Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 14.05.2012

2012-05-14 09:35:57 (читать в оригинале)

Из еженедельного обзора: «…По итогам пятницы курс фунт/доллар сдал позиции до отметки 1,6065. На часовом графике торговый диапазон медвежьего тренда составляет 1365 пунктов. Нижняя граница в понедельник на азиатской сессии проходит 1,6013. На понедельник ожидаю открытие рынка ростом по доллару, так как в Греции за три попытки политики не смогли сформировать новое правительство. По евро/доллару ожидаю снижение больше, чем по фунту. Если мои ожидания оправдаются, то кросс будет на стороне фунта, как это было в прошлый понедельник, когда рынок открылся после президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции. АО сильно перегружен, поэтому есть риски от 1,6016/20 отскочить. Чем сильнее будет отскок по всем парам, тем выше вероятность разворота. Успех быков будет зависеть от новостей по Греции…»

Как и ожидал, рынок открылся ростом по доллару. Фунт через кросс EURGBP получил поддержку. Падение оказалось меньше, чем по евро/доллару. На дневном графике, курс GBPUSD снизился с максимума 1,63006 до фибо уровня 23,6% (от роста 1,5235-1,6300) и трендовой линии. Так что вполне можем отскочить от 1,6020. Если трендовая линия будет пробита, то открывается цель 1,5809. Учитывая, что Банк Китая в выходные дни снизил для банков резервные требования на 0,5% до 20%, то быки будут толкать фунт вверх к линии Lb. А так, пока не неразбериха с Грецией, тенденция к снижению сохраняется.

Сопротивление: 1.60835 | 1.61396 | 1.61956 | 1.62303 | 1.62863
Поддержка: 1.60489 | 1.59928 | 1.59368 | 1.59021 | 1.58461

---

Технический анализ Forex AUDUSD 14.05.2012

2012-05-14 09:34:51 (читать в оригинале)

После понижения РБА процентной ставки на 0,5% до 3,75% курс AUDUSD остается в нисходящем тренде. Утром с открытия австралийский доллар протии американского доллара снижался до 0,9994. Цена ходила ниже паритета. Сильного падения от AUDUSD сегодня не ожидаю, хоть в Греции все еще не сформировано правительство и ожидаются новые выборы. Банк Китая в выходные дни понизил резервные требования для банков на 0,5%, поэтому это решение будет работать против американского доллара. Текущий курс 1,0020. Пара сильно откатилась, поэтому нового минимума может и не быть. Думаю, на европейской сессии евробыки будут закрывать гэп и на этом фоне начнется откат по другим парам, включая AUDUSD.

Сопротивление: 1.00264 | 1.00515 | 1.00766 | 1.00922 | 1.01173
Поддержка: 1.00108 | 0.99857 | 0.99606 | 0.99450 | 0.99199

---

На сессии в четверг наблюдалась уже значительно более спокойная торговля...

2012-05-11 10:37:32 (читать в оригинале)

На сессии в четверг наблюдалась уже значительно более спокойная торговля. Очевидно, отсутствие новостей из Еврозоны, которые могли бы дополнить список негативных для евро сообщений по ситуации в Греции, расположило инвесторов к малоактивной торговле и даже спровоцировало некоторое улучшение отношения к риску. Это обусловило консолидацию пары евро/доллар в узком диапазоне, которая завершилась небольшими потерями «бакса» по итогам дня. Более агрессивная волатильность наблюдалась в споре американской валюты со стерлингом. Давление доллара на фунт в начале дня, на фоне появления слабой экономической статистики с британских «островов» и ожиданиях информации от Банка Англии, решавшего судьбу свое денежной политики, сменилось ростом уже «кабеля» после того как стало известно, что ВоЕ не внес изменения в параметры ставки и объемы программы покупки активов.

В результате фунт зафиксировал небольшой рост против «зеленого». А вот относительно йены доллар немного упрочил свои позиции, очевидно, ввиду несколько подросшей доходности «трежерис». Выступление главы ФРС Б. Бернанке на конференции в Чикаго влияние на рынок не оказало, т.к. шеф Федрезерва главным образом говорил о развитии банковской системы и прокомментировал трудности, с которыми столкнулись фининституты, но не затронул темы монетарной политики.

Статданные, вышедшие вчера, тоже не дали повода для активизации торгов - количество первичных заявок на пособие по безработице оказалось почти на уровне прогнозов - было зафиксировано снижение на 1 тыс. до 367 тыс., а вторичные требования сократились на 61 тыс. до 3 229 тыс. Дефицит внешней торговли США в марте увеличился немного больше ожиданий, показатель отметил -51.8 млрд. долларов против -45.4 млрд. ранее, когда прогнозировалось увидеть -49.8 млрд. долларов.

