Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс : DXY

2011-06-07 15:36:31 (читать в оригинале)

Картинка радует глаз. Как и ожидал, от линии Lb начались продажи доллара и усилились на европейской сессии. К текущему времени достигнут промежуточный уровень 73,56, и на американской сессии от DXY ожидаю падение до 73,22. Новый минимум есть, поэтому технические условия для коррекции доллара выполнены.

Запланированные события (время московское):
14:00 GER Germany Заказы в промышленности Апр
15:45 USA USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:55 USA USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook
18:00 USA USA Индекс настроений потребителей по расчету IBD Июн
23:00 USA USA Необеспеченное потребительское кредитование Апр
23:45 USA USA Выступление главы ФРС Бернанке

---

Технический анализ Форекс : EURUSD

2011-06-07 15:35:16 (читать в оригинале)

Все отлично. От линии Lb быки перешли в наступление, и как видим, есть новый максимум 1,4681. До моей цели осталось 30 пунктов. От R3 ожидаю разворот вниз. Возможно, с этого уровня откат стоит ожидать до 1,4550 и ниже. На сегодня идеальный откат - до линии Lb, там уже надо следить за динамикой фондовых индексов и кроссами.

Опубликованные данные по Еврозоне:
Индекс розничных продаж в Еврозоне за апрель +0.9% м/м, +1.1% г/г (прогноз +0.3% м/м, 0.0% г/г, предыдущее значение -1.0% м/м, -1.7% г/г).
Индекс промышленных заказов в Германии за апрель +2.8% м/м (прогноз +2.1% м/м, предыдущее значение -4.0% м/м, +9.7% г/г).

Сопротивление: 1.4594 | 1.4656 | 1.4718 | 1.4756 | 1.4818
Поддержка: 1.4556 | 1.4494 | 1.4432 | 1.4394 | 1.4332

---

Технический анализ Форекс : GBPUSD

2011-06-07 15:33:53 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс GBPUSD выстрелил до 1,6470. Рост превысил мои ожидания по основному сценарию. Я считаю, что фунт достиг своего внутридневного максимума и выше 76,4% подняться не должен. В целом картинка сейчас позитивна для фунта, но так как в четверг состоится заседание Банка Англии, рост фунта из-за слабых данных будет ограниченным.

Сопротивление: 1.6368 | 1.6414 | 1.6460 | 1.6488 | 1.6534
Поддержка: 1.6340 | 1.6295 | 1.6249 | 1.6221 | 1.6175

---

Волновой Анализ Форекс : по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-06-07 11:40:03 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В отсутствие значимого новостного фона участники рынка получили небольшую передышку, в результате чего торги прошли для евро с понижением на сто пунктов. Валютная пара вернулась в район 45-й фигуры. На азиатской сессии единая валюта вновь немного ослабла, поэтому основная волновая структура была уточнена. Скорее всего, в ходе основных торговых сессий снижение пары евро/доллар продолжится. По всей видимости, вчерашний максимум торгов 1.4658 — пик последней волны в коррекции «(с)» в волне «В» более старшего порядка. Ослабление единой валюты, наблюдаемое вчера, — это развитие последнего элемента коррекционной тройки — «С». Вероятно, валютная пара снизится в направлении нижней границы восходящего канала, после чего последует ее пробой и тестирование отметки 1.4450. Однако вполне допустимо, что волна «С» будет иметь расширенный вид. В таком случае есть вероятность восстановления пары к максимуму, вблизи которого произойдет разворот, и доллар США вновь начнет укреплять позиции против евро к уровню 1.4530.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Неопределенность относительно предстоящего заседания Банка Англии привела к снижению аппетита участников рынка к риску и, как результат, к ослаблению британской валюты. Пара британский фунт/доллар США снизилась значительнее, чем предполагалось, и достигла локального минимума 1.6341. Что касается волновой разметки, полагаем, коррекция «(с)» имеет усложненную структуру и продолжает строиться. Поэтому в качестве основного сценария ожидаем восстановления курса британской валюты по отношению к американской в виде волны «с» в коррекции «(с)» к отметке 1.6450. В то же время, в случае дальнейшего укрепления позиций американца, допускается продолжение развития альтернативной волны «alt.b» к 1.63. Вблизи данного уровня ожидается завершение второго элемента коррекции и начало формирования альтернативной волны «alt.с». Целевыми уровнями в таком случае станут 1.6350 и 1.6375.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Вчерашние торги прошли для пары австралийский доллар/доллар США в боковом диапазоне, в пределах одной фигуры. Однако сегодня, после того как стало известно о том, что по решению РБА процентная ставка была оставлена без изменений — 4.75%, разочарованные участники рынка закрыли часть позиций. Валютная пара резко снизилась и закрепилась в районе уровня 1.06. Это позволило предположить, что корректирующая волна «(с)» в волне «В» достроена. И на торгах вторника американец продолжит укрепляться против австралийца в качестве коррекции «С» в направлении уровня 1.06, пробой которого направит пару к отметке 1.0585. В то же время, в случае роста валютной пары от текущих позиций, будет выполнена альтернатива, согласно которой структура «С» более сложная. Завершена первая волна «alt.a» коррекционной «тройки», и в ходе сегодняшних торгов пара начнет развивать волну «alt.b» с целевыми уровнями 1.07 и 1.0740.
Прогноз на понижение курса.

