Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Форекс AUDUSD

2011-10-17 09:30:23 (читать в оригинале)

На фоне снижения доллара США и резкого роста цен на черное золото, курс AUDUSD выйдя из коррекционной модели от 13.10, укрепился до 1,03442. После выход положительных данных по США пара залетела в зону зашкала. Сейчас пара торгуется в МА канале ниже линии U3 по 1,02932. Как и по другим основным парам, от AUD ожидаю откат к линии Lb.

Сопротивление: 1.03609 | 1.04374 | 1.05140 | 1.05612 | 1.06377
Поддержка: 1.03137 | 1.02372 | 1.01606 | 1.01134 | 1.00369

---

На сессии в четверг наблюдалось очередное затишье, торги проходили в диапазонах

2011-10-14 10:22:36 (читать в оригинале)

На сессии в четверг наблюдалось очередное затишье, торги проходили в диапазонах и доллар сначала укреплялся против европейских главных валют. Против йены же «зеленый» был почти под постоянным давлением. Ближе к концу торгового дня «бакс» оказался в волне продаж и подрастерял свои завоевания. В итогах был зафиксирован нейтральный результат против европейцев и снижение относительно йены. Поддержка доллару в начале сессии проявилась на фоне сохраняющихся опасений в отношении долговых проблем Европы и замедления роста мировой экономики. По всей вероятности, рынок все-таки желает увидеть реализацию обещаний европейских топ менеджеров, т.к. слова остаются словами, а проблемы суверенного долга и банковского сектора европейского блока не сокращаются. Кроме этого, к падению желания рисковать могли подтолкнуть и слабые данные из Китая, где сократился торговый профицит второй месяц подряд.

Давление же на «зеленый» наблюдались в моменты, когда появились сообщения, что Словакия решила позитивно вопрос по расширению европейского фонда стабильности, а также на информации об успешных размещениях Италией своих займов. Данные по экономике США демонстрировали позитивный тренд - дефицит внешней торговли сократился в августе и отметил -45.6 млрд. долларов, когда ждали увеличения до -46.0 млрд.

Торговый дефицит с Китаем вырос на 7.4% и достиг нового рекордного максимума, давая дополнительные «козыри» Конгрессу принимать законодательные меры против КНР. Недельная статистика занятости тоже демонстрировала позитивные результаты - число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю сократилось на 1 тыс. когда ждали роста, что свидетельствует о хоть и медленном, но улучшении ситуации на рынке труда США.

Сегодняшняя статистика будет отражать ситуацию со спросом и настроением потребителей в США - объемы розничной торговли за сентябрь ждут с увеличением на 0.5% м/м после 0.0% м/м ранее, а индекс настроения потребителей по версии Мичиганского университета за текущий месяц с ростом до 60.2 с 59.4. Ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь, вероятно, покажет несколько лучший результат, чем в августе - прогнозируется -65.0 млрд. после -134.2 млрд. долларов месяцем ранее. Учитывая приближение воскресных каникул и отсутствие «убойных» новостей во всех регионах можно предположить, что последний день недели отметится продолжением диапазонной торговли.

EUR

Мрачные комментарии ЕЦБ в отношении экономических перспектив сделанные в опубликованном вчера ежемесячном бюллетене ЕЦБ, не благоприятные данные из Китая и опасения за результаты очередных размещений займов европейских стран, в частности Италии, оказывали давление на евро в начале торгов в четверг. Однако, завершение сессии для евро произошло в нейтральных позициях против доллара - на ценах открытия дня.

Единая валюта получила поддержку на сообщении, что парламент Словакии одобрил расширение Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) при повторном голосовании. Далее, возвращать утраченное евро помогали - позитивные итоги аукционов по размещению облигаций Италии и благодушные заявления директора-распорядителя EFSF о способности Италия и Испания самим себя финансировать. К хорошему настроению по евро могла расположить и статистика из Германии, показавшая рост потребительских цен в крупнейшей экономике ЕС в сентябре на 0.1% м/м и 2.6% г/г. Это результат стал трехлетним максимумом и неплохим доводом полагать, что у ЕЦБ есть дополнительные основания не снижать ставки.

