Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 04.04.2013

2013-04-04 10:13:03 (читать в оригинале)

Пока писал комментарии по другим парам, курс USDCHF от минимума 0,9441 вернулся к линии lb. Цель по сценарию взяли. Так как на вечер ожидается много важных новостей, то новых прогнозов делать не буду. По этой паре у меня нет рабочих версий до вечера.

---

Возврат трейдеров на рабочие места после празднования Пасхи...

2013-04-03 11:36:56 (читать в оригинале)

Возврат трейдеров на рабочие места после празднования Пасхи кое, что изменил на валютном рынке. Предпочтения инвесторов вновь оказались на стороне американской валюты, которая выросла во вторник против всех majors. Основными причинами увеличения популярности «зеленого» были слабые результаты европейских экономических данных и неплохие итоги части индикаторов отражающих положение дел в экономике Штатов. Наиболее серьезными потерями относительно «бакса» отметился британский стерлинг, т.к. новости с «островов» дали серьезный повод полагать, что экономика Британии продолжит сокращаться и в 1-м квартале текущего года. В новостях же по США негативный результат был зафиксирован лишь по индексу текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке, который в марте упал до 51.2 с 58.8 в феврале.

Правда, компоненты показателя обещали улучшение в перспективе - индекс занятости подскочил до 57.3 против 49.3, а индекс ожиданий на шесть месяцев вперед до 65.2 с 64.1. Остальная информация несла позитивный заряд - объем производственных заказов в феврале вырос на 3.0% м/м после -1.0% м/м в январе, а отчет IBD/TIPP продемонстрировал рост индекса экономического оптимизма в марте до 46.2 с 42.2 в марте при прогнозе увидеть 46.1.

Кстати, улучшение экономических настроений довольно интересный момент, т.к. наблюдается в условиях секвестра бюджета, а ожидания связывались с появлением пессимизма. Сегодня будут опубликованы данные, на которые рынок обязательно обратит внимание – отчет ADP об изменении числа занятых в частном секторе может стать своеобразным индикатором, позволяющим предположить о содержании главного отчета по труду США, выходящего в пятницу.

Прогнозы ждут, что будет очередной рост рабочих мест в марте на 203 тыс. после +198 тыс. в феврале, это вполне может поддержать доллар, как и индекс PMI от ISM для непроизводственной сферы, где предполагается увидеть почти отсутствие изменений, т.к. прогноз на март сводится к фиксации уровня 55.9 против 56.0 ранее. В то же время, если показатель активности сервисной сферы Штатов выдаст ослабление, как недавно было отмечено индикатором производственного сектора, то доллар вновь может оказаться в волне продаж.

EUR

Единая европейская валюта снизилась на торгах вторника. Рост негативного отношения к евро был вызван публикациями данных по экономике ЕС, возобновившимися по окончании пасхальных каникул. Однако, надо заметить, что евро проявил сдержанность, его потери против доллара оказались в пределах завоеваний предыдущей сессии, вероятно от того, что результат экономических индикаторов, отразивший слабость ситуации в еврозоновский экономике, был ожидаем и вмещался в рамки прогнозов.

Окончательная оценка индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Еврозоны в марте показала некоторое улучшение по сравнению с предварительной, 46.8 против 46.6, но была хуже уровня февраля, когда отмечалось 47.9. Аналогичный тренд зафиксирован показателем крупнейшей экономики ЕС Германии, здесь индекс PMI опустился до 49.0 с 50.3 в феврале, а более ранняя оценка демонстрировала за март 48.9. Слабые индексы PMI естественно создали условия для понижения евро, добавка же разочаровывающим настроениям была обеспечена данными по безработице Еврозоны. Общее число безработных в феврале достигло новых пиков, 12% с 11.9%, общее количество составило 19 млн. человек, что является рекордом за все время ведения статистики.

Снижение годовой инфляция потребительских цен в Германии тоже не могло оказать поддержке единой валюте, индекс потребительских цен (CPI) вырос на 1.4% г/г после роста на 1.5% г/г в феврале, а прогнозы ждали +1.3% г/г. Данный момент обозначает, что условия для снижения ключевой процентной ставки улучшаются и ЕЦБ может осуществить эту акцию в самое ближайшее время. Кстати, беспокойства по поводу ставки являются злободневными в текущем моменте, т.к. в четверг будут оглашены решения очередного заседания еврозоновского ЦБ.

Важных новостей по экономике Еврозоны сегодня к выходу не планируется. Учитывая этот факт, можно предположить, что до американской сессии рынок будет спокоен, правда некоторое волнение может вызвать оглашение предварительного индекса потребительских цен (CPI) за март, ожидающийся с продолжением понижения, до +1.7% г/г против +1.8% г/г. Серьезное же повышение волатильности может случиться с выходом статистики по занятости в США, которая, судя по прогнозам, способна увеличить давление на пару евро/доллар.