---

Опасения, что доллар продолжит продаваться по всему фронту после слабого отчета

2011-06-07 10:40:27 (читать в оригинале)

Опасения, что доллар продолжит продаваться по всему фронту после слабого отчета по труду опубликованного в пятницу, не оправдались. Очередной понедельник стал днем вялой, маловолатильной торговли на фоне небольшого количества экономических новостей и нерабочих дней в некоторых азиатских странах по причине праздников. Вопреки ожиданиям, американская валюта зафиксировала небольшой рост против евро и значительно укрепилась относительно британского фунта. Очевидно, позитивные новости по Греции были несколько нивелированы неопределенностью ситуации, а по фунту настроение испортил ежегодный отчет МВФ, который объявил о снижении прогноза роста ВВП на этот год в Британии и прочим содержанием снизил ожидания по ужесточению в политики Банка Англии.

Небольшие потери «бакс» потерпел лишь в противостоянии с йеной, которая продолжает оставаться популярной, как валюта убежище в ситуации, когда экономические показатели своими результатами склоняют инвесторов к мысли о замедлении темпов экономического роста.

Данных по экономике было мало, Conference Board представил индикатор тенденций на рынке труда США за май. Как оказалось, показатель упал второй месяц подряд - индекс тенденций занятости снизился на 0.3% до 99.7 против апрельских 100.1. В годовом сравнении индекс в мае повысился на 5.3%. Информация вполне заслуживала доверия после того, что было представлено в отчете по труду США.

Возможно, какое-то участие в поддержке доллара приняло выступление шефа ФРС Филадельфии Ч. Плоссера, который заявил, что экономика США остается на пути восстановления, а наблюдаемая слабость является временной. Кроме этого, было озвучено заявление - «барьер для еще одного раунда количественного смягчения должен быть «очень высоким», что могло быть расценено, как намек на малую вероятность QE 3.

В сегодняшнем пакете новостей США запланировано - выход индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP за май, вероятно показатель отметит понижение до 42.1 с 42.8, информация о потребительском кредитовании в апреле, где прогнозируется динамика аналогичная предыдущему периоду +5.5 млрд. после +6.0 млрд. долларов ранее. Однако, главным объектом внимания может стать речь главы ФРС Б. Бернанке, т.к. очень возможно получение информации по злободневной теме - перспективах количественного смягчения в Штатах.

EUR

Единая европейская валюта снизилась против доллара на торгах в понедельник. В начале сессии евро получал поддержку со стороны новостей о предварительном соглашении по новому пакету финансовой помощи Греции. Руководители Еврозоны в субботу достигли промежуточного соглашения по новому пакету помощи Греции, в рамках которого предусматривается привлечь порядка 30 млрд. евро от частных кредиторов.

Однако, неопределенность имеющая место в виду того, что соглашение еще не подписано, усилилась на фоне заявления представителя министерства финансов Германии, сказавшего, что пока неясно, будет ли вообще этот второй пакет помощи, и на каких условиях он будет заключен. Это явно расстроило инвесторов и надавило на евро. Кроме того, падению евро в понедельник поспособствовало и заявление главы Еврогруппы Ж.-К. Юнкера, что курс евро завышен по отношению к другим основным мировым валютам.

