Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

На сессии вторника наблюдался очередной этап вялой, малоактивной торговли...

2012-06-13 10:19:28 (читать в оригинале)

На сессии вторника наблюдался очередной этап вялой, малоактивной торговли, основные валютные пары находились в узких боковых коридорах. Очевидно, отсутствие значимых новостей макроэкономического и политического плана во всех регионах мира подвигли инвесторов занять выжидающие позиции. Кроме того, поводом для пассивности являются ожидания выборов в Греции, результат которых вызывает большие опасения за целостность Еврозоны и, соответственно, за устойчивость единой европейской валюты. Из политических событий дня можно вспомнить заявления главы МВФ об обеспокоенности в том, что долговой кризис Еврозоны рискует подорвать слабое восстановление мировой экономики, т.к. риски для финансовой стабильности увеличиваются.

Новостей из США было совсем не много – отчет IBD/TIPP показал, что индекс экономического оптимизма в июне снизился до 46.7 с 48.5 в мае, зафиксировав самый низкий уровень за этот год, а индикатор оптимизма в малом бизнесе от NFIB почти не изменился, отметив уровень 94.4 после 94.5 в апреле.

Отчет министерства финансов США продемонстрировал очередной дефицит в мае, несмотря на то, что налоговые поступления в федеральный бюджет достигли самых высоких уровней после рецессии. Показатель бюджета составил -124.64 млрд. против дефицита в размере 57.6 млрд. долларов годом ранее, что, в общем, было ожидаемо – прогнозы сводились к уровню -125.00 млрд. долларов. Главной причиной продолжает быть тот факт, что правительство наращивает расходы. Сегодняшний пакет новостей составлен из показателей спроса и инфляции.

Данные об объемах розничной торговли в мае прогнозируются с понижением на 0.1% м/м после +0.1% м/м ранее, а индекс цен производителей (PPI) с понижении ценового давления, -0.6% м/м, 1.3% г/г против -0.2% м/м, 1.9% г/г в предыдущем периоде, что дает повод полагать о перспективе дальнейшего снижения инфляции. Кроме этого, рынок будет следить за спросом на 10 – ти летние бонды США, по которым сегодня проводится аукцион. Возможно, эта статистика, в моменте, и окажет влияние на рынок, но стабильной направленной активности, скорее всего, не будет и сегодня. По-видимому, торговля останется в диапазонах на фоне ожиданий событий в Европе

EUR

Евро торговался почти без изменений по сравнению с ценами закрытия понедельника. Некоторое давление на единую валюту оказывали сомнения инвесторов в отношении результативности планов помощи Испании и опасения относительно выборов в Греции, но движения единой валюты сохранялись в рамках узкого бокового коридора.

Важной макростатитики по экономике ЕС вчера не публиковалось, а политические новости отметили продолжающиеся разногласия в полемике о мерах борьбы с долговым кризисом. Из Германии поступили сообщения, что правительство страны на встрече лидеров стран G20 не поддержит мнения о необходимости продолжения экономического стимулировании и будет выступать за четкую приверженность росту и бюджетной консолидации, т.к. недолговременная активность не решит проблем. Сегодняшние экономические новости по ЕС могут добавить негативного отношения к евро.

Показатели инфляции в ключевых странах Еврозоны могут показать, согласно прогнозам, снижение ценового давления – окончательные оценки майских индексов потребительских цен (CPI) ждут с понижением во Франции, 0.0% м/м, +2.0% г/г против +0.1% м/м, +2.1% г/г, в Германии, -0.2% м/м, +1.9% после +0.2% м/м, +2.1% г/г, Италии, 0.0% м/м, +3.2% г/г против +0.5% м/м, +3.3% г/г. К тому же, результаты промышленного производства Еврозоны за апрель могут показать продолжение падения, здесь ждут -1.0% м/м, -2.7% г/г, когда ранее наблюдалось -0.3% м/м, -2.2% г/г.

