Дальнейшее усиление рубля временно откладывается

   2017-01-26 10:57:15
... -продаже иностранной валюты на внутреннем ... вероятность отступления российской валюты от достигнутых ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: forex, аналитика, валют, прогноз, рубля, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 25.01.2017

   2017-01-25 11:10:05
... доллара к американской валюте.

Трейдеры отреагировали покупкой канадской валюты на новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, которое было остановлено при его предшественнике Бараке Обаме.

Курс доллар США/ канадский доллар снизился на 193 пункта до 1,3106. Курс евро с максимума 1,0775 скатился в район 1,0720 на снижающемся кроссе евро/фунт и повышения доходности американских облигаций. Курс фунт/доллар поднялся с минимума 1,2418 до 1,2543.

Ожидания на сегодня:

Валютные трейдеры следят за принятыми законами Д.Трампа, чем за статистикой. Первые сто дней президентства республиканца будут показательными и очень важными для доллара США. Так что технический анализ может давать сбой при поступлении новостей из Белого дома.

Что касается среды, то у меня получилась медвежья картина по евро. Сейчас пара находится в коррекционной фазе. Коррекция проходит в узком диапазоне под балансовой линией и выше 45-го градуса. До закрытия торгов в Европе от курса евро ожидается снижение до 1,0670/75. Евро может вернуться к 1,0775, но в данный момент на часовом периоде отрабатывается «двойная вершина». Укрепление евро я не рассматриваю.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Индикатор потребительских расходов UBS за декабрь
• 12:00 Германия – Индекс делового климата от Ifo за январь
• 14:00 Великобритания – Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за январь
• 17:00 США – Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac за ноябрь
• 18:30 США – Изменение запасов нефти за 16-22 января
• 19:00 выступление главы Банка Англии М.Карни

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0673, максимум – 1,0741, закрытие – 1,0695.

Ожидания по вчерашнему дню с откатом и ростом оправдались. Плохо, что при обновлении максимума цена развернулась вниз, не достигнув расчетной цели 1,0785. Давление на единую валюту исходило от роста доходности американских облигаций и падения кросс пары евро/фунт.

Курс евро снизился на 45 градусов до трендовой линии. По идее я должен сегодня по прогнозу рассматривать отскок от трендовой линии. Полностью с Вами согласен. Я обратил внимание на увеличение покупок по евро. Евробыки поверили в укрепление евро. Соответственно, рынку нужно будет найти новый равновесный уровень. У меня по циклическому анализу и паттернам получается ослабление евро к доллару до 1,0671. С открытия Европы возможен очередной заход на 1,0740/45, а с него жду падение курса в область 90-го градуса.

Комментарии к обзору:

10:11 мск - Все пока указывает на ослабление единой валюты:

• Доходность американских облигаций растёт
• Экономический календарь в Европе скудный
• Курс евро пробил трендовую линию и минимум 1,0720.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 27,75 коп. (-0,47%), до 59,24 руб., курс евро – на 35,50 коп. (-0,56%), до 63,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+10,0%), евро/рубль – 262,9 млн евро (-20,0%). Центральный банк России с 25 января понизил официальный курс доллара США на 28,66 коп., до 59,2168 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,6225 руб., что ниже предыдущего дня на 31,99 коп.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился до 59,07, евро/рубль – до 63,48. Повышенный объем наблюдался в первые пять часов. Затем рублевые пары перешли в фазу консолидации. Курс доллара США стабилизировался на уровне 59,23 руб. Курс евро после восстановления до 63,81 руб. вернулся к уровню 63,56 руб.

Рубль полностью отыграл потери у доллара США, которые понес на заявлениях первого вице-премьера России Игоря Шувалова по поводу выхода на валютный рынок ЦБ РФ. Развернуть «бычий» тренд по рублю на притоке спекулятивных денег в рамках кэрри трейд быстро не получится. Это подтверждает и последний отчет COT (Commitment of Traders) в котором у крупных спекулянтов на Чикагской бирже отражено увеличение длинных позиций на фьючерс рубля (покупки).

Российская валюта продолжает получать поддержку от налогового периода и отсутствия сильного снижения нефтяных котировок. В среду компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности поддержит его в первой половине дня. Дополнительную поддержку он получит от аукционов Минфина РФ. На аукционах 25 января ведомство планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 млрд рублей.

