Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 12.04.2012

2012-04-12 15:13:07 (читать в оригинале)

С открытия европейской сессии я ожидал падение к 0,9130. Пошли через откат, и сейчас пара вернулась на уровень 0,9154. Прогноз я сместил, и на четверг цель поднялась до уровня 0,9120. Все внимание трейдеров направлено на инфляционный отчет по США. Если инфляция вырастет, ниже 0,9120 не уйдут. Дневная линия Lb выступает сильной поддержкой.

Сопротивление: 0.91844 | 0.92247 | 0.92649 | 0.92898 | 0.93300
Поддержка: 0.91596 | 0.91193 | 0.90791 | 0.90542 | 0.90140

---

Торговля в диапазонах на валютном рынке продолжается

2012-04-12 11:26:29 (читать в оригинале)

Торговля в диапазонах на валютном рынке продолжается, только на сессии в среду небольшие потери, в споре с европейскими majors понес уже доллар, в отношениях же с йеной «бакс» зафиксировал небольшой рост. Очевидно, этот результат сессии среды следует отнести на счет небольшого всплеска желания рисковать, который имел место ввиду стабилизации на долговых рынках Европы, где доходности испанских и итальянских гособлигаций снизились с недавних максимумов. Новостей по экономике Штатов публиковалось не много, вышедший ближе к завершению дня обзор ФРС «Бежевая книга» был выдержан в оптимистичных тонах.

В нем отмечались удовлетворительные тренды экономических процессов в регионах – говорилось, что наймы стабильны, наблюдается улучшение спроса на кредиты, производители настроены позитивно и активность в производственном секторе растет, увеличиваются розничные продажи.

Это несколько поддержало «зеленый», позволив сократить часть потерь понесенных ранее. Кроме этого, на уровне прогнозов (-197.5 млрд. долларов), оказался результат бюджета США, дефицит в марте составил 198.16 млрд. долларов, но за первые шесть месяцев 2012 финансового года дефицит бюджета федерального правительства сократился.

Выступления в среду топ менеджеров американского ЦБ не подтолкнули инвесторов к опасениям на счет дальнейших смягчений, т.к. риторика руководителей региональных ФРС указывала на отсутствие популярности этой идеи. Прогнозы по экономическим данным, которые выйдут сегодня, способны стать добавкой к показателям свидетельствующим о восстановлении экономики Штатов, большая часть индикаторов ожидается с позитивной динамикой.

Первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю прогнозируется с сокращением на 2 тыс. до 355 тыс., а баланс внешней торговли за февраль с уменьшением дефицита до -51.9 млрд. с -52.6 млрд. долларов. Правда, мартовский индекс цен производителей (PPI) может показать замедление роста до 0.3% м/м, 3.0% г/г после 0.4% м/м, 3.3% г/г, но это явно не станет отрицательным моментом для доллара.

EUR

Единая европейская валюта несколько улучшила свои позиции против доллара на торгах в среду, снижение доходности облигаций проблемных стран Еврозоны стабилизировали ситуацию. В то же время, причин для сдержанности в отношении евро тоже было достаточно – рынок опасается того, что сокращение экономики Испании подрывает налогово-бюджетную позицию страны и это обуславливает высокую вероятность дефолта по суверенному долгу.

К тому же, аукцион по 10-летним немецким гос. облигациям показал, что инвесторов уже не привлекает низкая доходность, поэтому предложение оказалось технически «непокрытым» и торги не оправдали ожиданий. Экономической статистики публиковалось очень мало, по сути, только данные по оптовым ценам Германии. Как оказалось, индекс оптовых цен в марте продолжил рост по месяцу, но снизился по году, 0.9% м/м, 2.2% г/г против 1.0% м/м, 2.6% г/г, правда, был выше прогноза, ждавшего +0.9% м/м, +2.1% г/г.

Сегодня вновь новостей в ЕС выйдет не много, опубликуют данные по промышленному производству Еврозоны за февраль, где вероятно будет отражено падение, -0.2% м/м, -1.7% г/г после +0.2% м/м, -1.2% г/г ранее, и представят ежемесячный отчет ЕЦБ о том на каких мнениях формировалось решение монетарного комитета по последнему решению о ставке. Как видно, поддерживающего «фундамента» для евро нет и потому возможно продолжение «коридорного» движения при сохраняющихся рисках возобновления нисходящего тренда.

GBP

Британский фунт тоже подрос против доллара на минувшей сессии. Очевидно, общий всплеск оптимизма и увеличившиеся на «островах» розничные продажи создали условия для хорошего настроения по стерлингу, и поддержали его в противостоянии к доллару, йене и евро. Сегодня ожидается публикация данных по результатам внешней торговли за февраль, торговый баланс предполагается увидеть с увеличением дефицита до -7.6 млрд. фунтов против -7.5 млрд. ранее. Январские данные по этому индикатору свидетельствовали о сильном росте объемов экспорта в страны вне ЕС, но на этот раз прогнозы ждут увеличения отрицательного значения и здесь.

