Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-10-12 12:10:16 (читать в оригинале)

EUR/USD,H1

Новость о том, что в Словакии ведутся переговоры относительно предоставления очередного транша Греции, оказала значительную поддержку курсу единой валюты и позволила ей в североамериканскую сессию вторника укрепиться по отношению к доллару США. Пара протестировала минимум 1.3566, после чего восстановилась к 1.3640. Однако этот рост был практически полностью нивелирован сегодня. Поэтому, предположительно, в течение торгов среды пара евро/доллар продолжит строить корректирующую волну «(b)» в направлении уровня 1.3522. Данная волна содержит небольшую коррекционную тройку, в которой достроены первые два элемента «а» и «b». При этом, учитывая возможный рост евро на фоне новостей, допускается кратковременное укрепление валютный пары к отметке 1.3645. Кроме того, есть вероятность более значительного роста курса единой валюты. Пара может вырасти к локальному максимуму 1.3699, завершить корректирующую волну «alt(a)» и приступить к развитию «alt(b)» в район 36-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вопреки прогнозу, пара британский фунт/доллар США упала по итогам основных торговых сессий. Снижение составило около фигуры. Как следствие, волновая структура была уточнена, и в качестве основного варианта поведения валютной пары на сегодня предполагаем укрепление британца к отметке 1.5646 в виде волны «b». Вблизи данной отметки пара развернется и возобновит снижение, формируя волну «с» в коррекции «(b)» к 1.5550. Если же британской валюте так и не удастся восстановиться на торгах сегодня, возрастет вероятность более глубокого снижения, в направлении поддержки 1.55.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Первая волна «(а)» коррекционной «тройки» завершилась несколько ранее, чем ожидалось. Кроме того, в ходе торгов вторника, по всей видимости, была сформирована внутренняя структура в корректирующей волне «(b)». Сегодня в азиатскую сессию пара австралийский доллар/доллар США протестировала минимум 0.9865, после чего начала восстанавливаться. Пара строит волну «(с)», поэтому ожидаем роста котировок к уровню 50.0% коррекции Фибо, который находится чуть выше отметки 1.0060. В ситуации продолжения волны «alt(b)» пара может снизиться. Техническими уровнями на пути пары в этом случае станут поддержка 0.9865 и отметка 0.9820.
Прогноз на повышение курса.

---

После бурного роста на валютном рынке в первый день текущей недели

2011-10-12 12:06:51 (читать в оригинале)

После бурного роста на валютном рынке в первый день текущей недели, на сессии вторника наблюдалась затишье. Очевидно, неопределенность в отношении того, как проголосует Словакия по вопросу о фонде помощи, заставила инвесторов воздержаться от активных действий и обусловила консолидацию всех главных валютных пар в относительно узких ценовых коридорах. В итоге доллар завершил день с нейтральным результатом против евро и йены, но вырос относительно фунта. Данные по экономике Штатов отметили позитивный тренд - отчет Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB) показал рост индекс настроений малого бизнеса в сентябре до 88.9 против 88.1 в августе, что стало первым подъемом после падения в течение шести месяцев подряд.

Тем не менее, в комментариях к отчету говорилось, что индекс все-таки указывает на вероятность «значительной рецессии». Другой отчет, представленный вчера, продемонстрировал некоторое улучшение настроения потребителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP вырос на 0.4 до 40.3. Тем не менее, это результат зоны спада, т.к. на оптимизм указывает значение выше 50.

Сегодня значимых данных по экономике публиковаться не будет, новостной фон в начале американской сессии будут обеспечивать выступления членов FOMC Р.Фишера, Ч. Плоссера и С. Пиналто. Однако главным драйвером американской сессии и дня в целом будет публикация последнего протокола заседания FOMC, из которого рынок попытается получить намеки на вероятность начала QE3.

EUR

Новостной фон вторника содержал противоречивую информацию, которая обуславливала разнонаправленную волатильность евро в течение дня. В первой половине торгов единая валюта снижалась, т.к. политические разногласия в парламенте Словакии угрожали срывом голосования по вопросу о расширении европейского фонда помощи. Речь главы ЕЦБ Трише тоже можно было расценивать как разочаровывающий фактор для «быков» по евро, т.к. в его выступлении слышались заявления: - «суверенный долговой кризис Еврозоны стал системным и угрожает экономике, риски суверенного кризиса распространились на США и Японию, мы в эпицентре мирового кризиса».

