR с 0.00-0.75% до 0.00-0.25%. Это решение спровоцировало трейдеров закрывать длинные позиции по швейцарскому франку. EURCHF с уровня 1,7948 поднялся до 1,1146. Серьезный откат. А учитывая, что показатели деловой активности стран Еврозоны оказались лучше ожиданий, то рост евро/доллара ускорился до 1,4326. Хай уже устарел, есть новый максимум 1,4343.
Курс евро/доллар на часовом графике достиг уровня фибо 61,8%. На этом уровне была моя расчетная цель. Сейчас ждем выхода отчета по рынку труда ADP. При слабых данных ADP, а он ожидается слабым, рост евро может продолжиться до линии U3. Техническая картина благоприятна роста, но думаю, из-за предстоящего заседания ЕЦБ евробыки сбавят обороты, так как по прогнозам экономистов, процентная ставка на текущем заседании, которое состоится 04.08. останется без изменений на уровне 1,5%. Уверен, что под 1,4390 стоят ордера на продажу евро.

Опубликованные данные по Еврозоне:
* Индекс деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за июль 51.6 (прогноз 51.4, предыдущее значение 53.7)
* . Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за июль 48.6 (прогноз 47.0, предыдущее значение 47.4)
* Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за июль 54.2 (прогноз 54.2, предыдущее значение 56.1)
* Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за июль 52.9 (прогноз 52.9, предыдущее значение 56.7).

Сопротивление: 1.4216 | 1.4267 | 1.4317 | 1.4348 | 1.4398
Поддержка: 1.4186 | 1.4135 | 1.4085 | 1.4054 | 1.4004

---

Технический Анализ Форекс : GBPUSD

2011-08-03 16:07:26 (читать в оригинале)

Решение НБШ сузить диапазон для трехмесячной ставки LIBOR с 0.00-0.75% до 0.00-0.25% + сильный отчет деловой активности в сфере услуг и курс GBPUSD взлетает на 1,6407. Получилось так, что движуха получилась в мою сторону. Утром я писал, что нахожусь в лагере быков и мой основной сценарий против толпы. На утро, согласно данным по открытым позициям в Альпари 45% трейдеров покупали фунт (buy) и 55% продавали (sell). Показания изменились. Сейчас 42% покупают и 58% продают. Покупателей сократилось на 6%. Я соглашусь с трейдерами, которые зафиксировали прибыль и закрыли длинные позиции, так как GBPUSD достиг 50% уровня. Возможно, что протестируют 61,8%. Но вот шортить его в текущей ситуации, рискованно. Есть вероятность, что продажи франка в кроссах усилятся на американской сессии и пара устремиться к линии U3 – 1.6470. Моя расчетная цель достигнута, поэтому жду от GBPUSD откат.

Опубликованные данные по Великобритании:

* Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за июль 55.4 (прогноз 53.2, предыдущее значение 53.9).

Сопротивление: 1.6309 | 1.6349 | 1.6389 | 1.6413 | 1.6453
Поддержка: 1.6285 | 1.6245 | 1.6205 | 1.6181 | 1.6141