Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 10.05.2012

2012-05-10 09:21:16 (читать в оригинале)

Рыночные ожидания по вчерашнему дню оправдались. Курс USDCHF вырос до 0,9300 и откатился к 0,9260. Отклонения по прогнозу были, но незначительные. Утром в Азии курс USDCHF снижается. Я считаю, что после резкого роста AUDUSD, доллар сегодня будет корректироваться. По прогнозу ожидаю снижение AUD до 0,9254, но хочу предупредить, что при текущей ценовой модели (дивер между вершинами 0,9269 -0,9300 и индикатором АО), откат может усилиться до отметки 0,9220. Если цена останется выше 0,9239 (23,6%), то завтра буду рассматривать рост USDCHf к новому максимуму.

Сопротивление: 0.92959 | 0.93220 | 0.93480 | 0.93642 | 0.93903
Поддержка: 0.92797 | 0.92536 | 0.92276 | 0.92114 | 0.91853

---

Покупки доллара возобновились на сессии вторника...

2012-05-09 10:35:12 (читать в оригинале)

Покупки доллара возобновились на сессии вторника. И хотя интерес к «баксу» не отличался агрессивностью, тем не менее, «зеленый» смог зафиксировать преимущество по итогам торгов уже не только против евро, но и относительно стерлинга. В споре с йеной американская валюта оказалась под давлением, что сигнализирует об уходе инвесторов от риска. Очевидно, причина осторожности участников рынка обусловливалась обострением напряженности в Европе. Отсутствие успеха в переговорном процессе относительно формирования коалиционного правительства в Греции, которые зашли в тупик и тем самым усилили беспокойства связанные с неисполнением Афинами обязательств, а также неопределенность относительно курса экономической политики Франции, после избрания нового президента, располагали рынок к покупкам валют убежищ, каковыми являются доллар и йена.

Ко всему прочему, в пользу доллара могли расцениваться и заявления известного «голубя», главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, сказавшего, что ФРС в ближайшее время не будет реализовывать очередную программу по выкупу активов, чтобы не помешать достижению целевого уровня инфляции в 2%. Данных по экономике Штатов вчера было представлено не много и они продемонстрировали противоречивые результаты.

Отчет национальной федерации малого бизнеса (NFIB) сообщила о росте индекса оптимизма в малом бизнесе в апреле до 94.5 с 92.5, когда ожидалось увеличение до 93.0, а вот индекс экономического оптимизма среди американцев, от IBD/TIPP, зафиксировал снижение в том же месяце к 48.5 с 49.3 при прогнозе увидеть подъем к 50.3. Сегодня данных по экономике США опубликуют еще меньше, будет представлена информация о динамике запасов в оптовой торговле, предполагается, что в марте наблюдался рост на 0.6% м/м после +0.9% м/м в феврале.

Некоторое замедление может быть расценено как еще один фактор, подтверждающий слабое восстановление экономики, хотя многое будет зависеть от уровня продаж. Влияния же на рынок эта информация, скорее всего, не окажет. Политическая составляющая дня будет обеспечена выступлениями топ менеджмента ФРС - Плоссер, Качерлакота и Пьяналто выступят с речью на сегодняшней сессии, и если их заявления отметят отсутствие необходимости начала очередного QE, и что эта программа в ближайшее время не начнет реализовываться, то доллар может получить дополнительную поддержку.

EUR

Обострение беспокойств за ситуацию в Еврозоне вновь происходит на фоне событий в Греции. Опять угроза выхода этой страны из ЕС стала реальностью, т.к. процесс создания правящей коалиции в парламенте не имеет успеха, а разнородность партий, получивших мандаты, увеличивает вероятность неисполнения программ жесткой экономии принятых предыдущим правительством во избежание неорганизованного дефолта. К тому же рынок следит за событиями во Франции, где усилилась политическая неопределенность в связи с избранием нового президента, который тоже не является сторонником экономических ужесточений. В этих условиях инвесторы увеличили покупки безопасных активов, и евро снизился против доллара и йены.

Данные по экономике Еврозоны не могли коренным образом изменить настроения рынка, тем более что новостей было мало. Неплохая статистика из Германии лишь ненадолго поддержала единую валюту - промышленное производство крупнейшей экономики Европы в марте выросло на 2.8% м/м, что оказалось значительно выше прогноза ждавшего подъема лишь на 1.0% м/м. Кроме этого, была повышена оценка производства в феврале до -0.3% м/м, когда первоначальный результат показал -1.3% м/м.

Сегодня вновь экономических данных опубликуют не много, ожидается, что баланс внешней торговли Германии в марте был сведен с увеличением профицита до 14.3 млрд. евро после 13.6 млрд. в феврале, а аналогичный показатель Франции зафиксировал снижение в марте дефицита до -6.0 млрд. евро с -6.4 млрд. месяцем ранее. Политический аспект дня будет поддерживаться выступлениями топ менеджеров ЕЦБ, но фактором главного влияния останется ситуация в Греции и отсутствие стабилизации происходящих там процессов сохранит давление на евро.

GBP

Беспокойства, вызванные событиями в Еврозоне, оказали влияние и на британскую валюту, стерлинг снижался против доллара и зафиксировал потери по итогам дня. Однако, как кажется, свою лепту в ослабление фунта внесли и сообщения статистики, отметившие ослабление ценового давления на «островах». Отчет RICS объявил о снижении баланса цен на жилье в апреле до -19 с -11 в марте, а BRC о падении индекса розничных цен до 1.3% за год в апреле с 1.5% г/г ранее.

