Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 14.06.2012

2012-06-14 14:59:13 (читать в оригинале)

Гэпом понедельника, который образовался на фоне сообщения о помощи Испании в 100 млрд. евро и неплохих данных по Китаю, обозначили на эту неделю границы для флэта. Как видим, выходить из диапазонов основные пары не собираются. Амплитуда сужается. Скорее всего, в следующий понедельник, гэп будет не меньше, чем в этот. Единая валюта стабилизировалась по 1,26 на уровне 1,2550. Перед выборами в Греции неопределенность возрастает с каждой минутой. Все классические модели, которые появлялись, оказались пустышками. До понедельника не вижу смысла делать прогнозы, так как трейдеры неоднозначно воспринимают поступающую информацию.

К примеру, вчера евро/доллар укрепился и проигнорировал растущую доходность по испанским и итальянским облигациям. Участники рынка закрывали по доллару длинные позиции, и не хрюкали. Ситуация всех устраивала. Сегодня же, рынок оказался более чувствителен к динамике проблемных облигаций ЕС. Доходность по 10-ти летним испанским облигациям резко подскочила на 3,24% до 6,97%. Это новый максимум по бумагам. Доходность по 10-ти летним итальянским облигациям выросла на 1,03% до 6,28%. Все, евро сразу развернулась вниз. Падение было незначительным. С уровня 1,2588 курс EURUSD снизился до 1,2541. Но дело в том, что AUDUSD и GBPUSD пробили трендовые линии. Отскока не получилось, флэт затягивается. В такой ситуации уже безразлично, что из новостей будет выходить до субботы. Идеальный вариант, это забить на рынок до понедельника.

На 14:00 мск. курс евро/доллар составляет 1,2560. В ходе аукциона по облигациям Италии было размещено бумаг на сумму 4,5 млрд. евро, в то время как планировалось продать на 2.75-4.50 млрд. После аукциона доходность не упала. Основной сценарий отменился, остался на снижение к 1,2442. Если рынок сегодня останется около Lb, то завтра я точно не буду делать прогнозы. Обзор будет без графиков. Трендовая линия по евро не пробита.

Сопротивление: 1.25130 | 1.25458 | 1.25785 | 1.25987 | 1.26315
Поддержка: 1.24928 | 1.24600 | 1.24273 | 1.24071 | 1.23743

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 14.06.2012

2012-06-14 14:58:05 (читать в оригинале)

Такой симпатичный треугольник запороли. Натуральным образом, взяли и ЗАПОРОЛИ. Фунт/доллар на фоне растущей доходности по испанским и итальянским облигациям снизился до отметки 1,5471. При снижении к 1,5471 пробили трендовую линию, после чего открылась целевая зона в районе 1,54. А вот фигушки, пробили и вернулись обратно. Хаха. На рост сценарий отменился, и пробой оказался ложный.
Цена вернулась к уровню 1,5523. Искать истинные причины сейчас бесполезно. Трейдеры в преддверии выборов в Греции неадекватно воспринимают поступающую информацию. Может я грубо сказал, но это так. На одну и туже инфу, реагируют по-разному, это нормально?

Сразу вспомнил фразу наперсточников «Кручу верчу запутать хочу…». К примеру, вчера евро/доллар укрепился и проигнорировал растущую доходность по испанским и итальянским облигациям. Участники рынка закрывали по доллару длинные позиции, и не хрюкали. Ситуация всех устраивала. Сегодня же, рынок оказался более чувствителен к динамике проблемных облигаций ЕС.

Неопределенность на рынке сохраняется, тем более неизвестно какая партия победит на выборах 17 июня. Мои сценарии все отменились, на вечер новых нет и не будет до понедельника. Склоняюсь к тому, что пара до субботы останется в диапазоне 1,54-1,56.

Сопротивление: 1.55849 | 1.56366 | 1.56883 | 1.57203 | 1.57720
Поддержка: 1.55529 | 1.55012 | 1.54495 | 1.54175 | 1.53658

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 14.06.2012

2012-06-14 14:57:02 (читать в оригинале)

Основные сценарии в очередной раз сорвались. Гэпом понедельника, который образовался на фоне сообщения о помощи Испании в 100 млрд. евро и неплохих данных по Китаю, обозначили для флэта на эту неделю границы. Как видим, выходить из диапазонов основные пары не собираются. Амплитуда сужается. Скорее всего, в следующий понедельник, гэп будет не меньше, чем в этот. На европейской сессии на фоне резкого роста доходности испанских облигаций, курс AUDUSD снизился до 0,9921. А после результатов итальянского аукциона, все потихоньку восстанавливаются.

