Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 16.03.2012

2012-03-16 15:12:13 (читать в оригинале)

Утренний рост AUDUSD остановился на уровне 1.05496. У Европейских покупателей была возможность пройти линию шеи. Отказались. Текущая котировка составляет 1.05179. Курс AUDUSD снижается и пройдя линии Lb падение может ускориться. Данных по Европе не выходит, а учитывая, что вчера проигнорировали сильные данные по США, то перед сегодняшними данными пара AUDUSD может занять позицию в районе 1,04780. По технике от продавцов нужна активность. Чем активнее будут продавцы, тем выше вероятность, что вчерашние спекулянты уйдут с рынка и курс снизится.

Сопротивление: 1.04632 | 1.05113 | 1.05594 | 1.05892 | 1.06373
Поддержка: 1.04334 | 1.03853 | 1.03372 | 1.03074 | 1.02593

---

Технический анализ Forex USDCHF 16.03.2012

2012-03-16 15:11:19 (читать в оригинале)

Быки отбились от трендовой линии и в настоящее время 14:05 мск. котировка находится на отметке 0,9248. Остался только один сценарий на рост. Если цена ускорится вверх, то к американской сессии будем уже на 0,9282, так как сработаю защитные стопы по коротким позициям, которые открывались вчера.

Сопротивление: 0.93175 | 0.93559 | 0.93942 | 0.94180 | 0.94563
Поддержка: 0.92937 | 0.92554 | 0.92170 | 0.91932 | 0.91549

---

Сессия в четверг, как и предыдущая, не отличилась активностью...

2012-03-16 11:34:30 (читать в оригинале)

Сессия в четверг, как и предыдущая, не отличилась активностью. После скучной торговли в боковом коридоре доллар начал снижаться против своих главных «оппонентов» и завершил день с небольшим минусом относительно всех majors. Вероятно, инвесторы решили зафиксировать прибыль, тем более, что доходность штатовских «трежерис» в четверг начала падать. Возможно продажи «бакса» были бы более масштабными, но неплохой результат данных по экономике США, опубликованных вчера, мог стать причиной относительной устойчивости «зеленого».

Число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю снизилось, было зафиксировано -14 тыс., вместо прогнозировавшихся -5 тыс. Число вторичных заявок на пособие уменьшилось на 81 тыс. и общий объем составил 3 343 тыс. Информация о ценах штатовских производителей отметила быстрые темпы роста в феврале, индекс PPI вырос на 0.4% м/м, а базовый показатель (Core PPI), без цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 0.2%. Данный момент подтверждает прогнозы ФРС о возможном росте инфляции и, соответственно, снижает вероятность расширения программы количественного смягчения.

Позитивные тренды отмечались в отчетах региональных ФРС - активность в производственном секторе Нью-Йорка в марте ускорилась и общий индекс условий для ведения бизнеса вырос до 20.2 против 19.5 месяцем ранее, при прогнозе полагавшем о падении до 17.9. В Филадельфии же показатель деловой активности в производственном секторе вырос в марте до 12.5 против 10.2 ранее, когда ожидания сводились к росту лишь до 10.5. Бурным был рост международных потоков капитала в США в январе. Ежемесячный отчет Министерства финансов (TIC) показал, что иностранные инвесторы значительно увеличили интерес к долгосрочным финансовым активом Штатов. Чистые приобретения долгосрочных цб иностранцами составили 101 млрд. долларов против 19.1 млрд. месяцем ранее.

Сегодняшний пакет новостей может поддержать доллар, если факт подтвердит позитивные прогнозы. В отчетах сегодняшнего дня будет рассказано о потребительской инфляции – февральский индекс потребительских цен (CPI) ждут с ростом на 0.5% м/м после 0.2% м/м, а базовый показатель на 0.2% м/м, кроме этого представят положение дел в промышленном производстве, которое, вероятно, выросло на 0.4% м/м в феврале, а также представят расчет предварительного индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за март, где возможно будет наблюдаться рост до 76.0 с 75.3. Как видно, ожидается положительная динамика, а это способно дать рынку ориентиры повышающие интерес к американской валюте.

