Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex : AUDUSD

2011-08-15 09:56:16 (читать в оригинале)

Ауд в пятницу торговался ниже фибо уровня 38,2%. Сегодня утром рост продолжился до линии U4. Цена находится в зоне зашкала, и с текущего уровня ожидаю разворот вниз. Для начала, это снижение к линии Lb, далее к 1.4197. Даже, чтобы продолжить рост к 1,06033 нужно отступить к Lb. Это позволит разгрузиться часовым индикаторам. На уровне 1,06033 волна 0,9926-1,04112 будет равна волне 1,01108-1,06033. 50%-й уровень проходит через уровень 1,04932. Это таргет по дополнительному сценарию.

Сопротивление: 1.03603 | 1.04041 | 1.04479 | 1.04749 | 1.05187
Поддержка: 1.03333 | 1.02895 | 1.02457 | 1.02187 | 1.01749

---

Отсутствие публикаций значимых экономических новостей и информации политического плана

2011-08-12 10:17:56 (читать в оригинале)

Отсутствие публикаций значимых экономических новостей и информации политического плана, способных придать импульс эмоциям, фактически во всех регионах мира, обусловило вялую диапазонную торговлю на сессии в четверг. Исключением стало лишь противостояние доллар - швейцарский франк, где на фоне угроз ШНБ принять меры к ослаблению своей валюты, наблюдалось уверенное укрепление доллара. Движения же других majors относительно «бакса» провоцировались факторами, определявшими разнонаправленные настроения. Беспокойство относительно долговых проблем Европы и возрастающие опасения, что эти проблемы могут распространиться на Францию, вместе с данными по экономике Штатов поддерживали доллар, в то время когда всплеск покупок на фондовых рынках, возможно в силу коррекции после обвалов, наоборот оказывал давление на «зеленый».

В результате американская валюта зафиксировала небольшие потери по итогам дня против евро и фунта, нейтральность к йене и солидный «профит» по франку. Данные по экономике США, как уже отмечалось, поддерживали доллар - число заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось, первичные заявки снизились на 7 тыс. до 395 тыс., при прогнозе, ждавшем сохранение уровня на отметке 400 тыс. Количество вторичных заявок на пособие по безработице упало на 60 тыс., доведя общую армию до 3 688 тыс. В то же время, дефицит внешней торговли США в июне тоже неожиданно вырос, до самого высокого уровня за 2.5 года, что снизило желание рисковать.

По отчету Министерства торговли США, дефицит торгового баланса увеличился на 4.4% и составил 53.1 млрд. долларов против 50.8 млрд. в мае. Отрицательное сальдо мая было пересмотрено в худшую сторону с 50.2 млрд. долларов, а прогнозы по июню полагали о снижении дефицита до -48.0 млрд. Сегодня будут опубликованы важные данные – внимание рынка сосредоточится на результатах розничных продаж за июль, где ждут роста, +0.6% после +0.1% и предварительном индексе настроений потребителей от Мичиганского университета за август, который вероятно, продемонстрирует снижение до 62 с 63.7. Как известно, спрос и настроения потребителей сейчас находятся на низком уровне и более слабая статистика по этим показателям может расстроить рынок. Политическую составляющую дня представляет выступление представителя ФРС Дадли, его заявления также могут стать факторами влияния на краткосрочное настроение рынка.

EUR

Отскок на фондовых рынках, после резкого снижения накануне, поддерживал оптимизм на торгах в четверг и помогал евро удерживаться большую часть времени на позитивной территории против доллара. Кроме того, небольшим подспорьем для «быков» по европейской валюте были продолжающиеся покупки ЕЦБ итальянских и испанских облигаций. Тем временем евро подвергался и давлению, т.к. опасения относительно французских банков остается на высоком уровне, это добавляет «масла в огонь», усиливая предположения, что Европа не сможет справиться со своими долговыми проблемами. Данных по экономике было мало - представленный индекс оптовых цен отметил снижение ценового давления в Германии в июле, индикатор показал -0.6% м/м, 8.2% г/г после -0.6% м/м, 8.5% г/г ранее, при прогнозе -0.3% м/м.

Ежемесячный отчет ЕЦБ содержал позитивную для евро информацию в плане вероятного дальнейшего повышения ставок - прогнозы по инфляции на текущий и следующий год пророчат рост. Ожидается, что в среднем инфляция в Еврозоне в этом году составит 2.6%, что выше прошлого прогноза полагавшего о 2.5%. В 2012 году инфляцию ждут на уровне 2.0% против 1.9%, спрогнозированных в мае. Значимых новостей из ЕС сегодня опять будет не много, к ним можно отнести данные по промпроизводству Еврозоны за июнь, которые прогнозируются с ростом - +0.1% м/м, +4.5% г/г после +0.1% м/м, +4.0% г/г, что может расположить рынок к некоторому оптимизму, и информацию об инфляции во Франции и Италии, где индексы потребительских цен (CPI) могут показать снижение и рост, соответственно, в июле.

GBP

Британская валюта подросла против доллара на торгах в четверг больше других основных валют. Вероятно, отсутствие явного «криминала» в ситуации с долгами на островах, всплеск оптимизма на фондовом рынке и уверенный тон выступления министра финансов Осборна, заявившего, что британские банки достаточно капитализированы и у них достаточно ликвидности, создали благоприятный фон для роста популярности стерлинга. Официальных новостей по экономике не публиковалось, и экономический календарь представил лишь отчет агентства Conference Board об индексе ведущих экономических индикаторов Великобритании.

