Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF

2011-11-25 10:34:22 (читать в оригинале)

В ходе торгов швейцарская валюта, как и все, торговалась в боковом тренде. При снижении к 0,9153 около линии Lb пара нащупала опору для дальнейшего роста. В настоящий момент доллар/франк держится выше 92 фигуры возле отметки Chf0.9221. Считаю, что в среду по USDCHF был слабый рост. Вчера рынок флэтовал. Сегодня созданы все условия, чтобы протестировать линию U3.

Сопротивление: 0.92038 | 0.92417 | 0.92796 | 0.93030 | 0.93409
Поддержка: 0.91804 | 0.91425 | 0.91046 | 0.90812 | 0.90433

---

Доллар после резкого роста корректируется

2011-11-24 13:51:08 (читать в оригинале)

Торги на европейской сессии проходят вяло. Евро после падения в среду до 1,3320 стабилизировался около уровня 1,3380. Немецкий ВВП вырос на 0,5% в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Годовой показатель вырос на 2,6%. Данные подтверждают предварительные оценки роста ВВП и соответствует ожиданиям экономистов. После выхода IFO курс евро поднялся до 34 фигуры.

Обзор делаю без графиков, так как все соответствует ожиданиям. На часовом таймфрейме уровень фибо 38,2% проходит через 1,3413. Продавать от него по рынку и выставлять ордера на продажу не стоит. Можем сходить до 1,3450, поэтому должна сформироваться разворотная свечная комбинация (повешенный или поглощение), которая укажет, что рынок готов к продажам. Сегодня рынки США закрыты на празднование Дня благодарения, в связи с чем торговые объемы будут снижены.

Британский фунт снизился против евро, но укрепился против доллара. К 13:25 мск. курс GBPUSD торгуется по 1,5552. Сейчас через 3 минуты будет опубликован отчет по ВВП в Великобритании. Во, отчет вышел, данные соответствуют прогнозным значениям. Фунт после выхода новостей снизился до 1,5546, так как в кроссе EURGBP покупают евро. Уровень фибо 38,2% находится на уровне 1,5586. И евро, и фунт, должны сформировать разворотные модели на значимых уровнях сопротивления. После этого можно рассматривать варианты на продажу фунта.

AUDUSD значительно снизился за последние восемь торговых дней и сейчас рынок корректируется. Рынки в США по случаю праздника будут закрыты, поэтому трейдеры закрывают короткие позиции. Курс AUDUSD достиг линии Lb - 0,9777. Уровень сопротивления проходит через 0,9820. Волатильность по этой паре высокая, поэтому прежде чем рассматривать продажи, нужна разворотная свечная модель. Я думаю, что лучше будет вместе с американцами отдохнуть.

Комментарии:

• Германия. ВВП в 3 квартале: +0.5% кв/кв, +2.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +2.5% г/г
• Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 96.5 против прогноза 92.4
• Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в ноябре 97.3 против прогноза 96.0
• Германия. Индекс деловых условий Ifo в ноябре 116.7 против прогноза 115.0
• Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 106.6 против прогноза 105.2
• Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +0.5% г/г

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-11-24 11:10:51 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Вчера прогноз был полностью отработан. После пробоя вниз 1.3438 и достижения нового минимума 1.3320 валютная пара совершила разворот и немного восстановилась. Поскольку сегодня азиатская сессия прошла для курса единой валюты с повышением, то не исключена небольшая восходящая коррекция. Ожидается восстановление пары евро/доллар в направлении отметки 1.3430, где и достроится коррекционная волна «iv». После завершения коррекции доллар США начнет отыгрывать позиции, что приведет к очередному снижению валютной пары к 1.3309. Отметим, что присутствует вероятность более значительного роста евро. Восстановление пары к 1.3520 на торгах четверга может означать формирование «медвежьей» пятиволновки, в которой достроены первые три волны и сегодня сформируется четвертая.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Нисходящее движение пары британский фунт/доллар США продолжилось в ходе торговых сессий среды. Это, в свою очередь, привело к удлинению основной волновой структуры. Пятиволновая структура в волне «1» достроена, поэтому в течение европейской сессии четверга допускается небольшое укрепление британца против американца к отметке 1.56 в виде коррекции «2». К закрытию торгов, тем не менее, валютная пара возобновит снижение и, формируя импульсную волну «3» вернется в район 55-й фигуры. Что касается альтернативы, то присутствует вероятность более существенного снижения валютных котировок. Это упростит волновую структуру и нацелит пару к 1.55 и 1.5460.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Как и предполагалось, пара австралийский доллар/доллар США продолжила снижаться, развивая волну «5» коррекции «а». Протестировав минимум 0.9663, пара совершила отскок и восстановилась выше отметки 0.97. Полагаем, ослабление понижательного давления на пару позволит ей продолжить рост в направлении 98-й фигуры. После этого снижение пары возобновится, что может означать развитие корректирующей волны «с» назад в район уровня 0.97. В то же время допускается более существенное ослабление австралийца по отношению к американцу в виде волны «alt(c)» к уровню 0.96.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический Анализ Форекс DXY. Медвежья тенденция по евро будет сохраняться до 1,32

2011-11-24 10:46:28 (читать в оригинале)

В среду на европейской сессии индекс доллара вырос до 78,89, а на американской сессии повышение продолжилось до уровня 79,18. Дилеры говорят, что резкий рост начался после результатов аукциона по размещению немецких 10-летних облигаций. Спрос на бумаги оказался низким и в результате был продан не весь запланированный объем. Доходность 10-летних облигаций Германии подскочила с 1,92% до 2,14%.