GBP

Фунт оказался наиболее устойчивым на торгах вторника и зафиксировал профит против доллара. Вероятно, британская валюта вновь, на время, приобрела статус безопасного актива в условиях неопределенности. Экономических данных с островов поступило не много, но разочарования их результатами вызвали краткосрочный всплеск продаж стерлинга. Промышленное производство Британии в апреле осталось без изменения по сравнению с предыдущим месяцем и сократилось на 1.0% г/г, когда прогнозы ждали роста на 0.3% м/м и сокращения на 0.7% в годовом сравнении.

Производство в обрабатывающем секторе тоже снизилось, было зафиксировано -0.7% м/м и -0.3% г/г при прогнозе увидеть +0.1% м/м, +0.5% г/г. Данных по экономике Великобритании сегодня выходить не будет, и фунт, скорее всего, останется в пределах сформированного диапазона, при этом техническая картина рисует риск снижения к уровням, от которых начинался рост на вчерашней сессии.

JPY

Японская йена не стала исключением на вчерашних торгах и тоже провела день в боковой коррекции. Некоторое давление на японскую валюту оказала информация, что в МВФ согласны с тем, что Японии необходимо проводить интервенции на валютном рынке при определенных обстоятельствах для ослабления своей валюты. Кроме того, представители фонда призвали Банк Японии осуществить дополнительные меры смягчения денежно-кредитной политики с целью достижения уровня инфляции в 1%.

Тем не менее, эта поддержка не стала поводом для значительного усиления продаж йены и к концу дня японская валюта оказалась на исходных позициях. Сегодня экономической статистики в «Стране восходящего солнца» не публиковалось, вероятно, йена продолжит консолидацию, но при этом сохранится риск ее дальнейшего снижения на фоне серьезных угроз проведения интервенции.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-06-13 10:16:19 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На торгах во вторник единая европейская валюта демонстрировала смешанную динамику. В отсутствие важной макроэкономической статистики паре евро/доллар не хватало драйверов для развития направленного движения, поэтому ни «быкам», ни «медведям» не удалось перехватить инициативу на рынке. Вследствие этого волна (b) сформировалась в виде плоской коррекции. Таким образом, в качестве основного сценария дальнейшего развития событий в данной паре предполагается начало формирования волны (с). В рамках этой волны можно ожидать восходящего движения, главной целью которого станет область выше 27-й фигуры. В то же время в качестве альтернативного сценария аналитики допускают возобновление снижения курса. При этом будет сформирована волна «Alt:a», завершение которой произойдет в районе уровней 1.2410—1.2380.
Прогноз на укрепление курса.

GBP/USD, H1

Как мы и прогнозировали, в ходе вчерашних торгов британский фунт сумел восстановиться к уровню 1.5595, который представляет собой 38.2% коррекции Фибоначчи от движения 1.6121/1.5271. Следовательно, можно предположить, что волна «3» была сформирована. Более того, небольшая коррекция, предпринятая британцем на ранних торгах в Азии, может быть интерпретирована как четвертая волна в составе волны «с» старшего порядка. Таким образом, в качестве основного сценария можно ожидать дальнейшего развития восходящей динамики в направлении уровня 1.5696 (50% Фибо) в качестве волны «5». В то же время не исключено, что пара возобновит нисходящее движение к отметке 1.5471, формируя удлиненную волну «Alt:4».
Прогноз на укрепление курса.

AUD/USD, H1

Вчерашние торги были умеренно позитивными для австралийского доллара. Как и ожидалось, осси вяло укреплялся в направлении уровня паритета, однако так и не сумел его достичь, установив сессионный максимум на отметке 0.9971. Это заставляет предположить, что волна «2» еще не завершена. Поэтому можно ожидать, что в ходе сегодняшних торгов пара предпримет очередную попытку прорваться выше уровня 1.0000, завершая волну «2». В качестве альтернативного сценария можно рассматривать вариант, когда волна «2» все-таки сформирована и теперь пара начнет построение волны «3», постепенно снижаясь при этом в направлении 98-й фигуры.
Прогноз на укрепление курса.

