Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 11.06.2013

2013-06-11 10:07:38 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD по тогам торгов в понедельник откатился до линии lb и сегодня утром после публикации статистики из Австралии медведи обновили минимум. По основному сценарию я опять рассматриваю рост, при этом надо учитывать, что тренд по AUDUSD остается медвежьим и падение для AUD остается приоритетным.

---

Технический анализ Форекс USDCHF 11.06.2013

2013-06-11 10:06:32 (читать в оригинале)

Пока я писал обзор, курс USDCHF снизился до 0,9305. Это тот уровень, который я ожидал увидеть на европейской сессии. Если после выхода данных по Британии рынок не развернется, от USDCHF жду падения к 135 градусу. На сегодня после вчерашнего снижения с максимума 0,9418, это самый интересный вариант. Падение приостановилось на линии поддержки. 90-й градус прокололи. Нужен еще один толчок вниз.

---

Минувший четверг стал днем разочарований для «быков» по доллару...

2013-06-07 11:18:12 (читать в оригинале)

Минувший четверг стал днем разочарований для «быков» по доллару. Американская валюта обвалилась против всех majors и оказалась на новых месячных минимумах против евро, йены и фунта. Масштабные продажи «бакса» начались во время выступления главы ЕЦБ М. Драги, который на пресс-конференции, после объявления решения по ставке, не сделал никаких намеков на то, что есть намерения продолжить смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Ко всему прочему, дополнительными причинами избавляться от «зеленого» могли быть ожидания слабых данных по рынку труда Штатов, отчет о котором будет представлен сегодня. Последние отчеты ISM об активности отметили, что занятость в секторах экономики слабеет, что имело место и в отчетах региональных ФРБ.

Данные же о требованиях на пособия по безработице, представленные вчера, вышли в пределах прогнозов - число заявок сократилось до 346 тыс., но это не изменило настроя рынка. Сегодня, безусловно, главным событием дня будет публикация отчета по труду США за май. Предполагается, что уровень безработицы останется на прежней отметке 7.5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 165/170 тыс. Если эти цифры не будут подтверждены фактом и окажутся хуже ожиданий, то доллар продолжит падение.

EUR

Европейский центральный банк в четверг не стал менять процентную ставку, как и ожидалось, что было воспринято рынком достаточно мирно. Бурю эмоций вызвало выступление главы ЕЦБ М. Драги, которое, по сути, не содержало ничего экстраординарного - главный банкир Европы заявил, что «курс денежно-кредитной политики будет оставаться мягким так долго, как это будет необходимо, ЕЦБ пересмотрел прогноз по инфляции на этот год в сторону понижения, до 1.4% с 1.6%. Шеф европейского ЦБ не сделал намеков на смягчения в ближайшее время, но этого оказалось достаточно, чтобы взорвать рынок и спровоцировать резкое давление на американскую валюту.

По итогам дня евро укрепился против доллара до нового локального максимума, завоевав более 250 пунктов, при этом данные по экономике Еврозоны не блистали позитивом - заказы в производственной сфере Германии в апреле сократились больше, чем ожидалось - на 2.3% в месяц, когда ждали лишь -0.8% м/м. По году этот показатель тоже упал, на 0.4% г/г, при прогнозе увидеть прирост, +0.9% г/г. Сегодня наиболее интересные новости по Еврозоне уже опубликованы, торговый баланс Германии подрос сильнее ожиданий, профицит в апреле составил 17.7 млрд. евро против 17.6 млрд. а прогнозы полагали, что будет 16.6 млрд. евро.

Позже будут представлены еще и данные об объемах промышленного производства Германии в том же месяце, здесь прогнозы ждут 0.0% м/м, -0.8% г/г после 1.2% м/м, -2.5% г/г, что может быть положительным для евро сообщением. Однако, центральным событием сегодня, безусловно, будет публикация отчета по занятости в США. Хорошие результаты штатовского рынка труда заставят инвесторов поменять настроения и вернут доллару популярность. До появления известий из Америки торговля, вероятно, будет вестись в узком боковом коридоре.

GBP

Банк Англии не преподнес сюрприза, решение по ставке и объемам фонда покупки активов не разошлись с прогнозами - ставка осталась на уровне 0.5%, а программа покупки облигаций, в объеме 375 млрд. фунтов. Реакции это решение на рынке не вызвало, фунт торговался без изменений, а резкий рост британской валюты против доллара спровоцировало выступление Драги, подтолкнувшее рынок к продажам «зеленого».