Правда, отчет восьми ведущих научно-исследовательских экономических институтов Германии, опубликованный вчера, говорил о замедлении роста экономики этой страны в следующем году ввиду неопределенности со стороны европейского долгового кризиса и замедления роста мировой экономики, что естественно вредило единой валюте. Сегодня среди новостей из ЕС центральной будет информация об инфляции в Еврозоне за сентябрь, здесь вероятен прежний результат - окончательный индекс потребительских цен (CPI) покажет +0.8% м/м и +3.0% г/г после +0.2% м/м, +2.5% г/г ранее. Кроме того, интерес вызовет и баланс внешней торговли за август, здесь ждут переход в зону дефицита -4.0 млрд., когда в июле было +4.3 млрд. евро.

GBP

Движения британской валюты против доллара были аналогичны колебаниям евро – сначала падение, а потом рост и завершение сессии в районе цен открытия, но в отличии от единой валюты даже с небольшим ростом. Причин для давления на фунт, в общем, хватало - пессимистичными заявлениями члена Банка Англии Бина, заявившего, что перспективы британской экономики за последние 3-4 месяца ухудшились, и может понадобиться дальнейшее увеличение объемов стимулирования, а также сообщение рейтингового агентства Fitch о понижении рейтингов крупнейших банков Великобритании Lloyds и Royal Bank of Scotland.

Данные по экономике страны, вышедшие вчера, можно отнести к поддерживающим факторам - дефицит внешней торговли Великобритании в августе сократился сильнее, чем ожидалось - согласно представленному отчету дефицит торговли товарами сократился до 7.8 млрд. фунтов по сравнению с -8.2 млрд. в июле, которые были пересмотрены, ранее сообщалось о -8.9 млрд.

Прогнозы полагали, что снижение будет более скромным, лишь до -8.8 млрд.фунтов. Эти данные могли быть хорошим стимулом для покупки «кабеля», т.к. являлись некоторым подтверждением успехов правительства «островов», заявлявших ранее, что восстановление экономики Великобритании будет основано на увеличении экспорта. Сегодня новостей по экономике Великобритании не будет, фунт останется под влиянием внешней информации и изменений в общих настроениях рынка.

JPY

Японская валюта почти полностью нивелировала утраченные в среду позиции и вернулась в долгосрочный боковой диапазон консолидации против доллара. Вероятно, общее снижение оптимизма на рынке и заявки на продажу доллара японскими экспортерами помогли йене занять более привычное, в текущем моменте, для себя место против американской валюты. Из опубликованных сегодня новостей стало известно, что индекс закупочных цен японских корпораций немного снизился в сентябре, -0.1% м/м, 2.5% г/г после -0.2% м/м, 2.6% г/г, а денежная масса М2 осталась на прежнем уровне 2.7% г/г.

Что касается перспектив для валюты Японии, то, в текущих условиях, когда опасения по Еврозоне остаются высокими, инвесторы не решаться активно покидать убежище - йену, как и расширять свои позиции в этой валюте, т.к. есть серьезные угрозы интервенции со стороны японских властей. Исходя из этого, можно предположить, что йена останется в сформированном диапазоне и продолжит боковое движение.

---

Технический Анализ Forex DXY. Коррекционные близняшки

2011-10-14 10:01:45 (читать в оригинале)

В четверг индекс доллара после достижения балансовой линии вернулся к уровню 76,93. Снижение уже проходило на фоне голосования в Словакии. Словакия со второго раза проголосовала за расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию во всей еврозоне. Реакция на опубликованные данные из США оказалась сдержанной.
Утром на азиатской сессии доллар восстановил часть потерь от решения S&P понизить кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный». Данная новость вызвала снижение курса евро/доллара и соответственно рост DXY.

На часовом графике я выделил два коррекционных участка. Модель «Близнецы». По основному сценарию я ожидаю не снижение, как это наблюдалось 12.10., а рост DXY. Даже не знаю правильно рассматривать рост или нет в данной ситуации, мешает логика. Мне не нравится, что власти ЕС готовят банки списывать греческие долги до 50%. А снижение рейтинга Испании может сдержать евро от роста на европейской сессии. Евро/доллар торгуется на трендовой линии. Там буквально толкнуть вниз, и медведи перейдут в контрнаступление.

