Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 21.08.2012

2012-08-21 16:18:03 (читать в оригинале)

На фоне падения американского доллара и пробоя уровня поддержки 0,9707 и дневной балансовой линии Lb, курс USDCHF снизился до 0,9662. От 0,9660 ожидаю разворот. Пока CCI находится ниже -100 могут и ниже сходить, но при его подъеме выше -100 ожидаю от USDCHF восстановление к 0,97.

Сопротивление: 0.97350 | 0.97567 | 0.97784 | 0.97918 | 0.98135
Поддержка: 0.97216 | 0.96999 | 0.96782 | 0.96648 | 0.96431

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-08-21 11:32:31 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Слабая динамика торгов парой в понедельник не позволила полностью реализоваться ни одному из сценариев, предложенных аналитиками. При этом отсутствие ярко выраженной направленности указывает на то, что пара находится в процессе формирования коррекционной структуры старшего порядка. Поэтому сегодня в рамках основного сценария развития событий аналитики ожидают укрепления курса единой валюты в направлении 24-й фигуры в качестве завершения волны «(b)» старшего порядка. В то же время, если пара не сумеет закрепиться выше ключевого уровня 1.2365, можно ожидать развития нисходящей динамики с обновлением недельных минимумов в рамках формирования волны «alt(с)».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашние торги по паре британский фунт/доллар США не представляли собой ничего интересного. Пара торговалась в пределах уровней 1.5677?1.5716 и закрылась с небольшим повышением выше уровня 1.57. По всей видимости, это стало признаком начала формирования коррекции «2», и рост пары в азиатскую сессию к уровню 1.5735 определил ее вершину. Полагаем, укрепление американца продолжится сегодня в рамках развития импульса «3» коррекции «(с)» в направлении 1.57, 1.5675 и 1.5750. Уверенный прорыв выше района уровня 1.5740 и восстановление выше 1.5768 в район 58-й фигуры станет признаком продолжения развития альтернативной волны «alt(b)».
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Как и предполагалось, к закрытию вчерашних торгов австралиец сумел укрепиться против американца в качестве коррекционной волны «а» к уровню 1.0445. Сегодня наблюдается продолжение роста котировок пары, которое, полагаем, продлится в район отметки 1.05. В данном районе коррекция «а» будет достроена, и пара австралийский доллар/доллар США в виде волны «b» направится ниже ? к 1.0475. Альтернатива, как и вчера, предполагает развитие импульсной волны «3» в структуре более высокого порядка в район отметки 1.04.
Прогноз на коррекцию курса.

---

Начало новой недели не принесло изменений на рынок...

2012-08-21 11:28:05 (читать в оригинале)

Начало новой недели не принесло изменений на рынок. Доллар продолжал торговаться в узких диапазонах против европейских majors, и единственным отличием сессии понедельника стало небольшое снижение «зеленого» относительно йены. Разнонаправленное давление обеспечивалось сомнениями в том, что Евросоюз может достичь консенсуса и, объединив свои усилия, остановить кризис. Новостей по экономике США было выпущено мало, по сути, вниманию инвесторов представили лишь отчет ФРС Чикаго, содержавший данные о росте экономической активности. Как оказалось, общий индекс национальной активности в июле вырос до -0.13 против июньских -0.34, которые были пересмотрены в сторону понижения.

При этом, компоненты показателя демонстрировали разнонаправленную динамику - индикатор потребления и рынка жилья вырос до -0.22 с -0.28, а индексы заказов и занятости снизились до -0.01 с -0.09 и -0.03 с 0.02 соответственно. На позитивной территории оказались лишь индикаторы производства.

Подобные результаты, естественно, могли свидетельствовать о слабости экономического роста. Сегодняшний пакет новостей еще более беден, макростатитики к выходу не планируется, а политическая составляющая будет представлена лишь речью члена FOMC, главы ФРС Атланты Д. Локхарта. Заявления этого функционера ФРС, как правило, носят «голубиный» характер и могут вызвать негативную для доллара реакцию у инвесторов. Тем не менее, маловероятно, чтобы на рынке появилась повышенная направленная активность, скорее всего, неровная вялая торговля в диапазонах будет продолжаться.