GBP

Британский фунт оказался самой уязвимой валютой на рынке во вторник. Вероятно, представленная статистика окончательно убедила инвесторов, что восстановление экономики «островов» задерживается, и ее результаты в 1-м квартале 2013 года могут быть слабее, чем в 4-м квартале прошлого года. Индикатор PMI производственной сферы Великобритании показал в марте сохранение темпов сокращения активности - индекс менеджеров по снабжению вырос до 48.3 против 47.9 в феврале, что было хуже прогноза, ждавшего подъема до 49,0 в марте. К разочарованию подвигли и сообщения Банка Англии о кредитовании - число одобренных ипотечных кредитов в феврале составило 51.7 тыс. против 54.2 в январе при прогнозе увидеть 54.3 тыс., а кредитование нефинансовых компаний и государственного сектора в феврале сократилось на 2.2 млрд. фунтов.

Сегодня британская статистика выдаст следующий индикатор активности, отражающий положение дел в строительстве - индекс PMI для строительного сектора за март ожидается с подъемом, но ниже 50.0, т.е. в зоне спада, предполагается, что будет зафиксировано 47.7 против 46.8. По-видимому, если индикатор не продемонстрирует позитивно-сюрпризных значений, стерлинг останется в волне продаж. Сдерживающим моментом могут стать ожидания такого важного события как заседание ВоЕ по ставке, результаты которого появятся завтра.

JPY

Доллар США немного вырос и против йены на минувшей сессии. Торги велись разнонаправленно, что выдает имеющую место неопределенность, связанную с ожиданием заседания Банка Японии, которое впервые пройдет под руководством нового управляющего Х. Куроды. Как известно, в своих выступлениях новый глава BoJ неоднократно заявлял, что сделает «все возможное», чтобы победить дефляцию и достичь целевого уровня в 2%.

Естественно, для этого потребуется дальнейшее количественное смягчение, и вот теперь рынок ждет, как на деле будут выполняться обещания. Ожидания такого плана, вероятно, уже могли бы реализоваться в действиях рынка, отражающих принцип «покупай на слухах», однако, некоторые сомнения, вероятно, вносят появившиеся заявления премьер-министра Японии С. Абэ, сказавшего , что «центральный банк не должен добиваться инфляции в 2 % «любой ценой», поскольку этот показатель также зависит от изменения глобальных экономических условий».

Подобный расклад вполне может расцениваться как «задний ход» на фоне серьезных проблем, которые способна принести агрессивная эмиссия. Очевидно, данного порядка неопределенность обусловит диапазонную торговлю в паре доллар/йена до появления решений заседания BoJ, т.е. до завтра. Интересной статистики по экономике Японии сегодня не публиковалось.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 03.04.2013

2013-04-03 11:34:16 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Так и не сумев преодолеть ключевое сопротивление на уровне 1.2880, пара евро/доллар возобновила снижение. Текущая динамика свидетельствует о незавершенности нисходящего движения. Поэтому в силе остается основной сценарий, согласно которому пара продолжит снижение в направлении отметки 1.2687 в рамках волны «5» нисходящего импульса старшего порядка. Неизменным остается и альтернативный сценарий, согласно которому волна «5» завершена в районе текущих минимумов и в настоящий момент пара приступает к формированию коррекционной волны «а» в направлении 30-й фигуры. Однако для запуска данного сценария необходимо, чтобы курс не опустился ниже уровня 1.2780.

GBP/USD, H4

Как и ожидалось, британский фунт возобновил снижение в рамках волны «3» нисходящего импульса старшего порядка. Характер ценового движения указывает на то, что падение фунта будет довольно длительным, поэтому в качестве основного сценария мы рассматриваем продолжение нисходящей динамики в направлении уровня 1.4835, где и будет завершена третья волна. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант, при котором волна «3» завершена в районе текущих минимумов и теперь пара войдет в фазу консолидации в рамках волны «4».

AUD/USD, H4

Как мы и предполагали, австралийский доллар, сформировав дневной максимум на уровне 1.0480, начал корректироваться. Согласно основному сценарию, снижение пары продолжится вплоть до уровня 1.0351, где будет завершена волна «с» коррекционной тройки старшего порядка. В то же время рывок выше уровня 1.0495 запустит альтернативный сценарий, согласно которому текущая динамика является частью усложненной структуры волны «Alt:5».

---

Технический анализ Forex DXY 03.04.2013. Фунт /доллар снизился на 1.5 фигуры, осталось евро/доллару пройти вниз до 1,2720

2013-04-03 10:21:21 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торгов американский доллар укрепился против многих основных валют. Рост доллара начался после выхода смешанных данных по Британии и Еврозоны. Фунт вчера выступал локомотивом для мишек в других парах. Единственное отличие было в том, что когда в кроссах продавали британский фунт, другие валюты от этого получали поддержку, поэтому между основными парами есть отличия по амплитуде движения.
На этой неделе внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии, ЕЦБ и Банка Англии (четверг 04.04.13). По прогнозам ожидается, что ставки останутся без изменений. Наибольший интерес представляет пресс-конференция М.Драги и решение Банка Англии по расширению программы покупки активов.

Т.к. в пятницу выходит Non-Farm Payrolls, то на сегодня ключевыми событиями выступят индекс ADP и сервисный индекс ISM. В понедельник производственный ISM вышел хуже предыдущего значения. Это негативный фактор для доллара. При этом стоит отметить, что компонента занятости индекса ISM-Manufacturing в марте с 49,3 выросла до 57,3.