Сегодня, 25 января, нефть марки Brent торгуется на уровне $55,32 (+0,25%). Если цена останется на текущем уровне или поднимется выше, то первые сделки пройдут по 59,05/10 руб. за доллар и 63,30/35 руб. за евро.

Давление на нефтяные цены оказал отчёт от Американского института нефти по еженедельным запасам черного золота, которые за прошлую неделю увеличились на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Аналогичный отчёт выйдет вечером от Минэнерго США.

Техническая картина на дневном периоде по Brent выглядит нейтрально. Если котировки опустятся ниже $53,50, то «быкам» не избежать падения цен до $49,20. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $55,60, тем сильнее станут их позиции выше поддержки $53,50.

ЦБ РФ не собирается создавать дефицит валютной ликвидности, поэтому сегодня у доллара есть шанс сходить до 58,80 руб., евро – до 63,20 руб. Завтра рубль лишится поддержки от налогового периода. Если от уровня 59 руб. последует отскок, то к концу недели доллар/рубль вернётся к уровню 60. Успех продавцов будет зависеть от динамики цен на нефть после публикации отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Русала» и «НЛМК». Под давлением торгуются бумаги «М.Видео» и «Мечела». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе.

Цены на нефть держатся в положительной зоне. Баррель сорта Brent стоит $55,64 (+0,7%). Рынок уже учел в ценах и итоги встречи комитета ОПЕК на минувших выходных, и данные по росту численности буровых установок в США.

Евро/доллар во вторник с утра удерживается вблизи семинедельных максимумов, несмотря на незначительное снижение. Основные торги идут вокруг 1,0745. Сегодня будет достаточно статистики, чтобы сделать торги в евро/долларе более объективными.

Российский рубль сегодня снова дорожает в парах с иностранными валютами. За доллар США с утра дают 59,22 руб. (-0,5%). Сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,15-59,85. На рынке внутренней ликвидности присутствует некоторый спрос на рубли в рамках налогового периода, однако в этот раз ажиотажного интереса не ожидается. Судя по параметрам средств на корсчетах, у российского бизнеса имеется достаточный объем рублей.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в границах 2130-2165 пунктов.

Российские компании продолжают публиковать операционные и производственные результаты по итогам 2016 года. Сегодня данные представили «КАМАЗ» и «Аэрофлот».

Так, в 2016 году ПАО «КАМАЗ» реализовало 34,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе 28,3 тыс. грузовых автомобилей на внутреннем рынке (прирост к 2015 году составил 25%) и 6,2 тыс. грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%). Рост продаж на внутреннем рынке связан политикой импортозамещения и высоким валютным курсом. В связи с ослаблением рубля иностранные аналоги автомобилей «КАМАЗ» сильно выросли в цене и стали непривлекательны для покупки, в итоге часть потребителей переключилась на отечественные автомобили. Спрос на внешних рынках возрос тоже по причине слабого рубля. Его падение сделало российскую продукцию более дешевой, а значит, конкурентоспособной. Тем не менее, основным конкурентом внутри страны и вне ее остаются китайские производители. Акции «КАМАЗа» по итогам публикации производственных результатов прибавляют в цене.

Группа «Аэрофлот» в 2016 году перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 14,8%, пассажирооборот компании – на 11,6%. Рост пассажирооборота отчасти связан с тем, что российский рынок авиаперевозок в 2016 году покинул ряд иностранных авиакомпаний-лоукостеров, а также «Аэрофлоту» удалось занять место «Трансаэро». Все это поспособствовало притоку клиентов в одну из самых стабильных компаний страны. Акции авиакомпании практически не отреагировали на опубликованные результаты.

Во вторник внеочередное общее собрание акционеров проведет «РусНефть».

Индекс деловой активности в сфере услуг и производственной сфере опубликовали Япония, Франция, Германия и ЕС, чуть позже аналогичные данные представит Великобритания и США. В Штатах также выйдут данные по вторичным продажам на рынке жилья. ЦБ ЮАР объявит решение по процентной ставке.

Александр Разуваев
www.alpari.ru