Дополнительная поддержка для доллара исходила от слабых утренних данных по Китаю, Еврозоны и Германии, а также снижения фондовых индексов, цен на нефть и драгоценные металлы. На американской сессии рост доллара продолжился после предложения Еврокомиссии выпустить облигации, единые для всех 17 стран ЕС. А далее по шаблону, снижение биржевых индексов и т.п.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения, поэтому на сегодня по всем парам делаю по одному прогнозу. Индекс доллара сформировал две вершины на уровне 79,18 и сейчас корректируют вчерашний рост. Из новостей сегодня стоит обратить на данные из Германии и Великобритании. Диапазон для предполагаемого движения можно установить 78,87-79,18.

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 393K (прогноз 393K, предыдущее значение 388K).
• Индекс заказов на товары длительного пользования в США за октябрь -0.7% (прогноз -0.9%, предыдущее значение -0.6%).
• Индекс личных доходов в США за октябрь +0.4% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +0.1%).
• Индекс личных расходов в США за октябрь +0.1% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.6%).
• Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за ноябрь составило 64.1 (прогноз 64.1, предварительное значение 64.2).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Germany Валовой внутренний продукт (окончательные данные) 3 кв. 0.5 % к/к - -
11:00 Germany Валовой внутренний продукт (окончательные данные) 3 кв. 2.5 % г/г - -
11:00 Germany Индекс GfK Дек - - -
12:15 Switzerland Число рабочих мест 3 кв. 2.767 млн. - -
13:00 Germany Индекс настроений Ifo Ноя 106.4 105.1 -
13:00 Germany Индекс текущих условий Ifo Ноя 116.7 115.3 -
13:00 Germany Индекс ожиданий Ifo Ноя 97.0 96 -
13:30 Great Britain Капиталовложения компаний (предварительные данные) 3 кв +11.6% к/к - -
13:30 Great Britain Валовой внутренний продукт (вторая оценка) 3 кв. 0.5 % к/к 0.5 % к/к -
14:13 Switzerland Число занятых 3 кв 2.77М - -
14:15 USA Выходной день в банках - - - -
16:00 Great Britain Индекс заказов Конфедерации британской промышленности Ноя -18 -18 -
18:00 Eurozone Индекс условий для бизнеса в Бельгии - NBB Ноябрь -10.4 -11.3 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический Анализ Форекс EURUSD

2011-11-24 10:44:50 (читать в оригинале)

В среду на европейской сессии курс EURUSD снизился до отметки 1,3372 и в ходе американских торгов, после того как вышли данные из США, евро снизился к закрытию торгов в Чикаго до 1,3320. Дилеры говорят, что падение EURUSD началось после результатов аукциона по размещению немецких 10-летних облигаций. Спрос на бумаги оказался низким и в результате был продан не весь запланированный объем. Доходность 10-летних облигаций Германии подскочила с 1,92% до 2,14%.

Дополнительное негативное влияние на евро исходило от слабых утренних данных по Китаю, Еврозоны и Германии, а также снижения фондовых индексов, цен на нефть и драгоценные металлы. После предложения Еврокомиссии выпустить облигации, единые для всех 17 стран ЕС, евро окончательно завалили.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения, поэтому без американцев на тонком рынке волатильность может быть не ниже, чем вчера.

В 11:00 мск в Германии выйдут окончательные данные по ВВП за третий квартал. Согласно предварительным данным, экономика страны расширилась на 0,5% к/к. Если будет пересмотр в сторону понижения, то это может вызвать падение к 1,3320. Пересмотр к повышению, вызовет коррекцию до 1,3425/30. В это же время выходит еще один показатель по Германии - индекс потребительского доверия GfK за декабрь. Данный индекс отражает будущую активность в потребительском секторе экономики. Его рост окажет поддержку евробыкам, снижение показателя – давление на евро.

В 13:00 мск. будет опубликован индекс делового оптимизма IFO, который отражает настроение компаний производственного, строительного секторов, а также сферы торговли. После вчерашнего падения к уровню 1,3320, на сегодня я рассматриваю откат к фибо уровню 38,2%. При достижении указанного уровня можно снова искать сигналы для продажи евро.

Заметки:

Короткую позицию от 1,3425 закрыл по 1,3388. Закрыл перед новостями, так как у меня были спорные моменты реакции на новости из США. При достижении уровня 38,2% - 1,3413 буду искать место для продажи евро. Неплохо будет повторно зашортить евро от 1,3425/30.

Сопротивление: 1.33659 | 1.34463 | 1.35266 | 1.35762 | 1.36566
Поддержка: 1.33163 | 1.32359 | 1.31556 | 1.31060 | 1.30256