Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 08.06.2012

2012-06-08 09:52:22 (читать в оригинале)

В четверг комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена также без изменения на уровне 325 млрд. фунтов. Тут совпало так, что ралли фунта к 1,55999 было вызвано двумя событиями, новостями из Китая и тем, что Банка Англии не стал расширять программу и снижать ставку. Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. От линии U3 на американской сессии начался резкий откат, так как Бернанке на своем выступлении не озвучил ничего конкретного в отношении возможности дальнейшего смягчения монетарной политики.

Учитывая, что линия U3 является сильным сопротивлением, то фунт очень быстро вернулся к Lb. Текущий курс GBPUSD составляет 1.5488. Борьба ведется у линии Lb. На сегодня я ожидаю снижение к трендовой линии 1,5411. Рост евро и фунта поддерживался разговорами о QE3. Бернанке разочаровал быков, и сейчас постепенно цены по основным парам будут возвращаться обратно к своим минимумам. Медведи по золоту отыграли почти все потери, понесенные с 01.06.

Сопротивление: 1.55462 | 1.56112 | 1.56762 | 1.57164 | 1.57814
Поддержка: 1.55060 | 1.54410 | 1.53760 | 1.53358 | 1.52708

---

Технический анализ Forex AUDUSD 08.06.2012

2012-06-08 09:50:54 (читать в оригинале)

Вот Вам и реализация концовки движения между U4-U3. На новостях из Китая курс AUDUSD тестирует уровень 1,0006 и на комментариях Бернанке начинается фиксинг. Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Что касается Бернанке, то на своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46. За золотом полетели все остальные.

В Азии курс AUDUSD снизился до 0,9837. Так как тема с QE3 угасает, а золото вернулось обратно, то по основному сценарию ожидаю дальнейшее снижение AUDUSD. Сделал на пятницу два сценария, так как точно не могу определить, с открытия пойдем вниз сразу или нет. По индикаторам должен быть отскок вверх, но сегодня опять выступает Бернанке, и рынок может до американской сессии под его выступление занять позиции в нижней точке 0,9795.

Сопротивление: 0.99065 | 0.99506 | 0.99947 | 1.00219 | 1.00660
Поддержка: 0.98793 | 0.98352 | 0.97911 | 0.97639 | 0.97198

---

Технический анализ Forex USDCHF 08.06.2012

2012-06-08 09:48:15 (читать в оригинале)

В четверг курс USDCHFснизился до 0,9513 и после выступления Бернанке, включая Азию вернулся к уровню 0,9595. Бернанке на своем выступлении не озвучил ничего конкретного в отношении возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. Рынок начинает разворачиваться, так как без QE3 у евро и фунт нет никаких шансов укрепиться против доллара. Думаю, что тема с Испанией и Грецией опять выйдет на первый план. Агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на три позиции, до ВВВ от A, с негативным прогнозом. Евро/доллар отреагировал снижением на сообщение, но думаю, когда толпа определится с направлением сегодня, евро полетит быстрее всех вниз. После пробоя трендовой линии коррекционного движения ожидаю восстановление USDCHF до 0,9616.

Сопротивление: 0.95674 | 0.95915 | 0.96157 | 0.96307 | 0.96548
Поддержка: 0.95524 | 0.95283 | 0.95041 | 0.94891 | 0.94650

---

На сессии в среду валютный рынок демонстрировал уже более выраженную направленную активность...

2012-06-07 10:41:42 (читать в оригинале)

На сессии в среду валютный рынок демонстрировал уже более выраженную направленную активность, нежели в предыдущие дни. Очевидно, это стало следствием некоторого роста склонности к риску. Характерной чертой подъема оптимизма является снижение американской валюты против европейских majors и его рост относительно йены, что и наблюдалось на вчерашних торгах. Первоначальным импульсом для покупок рисковых валют могли быть данные по экономическому росту Австралии в 1 квартале, где ВВП увеличился значительно сильнее прогнозов. Далее, давление на доллар, по всей видимости, оказывали эмоции инвесторов связанные, в моменте, с ожиданиями позитивных новостей от ЕЦБ, который должен был огласить свое решение о перспективе денежно-кредитной политики.

