Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 06.11.2012

2012-11-06 10:31:13 (читать в оригинале)

Есть одна часовая свеча, которая переместила USDCHF с уровня 0,9402 до 0,9438, после чего пара снова перешла в боковик. Я считаю, что рост не завершен и будет новый максимум. По АО должен быть «двойной дивер». Настрой на рынке изменил утром РБА, который не оправдал ожидания рынка и оставил процентную ставку без изменений на уровне 3,25%. Трейдеры сейчас не знают что делать с долларом и ждут открытия европейской сессии.

Сопротивление: 0.94121 | 0.94508 | 0.94895 | 0.95135 | 0.95522
Поддержка: 0.93881 | 0.93494 | 0.93107 | 0.92867 | 0.92480

---

По двойной вершине есть второе подтверждение

2012-11-05 15:38:48 (читать в оригинале)

Испанская статистика сегодня подпортила мне день. В октябре обращения за пособиями по безработице в Испании выросли на 2,7% или 128 тыс. против +79,6 тыс. в предыдущем месяце и прогноза в +90,3 тыс. Единая валюта пробила 1,2803 и снизилась до 1.2776. Получено второе подтверждение для модели «двойная вершина». В еженедельном обзоре я указал зону 1,2803-1,2780, которую надо пройти. Через 1,2780 проходит нижняя граница канала. Так как вторая вершина находится ниже первой, канал сместился вниз, поэтому желательно закрепиться ниже уровня 1,2780. После выхода сервисного индекса PMI для Великобритании и индекса доверия инвесторов Sentix, кросс EURGBP резко развернулся вверх и оказал поддержку евро и давление на фунт. Фунт снизился до 1,5961.

В октябре PMI сектора услуг Великобритании упал до 50,6, что оказалось ниже прогноза в 52. Индекс доверия инвесторов Sentix в ноябре восстановился с -22,2 до -18,8 (прогноз -20).

В паре EURUSD по АО образовался дивер, так что я все равно пока за коррекцию. Только сопротивление снизилось до 1,2820/30.

AUD/USD после подъема к 1.03682 снижался до 1,03388, но остается торговаться выше пятничного минимума. Завтра для него будет решающий день. РБА огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет снижена. Какие выводы отсюда делаем. На вторник запланированы важные события: решение РБА и выборы в США. Если ставки не снизят, курс AUDUSD сорвется вверх и удержит от падения евро и другие валюты. Это значит, что придется ждать результаты выборов. А так вообще, я думал, что сегодня откатятся к Lb и начнут набирать обороты для более продолжительного снижения. Если понизят на 0,25% , будет ограниченное снижение против доллара (частично в ценах уже учтено).

---

Стихия оказала влияние на развитие событий прошлой недели...

2012-11-05 12:32:45 (читать в оригинале)

Стихия оказала влияние на развитие событий прошлой недели. Ураган «Сэнди» спровоцировал перерыв в работе финансовых рынков США, что обусловило слабую активность на валютном рынке на протяжении большей части минувшей пятидневки. Результирующей для прошлой сессии стал последний день торгов, когда после публикации отчета по труду в Штатах американская валюта приобрела мощную популярность и зафиксировала профит против всех majors. Как показала американская статистика, число рабочих мест в октябре выросло сразу на 171 тыс. против 148 тыс. в сентябре, в то время когда прогнозы ждали прибавки лишь на 125 тыс. Кроме того, в сторону повышения была пересмотрена оценка результатов предыдущего месяца, а уровень безработицы увеличился лишь в пределах прогнозов - до 7.9% с 7.8% в сентябре.

Предваряющие этот отчет данные от ADP о занятости в частном секторе тоже показали улучшение выше прогноза, что стало подтверждающим моментом для мнений о восстановлении на рынке труда. Остальная статистика, которая выходила в течение недели, была, как обычно, не однозначной, но зачастую выдавала неплохие результаты.

Производственные заказы в Штатах в сентябре выросли на 4.8% м/м, рост цен на жилье по данным S&P/Case-Shiller оказался в августе самым впечатляющим с лета 2010 года, +2.0% г/г, а сентябрьские расходы на строительство продемонстрировали возобновление подъема. Настроения потребителей по исследованиям Conference Board улучшились в октябре, производственный индекс PMI от ISM поднялся выше прогноза до 51.7 с 51.5, при том, что ждали замедления к 51.2. Информация же из регионов несколько разочаровывала - индекс ФРБ Чикаго зафиксировал спад второй месяц подряд, показатель ФРБ Далласа хоть и оказался в плюсе, но компоненты перспектив, такие как занятость и заказы, были слабыми.

