Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 04.04.2012

2012-04-04 14:07:25 (читать в оригинале)

Курс USDCHF на уровне 0,9148 встретился сразу с дневной линией LB и линией U3, а также сопротивлением R2. Имея три вершина, на меньших таймфреймах это дивера. Выполнено условие для отката. Я думаю, что будет еще одна вершина, но на американской сессии. Если покупатели в преддверии выступления Драги начнут агрессивно закрывать длинные позиции, то тут не избежать глубокого отката до 0,9090. Учитывая опубликованные в среду слабые данные по Европе, должны удержаться выше 0,9113.

Сопротивление: 0.91089 | 0.91510 | 0.91931 | 0.92191 | 0.92612
Поддержка: 0.90829 | 0.90408 | 0.89987 | 0.89727 | 0.89306

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-04-04 10:57:48 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На вчерашних торгах американская валюта демонстрировала уверенный рост, что в момент активизировало инвесторов, ставящих на понижение курса единой валюты. Таким образом, сегодня к началу европейской сессии пара евро/доллар опустилась к уровню 1.32, пробой которого создаст пространство для более значительного снижения — к отметкам 1.3180 и 1.3145. Волновая структура в этом случае имеет вид коррекционной «тройки», в которой строится последний элемент — волна «С». Что касается альтернативы, то допускается краткосрочное восстановление курса к отметке 1.3250 в виде подволны «iv», однако к закрытию торгового дня американец вновь сумеет отыграть позиции. Это станет признаком развития подволны «v» и снижения пары назад в район 32-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США также двигалась вчера вопреки условиям основного сценария. Понижающий импульс привел к резкому обвалу пары и закреплению ее за пределами восходящего канала. Таким образом, логично предположить, что волна «5» в пятом импульсе достроена и в течение основных торговых сессий среды британец продолжит терять позиции против американца в виде подволны «v» коррекции «а». В этом случае пара закрепится ниже отметки 1.59 и направится к поддержке 1.5863 и в район 58-й фигуры. С другой стороны, восстановление котировок выше 1.5915 и рост в район 1.5980—1.5990 могут означать, что волна «alt.a» достроена и в ходе торгов среды продолжит развиваться волна «alt.b».
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Примечательно, что на вчерашних торгах паре австралийский доллар/доллар США так и не удалось совершить пробой верхней границы нисходящего канала. Пара откатилась от этой границы и снизилась к уровню 1.0302. Сегодня нисходящее движение продолжилось и в азиатскую сессию был протестирован минимум 1.0266. Тот факт, что пара вернулась в центр нисходящего канала, позволяет предположить, что пятиволновая структура в коррекции «(с)» продолжает формироваться и в течение дня австралиец будет ослабевать против американца в виде подволны «3» пятого импульса к уровням 1.0230 и 1.02. Если же структура имеет еще более усложненный вид, то отскок от уровня 1.0275 может означать завершение импульса «(3)» более высокого порядка. В этом случае допускается рост котировок пары к отметкам 1.03, 1.0339 и 1.04.
Прогноз на понижение курса.

---

Большую часть времени на сессии вторника рынок продолжал демонстрировать вялую торговлю...

2012-04-04 10:45:31 (читать в оригинале)

Большую часть времени на сессии вторника рынок продолжал демонстрировать вялую торговлю в диапазонах, и причиной тому, теперь, было ожидание информации от ФРС. Прогнозы относительно протоколов последнего заседания FOMC, которые должны были опубликоваться на американской сессии, не ждали появления новой информации, но, тем не менее, инвесторы придерживались осторожных позиций, опасаясь появления в «минутках» намеков на начало очередного QE. Как и ожидалось, протоколы не принесли ничего нового, однако доллар продемонстрировал широкомасштабный рост. Очевидно, это можно отнести на счет того, что ФРС повысил прогноз по инфляции и ВВП, а это расценилось как прозрачный намек на меньшую вероятность расширения количественного смягчения, чем предполагалось. В результате «зеленый» зафиксировал «профит» против всех majors.

Данные по экономике Штатов, представленные во вторник, показывали позитивную динамику, добавляя аргументов в копилку мнений о восстановлении американской экономики. Активность в деловых кругах Нью-Йорка в марте росла более быстрыми темпами, индекс текущих условий для ведения бизнеса от института управления поставками Нью-Йорка вырос до 67.4 по сравнению с 63.1 в феврале. Рост этого индикатора наблюдается на протяжении почти полугода, и значение марта является самым высоким за год.