EUR

Единая европейская валюта немного выросла против доллара на торгах в четверг. Вероятно, пауза, которую взял рынок для корректировки позиций, после нескольких дней продаж евро, поддерживалась еще и благоприятными для евро сообщениями политического плана. К такого рода информации можно отнести заявление члена правления ЕЦБ Э. Новотны, что в настоящее время не рассматривается возможность снижения ключевой процентной ставки, а также не планируется принимать дополнительные меры смягчения политики для стимулирования экономики.

Кроме этого, рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что планирует повысить суверенный долговой рейтинг Греции до уровня «ССС» с «SD» после завершения программы обмена гособлигаций. Ежемесячный бюллетень ЕЦБ, представленный вчера, тоже, был выдержан в оптимистических на перспективу тонах, в нем говорилось, что во второй половине этого года ожидается небольшое оживление роста реального ВВП и дальнейшее ускорение в следующем году.

Однако, вчера звучала риторика и разочаровывающего плана - бывший глава совета директоров ЕЦБ Смаги считает, что Португалии и Ирландии может потребоваться дополнительная помощь, т.к. их способность занимать на долговых рынках сомнительна и вероятна необходимость вмешательства регуляторов. Сегодня новостей по экономике Еврозоны выйдет очень мало, по сути, будет представлен лишь баланс внешней торговли за январь, ожидается сокращение профицита до 6.2 млрд. евро после 9.7 млрд. евро ранее. Если последует подтверждение этому прогнозу, то негатив в отношении евро получит дополнительную подпитку.

GBP

Британский фунт тоже подрос против доллара на минувшей сессии, вероятно, и в данном случае имела место корректировка позиций, т.к. ничего поддерживающего стерлинг не публиковалось - новостная лента не содержала данных по экономике Британии. Из событий вчерашнего дня можно вспомнить лишь выступление представителя Банка Англии Броадбента, который заявил, что не поддерживает идеи сворачивания стимулирования в краткосрочной перспективе, т.к. этот процесс можно начинать только при улучшении показателей финансирования и кредитования.

Как уже отмечалось, данных по экономике «островов» вчера не выходило, не будет такой информации и сегодня, стерлинг останется под влиянием внешних событий. Однако, на настроения инвесторов может оказать влияния очередное сообщение рейтингового агентства Fitch о понижении прогноза по рейтингу Банка Англии со «стабильного» на «негативный». Как известно, всего лишь сутки назад это агентство понизило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании и подобная активность может дать повод инвесторам задуматься в отношении ситуации в Британии, что способно ослабить «кабель» в ближайшей перспективе.

JPY

Валюта Японии выросла против доллара на торгах в четверг. Зависимость йены от ситуации на долговом рынке США проявилась в полной мере. Снижение доходности штатовских «трежерис» спровоцировало частичный уход из сделок carry trade, что увеличило покупки йены. Опубликованные сегодня индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов Японии за январь зафиксировали снижение, что не обнадеживает, ни в оценке текущих условий в экономике, ни на перспективу.

Однако, маловероятно, чтобы эта информация была определяющей для движения валюты Японии. Йена останется под влиянием трендов на долговом рынке Штатов и данных по экономике США. Если исходить из позитивных прогнозов по американским показателям, то можно предположить о возобновлении снижения валюты «Страны восходящего солнца».

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-03-16 10:54:21 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

