Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 24.04.2012

2012-04-24 14:59:55 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс AUD/USD отступил от минимума 1,02461 и вырос до 1,3009. Напомню, что утром AUD упал до 1,02461 после релиза данных по австралийскому CPI, рост которого замедлился. Кросс AUDJPY на время поддержал быков, но я по-прежнему рассматриваю снижение AUDUSD. Из-за отката цель пришлось на вторник поднять до 1,02363.

Сопротивление: 1.03308 | 1.03733 | 1.04158 | 1.04420 | 1.04845
Поддержка: 1.03046 | 1.02621 | 1.02196 | 1.01934 | 1.01509

---

Технический анализ Форекс USDCHF 24.04.2012

2012-04-24 14:59:00 (читать в оригинале)

Утром вышли слабые данные по Австралии, на европейской сессии вышел слабый отчет по объемам промышленных заказов Еврозоны и по заимствованиям госсектора в Великобритании, а доллар не растет. Курс USDCHF снизился до 0,9115. Основные валюты держатся за счет кроссов. Кроссы по йене сорвались вверх на слухах, что Банк Японии расширит программу покупки активов на 5-10 трлн. иен. По последним котировкам USDCHF вырос до 0,9136. Новостей для роста доллара хватает + техническая картина на часах на стороне доллара. Жду тест 0,9155.

Сопротивление: 0.91439 | 0.91757 | 0.92074 | 0.92270 | 0.92588
Поддержка: 0.91243 | 0.90926 | 0.90608 | 0.90412 | 0.90095

---

Начало новой недели отметилось укреплением американского доллара против европейцев и снижением относительно йены...

2012-04-24 10:40:15 (читать в оригинале)

Начало новой недели отметилось укреплением американского доллара против европейцев и снижением относительно йены. Инвесторы поспешили уйти от риска после того, как появилась информация, расположившая рынок к росту опасений политического и экономического плана. Сообщения о том, что действующий президент Франции проигрывает выборы, а в Нидерландах премьер-министр подал в отставку, из-за проблем с бюджетом, давали повод для продаж рисковых валют. Кроме этого, против доходных majors были данные по экономике Еврозоны, где индекс деловой активности в апреле падал самыми быстрыми темпами за последние полгода. Данных по экономике США в понедельник не публиковалось, и реакции рынка основывались на внешних политических событиях и экономических новостях.

Сегодня, новостной пакет Штатов насыщен важной информацией, которая может оказать влияние на мнения участников рынка, при этом прогнозы полагают, что большая часть показателей продемонстрирует положительный тренд.

Февральский индекс цен на жилье в 20 мегаполисах США, по отчету S&P/Case-Shiller, ждут с небольшим ростом, +0.1% м/м, -3.5% г/г после -0.04% м/м, -3.78% г/г в январе, объем продаж жилья на первичном рынке в марте тоже, вероятно вырастет до 321 тыс., на 2.2% м/м против -1.6% м/м в феврале, а апрельский производственный индекс в зоне ответственности ФРС Ричмонда останется на уровне 7, зафиксированном в предыдущем периоде.

Небольшое снижение ожидается в результатах индикатора потребительской уверенности, который рассчитывает Conference board, в апреле показатель может опуститься до 70.1 после 70.2 ранее, но это незначительное замедление, как кажется, не станет поводом для падения настроений, которые способна установить на хорошем уровне другая статистика, если конечно ожидания оправдаются фактом.

Кроме этого, влияние на рынок могут начать оказывать ожидания информации от ФРС по денежно-кредитной политике, которая должна появиться в среду, а это грозит снижением активности.

EUR

Политическая составляющая понедельника оказала давление на единую европейскую валюту, которая снижалась фактически весь торговый день. Негативными для евро были новости из Франции о том, что действующий президент этой страны терпит поражение в первом туре выборов, а в Нидерландах правительство не смогло достичь соглашения относительно государственного бюджета, что повлекло подачу в отставку премьер министра.

