Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 23.03.2012

2012-03-23 14:57:13 (читать в оригинале)

Австралийский доллар вырос до 1,04448. На последнем скачке была пробита трендовая линия. Текущий курс составляет 1,04068. Мои ожидания не оправдались. На азиатской сессии цена отбилась от трендовой линии, а на европейской сессии собрали по коротким позициям стопы. Хоть сейчас австралийский доллар и снижается, есть опасения, что AUD уйдет к 1,04820. Падение ниже 1,03737 вернет рынок к медвежьему тренду.

Сопротивление: 1.04102 | 1.04660 | 1.05219 | 1.05563 | 1.06121
Поддержка: 1.03758 | 1.03200 | 1.02641 | 1.02297 | 1.01739

---

Технический анализ Forex USDCHF 23.03.2012

2012-03-23 14:56:12 (читать в оригинале)

USDCHF снизился до 0,9066, от которого отскочил и торгуется по 0,9095. Несмотря на вчерашний рост к 0,9177, медведи умудрились в последний день недели установить новый недельный минимум. У меня нет вариантов на падение доллара. Что пришло в голову, так это перевернуть зеркально утренний прогноз.

Сопротивление: 0.91438 | 0.91756 | 0.92074 | 0.92270 | 0.92588
Поддержка: 0.91242 | 0.90924 | 0.90606 | 0.90410 | 0.90092

---

Доллар вырос на торгах в четверг против европейских валют и снизился относительно йены...

2012-03-23 12:10:42 (читать в оригинале)

Доллар вырос на торгах в четверг против европейских валют и снизился относительно йены. Такая ситуация складывается, когда на рынке падает склонность к риску и инвесторы отдают предпочтения валютам убежищам. Причиной роста популярности «зеленого» стала разочаровывающая статистика данных опубликованная в Европе. Кроме того росту опасений по поводу перспектив мировой экономики способствовали и данные отметившие замедления экономического роста в Китае. Некоторая поддержка «баксу» обеспечивалась политикой - глава ФРС Сент-Луиса Д. Буллард в своем выступлении заявил, что он выступает против какого-либо дальнейшего смягчения политики, а это могло быть расценено как намек на увеличение «ястребов» в рядах FOMC.

Тем не менее, американская валюта не удержала все свои завоевания первой половины торгов и продавалась на американской сессии, вероятно, причиной тому было падение доходности на рынке государственных долговых обязательств.

Данные же по экономике Штатов, представленные вчера, показывали позитивные результаты - количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 5 тыс. и составило 348 тыс., когда ждали роста на 4 тыс., сигнализируя об улучшении ситуации на рынке труда, а отчет Conference Board продемонстрировал подъем индекса опережающих индикаторов в феврале на 0.7%, после роста на 0.2% в январе, что тоже оказалось выше ожиданий полагавших о росте на 0.6%. Сегодня внимание инвесторов привлечет информация о продажах на первичном рынке жилья, предполагается увидеть рост в феврале на 1.3% м/м до 326 тыс. домов после -0.9% м/м в январе, когда было 321 тыс.

EUR

Данные по деловой активности в Еврозоне обвалили единую европейскую валюту на торгах четверга. Информация оказалась сюрпризной, т.к. наблюдалось снижение фактически по всему «фронту» деловой актиности, когда прогнозы ждали небольшого улучшения. Индексы менеджеров по снабжению (PMI) оказались значительно слабее того, что ожидали на рынке.

Первый толчок к разочарованиям последовал от Франции, где вместо ожидавшихся 50.1 PMI составил в марте 47.6, что обозначило снижение в зону спада, ниже 50. Далее этот тренд поддержали данные из Германии и по всей Еврозоне - индекс PMI для производственной сферы Германии за март составил 48.1 после 50.2 и ожиданиях 51.1, а индекс для сферы услуг крупнейшей экономики ЕС 51.8 против 52.8 при прогнозе 53.1. В целом по Еврозоне наблюдалось снижение индекса PMI - в секторе услуг до 48.7 с 48.8, а в производственном к 47.7 с 49.0, когда прогнозы говорили о более высоком уровне 49.3 и 49.6 соответственно.

Обвальными и хуже прогнозов были данные о заказах в промышленности Еврозоны за январь, тоже представленные в четверг – зафиксировано падение показателя: -2.3% м/м и -3.3% г/г при ожидании -2.0% м/м -3.1% г/г, когда в предыдущем периоде наблюдался рост 3.5% м/м и незначительное снижение по году, -0.4% г/г. Порадовали немного лишь данные исследования Еврокомиссии, которые засвидетельствовали о росте индекса потребительского доверия в марте. Показатель поднялся до -19.0, против -20.3 в феврале, а прогноз утверждал, что будет менее впечатляющее улучшение, лишь до -19.9. Заявления президента ЕЦБ М. Драги о том, что худшее в кризисе Еврозоны позади и вероятно доверие инвесторов возвращается, могли несколько поддержать единую валюту.

Сегодня важной статистики в Еврозоне публиковаться не будет, данные Франция о возможном росте в марте индекса доверия в деловых кругах до 93 с 92 и Италия о стабилизации (0.0% м/м) розничных продаж в январе после -1.1% м/м ранее, как кажется, влияния на рынок не окажут. По видимому евро будет торговаться под воздействием внешних факторов, а также опасений относительно возможного дефолта со стороны Испании, разговоры о котором вновь увеличиваются на рынке.

