Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 01.04.2013

2013-04-01 10:02:08 (читать в оригинале)

В пятницу AUDUSD в связи с праздниками торговался в узком диапазоне около 1,041. Утром после публикации слабой статистики из Китая курс AUDUSD обновил минимум на 1,03850. Т.к. все продолжают праздновать Пасху, то во второй половине дня ожидаю флэт, как в пятницу. На вторник даже рассматриваю рост до 45 градуса 1,04360.

---

Технический анализ Forex USDCHF 01.04.2013

2013-04-01 10:01:05 (читать в оригинале)

В пятницу курс USDCHF консолидировался вокруг уровня 0,9492. В понедельник на слабой статистике из Китая курс USDCHf подбросило к 0,9526. Учитывая, что Европа и США по случаю Пасхи отдыхают, то от рынка сегодня ожидаю флэт до закрытия дня. Резкие движения буду рассматривать на вторник.

---

Предпраздничный статус четверга и малонасыщенный значимыми экономическими показателями новостной фон...

2013-03-29 12:19:18 (читать в оригинале)

Предпраздничный статус четверга и малонасыщенный значимыми экономическими показателями новостной фон обусловили достаточно спокойный ход торгов на минувшей сессии. В итоге американская валюта зафиксировала небольшие потери против европейских оппонентов и нейтральный результат относительно йены. Возможно, росту негатива по доллару поспособствовали сообщения о возобновлении работы банков Кипра, что создало видимость разрешения кризиса, а также выходившая в Штатах статистика, продемонстрировавшая разочаровывавшие отчеты, чем в моменте усилила давление на «бакс». Ко всему прочему завершение месяца и одновременно квартала влечет за собой необходимость корректировать позиции перед сведением балансов, что тоже могло стать влияющим на рынок фактором.

Данные по экономике представили большей частью слабые результаты - первичные заявки на пособия по безработице выросли на 16 тыс. до 357 тыс., когда ожидалось 339 тыс., индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго объявил о снижение активности до 52.4 с 56.8 при прогнозе 56.5, а индекс производственной активности от ФРС Канзаса хоть и отметил в марте рост до -5 с -10, но это все же оказалось хуже прогноза, ждавшего улучшения до -3. Публикация третьей последней оценки ВВП показала, что в экономике Штатов произошли фундаментальные перемены к лучшему, но и этот результат был чуть хуже прогноза, показатель пересмотрели до +0.4% к/к с +0.1% к/к, но ожидалось +0.5% к/к.

Сегодня рынки США не работают по причине праздника, но статистика выходить будет. Ожидается, что личные доходы/расходы американцев в феврале выросли , +0.8%, +0.6% после -3.6%, +0.2% ранее, соответственно, а окончательный индекс настроений потребителей от Мичиганского университета поднялся в марте к уровню 72.9, при том, что предварительная оценка фиксировала 71.8. По большому счету, весьма позитивные для «бакса» прогнозы, однако, маловероятно, чтобы их факт, если конечно это будет иметь место, реализовался в поддержку «зеленому» из-за отсутствия большинства игроков на сегодняшней сессии.

EUR

Поддержка единой валюте со стороны необходимости произвести расчеты ввиду окончания месяца и квартала, а также корректировки позиций по той же причине и по случаю грядущих длинных выходных из-за пасхальных каникул, позволила евро укрепиться против доллара на торгах четверга. Добавка интереса к единой валюте могла быть обусловлена слабыми данными по экономике Штатов и частью обнадеживающих показателей ведущих экономик Еврозоны. Розничные продажи в Германии в феврале неожиданно выросли, было зафиксировано +0.4% м/м после январских +3.0% м/м, когда прогноз ждал -0.6% м/м. Поддержка позитиву была оказана и показателем доверия в деловых кругах Италии, индекс в марте вырос до уровня 88.9 против 88.6 в феврале, что было несколько удивительно на фоне итальянских политических проблем. Возможно, достижения евро на вчерашней сессии были бы более значительными если бы не отчет о занятости в Германии, показавший явное ослабление на рынке труда.

Число безработных в крупнейшей экономике ЕС в марте выросло на 13 тыс. по сравнению с в февралем, правда, уровень безработицы остался на прежних отметках 6.9%. Не порадовала и ситуация в кредитовании, сообщения ЕЦБ объявили, что займы нефинансовых компаний в феврале снизились на 2.6% после падения на 2.5% месяцем ранее, а объем кредитования частного сектора уменьшился на 0.9% м/м. Естественно, рост денежной массы в Еврозоне замедлился - агрегат М3 в феврале показал +3.1% г/г против +3.5% г/г в январе. Сегодня почти вся Европа отдыхает, новостей способных «завести» рынок не будет, хотя краткосрочные всплески подъема или падения евро исключать нельзя по причине тонкого рынка.

GBP

Британская валюта оказалась в лидерах на вчерашней сессии. Очевидно, неплохие данные по экономике Британии, появившиеся в новостях, и сохраняющаяся пока привлекательность стерлинга, как более надежного, чем евро, актива, поддержали «кабель» на торгах четверга. Отчет Nationwide отметил, что индекс цен на жилье в марте не изменился по сравнению с февралем, но вырос на 0.8% г/г, что было первым годовым ростом с февраля 2012 года.