В преддверии заседания Банка Англии по ставке, которое состоится уже завтра, этот расклад мог быть негативным для «кабеля», т.к. создает британскому регулятору хорошие условия для дальнейших смягчений. В то же время, когда в континентальной Европе увеличивается вероятность смена экономических курсов, предусматривающих жесткую экономию, правительство Великобритании намерено подтвердить свою решимость придерживаться взятых обязательств - сократить дефицит государственного бюджета. Вероятно, это несколько поддержало фунт и оставило его менее уязвимым на минувшей сессии.

Сегодняшний пакет новостей почти пуст, данные от британского розничного консорциума (BRC) уже опубликованы – розничные продажи в апреле обвалились и показатель зафиксировал -3.3% г/г после 1.3% г/г ранее, когда прогноз ждал сокращения лишь до 0.6% г/г. Вероятно, на сегодняшней сессии торги с участием британской валюты не будут активными ввиду ожидания завтрашнего заседания ВоЕ по ставке, если, конечно, не произойдут какие–либо неожиданные события в Европе. Правда, на «кабель» может повлиять аукцион по размещению 30-ти летних правительственных бондов, запланированный на сегодня.

JPY

Валюта Японии оказалась популярной на сессии вторника и укрепилась против всех главных оппонентов. Очевидно, и в этом случае причиной интереса к йене стала ситуация в Еврозоне, где наблюдается дестабилизация в Греции, по Испании усиливаются опасения относительно долга, а во Франции намечается изменение курса экономической политики. Все это естественным образом снизило склонность к риску, и увеличило покупки йены как убежища. В то же время, наблюдалась сдержанность при сделках с участием валюты «Страны восходящего солнца», т.к. высоки риски проведения интервенции японскими властями, о чем рынок получил недавно предупреждение от министра финансов этой страны.

Экономические новости в Японии сегодня уже опубликованы - индекс опережающих экономических индикаторов, который сигнализирует о направление экономики в ближайшие месяцы, в марте вырос до 96.6 с 96.0, а индекс совпадающих экономических показателей, указывающий на динамику в текущей хозяйственной деятельности, поднялся к 96.5 после 95.2 в предыдущем периоде. Реакции рынка индексы, как правило, не вызывают, йена продолжает оставаться вблизи достигнутых вчера локальных максимумов против доллара.

---

Технический анализ Forex DXY 09.05.2012. Греция в центре внимания

2012-05-09 09:55:16 (читать в оригинале)

Во вторник индекс доллара достиг расчетной цели по основному сценарию. В Азии укрепление доллара продолжилось. Негативное влияние на курс евро оказывает ситуация в Греции, где после парламентских выборов представители политических партий не могут договориться о составе правительства страны. В связи с этим инвесторы уходят в кэш. Во вторник президент Греции Папульяс поручил Ципрасу сформировать новое правительство после того, как Самарас, лидер партии Новая демократия, отказался от формирования кабинета. Алексис Ципрас, лидер СИРИЗА, заявил, что после выборов соглашение о спасении Греции «утратило юридическую силу», потребовав формирования международной комиссии для проверки законности греческого долга с последующим наложением на него моратория.

Если до выходных дней политические партии не сформируют новое правительство, на июнь назначат новые выборы. К этому времени у Греции закончатся деньги для погашения долгов, и увеличится вероятность того, что Греция не получит новый транш.
Прогноз исполнился отлично. На сегодня делаю попытку рассмотреть закрепление евро/доллара ниже отметки 1,3015, а по индексу доллара рост уровня 80,30. На европейской сессии новостей мало, поэтому Греция будет в центре внимания.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD 09.05.2012

2012-05-09 09:53:46 (читать в оригинале)

Вчерашние мировые события отлично вписались в прогнозный сценарий. Пара евро/доллар с минимальными отклонениями прошлась по прогнозу. Негативное влияние на курс евро оказывает ситуация в Греции, где после парламентских выборов представители политических партий не могут договориться о составе правительства страны. Как я уже написал в разделе DXY, если до выходных дней политические партии не сформируют новое правительство, на июнь назначат новые выборы. К этому времени у Греции закончатся деньги для погашения долгов, и увеличится вероятность того, что Греция не получит новый транш. В этом случае на следующей неделе будут говорить о дефолте Греции и выходе из Еврозоны.

Я в свою очередь на сегодня делаю попытку рассмотреть дальнейшее снижение евро/доллара до 1,2873 и закрепление курса ниже 1,3015. Вчера AUDUSD обновил минимум понедельника. В Азии переписали минимум вторника. По евро/доллару есть все основания пробить 1,2954 и начать сильное падение. Новостей по Европе нет, в центре внимания остается Греция. Прогноз на графике.

Сопротивление: 1.30204 | 1.30714 | 1.31223 | 1.31538 | 1.32047
Поддержка: 1.29890 | 1.29380 | 1.28871 | 1.28556 | 1.28047

---

Технический анализ Forex GBPUSD 09.05.2012

2012-05-09 09:52:35 (читать в оригинале)

Фунт идеально вписался в прогнозный сценарий. На утро среды поддержка образовалась на уровне 1,6126. От нее фунт/доллар отскочил. Я думаю, что пара вернется к Lb и на европейской сессии медведи перейдут в контрнаступление. Индикаторы неудачно стоят для пробоя поддержки, поэтому успех будет зависеть от общего настроя к американскому доллару. В понедельник быки расширили медвежье русло до 1 фигуры. Фибо уровень 38,2% является поддержкой, а по нижней границе канала цель проецируется на уровень 50%-1,6063. В четверг состоится заседание Банка Англии. Несмотря на то, что снижение ставки и расширение программы не ожидается, фунт на фоне роста доллара может отступить к 1,6063.

Сопротивление: 1.61705 | 1.62160 | 1.62616 | 1.62897 | 1.63353
Поддержка: 1.61423 | 1.60968 | 1.60512 | 1.60231 | 1.59775