GBP

На британский фунт оказали давление разочаровывающие данные по розничным продажам в феврале, опубликованные в четверг. Объем розничных продаж в феврале оказался неожиданно ниже прогноза, а продажи января были пересмотрены в худшую сторону. Статистика показала, что в феврале наблюдалось -0.8% м/м, 1.0% г/г притом, что прогнозы ждали -0.4% м/м, 2.6% г/г. Показатели января снизили до 0.3% м/м и 1.4% г/г, с ранее представленных +0.9% м/м и +2.0% г/г. Очевидно, после активности в рождественские праздники потребители сделали паузу.

Однако, на возобновление масштабных покупок, по-видимому, рассчитывать не стоит - рост безработицы, высокие уровни задолженности домашних хозяйств и правительственные меры жесткой экономии не располагают к ожиданиям увеличения спроса. Вероятно, подтверждением этому можно рассматривать сегодняшние публикации данных по экономике «островов» - индекс доверия потребителей по версии Nationwide в феврале снизился до 44 с 47, когда ждали роста к 49. Позже с «островов» поступят еще сообщения, от Британской банковской ассоциации (BBA) об ипотечном кредитовании за февраль, ожидается увеличение одобренных к выдаче ипотечных кредитов до 39100 с 38100.

JPY

Положительные данные по внешней торговли Японии в феврале, зафиксировавшие положительное сальдо, оказали поддержку йене и дали толчок к ее укреплению против доллара и остальных валют в четверг. Кроме этого, вероятно, снижение доходности американских облигаций в четверг тоже оказало влияние на движение пары доллар/йена, в результате чего был зафиксирован отрицательный результат по итогам дня. Ко всему прочему, негативный тон торгов валютных пар с участием йены поддерживался и опасениями, исходившими от ситуации в Китае, где индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы продемонстрировал снижение в марте, это обозначило риск замедления экономики в Поднебесной, что способно отразится на восстановлении и в мире.

Сегодня важной статистики в Японии публиковать не будут, возможно, йена окажется под давлением политической составляющей дня, которая представлена сегодня заявлениями японских политиков о необходимости увеличить объемы количественного смягчения. Кроме этого, позиции японской валюты, конечно же, будет определять и внешняя информации, прежде всего из США о настроениях на долговом рынке.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-03-23 10:57:38 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчерашние торги прошли для пары с понижением. После того как было завершено формирование коррекции «2» восходящий импульс привел к восстановлению котировок. Однако, протестировав сильный уровень сопротивления 1.3285, пара откатилась и закрепилась чуть выше 1.32. Таким образом, остаются прежними условия сценария, который предполагает восстановление котировок в виде импульсной волны «3» к уровням 1.3285 и 1.3305. Отметим, что минимум 1.3174 вчера пробит не был. Разворот пары евро/доллар от текущих позиций и начало укрепления курса американской валюты приведут к пересмотру основной волновой структуры. Снижение к уровням 1.3190 и 1.3120 может означать, что формируется «тройка» более высокого порядка. Завершены волны «A» и «В», следовательно, не исключено ослабление курса евро с целью формирования волны «С».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Торги среды прошли для пары британский фунт/доллар США в пределах одной фигуры, однако, несмотря на тестирование отметки 1.5925 закрепиться выше 1.59 к закрытию основных сессий, ей не удалось. К началу европейской сессии пара пробила вверх сопротивление 1.5863. Тем не менее, в рамках пересмотренного сценария предполагается разворот валютной пары и возобновления ее снижения в виде коррекционной волны «С» более высокого порядка. Целями для отработки станут уровни 1.5820 и 1.5760. Если же паре удастся уверенно закрепиться выше 1.5863 и продолжить рост, выполнится вариант сценария на повышение. То есть вчера пара достроила волну «4» и сегодня продолжит рост в виде импульса «5» в коррекции «В» к 1.5925 и 1.5950.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Формируя «медвежью» пятиволновку, пара австралийский доллар/доллар США снизилась вчера к отметке 1.0451. Сегодня укрепление курса доллара продолжилось и привело к снижению пары в район отметки 1.04. Поскольку пятая волна структуры выглядит завершенной, не исключено, что в продолжение торгового дня в четверг она продемонстрирует коррекционный рост. Первая волна в коррекции — «а» продолжится сегодня к 1.0430 и 1.05. Тем не менее, допускается удлинение внутренней структуры волны «v». Поэтому если валютная пара совершит прорыв вниз отметки 1.04, возможно дальнейшее снижение к уровням 1.0365, 1.0320 и к значимой поддержке 1.03.
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 23.03.2012

2012-03-23 10:40:48 (читать в оригинале)

В четверг индекс доллара повышался до уровня 79,95 пунктов. Поводом для роста послужили слабые данные по Китаю, Еврозоне и Британии. Пара евро/доллар США снизилась после выхода более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности стран ЕС. Британский фунт резко упал после публикации разочаровывающих данных по розничным продажам Великобритании за февраль. При росте до 79,95, все технические факторы указывали на продолжение роста. Фондовые индексы снизились, но как видим по факту, с 79,95 началась коррекция. Непонятно, что спугнуло быков, однако они позволили индексу вернуться к линии Lb. На сегодня есть еще один шанс подняться до нового максимума. Если индекс пробьет 79,50, то падение продолжится до 79,30. А почему, стоит посмотреть на график евро. Я там сделал срез с четырехчасового графика, где показал модель, по которой евро может уйти вверх, а индекс доллара снизиться.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.