Одной из причин роста цен называлось увеличение доступности кредитов, что является обнадеживающим сигналом. Хорошим трендом были представлены и данные об активности в сфере услуг Великобритании. Как показали официальные данные национального бюро статистики, в январе индекс сервисного сектора вырос на +0.3% м/м и на 0.8% г/г. Сфера услуг является доминирующей отраслью экономики Британии и показатель дает некоторое основание для оптимизма относительно результатов экономики за 1-й квартал. Сегодня, новостей с «островов» не будет, Великобритания отдыхает по причине праздника, нерабочим, кстати, будет и следующий понедельник, а потому активность в парах с участием фунта маловероятна, по всей видимости, стерлинг будет торговаться в очень узком диапазоне.

JPY

Валюта Японии провела четверг в узком диапазоне против доллара и других majors, закрыв в итоге сессию почти на ценах открытия. Вероятно, рынок решил проявить осторожность в преддверии длинных выходных в Европе, а также на фоне ожиданий события, которое называют основополагающим для йены на следующий месяц. Есть предположения, что увеличивается вероятность возобновления снижения японской валюты в апреле, т.к. тон торгам способно задать заседание Банка Японии, которое состоится на следующей неделе.

Рынок предполагает, что на этой встрече новый управляющий BoJ Х. Курода попытается доказать свою готовность к агрессивному смягчению денежно-кредитной политики. Кроме того, возможно, инвесторы ждут 1-го апреля - начала нового финансового года в Японии, когда можно будет возобновить операции, приостановленные в связи с необходимостью корректировать балансы.

Опубликованная сегодня статистика показала, что до разворота к восходящему тренду японской экономике еще далеко - расходы домохозяйств в феврале снизились, 0.8%г/г против 2.4% г/г, индекс потребительских цен в том же месяце ушел еще глубже в отрицательный сектор, -0.7% г/г после -0.3% г/г ранее, а уровень безработицы вырос до 4.3% с 4.2% в январе. Предварительные данные по объему промышленного производства за февраль показали явный обвал, -0.1% м/м, -11.0% г/г после 0.3% м/м, -5.8% г/г, когда прогнозы связывались с перспективой увидеть 2.6% м/м, -8.5% г/г. Пока эта статистика никак не отражается в рыночных движениях, но, по видимому, в скором времени может стать еще одной причиной для продаж йены, т.к. добавляет Банку Японии основания для смягчений в денежной политике.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 29.03.2013

2013-03-29 11:46:19 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

На вчерашних торгах пара евро/доллар демонстрировала восходящую коррекцию, установив сессионный максимум на отметке 1.2845. В то же время паре так и не удалось вернуться в область 29-й фигуры, что указывает на продолжение «медвежьих» тенденций. В связи с этим основной сценарий, согласно которому пара продолжит снижение к отметке 1.2687, остается в силе. Напомним, что указанный уровень представляет собой 61.8% коррекции Фибоначчи от максимума 1.3709. Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает, что нисходящий импульс завершен в районе текущих минимумов и в настоящий момент пара начинает формирование коррекционной волны «а», которая будет завершена в районе 30-й фигуры.

GBP/USD, H4

Как мы и предполагали, пара фунт/доллар на вчерашних торгах формировала коррекционную волну «2». В настоящий момент можно предположить, что эта волна завершена в районе текущих максимумов и пара приступит к построению волны «3», снижаясь в направлении 50-й фигуры. В то же время рост пары выше локального максимума 1.5250 запустит альтернативный сценарий, согласно которому пара продолжает формировать усложненную структуру волны «с» восходящей коррекционной волны «2» старшего порядка.

AUD/USD, H4

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в техническую картину пары осси/доллар. По-прежнему в приоритете остается вариант, согласно которому снижение пары продолжится до уровня 1.0385, где будет завершена коррекционная волна «а». В качестве альтернативы выступает вариант, при котором волна «а» завершена в районе текущих минимумов и теперь пара начинает построение волны «b» с вершиной на уровне 1.0480.

---

Технический анализ Forex DXY 29.03.2013. В Европе отмечают Страстную пятницу

2013-03-29 10:36:25 (читать в оригинале)

Паники после открытия кипрских банков не было. День прошел спокойно. На этом фоне курс евро/доллар в преддверии длительных выходных отбился от 1.2755, индекс доллара развернулся вниз от 83.26. 29.03. празднуется Страстная Пятница, в связи с чем биржи и банки Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии работать не будут. В прошлый год пасхальные праздники выпали на 06.04-09.04.12 и совпали с отчетом по рынку занятости в США. Я вернулся в 2012 год и посмотрел поведение рынка в праздничные дни и просмотрел все события тех дней.

Что больше всего мне запомнилось, и на что я обратил внимание. В те праздники, рейтинговое агентство Egan-Jones Ratings Co. сократило кредитный рейтинг США до АА. Дополнительный негативный фон на валютный рынок исходил от Северной Кореи, которая готовилась провести третье подземное ядерное испытание.

Что касается этих праздников, то NFP в этом году нет. Но вот лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын проявил себя. Он отдал приказ ракетным войскам приготовиться нанести удар по американским военным базам в Южной Корее и Тихом океане, включая Гуам и Гавайи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA. Распоряжение поступило после того, как американские бомбардировщики Б-52 и Б-2 осуществили демонстративные полеты вблизи границы КНДР. Да и ценовые модели были похоже на текущие.

Сам склоняюсь к боковику, но на тонком рынке на американской сессии возможны резкие колебания. Это надо учитывать. А так думаю можно спокойно пипсовать сегодня

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 357K (прогноз 338K, предыдущее значение пересмотрено с 336K до 341K).
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта в США за четвертый квартал 2012 года составило +0.4% (прогноз +0.5%, уточненное значение +0.1%).