Однако, сообщения, что голосование в Словакии будет проведено повторно уже сегодня, поддержало евро. Кроме этого, благоприятный настрой по европейской валюте усилился при объявлении заключения так называемой «тройки», которая заявила - что Греция сделала значительный прогресс и получит новый транш помощи в начале ноября. Тем не менее, минувшая сессия завершилась на ценах открытия евро против доллара.

Экономической статистики вчера не публиковалось, а сегодня фундаментальной информации тоже будет не много. Рынку представят лишь динамику промышленного производства Еврозоны в августе, где ожидается снижение на 0.8% м/м и замедление до 2.1% г/г после роста 1.0% м/м, 4.2% г/г ранее. Политическая же составляющая обеспечится выступлениями - главы ЕЦБ Ж.-К. Трише и члена правления ЕЦБ Ю. Штарка. Риторика этих авторитетных функционеров ЕЦБ, безусловно, может оказать влияние на разворот сегодняшних рыночных событий, однако до появления протоколов FOMC, по-видимому, будет наблюдаться торговля в сформировавшемся диапазоне.

GBP

Британский фунт был наиболее уязвимой валютой на сессии вторника и завершил день понижением против «бакса». Очевидно, наряду с желанием инвесторов зафиксировать прибыль давление на стерлинг оказали и данные по экономике «островов» опубликованные вчера. Результаты по производству в обрабатывающей промышленности оказались слабыми и вызвали падение британского фунта против доллара. Если бы не позитив, зафиксированный во всем промышленном производстве, то потери фунта были бы значительно большими.

Статистика показала, что производство в обрабатывающей промышленности в августе упало на 0.3%, а общее промышленное производство выросло на 0.2% м/м. Прогнозы ожидали, что в обрабатывающей промышленности в августе изменений не будет, общее же промышленное производство сократится на 0.1% м/м. Сегодняшний пакет новостей по Британии содержит информацию о ситуации с занятостью на «островах», предполагается, что число заявок на пособия по безработице в сентябре выросло на 24 тыс. после +20. 3 тыс. в августе, а уровень безработицы поднялся в сентябре к 5.0% с 4.9%.

Однако, по методе расчета Международной организации труда прогнозы ждут сохранения уровня безработицы на отметке 7.9%. При этом прогнозируется рост среднего недельного заработка в июне-августе на 2.4% после +2.1% в предыдущем периоде, что усиливает риски дальнейшего повышения инфляции. Более слабые результаты по труду на «островах» могут вызвать усиление давления на стерлинг. В то же время, как кажется, рынок будет ждать информации из США о содержании протоколов ФРС и это обусловит диапазонную торговлю.

JPY

Валюта Японии осталась в очень узком коридоре в противостоянии к доллару на торгах вторника, демонстрируя сохранения баланса интересов «быков» и медведей». Среди событий вчерашнего дня можно вспомнить ежемесячный отчет Банк Японии. В документе было указано, что темпы роста экспорта и производства страны стали более умеренными после сильного роста вслед за улучшением ситуации с поставками после землетрясения. Было заявлено, также, что BoJ ожидает временного замедления темпов роста в собственной и зарубежных экономиках, особенно в США и Европе, но прогнозирует, что общая тенденция будет оставаться позитивной на фоне роста в странах с развивающимися рынками.

Сегодняшние новости принесли позитивную информацию по Японии - заказы на машины и оборудование в августе значительно превысили ожидания и показали 11.0% м/м, 2.1% г/г после -8.2% м/м, 4.0% г/г ранее. Прогнозы же пророчили увеличение по месяцу лишь на 4.7% м/м и снижение по году на 3.6% г/г. Что касается перспектив для пары доллар/йена, то продолжение «боковика» видится наиболее вероятным разворотом событий, хотя публикация протоколов ФРС может внести коррективы.