Неблагоприятной для евро была и публикация экономических показателей ЕС, индексы менеджеров по снабжению (PMI) показали в апреле замедление и снижение фактически во всех странах Еврозоны. Активность в частном секторе Германии росла более медленными темпами, чем раньше - предварительный индекс PMI для производственной сферы упал до 46.3 с 48.4 в марте, а сферы услуг немного вырос, к 52.6 против 52.1, однако составной показатель снизился до 50.9 против 51.6 в марте.

Во Франции аналогичная картина - составной индекс менеджеров по снабжению в апреле составил 46.8 против 48.7 ранее, и при этом сфера услуг опустилась в зону рецессии - индекс менеджеров по снабжению упал до 46.7 с 50.1, а показатель же производственной сферы несколько подрос, но остался в зоне спада, составив 47.7 против 45.6. В целом по Еврозоне индикатор PMI нарисовал в апреле мрачную картину - составной индекс упал до 47.4 против 49.1 в марте, для производственной сферы к 46.0 с 47.7, сферы услуг до 47.9 после 49.2. Это сигнализирует о явных признаках рецессии и, естественно, вредило единой валюте.

Сегодняшний пакет новостей из ЕС достаточно беден, представит лишь данные о промышленных заказах в феврале, прогнозы ждут роста на 1.4% м/м после обвала в предыдущем периоде, когда было зафиксировано -2.3% м/м, -3.3% г/г. Если говорить о ходе торгов в ближайшее время, то, намеченные на сегодня аукционы по размещению госдолгов Италии, Испании и Нидерландов могут вызвать разноправленную волатильность в парах с участием евро, но приближение такого события как оглашение итогов заседания FOMC, запланированное на завтра, может обеспечить сглаживающий эффект, и евро останется в сформировавшихся диапазонах.

GBP

Политическая ситуация в европейских странах оказала давление и на фунт, на торгах в понедельник. Британская валюта, по началу, тоже продавалась против доллара, но позже смогла обрести устойчивость и, нивелировав все потери, закрыла день почти на ценах открытия. Очевидно, учитывая ситуацию во Франции и Нидерландах, а также слабость экономических показателей Еврозоны, когда британская экономика показывает позитивный тренд, инвесторы заинтересовались британскими активами и фунт стал популярен как валюта убежище.

Данных по экономике «островов» вчера было очень мало, можно вспомнить лишь опубликованные исследования Markit Economics по состоянию финансов домохозяйств в Великобритании. Общий индекс финансов домохозяйств, который помогает прогнозировать потребительский спрос, снизился до 37 в апреле с 37.8 в марте, что естественно не ободряет на перспективу и говорит о возможном снижении активности и настроения потребителей в ближайшем будущем. Сегодня, данные с «островов» представят положение дел в госфинансах, за март.

Прогнозами предполагается, что чистые заимствования государственного сектора в марте выросли до 16.0 млрд. фунтов с 15.2 млрд., а потребность государственного сектора в денежных средствах увеличилась до 13.0 млрд. после -7.8 млрд. фунтов в феврале. Такая картина несколько противоречит политике экономии, которую взяло на вооружение правительство Британии - это может немного расстроить рынок и немного надавить на стерлинг. Однако, сдерживающим моментом активизации торгов по «кабелю» на текущей сессии будет все то же ожидание информации от ФРС.

JPY

Японская валюта была вчера лидером на валютном рынке. Йена укреплялась фактически весь день и зафиксировала уверенный «профит» против всех majors. Очевидно, усиление политического накала в Европе увеличили интерес к йене как к валюте - убежища и обеспечили масштабные покупки по всему «фронту».

