Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Форекс : GBPUSD

2011-06-16 15:10:03 (читать в оригинале)

Британский фунт от уровня 23,6% снизился до 1,6145 и после выхода слабых данных по розничным продажам снизился до 1,6098. Линия D3 выступает поддержкой и сдерживает продавцов, чтобы не продавали фунт. МА линии направлены вниз, поэтому падение продолжается по линии D3. Моя цель выполнена, ожидаю коррекции. Покупать на отскок не стоит, так как в текущей ситуации есть вероятность провалиться еще ниже.

Опубликованные данные по Великобритании:
Индекс розничных продаж в Великобритании за май составил -1.4% м/м, +0.2% г/г (прогноз -0.5% м/м, +1.6% г/г, предыдущее значение +1.1% м/м, +2.8% г/г).

Сопротивление: 1.6217 | 1.6299 | 1.6381 | 1.6432 | 1.6514
Поддержка: 1.6166 | 1.6084 | 1.6002 | 1.5951 | 1.5869

---

Технический Анализ Форекс : USDJPY

2011-06-16 15:08:39 (читать в оригинале)

Склонность к риску снижается. В кроссах выкупают йену. Курс USDJPY с уровня 80,97 снизился до 80,48. Индикатор АО откатился к нулевой линии, АС и стохастик в зоне покупок. Так что тут я рассматриваю рост USDJPY до 80,86 и обратно к линии Lb.

Сопротивление: 81.02 | 81.28 | 81.53 | 81.69 | 81.95
Поддержка: 80.86 | 80.60 | 80.35 | 80.19 | 79.93

---

Технический Анализ Форекс : USDCHF

2011-06-16 15:07:33 (читать в оригинале)

От линии U3 курс USDCHF откатился до 0,8496. Думаю, это была реакция рынка на решение Национального банка Швейцарии оставить ставки без изменения. По дополнительному сценарию я утром ожидал рост до 0,8582. Если смотреть картину по евро/доллару и фунт/доллару, то на такой рост я не рассчитываю. К тому же USDCHF пошел ниже и сейчас торгуется по 0,8490. Цель понижаю до 0,8550.

Сопротивление: 0.8540 | 0.8582 | 0.8623 | 0.8649 | 0.8690
Поддержка: 0.8515 | 0.8473 | 0.8432 | 0.8406 | 0.8365

---

Волновой анализ Форекс : по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-06-16 11:41:11 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Ослабление единой валюты по отношению к американской было более существенным, чем предполагалось. Валютная пара обвалилась практически на три фигуры, протестировав минимум 1.4161. Сегодня азиатская сессия прошла с небольшим повышением, однако пара все еще консолидируется в районе 41-й фигуры. Поэтому существует пространство для дальнейшего укрепления доллара. По всей видимости, пара евро/доллар продолжает формировать пятиволновку в корректирующей волне «(а)», которая будет завершена в пределах отметки 1.4070. Поэтому во второй половине торгового дня ожидается небольшое укрепление единой валюты по отношению к американской с целью развития структуры «(a)(b)(c)» в район 41-й фигуры, к уровню сопротивления 1.4160. Однако, возможно, коррекция «С» имеет немного упрощенный вид, и укрепление позиций американской валюты продолжится. В этом случае допускается падение пары ниже 1.40, к уровню 1.3970.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашнее ослабление пары британский фунт/доллар США более чем на 200 пунктов привело к пересмотру основной волновой структуры. Вероятнее всего, пара продолжает формировать корректирующую волну «(b)», которая содержит недостроенную пятиволновую структуру. Полагаем, в данный момент формируется ее пятый импульс, поэтому ослабление британской валюты по отношению к американской продолжится в ходе торгов европейской сессии. Валютная пара снизится к уровню 1.6110 и вблизи него развернется. Поэтому предполагаем, что североамериканская сессия пройдет в пользу британца. В случае закрепления выше 1.6180 пара сумеет восстановиться к отметке 1.62, развивая коррекцию «а». Если же пятый импульс продолжит формироваться и уровень 1.6110 будет пробит, то, вероятнее всего, выполнится альтернативный сценарий, согласно которому пара закрепится в районе 60-й фигуры и, возможно, достигнет уровня 1.6060.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Вопреки прогнозу, торги среды также прошли с более существенным, чем предполагалось, понижением пары австралийский доллар/доллар США. По-видимому, локальный максимум 1.0712 — пик корректирующей волны «(b)», а ослабление курса австралийской валюты — формирование завершающего элемента — волны «(с)». Она, в свою очередь, также содержит коррекционную «тройку». Поэтому допускаем, что в продолжение торговых сессий четверга валютная пара снизится с целью формирования внутренней пятиволновки в коррекции «а» к минимуму 1.0440, достигнутому 25 мая. В предела данного минимума пара совершит разворот, и австралийская валюта сможет немного укрепиться против американской, развивая волну «b» в район 1.05, к уровням 1.0520 и 1.0540. При более значительном снижении пары допускаем продолжение альтернативной волны «alt(с)» в коррекции «С» в район уровня 1.03, к минимумам 1.0390 и 1.0370.
Прогноз на повышение курса.