Хорошим результатом отметились и производственные заказы в феврале, объем вырос на 1.3% м/м после падения в январе на 1.1% м/м - правда, прогнозы ждали роста на 1.5%. Сегодня новостей будет не много, появится первая информация на тему занятости в Штатах, что вызовет повышенное внимание рынка ввиду приближения публикации главного отчета по труду за март. Данные от ADP по числу рабочих мест в частном секторе прогнозируется увидеть с увеличением на 200 тыс. после +216 тыс. в феврале.

Несмотря на то, что ожидается замедление роста, эти результаты, если подтвердятся фактом, могут поддержать «бакс», т.к. являются весьма позитивными. Некоторое расстройство может вызвать представление отчета института управления поставками (ISM), содержащий данные для непроизводственной сферы за март, ожидается, что индекс продемонстрирует замедление роста до 56.9 с 57.3. Однако, как кажется, это не станет причиной для давления на доллар, т.к. индикатор остается уверенно в зоне подъема.

EUR

Единая европейская валюта завершила день с минусом относительно «бакса». Причиной, как известно, стала публикация протоколов ФРС, но не только это располагало к снижению популярности евро. Данные по экономике Еврозоны, вышедшие вчера, тоже создавали предпосылки для снижения интереса к единой валюте. Цены производителей в феврале росли самыми медленными темпами за полтора года. Это указывает на то, что инфляционное давление ослабевает и ЕЦБ имеет хорошие условия для маневра по смягчению своей политики.

Индекс цен производителей увеличился на 0.6% м/м и на 3.6% г/г, когда в январе наблюдалось +3.8% г/г. Сегодня у евро ответственный день, кроме солидного пакета новостей по экономике будет оглашено решение ЕЦБ по ставке и состоится пресс-конференция М. Драги. Рынок надеется услышать о перспективах в политики европейского регулятора - будет ли продолжено кредитование, являющееся фактически монетарным смягчением. Положительный ответ на этот вопрос окажет давление на единую валюту. Распродажам евро могут задать тон и экономические данные, которые выйдут раньше решений европейского регулятора, т.к. прогноз полагает, что будет наблюдаться отрицательная динамика.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны за март ждут с понижением до 48.7 с 48.8, как и составной показатель, который может оказаться на уровне 48.7 против 49.3. С ослаблением ждут и индикатора по Германии, здесь последняя оценка индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг может показать замедление роста до 51.8 после 52.8 ранее. Негативный тренд прогнозируется и в розничных продажах Еврозоны, предполагается, что в феврале было -0.1% м/м, -1.2% г/г против +0.3% м/м, 0.0% г/г. Естественно, такого рода тенденции не могут расположить к хорошему настроению в отношении единой валюты и перспективы евро видятся в его ослаблении.

GBP

Британский фунт чувствовал себя весьма неуверенно на сессии вторника и зафиксировал потери в споре с долларом. Хорошие данные по экономике «островов», которые можно отнести к категории сюрпризных, недолго поддерживали стерлинг, британец падал на фоне закрытия длинных позиций, открытых против доллара, как кажется, в чрезмерном объеме ранее. Публикация протоколов ФРС, естественно, тоже отразилась на «кабеле», добавив давления.

Оглашение данных по индексу PMI в строительном секторе Британии, который превзошел все самые смелые прогнозы, спровоцировало непродолжительные покупки фунта. Как оказалось, активность в строительном секторе в марте росла самыми быстрыми темпами с лета 2010 года. Индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора вырос к 56.7 против 54.3 в феврале. Прогноз ждал снижения показателя до 53.6. Сегодня публикуется последняя часть данных, которая завершает демонстрацию общей картины деловой активности на «островах». Индекс менеджеров по снабжению (PMI) марта для доминирующей сферы британской экономики - сферы услуг, ожидается с замедлением роста до 53.5 после 53.8.

Однако, и здесь возможны сюрпризы, если показатель окажется лучше прогноза, то стерлинг получит поддержку, но, вероятно, вновь непродолжительную. Кроме этого, на рынок может начать влияние ожидание заседания ВоЕ по ставке, запланированное на завтра, этот факт способен спровоцировать сдержанность в торговле стерлингом.

JPY

Начало вторника было за продолжением роста японской йены против доллара. Однако, ситуация быстро изменилась - в ожидании информации из США рынок начал корректировать позиции по паре доллар/йена, а после публикации протоколов ФРС японская валюта оказалась в волне продаж и фактически растеряла все свои завоевания предыдущего дня. Экономической статистики в Японии сегодня не публиковалось, не будет информации такого плана и позже.