Если сегодня ADP покажет рост рабочих мест и подындекс занятости сервисного ISM повысится, то в пятницу надо ожидать хорошего NFP. А при хорошем NFP, золото полетит вниз, евро вниз, фонда вверх. И то даже в этом случае, надо смотреть еще на пересмотр предыдущих значений и уровень безработицы. ADP прогнозируют на уровне 200-205к против 198к. По индексу ISM в сфере услуг США ожидают сокращение с 56 на 55,7-55,9. Золото вчера уже закладывало в цены NFP. А на сегодня по основным сценариям я ожидаю продолжение роста индекса доллара до отметки 83,18/20.

На графике я сделал обозначение основного сценария и альтернативного сценария. Основной прогнозный сценарий (ОС) это мой сценарий, под который я ищу вход в рынок. Если основной сценарий на снижение, это не значит, что тут же надо открывать мт4 и шортить на все деньги евро. Это неправильно. Основной сценарий я делаю с учетом технического, графического и фундаментального анализа. Под этот прогноз рассчитываются риски и прибыль, и после этого уже на 15-30 минутках графиках ищется вход в рынок. Цена отклоняется от прогноза и бывает, что входишь в рынок по лучшей цене.

Альтернативный сценарий (АС) показывает, как может пойти рынок, если откажется от основного сценария. Я не провидец, торгуем ожиданиями. Здесь АС поможет оценить защитный стоп. Если по Альтернативному сценарию тоже ожидается сильное движение, то при неудачной сделке по основному сценарию можно рассмотреть вариант стоп-переворота. Это когда по стопу закрывается одна сделка и тут же открывается противоположная сделка. По основному сценарию объем сделки больше, чем по АС. И то в каждом случае надо рассматривать объем индивидуально.

Опубликованные данные по США:

Индекс производственных заказов за февраль в США составил +3.0% (прогноз +2.1%, предыдущее значение пересмотрено с -2.0% до -1.0%).

---

Технический анализ Forex EURUSD 03.04.2013

2013-04-03 10:19:50 (читать в оригинале)

Во вторник единая валюта снизилась до 1.2808 по основному сценарию. Поскольку я продал евро от 1.2839 поздно, то хотелось бы увидеть ее на 1,2775. На этом уровне стоит по короткой позиции ТП, стоп-лосс уже переставил в б/у на 1.2838. Вчера на фоне обвала британского фунта по всем фронтам, евро получила поддержку от роста EURGBP. Однако это не помешало на американской сессии паре снизиться и сегодня обновить минимум на 1.2795. На этой неделе внимание трейдеров будет направлено на результаты заседаний Банка Японии, ЕЦБ и Банка Англии (четверг 04.04.13). По прогнозам ожидается, что ставки останутся без изменений. Наибольший интерес представляет пресс-конференция М.Драги и решение Банка Англии по расширению программы покупки активов.

Т.к. в пятницу выходит Non-Farm Payrolls, то на сегодня ключевыми событиями выступят индекс ADP и сервисный индекс ISM. В понедельник производственный ISM вышел хуже предыдущего значения. Это негативный фактор для доллара. При этом стоит отметить, что компонента занятости индекса ISM-Manufacturing в марте с 49,3 выросла до 57,3.

Если сегодня ADP покажет рост рабочих мест и подындекс занятости сервисного ISM повысится, то в пятницу надо ожидать хорошего NFP. А при хорошем NFP, золото полетит вниз, евро вниз, фонда вверх.

ADP прогнозируют на уровне 200-205к против 198к. По индексу ISM в сфере услуг США ожидают сокращение с 56 на 55,7-55,9. Если кросс развернется вниз, а доллар не потеряет восходящий импульс, то по основному сценарию должны сегодня сходить на 1,2730/40. Я еще не знаю, может быть и переставлю ТП пониже. Пока не решил.

И еще, на графике я сделал обозначение основного сценария и альтернативного сценария. Основной прогнозный сценарий (ОС) это мой сценарий, под который я ищу вход в рынок. Если основной сценарий на снижение, это не значит, что тут же надо открывать мт4 и шортить на все деньги евро. Это неправильно. Основной сценарий я делаю с учетом технического, графического и фундаментального анализа. Под этот прогноз рассчитываются риски и прибыль, и после этого уже на 15-30 минутках графиках ищется вход в рынок. Цена отклоняется от прогноза и бывает, что входишь в рынок по лучшей цене.

Альтернативный сценарий (АС) показывает, как может пойти рынок, если откажется от основного сценария. Я не провидец, торгуем ожиданиями. Здесь АС поможет оценить защитный стоп. Если по Альтернативному сценарию тоже ожидается сильное движение, то при неудачной сделке по основному сценарию можно рассмотреть вариант стоп-переворота. Это когда по стопу закрывается одна сделка и тут же открывается противоположная сделка. По основному сценарию объем сделки больше, чем по АС. И то в каждом случае надо рассматривать объем индивидуально.