Представленный ближе к завершению сессии ежемесячный отчет об исполнении бюджета в США продемонстрировал появление профицита в апреле, причем большего, нежели ожидалось. Показатель отметил превышение доходов над расходами на 59.1 млрд. долларов, когда ждали лишь +30.5 млрд., а в марте наблюдалось -198.2 млрд. долларов. Кстати, это сообщение позволило «баксу» сократить до минимума потери против европейских валют и увеличить позитивный результат относительно йены.

Сегодняшняя информация представит данные о динамике цен производителей. Предполагается, что ценовое давление в апреле немного снизилось - индекс PPI не изменился по месяцу, 0.0% м/м, а по году замедлил рост до 2.1% г/г после 2.8% г/г в марте. Базовый показатель, без учета цен на продукты питания и энергоносители, тоже ожидают с понижением - к 2.8% г/г против 2.9% г/г ранее. Кроме этого, будет опубликован очередной отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей, предполагается, что индекс в мае немного подрос - до 76.5 с 76.4 указанных в предыдущей публикации.

EUR

Евро торговался в узком диапазоне и завершил торги с небольшим преимуществом по итогам дня. Вероятно, рынок решил взять тайм аут, когда из Еврозоны, очевидно на некоторое время, приостановились поступления сообщений о проблемах Греции. Факт выделения Афинам очередного транша помощи в размере 4.2 млрд. евро и технические факторы, определенные сильными поддержками, по всей видимости, стали причинами для перерыва в продажах единой валюты.

Данные по экономике ЕС, представленные вчера, не оказывали влияния на рынок и были разнонаправленны по результатам. Промышленное производство в Италии неожиданно выросло в марте, было зафиксировано +0.5% м/м при прогнозе 0.0% м/м и -0.7% м/м в феврале, в то время когда промышленное производство Франция в марте снизилось на 0.9% м/м после роста на 0.9% м/м в феврале и ожиданиях увидеть -0.4% м/м.

Сегодня экономических новостей из Еврозоны будет опять не много, ожидается финальная оценка апрельской инфляции в Германии - индекс потребительских цен (CPI) прогнозируется с понижением до +0.1% м/м, +2.0% г/г против +0.3% м/м, +2.1% г/г представленных ранее. Кроме этого, внимание рынка привлечет публикация Еврокомиссией краткосрочных экономических прогнозов. Пересмотр прогнозов, отмеченных в предыдущем, осеннем отчете, в сторону понижения усилит пессимизм инвесторов и может дать повод для дальнейших продаж евро.

GBP

Новостной фон дня был заметно интересней и богаче в Великобритании. Фунт вырос против доллара и евро после того, как Банк Англии решил не увеличивать программу количественного смягчения и оставил процентную ставку на прежнем уровне. Стремительный рост стерлинга указал на то, что достаточно большая часть инвесторов опасалась проявления дальнейших мер смягчения со стороны ВоЕ из-за того, что недавний выход данных объявил о погружении в рецессию экономики Великобритании. Вероятно, члены Комитета по денежно-кредитной политике посчитали, что угроза высокой инфляция является большим предметом для беспокойства, чем официальные данные, показавшие, что ВВП Великобритании два квартала подряд демонстрирует отрицательные результаты.

Публикация данных по экономике, надо сказать, не располагала к оптимизму и оказывала давление на « кабель», до выхода отчета по решениям о ставке, т.к. слабые итоги промышленного производства в марте добавляли опасений за появление очередных смягчающих действий от Банка Англии. Промышленное производство в марте сократилось на 0.3% м/м и 2.6% г/г после 0.4% м/м, -2.3% г/г в феврале. Сегодня, главной темой новостного потока с «островов» будет динамика цен производителей (PPI) - предполагается, что индекс отпускных цен за апрель продемонстрирует замедление роста , +0.5% м/м, 3.0% г/г после +0.6% м/м, +3.6% г/г в марте. Аналогичная динамика ожидается и от закупочных цен производителей, этот индекс может показать -1.4% м/м, +1.5% г/г при +1.9% м/м, +5.8% г/г ранее.

Подобные темпы сокращения ценового давления аргументируют ожидания быстрого снижения инфляции в Великобритании, и оставляют Банку Англии достаточное пространство для маневров в денежной политики. Не исключено, что такого рода информация может надавить на стерлинг на текущей сессии. Кстати, уже представленные сегодня данные могли быть поводом для наблюдающихся сейчас продаж фунта - индекс доверия потребителей от Nationwide в апрель упал до уровня 44 с отметки 53, когда ожидалось снижение лишь до 52.

