Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-09-28 11:09:43 (читать в оригинале)

EUR/USD,H1

Тот факт, что проблема еврозоны наконец-то воспринята всерьез, вновь оказал поддержку единой валюте. В результате роста к локальному максимуму 1.3668 была пробита верхняя граница нисходящего канала, которая впоследствии привела к пересмотру основной структуры. На данный момент придерживаемся мнения о дальнейшем росте евро в продолжение торгового дня. Волновая структура была уточнена в пользу коррекционной волны «(а)», которая, по всей видимости, содержит внутреннюю корректирующую «тройку». Учитывая то, что азиатская сессия прошла с небольшим понижением, допускается снижение пары в качестве подволны «а» к отметке 1.3480. Позднее ожидается разворот и начало восстановления курса единой валюты к уровню 1.3655 с целью развития волны «с». В то же время в качестве альтернативы возможен рост валютной пары от текущих значений. Это приведет к упрощению внутренней структуры первой волны коррекции и может означать, что в течение торгов среды валютная пара достигнет уровня 1.3760.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Как и предполагалось, в течение основных торговых сессий вторника британская валюта демонстрировала укрепление по отношению к американской, подтверждая преимущество «быков». Валютной паре удалось вырасти к максимуму 1.5705, однако к завершению основных торговых сессий она опустилась ниже отметки 1.57. В тихоокеанскую и азиатскую сессии сегодня пара немного снизилась, однако данное снижение рассматривается в качестве коррекционной «тройки» волны «(4)». В ней завершена волна «а» и идет формирование волны «b», которое, полагаем, завершится вблизи 1.5580. Затем пара развернется и к завершению торгов будет расти в виде волны «с» к уровню 38.2% Фибо. Допуская развитие «медвежьего» импульса «(5)» сегодня, не исключаем снижения пары в район 55-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Во вторник повышательный импульс позволил паре австралийский доллар/доллар США продолжить рост к отметке 1.0025.Тем не менее ее достижения не произошло, поскольку после того, как был протестирован уровень 0.9984, американец начал отыгрывать позиции. Это позволило предположить завершение корректирующей волны и начало импульса, завершающего пятиволновку. Полагаем, понижательные настроения сегодня могут означать выставление ордеров на продажу в направлении 0.9750 в рамках «медвежьего» тренда. Восстановление пары от текущих позиций позволит предположить усложнение структуры коррекционной волны «(4)» и продолжит ее к уровню сопротивления 1.0025.
Прогноз на понижение курса.

---

Доллар США оказался под давлением на торгах во вторник...

2011-09-28 11:05:45 (читать в оригинале)

Доллар США оказался под давлением на торгах во вторник. Всплеск оптимизма вызванный предположениями, что власти Европы близки к снижению остроты проблемы долгового кризиса дал повод к повышению склонности к риску и вызвал продажи «зеленого» против европейцев и его покупки за йену. В результате итог дня зафиксировал картину типичную для ситуации, когда повышается желание рисковать – падение «бакса» относительно евро и фунта с укрепление против йены. Повышение фондовых индексов и рост цен на сырьевые товары, наблюдавшееся вчера, может служить определенного рода подтверждением тому, что на рынке имела место смена настроения и причиной тому являются сообщения, что европейскими властями рассматривается план использования европейского фонда помощи для поддержки банков Еврозоны, а также положительные итоги голосования в Греции.

Тем не менее, маловероятно, чтобы разворот событий предыдущей сессии обозначил именно коренные изменения в настроениях инвесторов. Очень может быть, что на рынке имеет место обычное позиционирование, связанное с концом месяца и квартала. Новости, демонстрирующие экономические данные показали разнонаправленную картину - индексы Standard & Poor's/ Case-Shiller отметили рост цен на жилье в США в июле месяце, для 10 мегаполисов индикатор повысился на 0.9% м/м, для 20 крупнейших городов тоже наблюдалось +0.9% м/м, в годовом сравнении зафиксировано +3.7% и +4.1% соответственно.

Отчет исследовательской группы Conference Board, опубликованный вчера, указал на небольшой рост индекса потребительского доверия в сентябре, до 45.4 после августовского значения 45.2, но это было хуже прогноза, ждавшего, что в сентябре индекс составит 46.0. Противоречивыми были данные ФРС Ричмонда, в отчете за сентябрь отмечалось, что производственный индекс вырос до -6 против -10 в августе, индекс поставок поднялся до -2 с -17 в августе, а индекс занятости до 7 против 1. Падение продемонстрировал индекс новых заказов, который снизился к -17 с -11.