Курс AUDUSD торгуется по 0,9947. Фунт/доллар тоже пробивал трендовую линию, и уже вернулся обратно, зафиксировав ложный пробой. AUDUSD еще не вернулся. Мой совет, забейте на рынок до понедельника. Посмотрим, как пройдут выборы в Греции, какая партия победит и как откроется рынок в понедельник, а там уже будем думать, куда направится доллар.

Сопротивление: 0.99709 | 1.00156 | 1.00603 | 1.00879 | 1.01326
Поддержка: 0.99433 | 0.98986 | 0.98539 | 0.98263 | 0.97816

---

Технический анализ Форекс USDCHF 14.06.2012

2012-06-14 14:55:53 (читать в оригинале)

Я вот сейчас сижу и ржу над тем, что творится на рынке. Вот сразу не могли уйти вниз? После роста к 0,9573 курс снизился до 0,9540. Доллар вырос на фоне резкого роста доходности по 10-ти летним испанским облигациям на 3,24% до 6,97%. Толпа эмоциональных инвесторов с бабками носится в разные стороны в надежде на выход из диапазона, а цена не выходит. Приходится закрывать позы и открывать противоположные. А цена опять разворачивается и идет обратно. Сжатие рынка – это отбор денег. До понедельника лучше быть вне рынка.

В ходе сегодняшнего заседания ШНБ принял решение оставить 3-месячную ставку Libor в диапазоне 0-0.25%, и поддерживать целевой курс евро/франка на уровне CHF 1.20. Курс EURCHF торгуется по 1,2007.

Сопротивление: 0.96124 | 0.96371 | 0.96619 | 0.96771 | 0.97019
Поддержка: 0.95972 | 0.95725 | 0.95477 | 0.95325 | 0.95077

---

Торговая сессия в среду тоже не отметилась ростом активности...

2012-06-14 11:03:39 (читать в оригинале)

Торговая сессия в среду тоже не отметилась ростом активности. Основные валютные пары оставались в диапазонной торговле, и лишь евро демонстрировала устойчивый рост против доллара. Очевидно, отсутствие новой порции негативы из Еврозоны расположили инвесторов к фиксации прибыли по длинным долларовым позициям против евро. Однако ближе к концу дня появилась информация об очередной «атаке» рейтинговых агентств на Испанию, что поддержало доллар и помогло ему сократить потери относительно евро и укрепиться к фунту по итогам торгов. Японская же валюта подросла против всех majors, т.к. снижение рейтинга Испании сразу двумя рейтинговыми агентствами вызвал резкий рост популярности йены как убежища.

Данные по экономике США, вышедшие вчера, не располагали к оптимизму и подвигали к мнению о появлении все больших предпосылок к тому, чтобы увеличить опасения по поводу начало очередного QE. Розничные продажи в мае снизились второй месяц подряд, было зафиксировано -0.2% м/м, когда ожидалось -0.1% м/м, после -0.2% м/м в апреле. Цены производителей в мае показали самые быстрые темпы снижения почти за три года - индекс цен производителей (PPI) упал на 1.0% м/м против прогноза ждавшего снижения лишь на 0.8% м/м. Базовый индекс (Core PPI), не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос в пределах прогноза на 0.2%.

Общий тон отчета располагал к ожиданиям дальнейшего снижения цен, что создает хорошие условия для падения потребительской инфляции, увеличивая ЦБ Штатов простор для смягчений. Ростом запомнились данные по товарно-материальным запасам компаний в апреле - объемы выросли на 0.4% м/м до 1.575 трлн. долларов, когда прогноз ждал увеличения запасов лишь на 0.3% м/м. В данном случае рост запасов можно считать отрицательным признаком, т.к. увеличение обусловлено слабым спросом. Сегодняшняя статистика представит - число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе и данные об инфляции в мае.