По итогам вчерашних торгов наблюдалось выполнение лишь первой части предполагаемого сценария. Валютная пара восстановилась выше отметки 1.31 и протестировала внутридневной максимум 1.3121. Сегодня торги в пользу единой валюты продолжились. Однако, по мнению аналитиков, этого роста недостаточно для пересмотра условий основного сценария. Таким образом, снижение пары евро/доллар возобновится в виде пятой волны внутренней структуры в импульсе «3». Вероятней всего, оно продолжится в направлении 1.3035 и 1.3010. В условиях пробоя вверх локального максимума 1.3121 восходящее движение котировок валютной пары продолжится с достижением новых максимумов. В этом случае волновая структура будет пересмотрена в пользу коррекционной волны «4» более высокого порядка. Возрастут шансы на достижение парой отметок 1.3185 и 1.3211.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Первую половину торгового дня в четверг пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением. Однако в начале североамериканской сессии в течение часа она сумела резко вырасти с минимума 1.5643 к отметке 1.5739. В течение торгов британец удерживал позиции,что позволило паре остаться закрепиться выше отметки 1.37. Азиатская сессия сегодня прошла в пределах бокового коридора. Между тем, наиболее вероятным остается сценарий, предполагающий ослабление британца от текущих позиций. Продолжит формироваться импульс «3» «медвежьей» пятиволновки. Пара нацелится на достижение уровней 1.5650 и 1.5605. Тем не менее при более значительном росте пары выше 1.57 к уровню 1.5750, волновая структуры, полагаем, может быть немного упрощена. Уровень 1.5606 станет пиком третьего импульса, а район отметки 1.5750 — пиком коррекции «4». К закрытию торгового дня пара, все же, откатится к уровню 1.5690.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Снижение пары австралийский доллар/доллар США было полностью нивелировано в четверг. Пара отскочила от минимума 1.0425 и сумела восстановиться выше отметки 1.05. Это привело к усложнению корректирующей волны «2». Пара совершила несколько попыток прорваться выше 1.0553, которые завершились неудачей, поэтому можно сделать вывод об укреплении американской валюты от текущих позиций. Таким образом, предполагаем развитие импульсной волны «3» в направлении уровней 1.05 и 1.0440. Пробой уровней 1.0553 и 1.0560 могут означать полный пересмотр основной волновой структуры. Пара может продолжить рост в район отметки 1.06, что станет признаком формирования импульса «1» «бычьего» тренда, после достроенной «тройки» в коррекции «(с)».
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 16.03.2012. Коррекция по доллару затягивается

2012-03-16 10:38:14 (читать в оригинале)

В четверг в течение семи часов индекс доллара торговался над уровнем Фибоначчи 38,2% - 80,34. На американской сессии быки не смогли удержать оборону и сдали свои позиции до уровня 23,6% (от всего роста). Индекс доллара пробил не основную трендовую линию, поэтому бычий тренд жив. Я ожидал отката до уровня 38,2%. После того, как пробили Lb, трейдеры начали закрывать длинные позиции. Такой сценарий в планы не входил. Положительные новости по США были проигнорированы. Дилеры говорят, что снижение DXY произошло на фоне известий о том, что МВФ одобрил второй пакет помощи для Греции. Еще один фактор, который вызвал падение доллара, это сообщение о достижении соглашения между Британией и США использовать стратегические запасы нефти. На этой новости резко вырос GBPUSD. Позднее информация была опровергнута.

Индекс доллара откатился от волны 79,67 до 80,74 на 61,8%. Если брать фибо от всего роста, то падение остановилось на уровне 23,6%. Можно сказать, что бычий тренд остается сильным и текущее снижение, лишь коррекция. Трендовая линия на европейской сессии проходит через уровень 79,85. Думаю, что от этой линии будет отскок.

Сегодня для доллара значимый день, который и определит, развернули медведи тренд или нет. Основной сценарий это ценовая модель для последующего роста доллара. Альтернативный вариант (светло-серый цвет), это треугольник. Для этой формации очень важно, чтобы индекс доллара очень быстро вернулся к 80,60, тогда можно будет рассматривать такую модель. Если бычий тренд угас, то в этом случае не избежать падения до 38,2% - 79,76, так как перед выходными днями трейдеры продолжат сокращать длинные позиции по доллару. Но даже при таком откате, вероятность роста DXY к новому максимуму составляет выше 70%.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 10.03 составило 351K (прогноз 364K, предыдущее значение пересмотрено с 362K до 365K).
Индекс промышленных цен в США за февраль составил +0.4% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.1%).
Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за февраль составил +0.2% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за март составил +20.2 (прогноз +17.8, предыдущее значение +19.5).
Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов за январь +101.0 млрд. долларов (предыдущее значение пересмотрено с +17.9 до +19.1 млрд. долларов).

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.