Эта неделя не содержит большого количества значимой информации по экономике США, к числу наиболее интересным данным можно отнести - индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM за октябрь, который ждут с понижением до 54.6 с 55.1, результаты внешней торговли Штатов за сентябрь, где может быть отмечено увеличение дефицита, -44.9 тыс. против -44.2 тыс. в августе, а также показатели недельной динамики обращений за пособием по безработице, прогнозирующихся с увеличением на 10 тыс. до 373 тыс.

Главным же фактором влияния на начавшейся неделе будет политическая составляющая - это выборы президента США, опасения «фискального обрыва», а также голосование по реформам в парламенте Греции, которое может основополагающим для ответа на вопрос дадут ли Афинам очередной транш помощи.

EUR

Единая европейская валюта большую часть времени прошлой недели торговалась в узком диапазоне против доллара. Однако в какой то период времени рынок проявлял повышенный интерес к евро, очевидно на фоне сообщений имевших статус слухов, что власти стран Еврозоны все-таки пойдут на такой шаг, как продление сроков проведения реформ связанных с бюджетной оптимизацией в Греции. Однако, появление сообщений, что греки могут запросить еще одну реструктуризацию расстроили рынок и давили на единую валюту, тем более, что эта идея вызвала явное неодобрение, особенно четко со стороны Германии. К тому же, ожидания запроса помощи Испанией так и не материализовались – правительство страны заявило, что необходимые на этот год займы уже осуществлены, да к тому же помощь испанским банкам в 100 млрд. евро, вероятнее всего, поступит уже в ближайшее время.

Данных по экономике ЕС публиковалось не много и результаты этих показателей большей частью не радовали – безработица в Германии подрастает, как и в целом по Еврозоне, деловая активность в ЕС падает – последняя оценка производственной активности в октябре оставила индикаторы в зоне спада, ниже 50.0, а исследования Еврокомиссии отразили падение настроений в бизнесе и среди потребителей, где индикатор углубился до-25.7 против -25.6 ранее. Инфляционные процессы демонстрируют сохранение ценового давления, что, естественно, не стимулирует спрос.

На этой неделе рынку представят окончательную оценку октябрьского PMI для сферы услуг, вероятно на прежнем уровне 46.2, индекс цен производителей PPI в сентябре, который прогнозируется с замедлением роста по году до 2.6% г/г с 2.7% г/г, а также сентябрьские итоги розничной торговли, где по ожиданиям может быть зафиксировано 0.0% м/м, -0.8% г/г после 0.1% м/м, -1.3% г/г. Однако, центральным событием станет - публикация решений ЕЦБ по ставке и выступление главы этого института М. Драги, запланированное на грядущий четверг. Рынку будет интересно, что на этот раз выдаст европейский регулятор, чтобы успокоить инвесторов.

GBP

Британский фунт долгое время на прошедшей сессии демонстрировал лидирующие качества, как в отношении доллара, так и против других оппонентов. Вероятно, «кабель» на время стал интересен как валюта убежище в условиях неопределенности в Европе и природных катаклизмов в США. Однако, хорошая статистика по труду в Штатах внесла свои коррективы - стерлинг, в конце концов обвалился, зафиксировав минус в споре с «баксом», но по отношению к евро и йене остался в «профите».

Экономическая статистика островов хоть и была не многочисленна, но, в то же время, не мешала фунту демонстрировать устойчивость - цены на жилье в Британии оставались на прежних уровнях, ипотечное и потребительское кредитование росло, причем чистые займы домохозяйств поднялись почти до пятилетних максимумов. Правда, финансирование нефинансовых компаний сократилось, что не вдохновляет на ожидания стабильного восстановления экономики. К тому же, очередное ухудшение потребительских настроений - индикатор потребительской уверенности от GfK в октябре опустился к -30 с -28 ранее, располагает к ожиданиям ухода на убыль активности потребительских займов.

Розничные продажи по данным от Конфедерации Британских Промышленников (CBI) зафиксировали в октябре рост до уровня 30 с 6 в предыдущем месяце, а индексы активности показали разнонаправленную динамику - PMI для производственной сферы в октябре упал еще ниже, 47.5 после 48.1, а показатель для строительного сектора вырос и перешел в положительный сектор, выше 50.0, зафиксировав 50.9 против 49.5 в сентябре. Данных по экономике Британии вновь будет не много, индекс PMI для сферы услуг (PMI) за октябрь, который представят уже сегодня, ожидается с замедлением до 52.0 с 52.2, показатели промышленного производства за сентябрь, вероятно, можно будет увидеть с продолжением падения - ожидается -0.6% м/м, -1.6% г/г после -0.5% м/м, -1.2% г/г ранее.