Сегодня значимой статистики по экономике США будет представлено мало, очевидно в центре внимания окажется информация об объеме заказов на товары долгосрочного пользования в августе, прогноз ждет снижения, -0.2% м/м после 4.0% м/м в июле. Однако, как кажется, драйвером на рынке останется тема Еврозоны и проблемы инвесторов, связанные с подготовкой к закрытию квартала и месяца, а потому давление на доллар может продолжиться.

EUR

Сообщения о том, что ЕЦБ рассматривает вопросы связанные с возобновлением покупок обеспеченных облигаций и предоставления кредитов банкам, положительные голосования по принятию новых налогов в Греции и информация о разработке плана по использованию фондов помощи Еврозоны для поддержки европейских банков обеспечили подпитку оптимизму на сессии вторника и позволили евро подрасти против доллара. Кроме этого, вероятно, некоторой импульс росту склонности к риску придали и данные по экономике Еврозоны.

Кредитование частного сектора в августе немного выросло, статистика отметила +2.6% г/г после +2.4% г/г в июле, продемонстрировала рост и денежная масса, агрегат М3 показал +2.3% 3м/3м и +2.8% г/г против 2.1% 3м/3м, 2.1% г/г месяцем ранее. Опережающий индекс потребительского доверия от GfK продемонстрировал отсутствие изменений, в октябре значение индекса ожидается на уровне 5.2, как и было в сентябре. Очевидно, это можно считать положительным моментом в условиях возросших угроз возврата рецессии.

Вероятно, сохранение уровня потребительских настроений является следствием того, что в Германии сильный рынок труда и опасения потерять работу слабы. Сегодня новости по экономике будут представлены данными Германии, ожидается, что индекс цен на импорт за август отметит снижение ценового давления, ждут -0.3% м/м, 6.7% г/г после 0.8% м/м, 7.5% г/г ранее, аналогичным предполагается увидеть тренд и предварительного индекса потребительских цен за сентябрь, здесь вероятно -0.1% м/м, 2.4% г/г против 0.0% м/м, 2.4% г/г в августе. Тем не менее, вопросы долгового кризиса и их решение остаются главным объектом внимания, и именно эта сторона текущей ситуации будет оказывать влияние на рыночные события.

GBP

Британский фунт вновь был лидером на торгах валютного рынка. Стерлинг вырос против доллара и зафиксировал более 70 пунктов профита, правда, в какой-то момент имел преимущество порядка 150 пунктов. Очевидно, всплеск оптимизма на фоне отсутствия явного и острого негатива в отношении британской валюты определил стерлинг как наиболее привлекательную валюту на прошедшей сессии. Данных по экономике «островов» вчера было мало и они не демонстрировали положительных результатов, тем не менее это не очень расстроило рынок, и давление на кабель было весьма краткосрочным.

Как указал отчет Конфедерации британских промышленников (CBI), розничные продажи в Великобритании в сентябре снизились по сравнению с тем же периодом предыдущего года, индекс розничных продаж упал до -15 против -14 в августе, показав самое низкое значение с мая прошлого года, прогноз полагал об отсутствии изменений и ждал прежнего значения -14. При этом перспективы не радужны - компании розничной торговли ожидают дальнейшего снижения продаж, что обусловит еще большее замедление подъема экономики.

Речь известного «голубя» Банка Англии А. Позена тоже не оказала влияния на настроения инвесторов, функционер ВоЕ не отличился какими либо экстраординарными заявлениями на экономической конференции в Берлине и заявил, что искренне верит в то, что кризис будет разрешен и евро выживет. Сегодня новостной фон по экономике Британии будет обеспечен информацией от Банка Англии, который опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. Вероятно, в текущей ситуации, если не произойдет ничего неожиданного, у стерлинга есть возможность продолжить рост, тем более, как уже отмечалось ранее, популярность британца повышается в связи с необходимостью выплаты банками дивидендов и проведения международных расчетов в конце квартала.