Речь президента ЕЦБ Трише, содержавшая заявления, что ЕЦБ по-прежнему будет гарантом стабильности, впечатления на рынок не произвела и корректив в движение евро не внесла. Экономической статистики было мало, но опубликованные данные могли усилить мнения, что ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Представленные рынку апрельские цены производителей в промышленности продемонстрировали рост на 0.9% м/м и 6.7% г/г против подъема на 0.8% и 6.8% г/г в марте.

Как видно, несмотря на замедление роста цен, повышательное давление на потребительские цены продолжается и, соответственно, оставляет высокими инфляционные ожидания. Новости сегодняшнего дня покажут динамику розничных продаж в Еврозоне в апреле, прогноз ждет +0.3% м/м, 0.0 г/г после -1.0% м/м, -1.7% г/г, кроме этого будут опубликованы заказы в промышленности Германии за апрель, предполагается, что будет наблюдаться рост на 1.9% после -4.0% ранее. Однако, главный фактор влияния на евро остается в информации по продвижению дел в решении вопросов о помощи Греции.

GBP

Начальную часть торгов прошедшего дня английский фунт оставался под умеренным давлением, и его снижение против доллара ускорилось после публикации ежегодного отчета МВФ, в котором была дана оценка экономических программам Британии. В своем отчете по экономике Великобритании МВФ понизил прогноз роста ВВП на этот год до +1.5% притом, что в марте прогнозировался рост на 1.7%. Кроме этого было заявлено, что правительство Великобритании должно придерживаться планов сокращения дефицита бюджета, и в этом контексте текущая мягкая денежно-кредитная политика целесообразна.

Проще говоря, этот документ, вероятно, нанес солидный удар по ожиданиям ужесточения в политике Банка Англии, что и надавило на стерлинг. Кроме этого, «масла в огонь» могли добавить высказывания аналитиков, что подъем ставок на ближайшем заседании ВоЕ, которое завершается в четверг, уничтожит «последние остатки» авторитета британского ЦБ, т.к. покажет, что его политика в недавнем прошедшем периоде была ошибочной. Естественно это снизило количество сторонников полагать, что на этой неделе британский регулятор решится на подъем ставок. Новости, которые планировались выйти сегодня, уже опубликованы - монитор розничных продаж от BRC за май показал обвал, и после 5.2% г/г в предыдущем периоде, продемонстрировал -2.1% г/г, в то время когда ждали роста на 2.0% г/г.

Причинами падения называются - снижение доходов домохозяйств, на фоне инфляции и низкого роста зарплат, а также неопределенности последствий сокращения правительством расходов, что снижает уверенность потребителей относительно будущего. Очевидно, такого рода информация не поспособствует росту популярности фунта и оставит его в волне дальнейших распродаж, хотя технические факторы – сильные уровни поддержек на паре фунт/доллар, говорят о возможной коррекции ко вчерашнему падению.

JPY, AUD

Японская йена торговалась в узком диапазоне против «бакса», но по итогам дня смогла зафиксировать небольшой рост. Признаки замедления темпов экономического роста вызвали падение склонности к риску, что проявилось в снижении на фондовых рынках. Спрос на валюту - убежища, каковой является йена, подрос и особенно это было заметно в противостоянии японской валюты с европейскими majors, которые уступили более солидную часть своих завоеваний, нежели доллар.

Очередные предупреждения со стороны Moody's о возможном пересмотре суверенного рейтинга страны не оказывало давления на йену. Опубликованный сегодня индекс опережающих индикаторов Японии за апрель показал снижение до 96.4%, против 100.1% ранее. Однако, как обычно, йена остается под влиянием внешних событий.

Австралийский доллар на текущей сессии демонстрирует резкое понижение, что стало следствием решения Резервного банка Австралии не повышать процентных ставок - инструмент остался на уровне 4.75%. Рынок ожидал именно такого решения, т.к. сообщения прошлой недели о резком снижении ВВП Австралии в 1-м квартале не располагали к мнениям о возможных ужесточениях в политике РБА. Других новостей с «зеленого континента» не будет и, вероятно, AUD останется под влиянием внешней информации.

Очевидно, рынок начнет фокусировать внимание на выступлении шефа ФРС Б. Бернанке, которое ожидается сегодня, где, возможно, будет просигнализировано о перспективах третьего этапа количественного смягчения.