Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 21.12.2012

2012-12-21 10:36:54 (читать в оригинале)

В четверг курс AUDUSD торговался в боковом тренде. Движение соответствовало моим ожиданиям. То, что было утром, не ожидал. Я был даже уверен, что несмотря на предупреждения Обамы наложить Вето на план Б, в палате представителей в США за него проголосуют. Оказывается, не набрали достаточное количество голосов и голосование отложили. По всем рынку начали крыть короткие позиции по доллару. Ситуация из-за кроссов остается для AUD печальной.

Сопротивление: 1.04886 | 1.05122 | 1.05358 | 1.05504 | 1.05740
Поддержка: 1.04740 | 1.04504 | 1.04268 | 1.04122 | 1.03886

---

Технический анализ Forex USDCHF 21.12.2012

2012-12-21 10:35:39 (читать в оригинале)

Ближе к открытию американской сессии курс USDCHF обновил минимум. На фоне резкого отскока сформировалась модель «двойное основание». Утром на сообщении, что план Б снят с повестки дня и голосование перенесли, курс USDCHf пробил трендовую линию. В преддверии выходных и приближающихся рождественских праздников есть все основания подняться до 38,2%. Целевую зону по двойному основанию и пробою трендовой линии показал на графике (гориз.пунктирные линии).

Сопротивление: 0.91271 | 0.91701 | 0.92131 | 0.92397 | 0.92827
Поддержка: 0.91005 | 0.90575 | 0.90145 | 0.89879 | 0.89449

---

Первая половина торгов в среду проходила под знаком склонности к риску...

2012-12-20 12:56:18 (читать в оригинале)

Первая половина торгов в среду проходила под знаком склонности к риску. Доллар находился под давлением со стороны европейских валют и доминировал в отношении к йене. Поддержку оптимизму обеспечивали хорошие данные отчета по настроению бизнеса Германии и признаках прогресса на переговорах по бюджету США. Однако на американской сессии произошел кардинальный перелом, и рыночные события развивались уже в пользу доллара, который нивелировал все потери дня, понесенные против фунта и евро, а также немного снизился относительно йены. Причиной изменений стали сообщения, ослабившие оптимизм по поводу бытовавших мнений, что законодатели США приблизились к достижению соглашения предотвращающего «бюджетный обрыв». Белый дом забраковал очередной план представленный республиканцами, «план В», как не позволяющий повысить большинство налогов.

Некоторый подогрев опасениям, вероятно, обеспечили и заявления агентства Fitch о том, что если политикам США не удастся прийти к соглашению по бюджету, то рейтинг страны «ААА» может быть пересмотрен. Данные по экономике Штатов были представлены вчера показателями строительства жилья, которые, в общем, оказались в пределах прогнозов - число закладок новых домов в ноябре сократилось на 3.0% м/м и составило 861тыс. домов в год, а количество разрешений на строительство, являющееся показателем перспектив, увеличилось на 3.6% м/м до 899 тыс.

На сегодняшней сессии рынку представят информацию о продажах жилья на вторичном рынке в ноябре, которые прогнозируются с понижением на -0.2% м/м после + 2.1% м/м в предыдущем периоде. Кроме этого, опубликуют отчет ФРС Филадельфии о производственной активности в регионе - здесь предполагается увидеть некоторое улучшение индекса в декабре, до -1.8 с -10.7 ранее. Что касается настроений на рынке, то они останутся под влиянием новостей о решении бюджетных проблем в США и, скорее всего, потеряют долю оптимизма, т.к. кроме «перепалки» по бюджету на повестку дня встает вопрос и о повышении потолка госдолга США, который тоже вызовет острые дебаты.