JPY

Валюта Японии снизилась во вторник против доллара в условиях подросшего желания рисковать. Однако, как кажется, не последним моментом влияния были и заявления нового министр финансов Японии Адзуми в ходе пресс-конференции после очередного заседания кабинета министров. Глава финансового ведомства признал, что рост йены вызван опасениями вокруг европейского долга и при необходимости он даст распоряжение об интервенции на валютном рынке, т.к. чрезмерный рост йены – в том числе вызванный спекулянтами – может оказать давление на экономику страны. Экономических новостей по Японии сегодня не публиковалось, очевидно, йена продолжит консолидироваться в узком диапазоне, сжимаемая, с одной стороны опасениями по ситуации в Европе, с другой - вероятностью интервенции BoJ.

---

Технический анализ Форекс DXY. Неспособность пройти 1,3570, может вызвать на американской сессии новую волну продаж евро

2011-09-27 16:22:55 (читать в оригинале)

На европейской сессии индекс доллара оттолкнулся от минимума 77,83 и вернулся к линии Lb. Учитывая, что при росте европейских фондовых индексов (в среднем рост составляет 3%) евро/доллар снизился, дальнейшее снижение доллара остается под вопросом. Падение с максимума 78,86 затухает и сейчас стоит следить за тем, как будут проходить торги на американской сессии. Сегодня в греческом парламенте пройдет голосование по вопросу принятия очередного пакета мер жесткой экономии. Если пакет не примут, евро будут продавать, соответственно доллар вырастет. Индекс доллара торгуется выше 50%-го уровня, и риски для повторного ретеста высоки. Аналогичная ситуация и по евро/доллару.

Евро торгуется выше линии Lb по 1,3515 и, судя по настрою, евробыки набирают силы для повторного наступления на 1,3570. Если до открытия американской сессии DXY и евро останутся на линии Lb, то, скорее всего, у этой линии рынок останется до завтра.

Запланированные события (время московское):

10:00 Germany Индекс GfK Окт
12:00 Eurozone Кредитование физических лиц Авг
12:00 Eurozone Денежная масса М3 (скользящая средняя за 3 месяца) Авг
12:00 Eurozone Денежная масса М3 Авг
14:00 Great Britain Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности Сен
15:45 USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:30 USA Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Среднего Запада Авг
16:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook
17:00 USA Индекс цен на жильё CaseShiller 20, % г/г Июл
18:00 USA Индекс доверия потребителей Сен
18:00 USA Составной индекс деловой активности в округе ФРБ Ричмонда Сен
18:00 USA Индекс поставок в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Ричмонда Сен
18:00 USA Индекс деловой активности в сфере услуг округа ФРБ Ричмонда Сен

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Форекс EURUSD

2011-09-27 16:20:50 (читать в оригинале)

Хоть курс евро/доллар на европейской сессии откатил к линии Lb, из-за роста фондовых индексов и цен на нефть, чаша весов на часовом таймфрейме все еще находится на стороне евробыков. Дополнительную поддержку евро оказал индекс потребительского доверия в Германии, который в октябре остался без изменений на уровне 5,2 пункта, и выше прогноза в 5 пунктов. Министр Финансов Германии Вольфганг Шойбле опроверг сообщения, что Европейский Союз и МВФ планирует увеличить размер фонда стабильности (EFSF) на 2 триллиона евро с нынешнего уровня 780 млрд. евро. Это разочаровало евробыков, в связи с чем и можно связывать откат до 1,3481.

Сегодня в греческом парламенте пройдет голосование по вопросу принятия очередного пакета мер жесткой экономии. Провал голосования приведет к распродажам евро. Время итогов результатов голосования неизвестно. То, что быки не смогли закрепиться выше 1,3570, при падении ниже 1,3470 может вызвать на американской сессии новую волну продаж евро.

Сопротивление: 1.35546 | 1.36260 | 1.36974 | 1.37414 | 1.38128
Поддержка: 1.35106 | 1.34392 | 1.33678 | 1.33238 | 1.32524

---

Технический анализ Форекс GBPUSD

2011-09-27 16:19:46 (читать в оригинале)

После двухдневного роста и нового внутридневного максимума 1,5597 курс GBPUSD на время взял паузу. Курс откатывался до 1,5530. Учитывая, как сегодня торгуется AUDUSD, тенденция к росту британца сохраняется. Скорость роста будет зависеть от динамики кросса EURGBP. По последним котировкам EURGBP растет, значит, рост фунта будет ниже, чем у евро/доллара.

Сопротивление: 1.55792 | 1.56318 | 1.56845 | 1.57169 | 1.57695
Поддержка: 1.55468 | 1.54942 | 1.54415 | 1.54091 | 1.53565