---

Технический анализ Forex DXY 13.06.2012. Ситуация по евро остается неопределенной

2012-06-13 09:40:47 (читать в оригинале)

Во вторник на американской сессии индекс доллара обновил сессионный максимум на 82,73. Рост последовал после того, как агентство Fitch понизило рейтинги 18 испанских банков. Доходность 10-летних испанских облигаций повышалась до рекордного максимума 6,834%. Рынок закрылся на 6,705%, рост доходности за вторник составил 3,03%.

То, что я ожидал, не реализовалось. Неплохо отработался прогноз по фунту и слабенько по австралийскому доллару. И то фунт/доллар вырос благодаря снижению кросса EURGBP. В преддверии выборов в Греции неопределенность ситуации в еврозоне сохраняется. Индекс доллара вчера торговался между линиями Lb и U1. Был прокол трендовой линии, и сегодня по основному сценарию ожидаю новый пробой. Новостей выходит много, поэтому волатильность будет высокая с открытия европейской сессии.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.06.2012

2012-06-13 09:39:22 (читать в оригинале)

Во вторник на американской сессии курс евро/доллар снижался до 1,2442. Падение последовало после того, как агентство Fitch понизило рейтинги 18 испанских банков. Доходность 10-летних испанских облигаций повышалась до рекордного максимума 6,834%. Рынок закрылся на 6,705%, рост доходности за вторник составил 3,03%.
Ни одна из вчерашних моделей, не реализовалась. Так как цена после теста уровня 1,2442 опять вернулась за трендовую линию, то после корректировки поддержка сейчас проходит через уровень 1,2455.

За вторник образовался коридор 1,2528-1,2442. Куда цена выйдет туда и пойдем. По основному сценарию ожидаю выход цены вниз, хоть сам паттерн вторника мне не нравится. Думаю, что после роста к 1,2510/15 рынок развернется вниз. В преддверии выборов в Греции неопределенность ситуации в еврозоне сохраняется, поэтому делаю два сценария. Новостей выходит много, поэтому волатильность будет высокая с открытия европейской сессии.

Сопротивление: 1.25130 | 1.25458 | 1.25785 | 1.25987 | 1.26315
Поддержка: 1.24928 | 1.24600 | 1.24273 | 1.24071 | 1.23743

---

Технический анализ Forex GBPUSD 13.06.2012

2012-06-13 09:38:03 (читать в оригинале)

Во вторник фунт/доллар и евро/доллар показали разнонаправленную динамику. Кросс EURGBP помог GBPUSD подняться до 1,5589. Продажа единой валюты усилилась после того, как агентство Fitch понизило рейтинги 18 испанских банков. На этом фоне доходность 10-летних испанских облигаций повышалась до рекордного максимума 6,834%. Рынок закрылся на 6,705%, рост доходности за вторник составил 3,03%.

Цель по одному из сценариев была достигнута. Треугольник еще четче проявился. С максимума 1,5589 курс GBPUSD откатился до линии Lb и торгуется 1,5550. Новостей выходит много, поэтому волатильность будет высокая с открытия европейской сессии. Пока что рассматриваю не треугольник, а три вершины. Если продавцы смогут пробить Lb, то ожидаю сначала падение к 1,5472 и затем на американской сессии падение к D3 – 1.5395. Если же все-таки от линии Lb последует отскок, то при пробое 1,5589 стоит ожидать ускорения, так как уверен, что выше уровня 1,5590 расположены защитные стопы и ордера на покупку фунта.

Сопротивление: 1.55849 | 1.56366 | 1.56883 | 1.57203 | 1.57720
Поддержка: 1.55529 | 1.55012 | 1.54495 | 1.54175 | 1.53658