EUR

Хорошее настроение по евро продлилось и на первую половину сессии среды. Дополнительный импульс покупкам единой валюты придали отчет института Ifo о настроении в деловых кругах Германии, а также ситуация на долговом рынке Еврозоны, где доходность по греческим облигациям упала до самого низкого уровня на фоне повышения стране кредитного рейтинга агентством S&Р , что отразилась на стоимости займов и других стран блока с низким рейтингом в сторону снижения. Однако, удержать завоевания против «бакса» евро не смог, новости из Штатов об очередном всплеске разногласий между законодателями вызвали рост ухода от риска и единая валюта вернулась к исходным позициям.

Статистика, представленная вчера показала, что индекс института Ifo, отслеживающий деловой климат в Германии, вырос второй месяц подряд - в декабре показатель зафиксировал 102.4 после 101.4 в ноябре, когда прогнозы ждали уровня 102.0. При этом индикатор текущих условий снизился до 107.1 против 108.1 в ноябре, а индекс ожиданий вырос до 97.9 с 95.2. Позитивный тренд был показан и данными отчета о текущем счете платежного баланса Еврозоны – в октябре положительное сальдо составило 3.9 млрд. евро против 2.4 млрд. в сентябре.

Слабыми оказались данные о производстве в строительной сфере Еврозоны. В октябре отрасль продемонстрировало самое резкое падение за полгода - производство упало на 1.6% м/м после -1.3% в сентябре, а в годовом сравнении наблюдалось -4.1% г/г против сентябрьских -3.8% г/г. Сегодня к числу интересной статистики можно причислить данные по индексу потребительского доверия в Еврозоне за декабрь, прогнозы полагают, что предварительная оценка покажет небольшое улучшение, до -26.5 с -27.0. Говоря о ближайших перспективах, можно предположить, что покупки единой валюты могут возобновиться, в виду того, что оптимизм пока сохраняет высокий уровень т.к. надежды на позитивное разрешение вопросов в Штатах остаются превалирующими в настроениях инвесторов.

GBP

Британский фунт повторил движение евро на вчерашней сессии и тоже, после начального роста, вернулся к ценам открытия в споре с долларом. Факторы влияния на фунт были те же, что и на европейскую валюту, а новости по собственной экономике реакций на рынке не вызывали. Протоколы о последнем заседании Банка Англии по ставке неожиданностей не отразили – за сохранение уровня ставки в 0.5% члены комитета проголосовали единогласно, а за текущие объемы программы покупки облигаций, которые сейчас составляют 375 млрд. фунтов, высказались в раскладе 8 за и 1 против, что было ожидаемо. Не обратил внимание рынок, во всяком случае пока, на комментарии BoE, содержавшиеся в протоколах, о том, что сильный фунт сдерживает рост экономики Великобритании.

Статистика вчерашнего дня представила отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) о розничных продажах, показатель отметил снижение сильнее прогноза - баланс продаж снизился до 19 с предыдущего значения 33, когда ждали 25, при этом баланс декабрьских заказов составил 13 против 16% ранее, а в январе прогнозируется ослабление до 0. Сегодня на «островах» опубликуют данные о розничных продажах в ноябре, предполагается увидеть рост, +0.3% м/м, +1.4% г/г после -0.8% м/м, +0.6% г/г в октябре, что может поддержать стерлинг, т.к. обозначит признаки сохраняющегося спроса.

JPY

Надежды на смягчения в денежной политике Японии и на консенсус в вопросе штатовского бюджета поддерживали вчера доллар в торговле против йены. Американская валюта выросла по итогам дня, но сохранить все завоевания не смогла, т.к. концу сессии пара доллар/йена продавалась на появлении разочаровывающих новостей из Вашингтона.

Сегодня Банк Японии объявил о своем решении увеличить программу покупки актив на 10 трлн. йен и оставил ставки неизменными в диапазоне от 0 до 0.1%. Однако, это вызвало укрепление йены на текущей сессии, очевидно потому, что решение BoJ уже было учтено в ценах и к тому же банк не изменил целевые уровни инфляции, на что вероятно рассчитывал рынок, как подтверждающий сигнал о том, что японский регулятор готов разделить мнения о перспективах с новым правительством.