Первоначально, сообщения главы европейского ЦБ разочаровали рынок и ненадолго поддержали «зеленый». Однако, позже, интерес к евро, а вместе с ним и к фунту, восстановился, и американская валюта зафиксировала потери по итогам дня. В противостоянии же к йене «бакс» удерживал лидерство, что можно отнести на счет сохраняющихся опасений по поводу интервенции со стороны BoJ и растущей, уже третий день подряд, доходности американских «трежерис».

Новостей по экономике США вышло не много, и большая их часть могла быть оценена не в пользу доллара – производительность труда в 1-м квартале этого года снизилась на 0.9% к/к, а рост стоимости рабочей силы сократился до 1.3% к/к против 2.0% к/к ранее. Вышедший позже, к концу торгов, отчет ФРС «Бежевая книга» был выдержан в позитивных тонах, отмечался стабильный рост и улучшения во многих областях экономики, включая потребительские расходы, спрос на займы и условия кредитования, однако это не изменило ситуации на рынке.

Сегодняшний пакет новостей тоже беден на статданные, представят лишь сообщение о числе первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, предполагается, что будет отмечен небольшой рост, до 385 тыс. после 383 тыс. ранее. Значительно более содержательна политическая составляющая дня. Прежде всего, это выступление главы ФРС Б. Бернанке, от которого ждут прояснения по вопросу вероятности начала очередного этапа количественного смягчения. Любой намек на то, что QE3 может быть осуществлено значительно усилит давление на доллар. В то же время, отсутствие такого рода заявлений вернет интерес к «баксу» на высокий уровень.

EUR

На валютном рынке в среду наблюдался уже более уверенный спрос на евро, который по итогам дня зафиксировал «профит» против доллара и йены. В начале торгов аппетит к риску рос на фоне ожиданий, связанных с тем, что ЕЦБ примет очередные меры смягчения денежно-кредитной политики на своем заседании по ставке. Европейский регулятор оставил процентную ставку без изменений, на уровне 1%, и это не вызвало реакции инвесторов. Толчком к повышению волатильности стала пресс-коференция главы ЦБ М. Драги.

Отсутствие прямых заявлений о проведении новых трехлетних операций по кредитованию расстроили рынок, и евро оказался в краткосрочной волне продаж. Однако позже, очевидно после некоторого анализа, рынком во внимание были приняты слова, что возможности первых двух долгосрочных операций ЕЦБ по рефинансированию использованы еще не до конца, а также заверения, что кредитование банков продолжится на любые необходимые суммы на срок до трех месяцев. Это вернуло интерес к евро и покупки единой валюты возобновились.

Сообщения политического плана и публикация экономических данных реакции на рынке не вызвали. Информация от рейтингового агентства Moody's о понижении кредитного рейтинга шести немецким банкам, в том числе и Commerzbank, не впечатлило участников рынка, как и данные последней оценки ВВП Еврозоны за 1-й квартале, которые оставили без изменения результаты предварительной оценки.

Падение промышленного производства Германии в апреле на 2.2% м/м и 0.7% г/г после +2.2% м/м, +1.4% г/г тоже не расстроило рынок. Сегодняшний пакет новостей скуп на информацию, важной макростатитики публиковаться фактически не будет, внимание сфокусируется на аукционах Испании и Франции, где правительства планируют размещать 10-ти летние облигации. Влияние на евро будут оказывать сообщения о решениях Банка Англии по денежно-кредитной политике и выступление главы ФРС Б. Бернанке.

GBP

Британская валюта тоже выросла против доллара на минувшей сессии, и почти также масштабно, как и евро. Вероятно, впечатления от событий в континентальной Европе поддержали спрос и на стерлинг, а статданные по экономике «островов» не спровоцировали негативной реакции, несмотря на то, что отметили ослабление активности в строительном секторе. Отчет компании Markit показал, замедление активности в строительной отрасли Великобритании, индекс менеджеров по снабжению (PMI) в мае упал до 54.4 против 55.8 в апреле.