---

Технический анализ Forex DXY. Из-за Словакии евро рискует упасть к 1,34

2011-10-12 09:34:57 (читать в оригинале)

Индекс доллара прошелся по дополнительному сценарию. Из-за того, что Словакия провалила голосование, курс евро/доллар может провалиться обратно к 1,3400, на этом фоне индекс доллара вырастет до 79 пунктов. На сегодня я ожидаю от рынка боковик, так как и по евро достаточно негатива и по США. Кстати Сенат США отклонил план Б.Обамы по борьбе с безработицей. Так что завтра должно определиться с направлением до конца недели.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
12:30 Great Britain Число заявок на пособие по безработице Сен 20.3 тыс. 25 тыс. -
12:30 Great Britain Уровень безработицы по стандарту МОТ Авг 7.9 % 8 % -
13:00 Eurozone Промышленное производство Авг 1.0 % м/м -0.7 % м/м -
13:00 Eurozone Промышленное производство Авг 4.2 % г/г 2.2 % г/г -
15:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.18 % - -
15:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 175.2 - -
15:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - -0.8 % - -
15:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 734.9 - -
15:00 USA Изменение ипотечного кредитования - -4.3 % - -
15:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 4019 -
- 15:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - -5.2 % - -
15:23 Great Britain Слушания отчёта по инфляции - - - -
16:30 Canada Индекс цен на первичном рынке жилья Авг 0.1 % C$ 0.1 % C$ -
22:00 USA Протоколы ФРС - - - -
22:30 Eurozone Выступление главы ЕЦБ Трише - - - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-10-12 09:33:43 (читать в оригинале)

Во вторник после снижения к уровню 1,3565, курс евро/доллар еще раз поднимался к 37 фигуре. Это проходило на фоне умеренного роста фондовых индексов, цен на нефть и сделанных заявлений Тройкой в отношении Греции. В отчете Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ по Греции говорится, что Греция добилась существенного прогресса и вероятно, в начале ноября получит новый транш помощи.

Утром курс евро/доллар торгуется около 36 фигуры и есть риски уйти к 1,3400. В понедельник вечером парламент Словакии не поддержал изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) при первом голосовании и выразил недоверие правительству Иветы Радичовой. За увеличение фонда с 440 миллиардов евро до 770 миллиардов высказались лишь 55 депутатов из присутствующих 124 (всего в парламенте 150 мест). При этом против проголосовали девять, а остальные шестьдесят от голосования воздержались. Это негативный фактор для евро, т.к. Словакия последняя страна, которая должна утвердить EFSF. Не из приятных и то, что S&P и Fitch Ratings - снизили кредитные рейтинги крупнейших испанских банков. S&P понизило рейтинги десяти банков, включая два крупнейших банка страны - Santander и BBVA. Агентство Fitch понизило рейтинги шести испанских банков.

Есть и позитивный момент. В интервью австрийской телерадиовещательной корпорации ORF председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что основная часть долга по гособлигациям Греции может быть сокращена более чем на 60%. Об это разговоры ходят давно, поэтому по любому скоро официально объявят. На сегодня рассматриваю флэт выше линии Lb, но есть риски уйти вниз. Т.к. Словакия может подвести ЕС с EFSF и придется перераспределять доли.

Сопротивление: 1.36526 | 1.36974 | 1.37422 | 1.37700 | 1.38148
Поддержка: 1.36248 | 1.35800 | 1.35352 | 1.35074 | 1.34626

---

Технический анализ Forex GBPUSD

2011-10-12 09:32:35 (читать в оригинале)

До американской сессии курс GBPUSD снижался на фоне роста доллара, на американской сессии фунт попал под давление кроссов. В Азии фунт снизился до 1,5542. Есть уверенность, что пара сегодня останется торговаться выше уровня фибо 38,2% - 1,5528. Дополнительный вариант, это пессимистический вариант для быков. Технически пара готова к росту, ждем открытие Европейской сессии.

Сопротивление: 1.55864 | 1.56228 | 1.56592 | 1.56816 | 1.57180
Поддержка: 1.55640 | 1.55276 | 1.54912 | 1.54688 | 1.54324