Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 18.06.2013

2013-06-18 10:07:47 (читать в оригинале)

Швейцарский франк откатился к 135-му градусу, но на появившейся статье в FT вернулся к линии lb, где сейчас и находится. На 9:04 мск. курс USDCHF составляет 0,9233. В качестве сопротивления выступает 135-й градус-0,9273. За счет ложных пробоев, трендовую линию провожу через 0,9271. По основному сценарию на европейскую сессию ожидаю рост к 0,9273. Далее уже будет видно по ситуации. Вектор движения должны задать макростатистика из Европы.

---

На прошлой неделе симпатии рынка вновь были не на стороне американской валюты...

2013-06-17 10:23:34 (читать в оригинале)

На прошлой неделе симпатии рынка вновь были не на стороне американской валюты. Большую часть времени доллар снижался против всех своих главных оппонентов и завершил пятидневку с понижением против евро и йены четвертую подряд, а относительно фунта третью. На рынке продолжают обсуждать вероятность сворачивания ФРС программ смягчения - мнения сводятся к тому, что штатовский ЦБ не будет ужесточать свою политику в ближайшее время и это становится основным двигателем для продаж американской валюты. В споре же «бакса» с йеной, ко всему прочему, не на стороне «зеленого» оказались опасения, что BoJ поистратил все «запасы пороха», т.к. на очередном заседании не стал менять параметры своей денежной политики. Данные по экономике большей частью демонстрировали неутешительные результаты и, естественно, оставляли мнения в негативных тонах для доллара.

Промышленное производство в мае в США осталось без изменений, когда ожидания полагали о росте на 0.1% м/м, настроения потребителей относительно перспектив экономики в июне явно ухудшились - индекс потребительских настроений от Мичиганского университета упал до 82.7 с 84.5 в мае при прогнозе увидеть 84.0. Отчет о покупках долгосрочных ценных бумаг США показал, что иностранцы продолжают оставаться чистыми продавцами, в апреле индикатор зафиксировал -37.3 млрд. долларов после -13.4 млрд. в марте, что явно усложняет ответ на вопрос, как Штаты будут финансировать дефицит федерального бюджета. Экономические данные, которые можно засчитать в актив «баксу» погоду на рынке не меняли - цены производителей (PPI) в мае показали рост лучше прогноза, +0.5% м/м при ожиданиях +0.1% м/м, агентство S&P повысило прогноз рейтинга США с «негативного» до «стабильного», индекс трендов занятости по исследованиям Conference Board вырос в мае на 0.6% м/м.

На начавшейся неделе значимой экономической статистики, как и на предыдущей, выйдет не много, повышенное внимание будет обращено на майский индекс потребительских цен (CPI), который ждут с ростом на 0.1% м/м, 1.4% г/г после -0.4% м/м, 1.1% г/г ранее, данные о продажах на вторичном рынке жилья и отчеты региональных ФРБ. Главным событием станет объявление в среду итогов очередного заседания FOMC по ставке и пресс-конференции ФРС. Именно с этим событием инвесторы связывают прояснение вопроса связанного с перспективами сворачивания стимулирующих программ штатовским ЦБ. В первые же два дня этой недели, фактором влияния на рынок может стать саммит G8, который пройдет в Ирландии, и где будут рассматриваться глобальные экономические вопросы, в том числе и европейский долговой кризис.

EUR

Единая европейская валюта уверенно укреплялась против доллара, и по итогам недельной сессии зафиксировала уверенный «профит». Как уже отмечалось, на стороне евро были падающие опасения рынка в отношении вероятного сворачивания программ смягчения в Штатах и доказывающие это слабые данные по экономике США, в то время когда статистика по ЕС хоть и не блистала результатами, но, в то же время, не давала повод для распродаж единой валюты. Промышленное производства Еврозоны в апреле отметило +0.4% м/м, правда только благодаря Франции и Германии, где было +2.2% м/м и +1.8% м/м соответственно, когда в остальных странах был минус, потребительские цены в мае перестали замедляться.

Наименее благоприятным днем для евро стала прошлая пятница, т.к. единая валюта оказалась под давлением - возможно на фоне появившихся сообщений Eurostat об ослаблении занятости - количество работающих в 1-м квартале сократилось в Еврозоне на 0.5% к/к и 1.0% г/г, а скорее всего ввиду фиксации прибыли перед выходными на сильных уровнях сопротивления, к которым поднялась пара евро/доллар. Среди данных, выходящих на этой неделе наиболее важными для рынка видятся – предварительная оценка индексов менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны и ведущих стран блока, а также отчет ZEW о настроениях в бизнесе Германии.

Прогнозы полагают, что производственный PMI будет свидетельствовать о хоть и слабом, но восстановлении экономики региона, и приблизится к отметке 50.0, а индекс для сектора услуг, вероятно, останется без изменений. Индикаторы ZEW, вероятно, будут свидетельствовать об улучшении настроений в деловых кругах Германии. Данные ожидания и результаты могут оставить настроения по евро на позитивной стороне, если, конечно, не помешает информация от ФРС, которая выйдет как раз в период между публикациями этих важных отчетов Еврозоны.

GBP

Британская валюта тоже достаточно уверенно укреплялась против доллара на прошлой неделе. Поддержку стерлингу оказывали, наряду с общими настроениями, еще и данные по экономике Британии, которые демонстрировали положительную динамику и тем самым сокращали опасения за расширение смягчений в политике ВоЕ.