Валюта «Страны восходящего солнца» останется под влиянием внешних данных и главным образом из Еврозоны, где намечается выход важной информации от ЕЦБ. Усиление опасений относительно рецессии в Еврозоне предлагают не исключать вероятность возобновления роста йены сегодня, если со стороны европейского регулятора проявятся заявления намекающие на продолжение долгосрочного кредитования в Европе.

---

Первый день начавшейся недели отметился диапазонной торговлей...

2012-04-03 11:01:17 (читать в оригинале)

Первый день начавшейся недели отметился диапазонной торговлей. Разнонаправленные движения на валютном рынке обеспечивались новостями, как политическими, так и фундаментального характера. Появление информации из Китая, которая показала сильную статистику по производственной активности, вызвало всплеск оптимизма и надавило на доллар, однако слабые результаты экономики в Еврозоне вернули интерес к «зеленому». Непродолжительные распродажи «бакса» наблюдались и при неожиданном росте индекса активности в Британии, но продолжающая оставаться напряженной ситуация на рынках суверенного долга и рост опасений по этому поводу были на стороне доллара.

Поддержка американской валюте обеспечивалась и статистикой по собственной экономике, а также со стороны выступлений топ менеджеров ФРС, риторика которых указывала на малую вероятность начала QE3 в ближайшее время. Данные института управления поставками (ISM) для производственной сферы продемонстрировали рост индекса PMI для производственной сферы в марте, зафиксировано 53.4 притом, что прогноз ждал 53.0. Компоненты отчета тоже оказались на высоте, что обнадеживает в плане перспектив - индекс новых заказов составил 54.5 против 54.9 в феврале, а индекс занятости поднялся до 56.1 с 53.2.

Разочаровывающая часть статистики была представлена информацией о расходах на строительство в феврале, здесь зафиксировали падение на 1.1%, когда прогнозировался рост на 0.7%. Результатом дня стала фиксации «баксом» нейтральных позиций против фунта, небольшого роста относительно евро и снижением к йене, которая на снижении доходности штатовских «трежерис» сохраняет высокий уровень популярности.

Сегодня данных по экономике Штатов выйдет не много, ожидается, что промышленные заказы февраля покажут рост на 1.5% м/м после -1.0% м/м ранее. Однако, главный фокус внимания рынка сосредоточится на публикации протокола последнего заседания FOMC в надежде получить прояснении ситуации в отношении очередного этапа количественного смягчения в Штатах.

EUR

Некоторый всплеск интереса к единой валюте, вызванный новостями из Китая, прервался под давлением слабых экономических данных по Еврозоне и сохраняющихся опасений по поводу ситуации на рынках суверенного долга, где обстановка по-прежнему остается напряженной. Представленные вчера данные продемонстрировали, что производственная активность в странах Еврозоны в марте вновь сократилась - индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы составил 47.7, и хотя это было на уровне прогноза, в сравнении с прошлым месяцем оказалось значительно хуже, т.к. в феврале наблюдалось 49.0. Снижение производственной активности было особенно резким в Испания и Греция, неожиданностью стала разочаровывающая динамика показателя во Франции. В Германии сокращение было менее значительным, но сам факт, что PMI находится ниже 50.0 и составил 48.4, добавляет пессимизма.

Дополнительным поводом для ухудшения настроений в отношении евро были данные по занятости - уровень безработицы в Еврозоне в феврале вырос до 10.8% против 10.7% ранее и в числе лидеров по негативу на рынке труда вновь явились Испания, Греция и Италия. Новостей об экономике ЕС сегодня выйдет немного, ожидается публикация окончательного ВВП за 4-й квартал, где вероятно останется предыдущая оценка -0.3% к/к, и представление индекса цен производителей (PPI) за февраль, который вероятно покажет замедление роста - +0.5% м/м, +3.5% г/г после +0.7% м/м, +3.7% г/г ранее. Очевидно, в ожидании выхода данных от ФРС торговля на рынке останется в диапазонах, демонстрируя всплески активности в одну и другую сторону под влиянием европейской и американской статистики.

GBP

Сюрприз от данных по экономике Великобритании, преподнесенный производственным PMI, вызвал импульс роста фунта против доллара. Однако, это движение было скоротечным, напряженность в Еврозоне и хорошие данные по экономике США нивелировали завоевания стерлинга, и по итогам дня в паре фунт/доллар наблюдался нейтралитет – цены закрытия совпадали с ценами открытия. Первая часть картины деловой активности в Великобритании за март оказалась в весьма радужных тонах - индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора (PMI) вырос до 52.1 с 51.5 в феврале. Прогнозы ждали замедления до 50.6. Этот результат оказался самым высоким с весны прошлого года и в какой-то степени дал повод полагать, что британская экономика не вступила в рецессию.