Главным же событием, ожидание и выход которого окажет влияние на фунт, станет появление решений Банка Англии о перспективах денежной политики. В моменте, мнения на счет расширения программ стимулирования со стороны ВоЕ разделились. Как бы то ни было, ожидания по увеличению фонда покупки активов оказывали сдерживающее влияние на рост британской валюты, и если количественное смягчение не будет усилено, то это может дать солидную поддержку «кабелю» и обусловить возврат британца к росту.

JPY

Японская йена была самой уязвимой валютой на прошедшей недельной сессии. Решение Банка Японии по расширению программы стимулирования, которого ждал рынок, разочаровало инвесторов и спровоцировало ненадолго укрепление йены, но завершение торгов все-таки оказалось не на стороне валюты «Страны восходящего солнца». Японский регулятор понизил свои прогнозы по ВВП и ценам, что убедило инвесторов в реальности осуществления дальнейших мер стимулирования.

Экономическая статистика продолжает выдавать результаты свидетельствующие о мрачном положении дел - промышленное производство в сентябре обвалилось до 8.1% по году, производственный PMI снизился к уровню 46.9, расходы домохозяйств опять в минусе по сравнению с таким же периодом прошлого года. Розничные продажи упали на 3.6% в месяц, зарплаты остаются на прежних уровнях. Некоторое улучшение зафиксировано в строительном секторе, что происходит благодаря работам по восстановлению последствий прошлогоднего землетрясения.

К интересным данным по японской экономике этой недели можно отнести статистику по заказам на машины и оборудование в сентябре, где ждут небольшого улучшения по году, -4.9% г/г после -6.1% г/г ранее, данные по торговому балансу за тот же месяц, прогнозирующиеся с сохранением дефицита, - 416.9 млрд. после -644.5 млрд. йен, а также показатели счета текущих операций, с вероятным ростом профицита до 761.3 млрд. йен против 454.7 млрд. Что же касается перспектив, то влияющими для йены будут новости политики, а именно выборы в США и решения ЦБ в Европе. До появления сообщений об этих событиях технические факторы воспрепятствую дальнейшему падению японской валюты и, скорее всего, спровоцируют корректирующие движения.

---

Технический анализ Forex DXY 05.11.2012. Не мешало бы после пейролса откатиться

2012-11-05 10:33:09 (читать в оригинале)

В пятницу после пейролса индекс доллара укрепился до уровня 80,60 пунктов. Рост начался еще до выхода NFP, после выхода слабой статистики из Еврозоны.
В октябре в США было создано новых рабочих мест +171к (прогноз +120K, предыдущее значение +114K). За сентябрь показатель пересмотрели в сторону увеличения со 114 тыс. до 148 тыс. Уровень безработицы с 7,8% вырос до 7,9%. Сильный отчет спровоцировал падение цен на драгметалл. По итогам пятницы курс золота упал до уровня 1674.64 доллара за тройскую унцию. Золото, как и в прошлый пейролс, стало драйвером роста доллара. Евро/доллар снизился до 1,2820, фунт/доллар упал до 1,6007.

После публикации отчета по рынку занятости в США, акцент сместился на президентские выборы в США (вторник) и заседание РБА (вторник). На данные по Австралии и рынок отреагировал снижением по доллару, на китайский индекс ростом. С прогнозом на понедельник я не парюсь, жду отката к Lb.

---

Технический анализ Forex EURUSD 05.11.2012

2012-11-05 10:31:53 (читать в оригинале)

В пятницу курс евро/доллар снизился до отметки 1,2820. Дневная трендовая линия пробита. Первое подтверждение «двойной вершины» получено. Осталось переписать минимум 1,2803. По евро рынок открылся гэпом вниз. Окно на данных из Австралии закрыли быстро, но даже не знаю, почему они так открылись. А вот на данных из Китая опять снизились. Но это все фигня, сегодня понедельник. День очень противоречивый, так как управляется луной, поэтому после пейролса ожидаю откат к Lb. При откате к Lb можно рассматривать новые покупки с жестким стопом, поскольку завтра во вторник утром состоится заседание РБА. Мало ли что, вдруг РБА выкинет какие сюрпризы. Lb на европейской сессии проходит через 1,2870. Этот уровень выступит сопротивлением.

Сопротивление: 1.28486 | 1.28981 | 1.29475 | 1.29781 | 1.30276
Поддержка: 1.28180 | 1.27686 | 1.27191 | 1.26885 | 1.26391