---

Американская валюта безраздельно лидировала на сессии в среду

2011-06-16 11:06:33 (читать в оригинале)

Американская валюта безраздельно лидировала на сессии в среду и укрепилась против всех majors. Доллар вернул все потери, которые понес против своих главных оппонентов в первые два дня текущей недели. Толчок к росту популярности «зеленого» наблюдался на фоне сообщений, что рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинги ведущих французских банков в список на пересмотр с возможностью понижения из-за солидных объемов в их активах греческих обязательств, а агентство Standard & Poor's понизило прогноз для сектора недвижимости Китая со стабильного до негативного. Не последней причиной недоверия евро были возросшие опасения по поводу того, что топ менеджмент Еврозоны не может найти согласованного решения для греческого долгового кризиса. Поддержка доллару была обеспечена и слабыми данными по экономике Великобритании, что обусловило сильное давление на стерлинг в условиях, когда желание рисковать находится на низком уровне.

Рост доллара усилился после выхода данных по собственной экономике, где инфляция, продемонстрировала быстрый рост в мае. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0.2% м/м и 3.6% г/г после +0.4% м/м и +3.2 % г/г в апреле. Базовая инфляция, без цен на продукты питания и энергоносители, в мае составила 0.3% м/м после +0.2% м/м в апреле. Прогнозы ждали по общему индексу потребительских цен +0.1% м/м и базовому +0.2% м/м. Остальной блок представленных новостей больше склонял к разочарованию, но влияния на настроения инвесторов не оказал - общий индекс условий для ведения бизнеса ФРС Нью-Йорка в июне упал и составил -7.8, при прогнозе 12. Плохими были и компоненты отчета - индекс новых заказов упал до -3.61, индекс поставок до -8.02, а индекс занятости, потеряв 15 пунктов, опустился к 10.2. Промышленное производство США в мае хоть и выросло, но оказалось слабее ожиданий – факт отметил +0.1%, когда прогнозировался рост на 0.2%. Не дотянули до уровней прогноза и покупки долгосрочных ценных бумаг США в апреле - чистые приобретения этих активов составили 30.6 млрд. долларов против 24.0 млрд. месяцем ранее и прогнозе 45.3 млрд. долларов. Сегодня в центре внимания рынка окажутся данные свидетельствующие о делах в строительстве жилья Штатов - число закладок новых домов в мае ожидается с ростом на +4.8% до 548 тыс. после падения на 10.6% до 523 тыс. Количество же разрешений на строительство в мае, вероятно, сократились до 559 тыс. т.е. на 0.7% после -1.9% в апреле, когда наблюдалось 563 тыс. Интерес вызовет, как обычно, и данные о недельной динамике в заявках на пособия по безработице – предполагается, что будет сокращение до 420 тыс. с 427 тыс. в предыдущем периоде. Если говорить о перспективах, то логичным будет предположить о сохранении повышенного интереса к доллару в ситуации неопределенности и опасности усугубления греческого, а правильнее, общееврозоновского кризиса.