Количество требований на пособие предполагается увидеть с ростом на 1 тыс. до 378 тыс., а майский индекс потребительских цен с падением, -0.2% м/м, 1.9% г/г после 0.0% м/м, 2.3% г/г в апреле. Базовый показатель, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вероятно, продемонстрирует более умеренные изменения – рост по месяцу на 0.2% м/м и замедление по году до 2.2% г/г против 2.3% г/г ранее. Что касается ближайших перспектив, то ситуация в Испании и опасения за результаты выборов в Греции не располагают к ожиданиям роста склонности к риску, что оставляет преимущество на стороне «зеленого», который, вероятно, сохранит свою популярность как валюта убежище на высоком уровне.

EUR

Евро демонстрировал рост против доллара большую часть сессии в среду. Вероятно, причиной тому было, прежде всего, сокращение части рекордно объемных коротких позиций по евро и фиксация прибыли. Однако, после того, как появились сообщения, что рейтинговые агентства Moody's и Egan-Jones срезали рейтинг Испании, с возможностью дальнейшего понижения, активность покупок единой валюты снизилась и она вернула американской валюте часть завоеваний. Правда, общий итог дня остался за евро.

Данные по экономике Еврозоны, вышедшие вчера, тоже к оптимизму не располагали, но на общем фоне желания зафиксировать прибыль давления на евро не оказали. Промышленное производство в Еврозоне в апреле резко снизилось, дав повод ждать сокращение ВВП и, соответственно, возврата рецессии.

Падение показателя промпроизводства зафиксировало -0.8% м/м, -2.3% г/г после сокращения в марте на 0.1%, -1.5% г/г. Стоит заметить, что прогнозы ждали более сильного сокращения - на 1.0% м/м и -2.7% г/г. Инфляция в ключевых экономиках Еврозоны продолжала снижаться, что увеличивало комфортные условия для ЕЦБ при решении вопросов стимулирования. Индекс потребительских цен в Германии в мае упал на 0.2% м/м, во Франции снизился на 0.1% м/м, в Италии остался без изменений. Годовое сравнение тоже демонстрирует сокращения. Значимых новостей сегодня мало, представят лишь данные по инфляции в целом по Еврозоне.

Как ожидается, окончательная оценка майского индекса потребительских цен (CPI) подтвердит падение ценового давления, ожидается -0.2% м/м, +2.4% после +0.5% м/м, +2.6% г/г ранее. Несмотря на некоторый рост евро в среду, надо полагать, что интерес к единой валюте, на фоне беспокойств за Испанию и Грецию, не будет увеличиваться, скорее всего, вернется к падению, а вместе с этим и сама единая валюта.

GBP

Британец оставался большую часть торгов среды в узком боковом коридоре, но сообщения о рейтингах Испании и на него оказало давление. Итог дня для пары фунт/доллар, по этой причине, оказался за укреплением «бакса». Новостей по экономике Британии вчера не публиковалось, сегодня вновь, новостей по «островам», фундаментального плана, к выходу не планируется.

В то же время, волатильность по стерлингу может значительно увеличиться из-за политической составляющей дня. Ближе к завершению торгов этой сессии ожидается выступление британского финансового топ менеджмента – главы Банка Англии М. Кинга и министра финансов Д. Осборна, любые намеки на намерение продолжить смягчения, от Кинга, и напоминания, что возможен референдум по вопросу пребывания Великобритании в ЕС, со стороны Осборна, увеличат давление на британскую валюту.

JPY

Японская йена сохранила узкий диапазон консолидации при торговле против доллара на торгах в среду, но завершила день с небольшим укреплением. Интерес к йене повысился после того, как рейтинговые агентства снизили рейтинг Испании, дав повод рынку несколько пересмотреть свои позиции в отношении к риску, которые несколько последних дней демонстрировали устойчивый подъем. Уже представленные сегодня данные отметили снижение промышленного производства в апреле.

Согласно пересмотренным данным, по месяцу наблюдалось падение на 0.2% м/м, а по году сокращение роста до 12.9% г/г, после того как ранее говорилось о 0.2% м/м, 13.4% г/г. Говоря о перспективах йены, вероятно, есть причина полагать о некотором еще присутствии торгов в сформированном диапазоне, т.к. ожидания результата выборов в Греции не располагают к оптимизму, а угрозы от BoJ призывают опасаться интервенции.