Опубликованная уже сегодня информация показала, что ситуация с ценами корпораций не много изменилась - индекс цен на услуги корпораций в марте подрос, до -0.3 г/г против -0.6% г/г. Если говорить о перспективах йены, то следует отметить высокий уровень неопределенности - с одной стороны ожидания связанные с дальнейшими мерами смягчения от Банка Японии будут давить на валюту «Страны восходящего солнца», с другой, информация от ФРС способна стать причиной роста ее популярности как убежища, если, конечно, на завтрашнем заседании прозвучат намеки на вероятность скорого начала очередного QE в США.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-04-24 10:25:21 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчера валютная пара не смогла продолжить рост и возобновила снижение. Закрепившись ниже отметки 1.32, пара протестировала минимум 1.3110, после чего сумела немного восстановиться и установилась на 1.3156. Азиатская сессия сегодня прошла в рамках бокового коридора вблизи 1.3150. Волновая структура была пересмотрена, и основной сценарий вторника предполагает снижение котировок пары евро/доллар в виде коррекционной волны «(b)». Таким образом, восстановление курса единой валюты нельзя было рассматривать в качестве импульса. Волна «(а)» достроена, и в течение сегодняшних торгов допускается снижение к 1.3120 и 1.3080. Если же рассматривать всю волну роста от уровня 1.2994 в виде нестандартного импульса, можно предположить формирование пятиволновки. В ней достроены первые четыре волны. Следовательно, на сегодняшних торгах валютная пара может восстановиться, формируя волну «5» в направлении уровней 1.32, 1.3214 и 1.3248.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

В первой половине торгов понедельника пара британский фунт/доллар США снижалась и достигла минимума 1.6075, однако затем практически полностью отыграла снижение и закрепилась в итоге чуть ниже внутридневного максимума 1.6133. Сегодня торги с понижением возобновились, поэтому полагаем, что начавшаяся вчера коррекция «2» продолжится сегодня. Это будет означать снижение котировок к уровням 1.61 и 1.6050. Если же пара возобновит рост от текущих позиций, не исключено, что внутренняя структура первого импульса усложнится. В этом случае целями пары станут уровни 1.6147 и 1.6170.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Негативный макроэкономический фон Австралии ускорил падение котировок пары австралийский доллар/доллар США, которое началось еще вчера. В понедельник пара обвалилась к отметке 1.0272, однако к закрытию основных торговых сессий сумела закрепиться выше уровня 1.03. Сегодня данный рост был полностью нивелирован, и валютная пара пробила вниз отметку 1.0272. Приблизившись к поддержке 1.0250, курс приостановил снижение. Велика вероятность того, что пара пробьет поддержку и снизится к минимуму 1.0226. Полагаем, вблизи данной отметки пара достроит коррекционную волну «(b)» и начнет восстанавливаться от текущих значений в качестве элемента «(с)» в район отметки 1.03. В случае, если данный уровень также будет пробит, не исключено, что волновая структура будет пересмотрена в сторону импульса «(1)», а пара сегодня снизится к уровням 1.02 и 1.0190.
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 24.04.2012. Отчет по потребительским ценам в Австралии удивил участников рынка

2012-04-24 10:06:03 (читать в оригинале)

По итогам понедельника индекс доллара вырос, индекс DJI закрылся снижением, евро и австралийский доллар упали, доходность по 10 летним испанским и итальянским облигациям выросла. В понедельник на европейской сессии вышли слабые данные по Германии и Еврозоне. На опубликованную статистику доллар отреагировал ростом. Курс EURUSD снизился до 1,3104. Медведи по евро перекрыли весь пятничный рост, что указывает на ложный пробой 32 фигуры. Если евромедведи сегодня закрепятся ниже уровня 1,31, это будет подтверждением, что пробой был ложный. А есть ли факторы, которые могут отогнать евро ниже 1,31? Есть.

Вчера тон рынку задали данные по производственной инфляции в Австралии. На них AUD отреагировал резким падением. На европейской сессии за AUD уже пошли другие валюты. Сегодня утром на слабых данных по потребительской инфляции в Австралии, курс AUDUSD снизился на 720 пунктов. За счет кроссов другие валюты пока держатся на уровнях открытия. Я думаю, что на европейской сессии они пойдут за AUDUSD. По прогнозу я ожидаю рост до 79,70/75.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.