Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY. Меркель немного успокоила рынки, но не изменила ситуацию с Грецией

2011-09-14 10:08:44 (читать в оригинале)

Во вторник доходность по однолетним греческим облигациям подскочила на 15 % до 135%. 135 ПРОЦЕНТОФФФ годовых, а никто инвестировать в Грецию не хочет. И правильно, так как для того, чтобы застраховать от дефолта греческие госбумаги на $10 млн долларов, на данный момент нужно разово заплатить $5 млн 800 тысяч долларов и продолжать выплачивать по $100 тыс. в год в течение 5 лет.
4 сентября появились слухи, что французское Министерство финансов предлагало создание "греческого евро», которая будет связана с европейской валютой и девальвирована на 20%. Те, кто находится в коротких позициях по евро, желают видеть дефолт Греции. И это не напрасно, так как вероятность не исполнения греческих обязательств оценивается рынком в 98%.

Ситуация по Греции достигла точки кипения, и вчера после встречи с финским премьер-министром Юрки Катайнен (Jyrki Katainen), госпожа Меркель в Берлине через радиостанцию RBB требовала от европейских политиков, чтобы они взвешивали свои слова (тобишь следили за базаром) и прекратили трезвонить о дефолте Греции, так как беспокойство на финансовых рынках усиливается и это Еврозоне обходится в миллиарды евро. Акции французских банков отреагировали ростом на заявления Меркель. Акции Soci?t? G?n?rale выросли на 15%, BNP Paribas SA выросли на 7.2% и Cr?dit Agricole SA прибавили 6,7%.

Индекс доллара вчера закрылся снижением, но сегодня торгуется в плюсе. Резкий рост доллара последовал после публикации данных по Австралии. Базовый индекс потребительских цен Австралии во 2-м квартале оказался ниже предварительной оценки. Евро/доллар приближается к поддержке 1,3600. Я по основному сценарию ожидаю пробой сопротивления. Вчера откат составил 23,6% можно идти на новый максимум. Меркель успокоила рынки чуть-чуть, но это слова.

Запланированные события (время московское):

11:15 CH Switzerland Составной индекс цен производителей Авг
12:30 GBR Great Britain Число заявок на пособие по безработице Авг
12:30 GBR Great Britain Уровень безработицы по стандарту МОТ Июл
13:00 EU Eurozone Промышленное производство Июл
15:00 USA USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования)
15:00 USA USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования)
15:00 USA USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования)
15:00 USA USA Индекс ипотечного кредитования
15:00 USA USA Изменение ипотечного кредитования
15:00 USA USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов
15:00 USA USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов
16:30 CAD Canada Загруженность производственных мощностей 2 кв.
16:30 USA USA Индекс цен производителей Авг
16:30 USA USA Базовый индекс цен производителей Авг
16:30 USA USA Розничные продажи без учета автомобилей Авг
16:30 USA USA Розничные продажи Авг
18:00 USA USA Товарно-материальные запасы компаний Июл
18:30 USA USA Запасы сырой нефти по данным EIA
18:30 USA USA Запасы дистиллятов по данным EIA
18:30 USA USA Запасы бензина по данным EIA

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-09-14 10:07:19 (читать в оригинале)

Во вторник отработался дополнительный сценарий. Как я уже сказал в разделе DXY вчера пыталась успокоить рынки Ангела Меркель. После встречи с финским премьер-министром Юрки Катайнен (Jyrki Katainen), госпожа Меркель в Берлине через радиостанцию RBB требовала от европейских политиков, чтобы они взвешивали свои слова (тобишь следили за базаром) и прекратили трезвонить о дефолте Греции, так как беспокойство на финансовых рынках усиливается и это Еврозоне обходится в миллиарды евро. Акции французских банков отреагировали ростом на заявления Меркель. Акции Soci?t? G?n?rale выросли на 15%, BNP Paribas SA выросли на 7.2% и Cr?dit Agricole SA прибавили 6,7%.

За речь зачет, но ситуация на долговом рынке хуже не куда. Доходность по однолетним греческим облигациям подскочила на 15 % до 135%. Страховка от дефолта греческих бумаг на $10 млн долларов стоит $5 млн 800 тысяч долларов. По слухам французское Министерство финансов предлагало создание "греческого евро», которая будет привязана к европейской валютой и девальвирована на 20%.