Важных данных по экономике Британии вчера не печаталось, сегодня новостной пакет более насыщен, особенно в плане политическом, т.к. будут выступать исполнительный директор Банка Англии К. Салмон и член высшего руководства ВоЕ С. Вудс - их комментарии касательно ситуации в банковской отрасли страны могут оказать влияние на стерлинг.

Статистика же представит данные по внешней торговле товарами за апрель, предполагается, что дефицит сократится до -8.8 млрд. фунтов против -9.1 млрд. в предыдущем месяце. Что касается перспектив на текущую сессию, то, как и в случае с евро, до появления сообщений из США о занятости, фунт, скорее всего, будет находиться в диапазонной торговле.

JPY

Японская йена вчера выдала наиболее успешный результат в торговле против доллара, зафиксировав профит в размере более 350 пунктов. Понижательное давление на японском фондовом рынке сохранялось, а данные по занятости в Штатах продолжили разочаровывать инвесторов.

К тому же, свою лепту внесла и техническая картина – после пробоя ключевой поддержки для пары доллар/йена, на уровне 99.00, сработали стоп приказы на продажу американской валюты. Сегодня йена опять демонстрирует преимущество, что вероятно связано с заявлением министр финансов Японии Т. Асо о том, что «в ближайшее время он не намерен проводить интервенцию на валютном рынке, чтобы противостоять недавнему восстановлению японской валюты».

Опубликованные сегодня данные показали рост опережающих и совпадающих индикаторов в апреле, но понятно, что на текущей сессии главным фактором влияния станет информация из США о рынке труда. Если результаты мая продемонстрируют улучшение, хоть немного сильнее прогноза, то йена вернется под давление. В противном случае рост японской валюты продолжится.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2013-06-07 11:00:27 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Как мы и предполагали, пара евро/доллар на вчерашних торгах продолжила рост, установив дневной максимум на отметке 1.3306. При этом пара полностью отработала целевые уровни, необходимые для завершения волны «1». Поэтому в качестве основного сценария на сегодня аналитики рассматривают вероятность краткосрочной консолидации пары в районе достигнутых максимумов, с последующим снижением в виде коррекционной волны «2». В то же время нельзя исключать и альтернативного сценария, согласно которому пара возобновит восходящую динамику в виде усложненной структуры волны «Alt:1».

GBP/USD, H4

Вопреки нашим ожиданиям, пара фунт/доллар полностью повторила динамику пары евро/доллар. Стерлинг взлетел к отметке 1.5680, где, вероятно, и завершил волну «1». Теперь основным сценарием будет коррекционное снижение пары в качестве волны «2». Альтернативный вариант предполагает продолжение роста котировок в виде усложненной структуры волны «Alt:1».

AUD/USD, H4

Несмотря на бурную ценовую динамику вчерашних торгов, австралийский доллар, проявив высокую волатильность, вернулся к своим прежним значениям. Поэтому с технической точки зрения волновая структура в паре осталась неизменной, и в качестве основного сценария мы ожидаем продолжения снижения курса в виде волны «5». В качестве альтернативы рассматривается возможность завершения волны «5» на текущих минимумах и динамичного роста курса в виде волны «а».

---

Технический анализ Forex DXY 07.06.2013. После ралли рынок корректируется

2013-06-07 09:52:17 (читать в оригинале)

В четверг после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги на валютном рынке получились мегадвижения. Основные пары, кроме AUDUSD, залетели в зоны зашкала. Комитет по денежной политике Банка Англии по итогам заседания принял решение оставить основную процентную ставку в Великобритании без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов.

Управляющий совет Европейского центрального банка оставил процентную ставку без изменений. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.50%.

Решения центральных банков совпали с ожиданиями рынка. Падение доллара ускорилось во время пресс-конференции М. Драги. Драги заявил, что экономика региона больше не нуждается в денежно-кредитном стимулировании, и нет необходимости вводить отрицательные ставки на депозиты.

Я не помню таких движений во время выступления Драги. Мне кажется, вчера закрывая короткие позиции по евро, в цены заложили слабый Non-Farm Payrolls. Что ожидать от NFP даже не представляю, но думаю после вчерашних колебаний, чтобы привести рынок в движение, показатель NFP должен сильно отклониться от прогноза. Не важно в какую сторону. Для сильного движения должно быть отклонение не меньше чем на 50% от прогноза. В случае, если данные совпадут с прогнозом, на рынке перед выходными днями начнутся откаты. AUDUSD уже почти перекрыл весь рост.

Сам на норфармах по основному сценарию ожидаю падение доллара. По моим оценкам NFP окажется ниже прогнозных значений. Трейдеры ждут отчета о занятости вне сельского хозяйства за май, поскольку он должен дать ответ на вопрос: Начнет ФРС США сворачивание программы покупки активов или нет?