Опубликованные данные по США:
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 404K (прогноз 404K, предыдущее значение 401K).
Торговый баланс в млрд. долларов в США за август -45.6 (прогноз -45.9, предыдущее значение -44.8).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
13:00 Eurozone Баланс внешней торговли Авг 4.3 млрд. -4 млрд. -
13:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) Сен 1.5 % г/г 1.7 % г/г -
13:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Сен 0.2 % м/м 0.8 % м/м -
13:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Сен 3.0 % г/г 3 % г/г -
15:28 USA Отчёт минфина по валютам - - - - 16:30 Canada Поставки в обрабатывающей промышленности Авг 2.7 % м/м 0.5 % м/м -
16:30 USA Индекс цен на экспорт Сен 0.5 % м/м 0.2 % м/м -
16:30 USA Индекс цен на импорт Сен -0.4 % м/м -0.3 % м/м -
16:30 USA Розничные продажи без учета автомобилей Сен 0.1 % м/м 0.3 % м/м -
16:30 USA Розничные продажи Сен - 0.7 % м/м -
17:55 USA Предварительный Мичиганский индекс доверия потребителей Октябрь 59.4 - -
18:00 USA Товарно-материальные запасы компаний Авг 0.4 % м/м 0.4 % м/м -
18:30 USA Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - -8.1 % - -
18:30 USA Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - 121.2 - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический Анализ Forex EURUSD

2011-10-14 09:53:51 (читать в оригинале)

Евро/доллар отработал вчерашний день по дополнительному сценарию. На американской сессии на фоне снижения фондовых индексов, курс евро/доллар снижался до уровня 1,3685, а хай перед закрытием торгов в Нью-Йорке был зафиксирован на отметке 1,3798. Единая валюта восстановила дневные потери на фоне успешного голосования Словакии за расширение фонда финансовой стабильности.
Утром на азиатской сессии от решения S&P понизить кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный», евро/доллар снизился до уровня 1,3723. Есть две похожие коррекционные модели за 11 и 13 октября текущего года. Но я говорил вчера, что если евро/доллар откатится к Lb, это укажет на слабость быков. Вместо роста, который последовал после коррекционной модели 12.10, сегодня я ожидаю снижение.

12.10 рост евро начался стихийно без каких либо новостей. Сорвали стопы на ожиданиях выступления Баррозу. Сегодня, после длительного роста евро от 1,3145 я ожидаю обратный эффект. Падение к закрытию европейской сессии до 1,3653. Могу ошибаться, но мой выбор на снижение.

В 13:00 мск. выходит отчет по окончательному значению индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь. Согласно предварительным данным, индекс вырос на 0,2%. В это же время выходит отчет по августовскому торговому балансу в Еврозоне. В прошлом месяце положительное сальдо торгового баланса выросло более чем в четыре раза, и его дальнейшее повышение может оказать поддержку евро.

Сопротивление: 1.37929 | 1.38464 | 1.38998 | 1.39328 | 1.39863
Поддержка: 1.37599 | 1.37064 | 1.36530 | 1.36200 | 1.35665

---

Технический Анализ Forex GBPUSD

2011-10-14 09:52:30 (читать в оригинале)

Британский фунт в четверг на американской сессии оттолкнулся от уровня фибо 23,6%. Быки отбили все потери, так как Словакия проголосовала за расширение фонда финансовой стабильности. В Азии доллар вырос, так как агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании. По основному сценарию я рассматриваю снижение до уровня фибо 38.2% и линии D3. Данных по Великобритании сегодня нет, поэтому все внимание к новостям по Еврозоне и динамике фондовых индексов. Думаю, что после пробоя уровня 1,5705, падение фунта ускорится.

Сопротивление: 1.57778 | 1.58222 | 1.58665 | 1.58939 | 1.59383
Поддержка: 1.57504 | 1.57061 | 1.56617 | 1.56343 | 1.55899