Правда, прозвучало обещание со стороны ЦБ рассмотреть целевые уровни инфляции на следующем заседании в конце января. Важной статистики по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня не публиковалось, вероятно йена останется под впечатлениями вызванными решениями Банка Японии и еще некоторое время останется в волне покупок. Хотя, скорее всего, рынок войдет в стадию раздумий и ожидания новостей из США, что может спровоцировать вялую торговлю в диапазонах.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 20.12.2012

2012-12-20 12:52:18 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Пара евро/доллар продолжает демонстрировать восходящую динамику. Установив локальный максимум на уровне 1.3310, пара начала коррекцию, которая завершилась на уровне 1.3190. По мнению аналитиков, подобная динамика свидетельствует о формировании коррекционной волны «(4)». Таким образом, в качестве основного сценария рассматривается вариант, согласно которому пара продолжит коррекцию вплоть до уровня 1.3140 в рамках усложненной структуры волны «(4)». Что касается альтернативы, аналитики рассматривают возможность возобновления роста курса в направлении уровня 1.3345 в виде волны «(3)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Попытка прорваться выше 1.63 оказалась неудачной, и пара британский фунт/доллар США, протестировав максимум 1.6307, развернулась и начала снижаться в направлении отметки 1.6250. Это позволило предположить завершение импульсной волны «3» более низкого порядка и формирование коррекции «4», которая, полагаем, продолжится сегодня к 1.6216. От данной отметки ожидаем отскока и восстановления котировок в направлении района 63-й фигуры в виде волны «5» импульса «(3)». Пробой вниз уровня 1.6216 приведет к более значительному ослаблению британца и укажет на формирование волны «(4)» старшего порядка к отметке 1.6160.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

В условиях формирования импульса «3» «медвежьей» пятиволновки пара австралийский доллар/доллар США опустилась к поддержке 1.0458. Сегодня она продемонстрировала попытку к росту, что может указывать на завершение волны «3» и начало формирования корректирующей волны «4» в пределы сопротивления 1.0515. Полагаем, вблизи данной отметки коррекция будет достроена, и пара начнет снижаться к 1.0460 в виде импульсной волны «5». Разворот и обвал пары от текущих значений укажут на удлинение волны «3». В этом случае целевыми для пары станут уровни 1.0450 и 1.0425.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 20.12.2012. На сегодня ожидаю флэт – рынку нужен отдых

2012-12-20 10:33:41 (читать в оригинале)

В среду индекс доллара DXY достиг расчетной цели по основному сценарию. Фиксинг по коротким позициям в долларе вызвал Б.Обама. Президент Б.Обама обещал наложить вето на "план Б" республиканцев по решению вопроса "фискального обрыва". Напомню, Б.Обама согласился на повышение налогов на доходы свыше 400 тыс. долларов. Джон Бонер предлагает повышение налогов на доходы свыше 1 млн. долларов.

Демократы и республиканцы не могут прийти к общему знаменателю. Обама поступил разумно. Первоначальный доход для повышения налогов был $250 тыс. Он поднял планку до $400 тыс. Т.е. воспользовался золотым сечением: $250 тыс.*1.618 = $404 тыс. Теперь Бонеру осталось использовать понижающий коэффициент Фибоначчи: $1 млн*0.618 = $618 млн. Общий знаменатель получается 404+618=1022/2=$511 млн. Итак, $500 тыс. вот оно то самое значение, которое может решить проблему с фискальным обрывом.

Б.Обама призвал не играть в политику, но никто всерьез не воспринимает фискальный обрыв. Несмотря на предупреждения Обамы, в палате представителей сегодня будут рассматривать план «Б». Рынки заняли выжидательную позицию. Моя цель по евро и индексу DXY была достигнута. На четверг я рассматриваю флэт в течение дня. Для меня приоритетная фигура на четверг – треугольник.