Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Форекс DXY. Распродажи евро возобновились с новой силой

2011-11-09 15:17:26 (читать в оригинале)

Фибо уровень 38,2% устоял. Резкий отскок индекса доллара от 76,51 до 77,09 отменил все утренние сценарии. Я не рассматривал на сегодня рост DXY, а предпосылки для роста доллара возникли от опубликованной макроэкономической статистики из Китая. Все показатели вышли хуже ожиданий.
Я тут позаимствовал у Егора Сусина блок по китайской статистике: «…Рост китайских показателей в октябре замедлился, промышленное производство за последний год выросло на 13.2%, рост в сентябре достигал 13.8%. Рост розничных продаж замедлился с 17.7% дот 17.2%. Никаких серьёзных сюрпризов нет, замедления темпов роста в промышленности и розничном секторе ожидали. Замедлилась и инфляция, производственные цены снизились на 0.7%, годовой прирост производственных цен резко замедлился с 6.5% до 5.0% - минимальный прирост за год.

Потребительские цены выросли в октябре на 0.1%, а годовой прирост замедлился с 6.1% до 5.5% - минимум за 5 месяцев. Темпы роста цен на продукты питания замедлились до 11.9% за год, непродовольственные товары продрожали за год на 2.7%. Товары за год подорожали на 6.6%, услуги стали дороже на 2.8%. Основным фактором роста цен является продовольствие, в других секторах рост цен медленнее, одежда подорожала за год на 3.7%, бытовая техника прибавила 3.1%, цены в секторе здравоохранения выросли за год на 3.5%. Краткосрочная инфляция тоже замедлилась, причем существенно, потребительские цены за последние три месяца к трем предыдущим росли годовым темпом 4.2%. Замедление темпов роста потребительских цен позволяет Народному банку Китая особо не напрягаться и не проводить дальнейшее ужесточение монетарной политики…»

Несмотря на слабые данные из Китая, евро/доллар и фунт/долларом еще могли уйти вверх, но с открытия продавили вниз и индекс доллара сорвался вверх. Основной причиной роста доллара могла стать растущая доходность 10-летних итальянских государственных облигаций, которая вчера достигла отметки 6.79%, а сегодня выросла на 1.91% до 6,898% и то, что клиринговая группа LCH повысила гарантийное обеспечение по итальянским облигациям с 6.65% до 11.65%. График гособлигаций Италии сделал на график евро/доллара. Евро/доллар только что прошел уровень 1,3716. Это значит, что индекс доллара, скорее всего, пройдет свое сопротивление 77,25 пунктов.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
13:30 Great Britain Баланс внешней торговли Сен -7.77 млрд. GB -8 млрд. GB -
13:30 Great Britain Баланс внешней торговли со странами вне ЕС Сен -4.87 млрд. GB -4.88 млрд. GB -
16:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.31 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 174.8 - -
16:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 1.8 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 665.6 - -
16:00 USA Изменение ипотечного кредитования - 0.2 % - -
16:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3539.3 - -
16:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - -0.2 % - -
17:30 Canada Индекс цен на первичном рынке жилья Сен 0.1 % C$ 0.2 % C$ -
18:30 USA Выступление главы ФРС США Бернанке - - - -
19:00 USA Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли Сен 0.4 % м/м 0.5 % м/м -
19:00 USA Оптовые продажи Сен 1 % м/м 0.8 % м/м -
19:30 USA Запасы сырой нефти - +1.8 млн баррелей - -
19:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - 1.826 млн. 0.4 млн. -
19:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - -3.575 млн. -2 млн. -
19:30 USA Запасы бензина по данным EIA - 1.356 млн. 0.3 млн. -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический Анализ Форекс EURUSD

2011-11-09 15:15:05 (читать в оригинале)

В среду на европейской сессии курс евро/доллар с внутридневного максимума 1,3858 резко упал до 1,3695. Падение составило 1,17%. Снижение до линии Lb еще можно было допустить, ниже нет. Уверен, что под линией Lb сработали защитные стопы.
Настроение евробыков изменилось после того, как статистика из Китая оказалась по всем показателям хуже прогнозных значений. Промышленное производство и рост розничных продаж в Китае замедлились, темпы роста цен снизились. Негатива добавила растущая доходность 10-летних итальянских государственных облигаций, которая вчера достигла отметки 6.79%, а сегодня выросла на 1.91% до нового максимума 6,898% и, повышение клиринговой группой LCH гарантийное обеспечение по итальянским облигациям с 6.65% до 11.65%. Рост доходности облигаций Италии, пожалуй, становится основной причиной падения евро/доллара.