Эта информация, вкупе с ранее опубликованным PMI для производственной сферы «островов», который тоже снизился в мае, причем до самого низкого уровня за три года, могла нанести существенный вред фунту, но инвесторы ограничились незначительными продажами, вероятно потому, что результат был в пределах прогнозов. Данных по экономике Британии сегодня вновь будет не много, наиболее важным можно считать представление майского индекса PMI для сферы услуг, которая является доминирующей в экономике.

Показатель прогнозируется с понижением до 52.6 с 53.3, что способно расстроить инвесторов, особенно если негативные отклонения окажутся более сильными. Главным же событием сегодняшнего дня будет объявление Банком Англии решений по денежно-кредитной политике. Прогнозы полагают, что британский регулятор не изменит параметров – ставка останется на уровне 0.5%, а фонд покупки активов в объеме 325 млрд. фунтов. Если надежды не оправдаются и ВоЕ займет более мягкую позицию, а именно увеличит размер фонда, то стерлинг станет объектом продаж на текущей сессии.

JPY

Валюта Японии снижалась весь минувший день против доллара и европейских оппонентов. Очевидно, всплеск оптимизма на фоне европейских событий и опасения интервенции помогали доллару давить на йену, как и снижающаяся доходность штатовских казначеек, которая наблюдается с начала текущей недели. Опубликованные уже сегодня данные показали снижение в Японии индекса опережающих индикаторов в апреле до 95.2 с 96.4%, а показателя совпадающих индикаторов до 96.5 против 96.7. Эта информация, как правило, не влияет на настроения рынка, событиями же способными увеличить волатильность в парах с участие йены сегодня будут сообщения из Британии и выступление Б. Бернанке.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-06-07 10:39:20 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчера валютная пара корректировалась вверх, формируя последнюю волну в тройке «abc». Развитие волны «с» продолжилось к отметке 1.2583. Сегодня в азиатскую торговую сессию евро несколько утратил позиции. Это сигнализирует о скором завершении коррекционной волны «а» и небольшом откате в виде следующего элемента коррекции более старшего порядка. Таким образом, ожидается рост котировок в виде волны «а» к уровню 38.2% коррекции Фибоначчи. На пути пары окажется сопротивление 1.2624. После завершения волны «а» ожидается ослабление евро с целью развития корректирующей волны «b», что сегодня приведет к снижению пары в район поддержки 1.2540. Однако в случае пробоя вверх первого уровня коррекции Фибо пара направится выше — к уровню 50.0%. Это будет означать удлинение внутренней структуры волны «а».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США находилась вчера на стадии развития коррекционной волны «а». В течение дня пара некоторое время торговалась выше отметки 1.55, однако к закрытию торгов курс опустился до уровня 1.5496. Сегодня валютная пара торговалась в пределах бокового коридора в более низком ценовом диапазоне, однако в продолжение дня ожидаем восстановления котировок в виде коррекционной волны «а» к уровням 1.5515, 1.56 и 1.5650. С другой стороны, разворот пары и снижение британца от текущих позиций может означать, что альтернативная волна «alt.a» завершена. В таком случае пара опустится в виде волны «alt.b» в направлении отметок 1.5438, 1.54 и в район 53-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Пара австралийский доллар/доллар США продолжила коррекционный рост, формируя коррекционную волну «с» в коррекции более высокого порядка «(а)». Пара пробила вверх первый Фибо-уровень — 38.2% и, закрепившись выше, продолжила рост. Полагаем, в поле зрения пары на данный момент находится следующий уровень коррекции Фибоначчи — 50.0%. Достигнув этого уровня, пара совершит откат и снизится до отметки 0.99, развивая коррекцию «(b)». В то же время укрепление доллара США от текущих позиций может означать, что волна «alt(a)» достроена. В таком случае валютная пара сегодня опустится к уровням 0.98 и 0.97 в виде последней волны коррекционной «тройки».
Прогноз на понижение курса.