JPY

Японская йена снизилась в четверг против всех своих главных оппонентов на валютном рынке. Очевидно, технические факторы, угроза интервенции от BoJ и небольшой рост доходности американских «казначеек» расположили рынок против йены. Кроме этого, позитивные результаты Штатовского бюджета в апреле подтолкнули инвесторов к некоторым покупкам в паре доллар/йена.

Опубликованные в Японии уже сегодня данные по экономике показали, что все старания BoJ увеличить объемы кредитования не приносят эффекта, рост денежной массы замедляется - агрегат M2 в апреле показал 2.6% г/г, когда ранее фиксировалось 3.0% г/г, а агрегат M3 2.3% г/г, при том, что было 2.6% г/г в предыдущем месяце. Очевидно, йена продолжит торговаться против «бакса» в узком боковом коридоре, т.к. сохраняющаяся напряженность в ЕС оставляет йену популярной как убежище, а угроза интервенции от властей «Страны восходящего солнца» призывает к осторожности и сдержанности при ее покупках.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-05-11 10:01:09 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Первая половина торгов четверга в целом прошла в пользу единой валюты. Паре удалось восстановиться к локальному максимуму 1.2979. Тем не менее в ходе выступления главы ФРС США Бена Бернанке единая валюта начала терять позиции, в результате чего был достигнут новый минимум 1.2905. Такое поведение пары позволило пересмотреть условия основного сценария в сторону продолжения пятого импульса «медвежьей» пятиволновки. А значит, в течение основных торговых сессий пятницы евро/доллар продолжит снижаться. Целевыми уровнями на пути валютной пары станут минимум 1.2905 и отметки 1.2889, 1.2830. Если же допустить, что пятиволновая структура достроена, то в течение пятничных торгов можно ожидать восстановления котировок пары к уровням сопротивления 1.2980 и 1.3003 с целью формирования корректирующей волны «alt.а».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашние торги по паре британский фунт/доллар США проходили в пределах одной фигуры и, несмотря на значительные колебания котировок, закрылись с повышением. Сегодня американская валюта немного укрепилась против британской, однако пара остается выше отметки 1.6120. Таким образом, восстановление курса от текущих позиций может означать формирование подволны «3» третьего импульса в район отметки 1.62. Однако до тех пор, пока пара остается ниже сопротивления 1.62, велика вероятность более существенного ослабления британской валюты в виде импульсной волны «5» нисходящей пятиволновки. В последний день торговой недели пара фунт/доллар, возможно, направится к отметкам 1.61, 1.6065 и в район уровня 1.6010.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

После достижения максимума 1.0143 пара австралийский доллар/доллар США возобновила нисходящее движение, которое приостановилось вблизи отметки 1.0050. Поскольку пара демонстрирует сегодня небольшое восстановление, можно предположить следующее: завершена коррекционная «тройка» в волне «а», и сегодня в азиатскую сессию была достроена коррекция «b». В таком случае в течение торгового дня австралийская валюта возобновит рост против американской в виде волны «с» выше отметки 1.01, к локальному максимуму 1.0143. В то же время сегодняшнее снижение может означать очередные волны импульса «5» нисходящей структуры, которая сегодня продолжится к уровню 1.0022 и ниже — к отметке 0.9980.
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 11.05.2012. Слабые данные по Китаю поддерживают долларовых быков

2012-05-11 09:45:43 (читать в оригинале)

С консолидацией ожидания оправдались. По всем основным парам прогнозы исполнились. Что касается индекса доллара, то он даже не откатился на уровень фибо 23,6% и сегодня утром после выхода слабых данных по Китаю обновил максимум на 80,34. Эта вышла первая порция инфляционных отчетов по Китаю. В 9:30 мск. выходит вторая порция. Если промышленное производство и розничные продажи в Китае окажутся ниже прогнозных значений, это поддержит доллар до открытия американской сессии. На часовом графике есть три вершины или двойной дивер. Условия для отката выполнились, а фундаментально индекс доллара способен перед выходными днями уйти к 80,64. Позитивных новостей из Греции, кроме того, что Греции одобрили новый транш, нет. Новое правительство не сформировано.

Хоть доходность по 10 летним испанским облигациям вернулась в зону ниже 6%, евро останется под давлением. Пятничный новостной блок плотный, но в прогнозе я все события не учитывал. Основной сценарий опирается на слабые данные по Китаю, которые вышли.

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 05.05 составило 367K (прогноз 366K, предыдущее значение пересмотрено с 365K до 368K).
• Торговый баланс в США за март в млрд. долларов составил -51.8 (прогноз -49.7, предыдущее значение -45.4).
• Индекс цен на импорт в США за апрель составил -0.5% (прогноз -0.2%, предыдущее значение +1.3%).
• Федеральный бюджет в США за апрель +59.1 млрд. долларов (прогноз +30.0 млрд. долларов, предыдущее значение -198.2 млрд. долларов).

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.