Несколько дней быки подбирались к уровню 1,3840 и сегодня за один час все свои старания свели на нет. Кто покупал в надежде на рост к отметке 1,3940 и выше, находятся в полном разочаровании. Фибо уровень 38,2% устоял. По последним котировкам евро/доллар торгуется по 1,3686. Поддержка находится по линии D3 - 1,3633/30. Пробита нижняя граница коррекционного канала от 01.11.11. А это медвежий сигнал к продажам евро. Про уровень 1,3940 можно на время забыть.

Сопротивление: 1.38470 | 1.38937 | 1.39404 | 1.39692 | 1.40159
Поддержка: 1.38182 | 1.37715 | 1.37248 | 1.36960 | 1.36493

---

Технический Анализ Форекс GBPUSD

2011-11-09 15:14:03 (читать в оригинале)

Покупатели активно защищали ценовой уровень выше линии Lb, но в ходе европейских торгов была пробита поддержка 1,6066 и сейчас фунт/доллар сдает свои позиции за евро/долларом. Дополнительное негативное влияние на британскую валюту оказал опубликованный отчет Великобритании по торговому балансу. Отрицательное сальдо баланса оказалось выше ожиданий. Текущий курс 1,60. Учитывая, что евро/доллар вышел вниз из коррекционного канала, формирующегося от 01.11.11, то по британцу я вижу ближайшие цели 1,5970 и если этот уровень будет пробит, то снижение усилится в область 1,5894.

Сопротивление: 1.61056 | 1.61636 | 1.62217 | 1.62576 | 1.63157
Поддержка: 1.60696 | 1.60116 | 1.59535 | 1.59176 | 1.58595

Опубликованные данные по Великобритании:

• Торговый баланс в Великобритании за сентябрь -9.8 млрд. фунтов (прогноз -8.0 млрд. фунтов, предыдущее значение -7.8 млрд. фунтов).
• Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза в Великобритании за сентябрь -5.7 млрд. фунтов (прогноз -5.0 млрд. фунтов, предыдущее значение -4.9 млрд. фунтов).

---

Технический Анализ Форекс AUDUSD

2011-11-09 15:12:56 (читать в оригинале)

На азиатской сессии курс AUDUSD откатился к линии Lb. Незначительный отскок от линии Lb соответствовал прогнозу. В ходе европейской сессии австралийская валюта следом за евро начала стремительно падать на фоне слабых данных по Китаю, ухода в красную зону фондовых индексов, а также рост доходности по 10-летним итальянским облигациям до нового максимума. График облигаций смотрите на графике евро/доллара. С азиатского максимума 1,03949 курс AUDUSD снизился до 1,02244 и находится уже в зоне зашкала. Учитывая, что пара евро/доллар вышли из коррекционного канала, то давление по всем валютам сохранится, скорее всего, до закрытия торгов в Европе. Так как AUD уже в зашкале, то ожидаю замедление темпов снижения. Есть мнение, что медведи успокоятся при достижении минимума 1,020 от 03.11.11.

Сопротивление: 1.04056 | 1.04519 | 1.04982 | 1.05268 | 1.05731
Поддержка: 1.03770 | 1.03307 | 1.02844 | 1.02558 | 1.02095

---

Технический Анализ Форекс USDCHF

2011-11-09 15:10:26 (читать в оригинале)

После вчерашнего снижения, сегодня на фоне роста доллара США по всему рынку пара USDCHF восстанавливает свои потери. К 14:44 мск. USDCHF торгуется по 0,9014, и учитывая сохраняющийся позитивный настрой для американского доллара, восстановление может продолжиться до 0,9667. На американской сессии важных данных не выходит. Доллар укрепляется на фоне слабых данных по Китаю, ухода в красную зону фондовых индексов, а также роста доходности по 10-летним итальянским облигациям до нового максимума.

Сопротивление: 0.89635 | 0.90187 | 0.90739 | 0.91081 | 0.91633
Поддержка: 0.89293 | 0.88741 | 0.88189 | 0.87847 | 0.87295