Меркель с пеной у рта обещает, что дефолта Греции избежим. Вчера когда мы вконтакте (в группе Альпари) общались, я вспомнил речь Бориса Ельцина. Повторю здесь свой пост, так как не все туда заглядывают. "Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко. Мое утверждение - не просто моя фантазия, и не потому, что я не хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется" (Президент России Борис Ельцин, ответ на вопрос агентства "Интерфакс" 14 августа 1998 года). А по факту что было? В 1997 году провели деноминацию. Обрезали три нуля 1000 рублей = 1 рубль. На 31.12.1997 курс к доллару был 5960. 01.01.1998 курс доллар/рубль стоил 5,96 рублей. 17.08.1998 курс 6,29 рубля / 30.09.1998 уже 16.04 рубля / 31.12.1998 = 20,65. Если честно, я не верю Меркель, которые утверждают, что дефолта Греции не будет. Германия рассматривала возможные варианты с дефолтом. Тут либо новое название придумают дефолту, которого в книгах не встретишь, либо и еще что-нибудь. Замаскируют дефолт новым словом.

Курс евро/доллар сегодня снизился до линии поддержки 1,3600. Снижение проходило на фоне слабого инфляционного отчета по Австралии. AUD утащил всех за собой. Во вторник откат евро составил 23,6%, т.е. условия для продаж выполнены. Осталось пробить 1,3600. В данный момент противоречивая ситуация техники и фундаментальных факторов. Вроде и Меркель хочется верить и техника говорит продавать. Я по основному сценарию пока склоняюсь к снижению, посмотрим, какую доходность греческие бумаги покажут сегодня. Если все-таки евро отскочит от 1,3600, то это уже будет разворот с целью 1,4000.

Сопротивление: 1.37120 | 1.38235 | 1.39349 | 1.40038 | 1.41152
Поддержка: 1.36432 | 1.35317 | 1.34203 | 1.33514 | 1.32400

---

Технический анализ Forex GBPUSD

2011-09-14 10:06:18 (читать в оригинале)

Британец отлично прошелся по дополнительному сценарию. На американской сессии крутился вокруг 58-й фигуры. Сейчас пара при новом внутридневном минимуме 1,5741 торгуется по 1,5752. Во вторник агентство Bloomberg сообщило о мнении члена Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Адама Позена по поводу расширения программы. Позен сказал, что Банку Англии для того, чтобы поддержать подъем экономики, может потребоваться увеличить объем программы выкупа активов на 100 млрд фунтов стерлингов ($158 млрд). По словам А.Позена, реализованная программа выкупа бондов на 200 млрд фунтов позволила увеличить рост ВВП Великобритании на 1,5%, однако и повысила инфляцию на 0,5%. Фунт будет оставаться по давлением и есть вероятность скатиться сегодня на уровень 1,5660. Условия благоприятны, чтобы уйти вниз.

Сопротивление: 1.57900 | 1.58310 | 1.58719 | 1.58973 | 1.59383
Поддержка: 1.57646 | 1.57237 | 1.56827 | 1.56573 | 1.56164

---

Технический анализ Forex AUDUSD

2011-09-14 10:05:18 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD вчера торговался в торговом диапазоне понедельника. После снижения к 1,02618 и отскока к 1,0338 я выдвинул предположение о формировании треугольника. Треугольник сформировался и сегодня на слабом инфляционном отчете по Австралии выход был вниз до 1,021. Базовая инфляция Австралии во 2-м квартале была пересмотрена до +0,6% к/к против +0,9% к/к ранее. Сейчас рынок может на время успокоиться, но с открытия Европейской сессии ожидаю дальнейшее падение AUDUSD.

Потребительские настроения в Австралии в сентябре улучшились на 8,1% с 89,6 до 96,9, а число закладок новых домов в июне неожиданно снизилось. Сейчас рынок ожидает открытие европейской сессии.

Сопротивление: 1.03236 | 1.03667 | 1.04098 | 1.04364 | 1.04795
Поддержка: 1.02970 | 1.02539 | 1.02108 | 1.01842 | 1.01411

---

Технический анализ Forex USDCHF

2011-09-14 10:04:18 (читать в оригинале)

USDCHF движется по нисходящему каналу. Сегодня в Азии на фоне снижения AUDUSD пара вернулась к верхней границе канала. По основному сценарию ожидаю прорыв 0,8850. Это позволит пойти выше к линии U3 на 0,8911. Если произойдет отскок вниз, то буду настроен на снижение к линии D3. Меркель вчера немного успокоила рынки, но посмотрим, как сегодня будет торговаться Европа.

Сопротивление: 0.88158 | 0.88619 | 0.89080 | 0.89366 | 0.89827
Поддержка: 0.87872 | 0.87411 | 0.86950 | 0.86664 | 0.86203