Промышленное производство в апреле выросло на 0.1% в месяц, когда ждали -0.4% м/м, занятость продолжает улучшаться - количество заявлений на пособия по безработице сократилось больше прогноза - на 8.6 тыс. после -11.6 тыс., а ожидали -6.8 тыс., британский институт NIESR объявил, что в марте/мае ВВП подрос на 0.6% против предыдущих 3-х месяцев, отчет RICS указал, что британское жилье продолжило дорожать в мае. Объемы строительства были зафиксированы в апреле с минусом, но меньшим, нежели раньше: -1.1% г/г против -7.2% г/г при прогнозе увидеть -4.1% г/г. Наиболее важными на этой неделе будут данные по инфляции и розничных продажах.

Как ожидается, будет отмечено ускорение инфляции и восстановление розничных продаж. Причем вместе с подросшим CPI ожидается подъем и цен производителей, что обещает в перспективе продолжение роста ценового давления. Такого рода расклад, если подтвердится фактом, окажет фунту поддержку, т.к. добавит аргументов считать, что в ближайшее время ВоЕ не будет наращивать объемы покупки активов. Интересной, в плане ответа на этот вопрос, будет и публикация протоколов последнего заседания по ставке Банка Англии, тоже запланированной на эту неделю.

JPY

Японская валюта продолжила укрепление против доллара и завершила недельную сессию на новых локальных максимумах. Очередную подстежку покупкам йены обеспечил Банк Японии, решивший на своем последнем заседании, завершившимся в прошлый вторник, не добавлять ничего к своим прежним решениям о смягчении. Это солидно расстроило рынок, который, по-видимому, ждал «продолжения банкета» в виде заявлений о расширении масштабов эмиссии.

Данное настроение сохранилось на всю дальнейшую торговлю, и йена стабильно укреплялась против «бакса» в период со вторника по пятницу. Данные по экономике ничего ободряющего не представили - машиностроительные заказы в мае остались в минусе, -7.4% г/г, индексы экономических наблюдателей замедлили рост, торговый дефицит в апреле оказался хуже ожиданий, цены на корпоративные товары подросли.

Денежная база из-за стимуляции увеличилась на 31.6% г/г, но денежные агрегаты хоть и выросли, однако не столь ободряюще. Улучшением отметились настроения потребителей в мае. На этой неделе главным фактором влияния на йену может стать информация из США о решениях ФРС по перспективам денежной политики. По всей видимости, ожидания этих решений спровоцирую диапазонную торговлю в паре доллар/йена.

---

Технический анализ Forex DXY 17.06.2013. Доллар с открытия восстанавливает потери

2013-06-17 09:30:36 (читать в оригинале)

В пятницу на европейской сессии американский доллар корректировался по всему рынку. После публикации макростатистики из США индекс доллара снизился к 80.60. На понедельник сделал один сценарий, и он у меня на рост до 81,06. Откат назрел по дневным графикам.

---

Технический анализ Forex EURUSD 17.06.2013

2013-06-17 09:28:25 (читать в оригинале)

Из еженедельного обзора: «…Почти всю неделю единая валюта шагала вверх V- образным паттерном. В четверг рост остановился, а в пятницу замедлился и начал подавать признаки к развороту. Перед тем как перейти к прогнозным сценариям я скажу пару слов о COT. Согласно последнему отчету COT, за неделю с 04.06 по 11.06. крупные спекулянты продолжили сокращать короткие позиции и наращивать длинные. По отношению к предыдущей неделе по COT long – позиции увеличились на 68,11% (+27837) с 40872 до 68709. Short позиции сократились на -18,48% (-17321) с 93744 до 76423.

Мелкие спекулянты увеличили лонги на 11,75% (+5411) с 46032 до 51443, а short-позиции выросли на 1,31% (+894) с 67992 до 68886.

У хеждеров противоположная ситуация. Длинные позиции сократились на 15,93% (-26852) с 168586 до до 141734. Короткие позиции выросли на 24,34% (+22823) до 116577. По итогам отчетной недели открытый интерес снизился на 0,05%. Видно, что трейдеры ликвидируют короткие позиции по евро и переворачиваются.

В левом верхнем углы я сделал срез с месячного графика. Оценим где находится евро на главном ТФ. В 2008 году евро свалилась с 1,60 и по настоящее время формируется треугольная формация. Аналогичная формация наблюдается на месячном ТФ по GBPUSD. Цена находится в средине этого треугольника. Верхняя граница проходит через 1,3980, нижняя граница проходит через 1,2113. Диапазон составляет 18 фигур (4 знака).

На понедельник я по основному сценарию рассматриваю падение к 1,3280. С открытия Европы по моему анализу должен быть скачок вверх и разворот вниз. Если с открытия Азия погонит вниз, то тут скорее всего, Европа сделает с низов подберет евро и погонит к 1,34. На днях формируются сигналы на продажу, так что с покупками аккуратно (снизьте объем)…»

В Азии курс евро/доллар снизился до 1,3320. По прогнозу еще может быть выстрел вверх, но по итогам дня жду пробой трендовой линии и снижение.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 17.06.2013

2013-06-17 09:25:58 (читать в оригинале)

Из еженедельного обзора: «…В пятницу на европейской сессии курс GBPUSD пробил трендовую линию, и затем на слабой статистике из США пара вернулась под линию. Если рынок откроется снижением по фунту, думаю, Европа погонит фунт выше. Вверх есть куда двигаться. Смотрите месячный срез в левом верхнем углу. После начала кризиса и падения фунта, сформировался треугольник. Цена находится в средине формации. Верхняя граница проходит через 1,63. Сам по основному сценарию, жду на понедельник снижение фунта.

Согласно последнему отчету COT, крупные спекулянты сокращают короткие позиции и наращивают длинные. Хеджеры наоборот, закрывают длинные позиции и открывают короткие позиции. Смотрю, за последнюю неделю опционов набрали. ..»

С открытия рынка фунт незначительно укрепился и сейчас торгуется по 1,5702. По итогам дня жду снижение к 90 градусу на 1,5610.