Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 16.04.2012

2012-04-16 09:26:49 (читать в оригинале)

В пятницу медведи вернули все понесенные потери. ВВП Китая подкосил быков еще с утра, а медвежьи настроения усилились на американской сессии. Фунт/доллар закрылся по 1,5844. В еженедельном обзоре я ожидал откат к линии Lb и от 1,5880/90 новое падение. Рынок открылся сегодня ростом по доллару. Евро/доллар упал на 600 пунктов, а фунт/доллар на 250 пунктов. Падение фунта сдержал кросс EURGBP. По кросс сдерживает фунт/доллар, GBPUSD будет торговаться по линии D2. Но как поддержка от кросса иссякнет, на фоне общего падения доллара последует стремительное падение к 1,5732. Индикатор АО перегружен, поэтому есть риски для отката. Я игнорирую этот фактор, т.к. евро после недельного флэта пробила значимый уровень поддержки 1,3033.

Сопротивление: 1.58595 | 1.59084 | 1.59572 | 1.59874 | 1.60363
Поддержка: 1.58293 | 1.57805 | 1.57316 | 1.57014 | 1.56526

---

Технический анализ Forex AUDUSD 16.04.2012

2012-04-16 09:25:35 (читать в оригинале)

В пятницу курс AUDUSD закрылся снижением, но выше прогнозного уровня. Кроссы поддерживали, поэтому падением получилось меньше, чем по другим валютам. Сегодня утром, евро/доллар пробил значимую поддержку 1,3033, а AUDUSD достиг пятничной цели. Я считаю, что падение не завершилось и стоит ожидать нового падения. Моя цель на сегодня находится на линии D3. Сейчас пара остановилась на уровне 61,8%. Хоть по АС двойной дивер, я ожидаю снижение AUD.

Сопротивление: 1.03822 | 1.04185 | 1.04548 | 1.04772 | 1.05135
Поддержка: 1.03598 | 1.03235 | 1.02872 | 1.02648 | 1.02285

---

Технический анализ Forex USDCHF 16.04.2012

2012-04-16 09:24:25 (читать в оригинале)

На общем фоне роста доллара и закрытия коротких позиций перед выходными днями, курс USDCHF вернулся к линии сопротивления на 0,9201. Утром с открытия всех медведей вынесли до линии U3. Достигнута линия U3. Серьезное сопротивление, поэтому рассматриваю рост по линии U3 в виде пилы. АО сильно перегружен, но без дивера. А так как прошли значимые уровни, то на вторую половину дня ожидаю рост от USDCHF.

Сопротивление: 0.92023 | 0.92399 | 0.92774 | 0.93006 | 0.93381
Поддержка: 0.91791 | 0.91416 | 0.91040 | 0.90808 | 0.90433

---

Спокойное начало сессии четверга переросло в направленную активность против доллара...

2012-04-13 10:51:52 (читать в оригинале)

Спокойное начало сессии четверга переросло в направленную активность против доллара. Американская валюта продавалась против евро, фунта и швейцарского франка, а к концу дня и против йены, что обусловило фиксацию отрицательного результата по итогам сессии. Росту склонности рисковать поспособствовали, как политические новости, так и экономические индикаторы. Итальянский аукциона по размещению гособлигаций дал повод для всплеска оптимизма, потому что было продано облигаций почти на уровне запланированного объема, что явилось некоторой неожиданностью на фоне роста общих опасений по ситуации в Италии и Испании. Кроме этого, популярность доллара снизила риторика президента ФРС Нью-Йорка У. Дадли, в комментариях которого рынок услышал намек на вероятность очередного этапа количественного смягчения.

Это стало добавкой к «голубиным» тонам вчерашнего выступления вице-председателя ФРС Д. Йеллен и надавило на «зеленый». Далее ухудшению настроения по «баксу» способствовали данные по экономике Штатов в части информации по теме занятости, которая обостряет настрой рынка против доллара после того, как в прошлую пятницу главный отчет США по труду оказался хуже прогноза.