Данные показали, что индикатор не изменился в июне, после увеличения на 0.6 % в мае и роста на 0.3 % в апреле. Индекс опережающих индикаторов составил 104.1, индекс же совпадающих индикаторов вырос на 0.1% до 102.7. Сегодня британские источники информации вновь ничего не представят на рынок важного по экономике, стерлинг на текущей сессии останется под влиянием внешних факторов и характер торгов, очевидно, больше будет тяготеть к диапазонной торговле.

JPY

Японская йена завершила торги четверга против доллара в нейтральных позициях, фактически на ценах открытия дня. Ожидание нового этапа интервенции со стороны Банка Японии и продолжающееся падение склонности к риску балансировали настроения рынка, что обуславливало резкие движения в паре доллар/йена при подходе цены к историческим для этого инструмента минимумам. Опубликованная сегодня информация говорит о том, что правительство Японии понизило прогноз роста ВВП на этот финансовый год, завершающийся в марте следующего года, на 0.1% до 0.5% из-за изменения оценки влияния разрушительного землетрясения на экономику страны.

В то же время, как кажется, это не последний пересмотр в сторону понижения главного показателя экономики, т.к. вчера в Японии зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 9.0 баллов. По данным института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр, жертвами стихии стали более 15.5 тыс. человек. Что касается перспектив для йены, то наиболее вероятен боковой тренд, т.к. реальная угроза интервенции удержит инвесторов от риска покупать валюту Японии, а отсутствие желания рисковать, в текущие сложные времена, не вдохновит на ее продажи в рамках carry trade.

---

Технический Анализ Forex : DXY. Евро в пятницу торгуется снижением

2011-08-12 10:00:36 (читать в оригинале)

В четверг внимание участников было направлено на швейцарский франк. В первой половине дня курс доллар/франк укреплялся на фоне роста фьючерсов на фондовые индексы, а с открытия европейской сессии на слухах, что в швейцарских банках в начале следующей недели планируют ввести 1%-м налог на депозиты в швейцарских франках.
До открытия американской сессии курс доллар/франк вырос на 140 пунктов или на 2%. На американской сессии дополнительно пролетел вверх еще 4% и остановился на отметке 0,7684.

Член управляющего совета Швейцарского национального банка Томас Джордан заявил, что ЦБ не исключает временной привязки франка к евро. Я не думаю, что именно эти заявления вызвали резкое ослабление франка на 4%. Мое мнение, это под заявления провели валютную интервенцию. Швейцарский Банк никогда не комментирует свои действия, поэтому об интервенциях узнаем в годовом отчете центрального банка.

К концу торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 423,37 пункта (+3,95%) и составил 11143,31 пункта, Nasdaq вырос на 111,63 пункта (+4,69%) - до 2429,68 пункта, S&P подорожал на 51,86 пункта (+4,63%), составив 1179,64 пункта.

Так как от USDCHF доллар получил поддержку, индекс доллара встал на дополнительный сценарий. В итоге видим, что получили. Я границы модели выделил. Сразу в глаза бросается голова плечи, но ближе она подходит под алмаз. Место не идеальное для образования этой модели, поэтому тут 50/50. Я же сегодня склоняюсь, что выход будет не вниз, а вверх. По времени все просто, если с открытия Европы не пройдут линию Lb, то значит, вероятность на пробой уровня 74,80 сильно увеличится.

Запланированные события (время московское):

13:00 EU Eurozone Промышленное производство Июн
16:30 USA USA Розничные продажи без учета автомобилей Июл
16:30 USA USA Розничные продажи Июл
18:00 USA USA Товарно-материальные запасы компаний Июн
18:30 USA USA Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI)
18:30 USA USA Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI)

---

Технический Анализ Forex : EURUSD

2011-08-12 09:58:58 (читать в оригинале)

Евро/доллар прошелся по дополнительному сценарию. У евробыков был шанс уйти вверх, не смогли. Сегодня я рассматриваю выход вниз с целью до 1,4029. Я долго не мог определиться, какой вариант сделать основным, так как по текущей модели (выделил цветом), у быков есть прекрасная возможность уйти вверх. Так что, открытие Европейской сессии – это важный временной фактор. Если пробой не состоится, то жду пробой 1,4145 и падение к линии D3.

Вчера фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Рост индексов оказал положительное воздействие на единую валюту, но ситуация остается неопределенной. Политики и конгрессмены США усиливают давление на Standard & Poor’s. SEC просят проверить информацию о том, что якобы накануне снижения рейтинга США представители S&P встречались с главами финансовых институтов. Еще одной косвенной уликой стали внушительные объемы торговли и массовая распродажа ценных бумаг на рынках в прошлую пятницу, прежде чем вечером в тот же день агентство США рейтинг. Думаю, если даже SP не правы, сильных изменений на рынке не будет, а вот врагов они себе нажили.

Европейские регуляторы тоже не сидят на месте и объявили о запрете на короткие позиции по акциям в Бельгии, Франции, Италии и Испании. Регуляторы Франции побещали жестоко карать распространителей слухов. Daily Mail принесла извинения Societe Generale и UniCredit за необоснованные заявления по поводу их финансового состояния.

Евро торгуется по 1,4205. Жду открытия европейской сессии.

Сопротивление: 1.42605 | 1.43321 | 1.44036 | 1.44478 | 1.45194
Поддержка: 1.42163 | 1.41447 | 1.40732 | 1.40290 | 1.39574

---

Технический Анализ Forex : GBPUSD

2011-08-12 09:57:55 (читать в оригинале)

Фунт не достиг расчетной цели, но в целом, движением остался доволен. Фондовые индексы ростом помогли, но вот сегодня я ожидаю от линии тренда отскок к нижней границе. Моя цель 1,6090/94. Здесь мне больше нечего писать.

Сопротивление: 1.62519 | 1.63007 | 1.63494 | 1.63794 | 1.64282
Поддержка: 1.62219 | 1.61732 | 1.61244 | 1.60944 | 1.60457