Политическую составляющую сегодняшних новостей обеспечит выступление члена Банка Англии А. Позена, придерживающегося «голубиных» взглядов и это один из рисков для стерлинга попасть под давление на текущей сессии. Если говорить о перспективах, то отсутствие явного негатива делает британский фунт довольно привлекательным активом по сравнению с евро, что может обусловить его рост в ближайшую перспективу. Однако, среднесрочные позиции слабы и у «кабеля» т.к. Банк Англии намерен и, как кажется, продолжит, смягчать свою денежную политику.

JPY

По итогам дня йена зафиксировала небольшое снижение против доллара на фоне общего всплеска оптимизма. Кроме этого, в среду, на рынке долговых обязательств правительства США наблюдался небольшой рост доходности 10-ти и 5-ти летних облигаций. Опубликованные сегодня данные продемонстрировали рост денежной массы в марте, что свидетельствует о положительном результате принимаемых Банком Японии мер количественного смягчения. Объема агрегата M2 денежной массы вырос в марте на 3.0% г/г против 2.9% г/г ранее, а агрегата M3 на 2.6% г/г с 2.5% г/г, притом, что прогнозы ждали сокращения до 2.8% г/г M2 и отсутствия изменений по M3.

Кроме этого, позитивными изменениями отметились корпоративные цены - индекс закупочных цен вырос на 0.6% м/м и 0.6% г/г, когда ждали менее впечатляющего подъема – лишь на 0.4% м/м, 0.4% г/г. Отчет Банка Японии, который тоже был сегодня представлен, содержал оптимистический тон, в нем говорилось, что экономическая активность в регионах, испытавших землетрясение повышается, ожидается рост частного потребления и капиталовложений, повышена оценка роста экономики в 2 из 9 регионов.

---

Технический анализ Forex DXY 11.04.2012. После немецкого аукциона евро/доллар вырос до 1,3156

2012-04-11 15:18:06 (читать в оригинале)

Просто красота. Несмотря на рост доходности по испанским и итальянским облигациям медведи нашли силы вернуться к поддержке 79,60. Это притом, что вчера на рынке царил полный хаос. Утром я ожидал снижение индекса DXY и ожидал отскок от этого уровня. Текущая котировка на DXY составляет 79.77 пунктов. Хоть европейские фондовые индексы вышли в плюс, я настроен на дальнейший флэт. Значимых новостей нет, поэтому по индикаторам сейчас наступает фаза быков. Пока писал комментарий по евро, после аукциона немецких облигаций, индекс доллара снизился до 79,51. Если цена в течение двух часов закроется выше 79,60, это будет ложным пробоем.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.04.2012

2012-04-11 15:16:29 (читать в оригинале)

На европейской сессии евробыки нашли силы и сходили к 1,3132. Меня даже пугает их напористость, так как евро скупают при росте доходности по испанским и итальянским облигациям. Посмотрел котировки сейчас, по всем выросла доходность, включая 2-хлетние, 5-ти летние и 10-ти летние облигации. С максимума 1,3132 сформировалась свечная комбинация «медвежье поглощение». По последним котировкам курс евро/доллар торгуется по 1,3107. Цена находится у линии Lb. По моему прогнозу она должна быть в районе 1,3090. Верхушку на европейской сессии сформировали, осталось зафиксировать минимум в районе 1,3035 и откатиться к Lb. Только повторно придется проходить 1,3070.

Опаньки. Резкий поворот событий. Евро пробил сопротивление на уровне 1,3138. Евро резко вырос после оглашения результатов аукциона немецких 10-ти летних облигаций. Облигации разместили с доходностью 1.77%. Для медведей этот рост некритичный, так как уровень 1,3138 это промежуточное сопротивление, тем не менее, уже начинает среди продавцов вызывать нервозную обстановку по поводу коротких позиций. Для уверенного роста быкам необходимо пройти 1,3165.

Стохастик и АС находятся на стороне продавцов. После теста, 1,3156, поднимаю цель с 1,3035 до 1,3170.

Сопротивление: 1.31240 | 1.31858 | 1.32476 | 1.32858 | 1.33476
Поддержка: 1.30858 | 1.30240 | 1.29622 | 1.29240 | 1.28622

---

Технический анализ Forex GBPUSD 11.04.2012

2012-04-11 15:14:49 (читать в оригинале)

С открытия европейской сессии рынок двигался точно по прогнозу. Отметились на 1,5927 и вниз. Именно такое развитие событий и ожидал в боковом тренде. После того, как стали известны результаты аукциона по 10-ти летним немецким облигациям, курс вырос до 1,5937. Германия разместила облигации под низкую доходность 1,77%. Участники рынка отреагировали продажами доллара. Рост на этой новости составил около 50 пунктов (4 знака) и сейчас 1,5918. Свечку втягивает. Быки потеряли около 19 пунктов. Пробой верхней границы пока не состоялся, а значит, есть вероятность отступить к Lb. Риски сместились в сторону роста, но тут надо посмотреть, где цена будет находиться перед открытием американской сессии. Могут еще быстро и откатить, тогда все останется по цели в силе.

Сопротивление: 1.59055 | 1.59537 | 1.60019 | 1.60317 | 1.60799
Поддержка: 1.58757 | 1.58275 | 1.57793 | 1.57495 | 1.57013