Еженедельный отчет по занятости, опубликованный вчера, продемонстрировал значительное превышение первичных заявок на пособие по безработице, нежели ожидалось – требований стало больше на 13 тыс., когда прогноз ждал роста лишь на 1 тыс., при этом увеличилось и число вторичных заявок, на 98 тыс. Остальная часть экономической статистики впечатления на инвесторов не произвела, хотя данные по торговому балансу продемонстрировали весьма солидное сокращение дефицита.

Отрицательное сальдо внешней торговли в феврале сократилось до 46.03 млрд. долларов с 52.6 млрд., когда прогноз ждал снижения дефицита лишь до 52,2 млрд. долларов. Представленные вчера цены производителей США остались без изменений в марте, индекс PPI не изменился при ожиданиях роста на 0.3% м/м, в годовом сравнении индекс вырос на 2.8% г/г после +3.3% г/г в феврале. Сегодня будет представлена динамика потребительской инфляции, индекс потребительских цен (CPI) марта прогнозируется с ростом на 0.2% м/м после +0.4% м/м в феврале, годовой рост, вероятно, отметит замедление 2.6% г/г после 2.9% г/г ранее.

Предварительный индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за апрель предполагается увидеть на уровне конца марта, 76.2. Безусловно, внимание рынка привлечет и речь Б. Бернанке, если глава ФРС, как и его коллеги Дадли, Йеллен, даст повод для предположений о возможном очередном QE, то давление на «бакс» усилится. Продажи доллара вполне могут продолжиться еще некоторое время, но, как кажется, всплески интереса к риску будут носить краткосрочный характер, т.к. в периферийных странах Еврозоны наблюдается очередное обострение проблем.

EUR

Аукцион по размещению гособлигаций правительства Италии, который можно считать успешным, т.к. было продано облигаций на сумму 4.885 млрд. евро при плане 5.0 млрд., поддержал евро на сессии в четверг, несмотря на то, что доходность ценных бумаг была выше той, что сложилась на предыдущих продажах. Далее, единая валюта получала поддержку от политического фона заявлений топ менеджмента ФРС и слабой статистики по занятости в Штатах. Данные же по собственной экономике тоже демонстрировали негативные тренды, но давление на единую валюту оказали лишь на непродолжительное время.

Промышленное производство в Еврозоне в феврале продемонстрировало сильное падение по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но, в то же время, неожиданный месячный рост - показатель зафиксировал +0.5% м/м и -1.8% г/г. Это не соответствовало прогнозам, которые ждали -0.2% м/м, -1.7% г/г. С увеличением дефицита были представлены результаты показателей внешних экономических связей Франции -второй по величине экономики Еврозоны – остаток текущего счета платежного баланса в феврале составил -5 млрд. против -4.4 млрд. евро в январе, а отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до -6.6 млрд. евро против -5.8 млрд.

Сегодня значимой статистики по ЕС будет вновь не много, рынку представят Окончательный индекс потребительских цен (CPI) за март стран Еврозоны, изменений предыдущих оценок не ожидается, по Германии вероятно останется +0.3% м/м, +2.1% г/г, по Испании +1.8% г/г. Интерес могут вызвать данные промышленного производства Италии за февраль, предполагается увидеть улучшение: +0.1% м/м, -3.9% г/г против -2.5% м/м, -5.0% г/г ранее.

GBP

Всплеск склонности к риску на сессии в четверг неплохо поддержал и британский фунт, который сохранил устойчивость даже после выхода данных по торговому балансу Великобритании, продемонстрировавших увеличение дефицита. Минувший день «кабель» закрыл с ростом против доллара. Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в феврале вырос сильнее ожиданий. Это было вызвано снижением продаж за пределы ЕС на 1.1 млрд. фунтов, которые улучшили показатель в январе. Отрицательное сальдо выросло в феврале до 8.8 млрд. фунтов против -7.9 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Прогнозы ожидали, что дефицит торговли товарами во втором месяце года сократится до 7.6 млрд. фунтов.