Однако, эти предположения нуждаются в подтверждениях, сегодня новостной фон «островов» планирует представить вторую часть картины активности, это индекс PMI для строительного сектора, здесь тоже прогнозы ждут снижения показателя, до 53.6 с 54.3, что несколько сглаживает впечатления от индикатора производственной сферы и может вернуть стерлинг под давление. Кроме этого, неблагоприятен для фунта прогноз и от Halifax, обещающий продолжение снижения индекса цен на жилье в марте - предполагается, что публикуемый сегодня отчет продемонстрирует -0.3% м/м после -0.5% м/м ранее. Очевидно, фунт, как и евро, останется в диапазонной торговле до публикации протоколов ФРС, отмечая некоторые всплески разнонаправленной активности.

JPY

В начале торгов понедельника йена снизилась относительно доллара и евро, фактором давления на японскую валюту стал выход индекса настроений в деловых кругах Танкан от Банка Японии, показавший результаты значительно слабее прогнозов. Однако, уже на европейской сессии настроения изменились. Йена обрела поддержку и начала рост, который протянулся, фактически, до конца дня на фоне слабых данных из Еврозоны, хорошей статистики США и снижении доходности штатовских правительственных облигаций. Снижение склонности к рискам обусловило повышение интереса к йене, и в результате она зафиксировала убедительный рост против доллара, евро и фунта по итогам понедельника.

Опубликованные уже сегодня новости по экономике Японии показали весьма удручающие результаты - объем денежной базы в марте сильно сократился, и перешел на отрицательную территорию - показатель отметил -0.2% г/г после 11.3% г/г, когда прогноз полагал о расширении до 12.6% г/г. Что касается перспектив для йены, то влияние долгового рынка США продолжится и ожидающееся снижение доходности «трежерис» предлагает сохранять предпочтения на стороне японской валюты. Сегодня же драйвером для йены станет информация от ФРС - ожидание ее выхода, а затем и качество содержания.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-04-03 10:34:22 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Торги понедельника прошли для курса евро с понижением, хотя во второй половине торгового дня пара сумела вновь закрепиться выше отметки 1.33. Очередная попытка пробоя 1.3375 и дальнейшего роста оказалась неудачной. Тем не менее сегодня в азиатскую сессию пара восстановилась до 1.3350, поэтому считаем, что участники рынка аккумулируют позиции и в течение дня велика вероятность очередной попытки роста пары евро/доллар. Основной сценарий на сегодня предполагает, что повышающий импульс позволит паре пробить вверх отметку 1.3375 с целью дальнейшего формирования внутренней пятиволновки импульсной волны «5». При условии восстановления курса единой валюты, во вторник технические цели остались прежними — это уровни 1.3395 и 1.3410. Альтернатива также не изменилась. Откат от отметки 1.3375 и снижение в район 33-й фигуры могут означать победу «медведей», что позволит предположить формирование импульса «3» в коррекции «С». Таким образом, возрастает вероятность снижения котировок к 1.3290 и 1.3235.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Вопреки ожиданиям, пара британский фунт/доллар США вновь продемонстрировала рост, отдаляясь от нижней границы восходящего канала. Несмотря на то что по итогам торгов сформирована свечная модель «Доджи», сценарий был пересмотрен в сторону повышения. Поэтому в продолжение торгового дня ожидаем восстановления котировок пары в виде подволны «v» в импульсе «5» в направлении уровня 1.6065 и в район 61-й фигуры. Разворот пары от текущих позиций можно рассматривать в виде волны «alt.a» лишь в случае закрепления ниже границы восходящего канала и достижения отметки 1.5950.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Свеча закрытия вчерашнего дня торгов была «медвежьей», однако, поскольку торги открылись гэпом, пара австралийский доллар/доллар США сумела закрепиться на отметке 1.0419. К началу североамериканской сессии пара сохраняла позиции, поэтому предполагаем, что в течение торгов вторника произойдет пробой верхней границы канала и курс сумеет восстановиться выше отметки 1.05, к 1.0540. Если же пробоя верхней границы не произойдет, то допускается стремительное снижение котировок пары. Возвращение в центр нисходящего канала будет означать формирование альтернативной волны «alt(c)» и достижение парой уровней 1.0340, 1.03 и 1.0280.
Прогноз на повышение курса.