EUR

Опасения относительно того, что «болезнь» Греции может стать причиной заболевания всей мировой финансовой системы стали причиной ухода инвесторов из евро на торгах в среду. Евро рухнул и потерял против бакса почти 2 цента на фоне общего падения склонности к риску отмеченного падением цен на нефть и фондовые индексы. Давление на единую валюту выросло после того, как рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинг трех ведущих банков Франции в список для возможного пересмотра рейтинга из-за финансирования долгов Греции в больших объемах. Кроме этого, из сообщений и выступлений финансового и политического топ менеджмента Еврозоны и МВФ стало понятно, что функционеры так и не могут найти консенсуса в вопросе принятия нового пакета помощи Греции, что естественно усиливает опасения относительно дефолта. В этих условиях доходность 10-летних греческих облигаций составляла 18.13% против 17.01% днем ранее и резко выросла стоимость страхования греческого, португальского и ирландского долга против дефолта. Новостей по экономике Еврозоны было не много – опубликованные данные указали, что промышленное производство в апреле неожиданно выросло – показатель продемонстрировал +0.2% м/м и +5.2% г/г. Однако это ни как не повлияло на рынок и не остановило падение евро. Сегодня вновь экономических новостей по ЕС будет не много, опубликуют данные инфляции. Предполагается, что окончательный индекс потребительских цен (CPI) за май окажется ниже предыдущего значения и составит 0.0% м/м, +2.7% г/г после +0.6% м/м, +2.7% г/г, это естественно не станет поддержкой для единой валюты. Однако, главным фактором влияния остается вопрос помощи Греции - угроза катастрофы в этой стране становится более реальной, что, скорее всего, оставит евро в волне продаж.

GBP

Британская валюта тоже обвалилась против доллара на торгах в среду и причинами продаж «кабеля», кроме общего падения склонности к риску, были данные по экономике Великобритании продемонстрировавшие значительное ослабление на рынке труда «островов». Как было сообщено, рост числа первичных заявок на пособие по безработице значительно превысил ожидавшийся уровень, заявок стало больше на 19.6 тыс. против прогнозных +5 тыс. Кроме того, был и другой негативный сигнал - данные по среднему заработку показали рост всего на 1.8% при ожидании +2.1%. Уровень безработицы в мае остался на прежней отметке 4.6%, как и показатель апреля, 7.7%, рассчитанный по методу МОТ. Тем не менее, изменения в ситуации с занятостью нанесли еще один удар по ожиданиям, настраивающим на повышение процентных ставок в Британии. Выступление главы ВоЕ М. Кинга в конце торгового дня не изменило расклада сил на рынке и оставило стерлинг под давлением. Выходящая сегодня статистика по экономике «островов» может добавить негативного отношения к стерлингу, т.к. содержит прогноз полагающий о падении объемов розничной торговли в мае, как ожидается, будет -0.5% м/м и 1.5% г/г после 1.1% м/м, 2.8% г/г ранее. Естественно, в условиях общего падения склонности к риску и добавляющихся сигналов о сокращении вероятности повышения ставки, стерлинг, скорее всего, продолжит падение.

JPY

Валюта Японии тоже снизилась против доллара на торгах в среду, но статус валюты убежища позволил ей вырасти относительно европейских валют - евро и фунта. Ежемесячный отчет Банка Японии отметил оптимизм, т.к. регулятор повысил свою оценку экономики в июне впервые с марта месяца. В отчете говорилось, что «Экономика Японии продолжает сталкиваться с негативным давлением, в основном в связи с последствиями землетрясения, но проявляет некоторые признаки восстановления». ЦБ ожидает, что экономика, вернется к умеренному пути восстановления в ближайшее время. Сегодня данных по экономике Японии не запланировано, очевидно, йена останется под влиянием общего настроения и продолжит снижаться против доллара, но расти относительно высокодоходных валют – евро и фунта. В то же время, есть смысл опасаться фиксации прибыли после вчерашнего впечатляющего ралли за йену против европейцев.