Сегодняшняя статистика покажет ситуацию с перспективой инфляции на «островах», представив данные о ценах производителей (PPI) за март. Как прогнозируется, индекс закупочных цен производителей покажет замедление роста: +1.2% м/м, +4.7% г/г против +2.1% м/м, +7.3% г/г, как и индекс отпускных цен, где вероятно будет +0.4% м/м, +3.3% г/г после +0.6% м/м, +4.1% г/г ранее. Базовый индекс отпускных цен тоже ждут с сокращением прибавки - +2.7% г/г при +3.0% г/г в предыдущем месяце. Очевидно, подобная динамика, если подтвердится, даст солидные аргументы полагать, что прогнозы Банка Англии о падении инфляции до целевого уровня верны и есть предпосылки опасаться дальнейших смягчений в денежно-кредитной политике на «островах». Такой расклад способен навредить фунту и вернуть его в волну продаж.

JPY

Торговля на паре доллар/йена не отличалась активностью, и цена находилась, большей частью, в узком коридоре. Первая половина торгов четверга отметилась небольшим давлением на японскую валюту, что было вызвано заявлением главы Банка Японии М. Сиракава о том, что ЦБ предпримет дополнительные меры для борьбы с дефляцией. Кроме этого, на рынке появились разговоры о возможной интервенции со стороны властей «Страны восходящего солнца» ввиду того, что йена уже продолжительное время находится в восходящем движении против доллара.

Однако, слабые данные по занятости в США, вышедшие вчера, вероятно, изменили настрой инвесторов и повысили интерес к йене-убежищу, которая укрепилась до цен открытия и закрыла день почти в нейтральных позициях к «баксу». Важных статданных по экономике Японии сегодня не публиковалось, по-видимому, йена продолжит торговаться в боковом диапазоне против доллара с риском вернуться к падению, т.к. усиливаются слухи, что BoJ продолжит расширять программы смягчения.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-04-13 10:05:39 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчера пара евро/доллар продемонстрировала более существенный рост, совершив пробой сопротивления 1.32 и протестировав отметку 1.3214. Тем не менее уже сегодня курс опустился ниже 1.32. Это говорит о возможном завершении коррекционного роста от волны снижения 1.3178—1.3035. Поэтому можно сделать вывод, что сегодня тенденция пары к снижению приведет к достижению уровней 1.3113 и 1.3080. Это станет признаком того, что корректирующая «тройка» достроена и от уровня 50.0% Фибо началось формирование волны «(с)» внутренней структуры в коррекции «С» более высокого порядка. В то же время альтернативный вариант сценария предполагает усложнение структуры волны «alt.c» и ее продолжение к уровню 61.8% Фибо, который находится вблизи отметки 1.3250.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашние торги вновь прошли в условиях укрепления британской валюты и формирования коррекционной волны «с» в «b». Тем не менее откат, который наблюдался сегодня от уровня 1.5988 в направлении отметки 1.5940, позволяет предположить, что данная волна все-таки достроена. Поэтому основной сценарий предполагает, что в течение пятницы торги для валютной пары пройдут в условиях снижения в виде волны «с» к целевым уровням 1.5913, 1.5885 и 1.5865. Разворот пары от текущих позиций и пробой локального максимума 1.5988 могут означать продолжение коррекционной волны «alt.b» и рост в район 60-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

После значительного укрепления курса австралийской валюты по отношению к американской и восстановления котировок к 1.0450, сегодня в азиатскую сессию на фоне выхода не оправдавших ожиданий данных по ВВП Китая за 1-й квартал пара обвалилась в район отметки 1.04. Предположительно, это означает завершение первой волны «(а)» в коррекции от волны снижения 1.0857—1.0226. Таким образом, в продолжение сегодняшних торгов ожидается укрепление доллара США в виде волны «(b)» к отметке 1.0320. После этого австралиец вновь начнет расти, формируя первые волны коррекции «(с)». Если же волна «alt(a)» продолжит строиться, это, вероятнее всего, приведет к пробою вверх отметки 1.0450 и восстановлению курса в район уровня 1.05.
Прогноз на понижение курса.