EUR

Пара евро/доллар провела день в разнонаправленной торговле и закрыла сессию понедельника почти на ценах открытия. Давление и поддержку европейской валюте обеспечивали противоречивые сообщения, касающиеся положения дел в Еврозоне. Информация от СМИ о том, что ЕЦБ рассматривает возможность покупки облигаций периферийных стран европейского блока, поддержали евро, а последовавшие опровержения вернули в волну продаж.

На стороне европейской валюты были и слухи о возможном введении ЕЦБ лимитов для спрэдов между облигациями проблемных и благополучных стран Еврозоны, что вызвало снижение доходности займов Испании и Италии. Неоднозначность в отношении единой валюты могла обуславливаться, также, ожиданиями предстоящих на этой неделе встреч премьер-министра Греции А. Самараса с канцлером Германии А Меркель и президентом Франции Ф. Олландом, на которых греческий премьер попробует «выторговать» для своей страны более мягкие условия по выполнению программ экономии, взятых на себя Афинами в обмен на финансовую помощь.

Экономических новостей по Еврозоне тоже было немного, результаты исследований показали, что производство в строительном секторе региона в июне сократилось третий месяц подряд. Было зафиксировано -0.5% м/м по сравнению с маем и -2.8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сегодня новостная лента экономической статистики не представит, но рынок будет следить за результатом аукциона, где Испания размещает 12-ти и 18-ти месячные ценные бумаги. Слабый спрос и рост доходности на эти активы может спровоцировать давление на единую валюту.

GBP

Движения в паре фунт/доллар тоже не отличились изменениями, инструмент пребывал в боковой торговле, правда волатильность была меньшей, нежели при торговле «бакса» против евро. Настроения по фунту могли испортить данные о рынке жилья, где согласно отчету Rightmove индекс цен снизился в августе второй месяц подряд, индикатор зафиксировал -2.4% м/м, 2.0% г/г после -1.7% м/м, 2.3% г/г в предыдущем периоде.

Некоторому улучшению настроений по фунту могли способствовать сообщения Совета ипотечных кредиторов (CML) Британии о росте общего ипотечного кредитования в июле. Как показал отчет, ипотечное кредитование в Великобритании в июле выросло на 8% м/м и составило 12.7 млрд. фунтов против 11.7 млрд. в предыдущем месяце. По сравнению с тем же периодом предыдущего года показатель в июле вырос на 2% г/г. Сегодняшний новостной фон «островов» будет значительно более насыщен. Данные о чистых заимствованиях госсектора в июле предполагается увидеть с сокращением на 2.5 млрд. фунтов после +14.4 млрд. месяцем ранее.

Будет представлен также отчет Конфедерации британских промышленников (CBI), где согласно прогнозам может отметиться продолжение падения индекса заказов до -8 с -6 ранее, и замедление роста индекса промышленного производства до +8 против +11 ранее. Что касается перспектив, то в случае со стерлингом более вероятна слабая активность, хотя в плане подготовки к такому важному событию как публикация протоколов ФРС, запланированному на среду, рынок может внести коррективы в свои позиции.

JPY

Рост доллара против йены, наблюдавшийся фактически всю прошедшую неделю, прервался в первый день торгов недели начавшейся. Причиной тому стала остановка роста доходности штатовских «трежерис», что спровоцировало закрытие части сделок с участием японской валюты, открытых на разнице процентных ставок. Представленные уже сегодня данные по экономике Японии отметили рост индекса активности в июне во всех отраслях экономики на 0.2% м/м против -0.2% м/м ранее, и продолжение обвала продаж в универсальных магазинах страны в июле, где зафиксировано -3.3% г/г против -1.2% г/г месяцем ранее, что свидетельствует о падающем спросе.

Если говорить о ближайших перспективах пары доллар/йена, то отношение к японской валюте продолжит оставаться под влиянием разворота событий на долговом рынке США, где сохраняются риски дальнейшего роста доходности цб после коррекции, которая имела место на предыдущей сессии и может продлиться еще некоторое время.

---

Технический анализ Форекс DXY 21.08.2012. Рост пары AUDUSD может привлечь на рынок новых продавцов доллара

2012-08-21 09:46:09 (читать в оригинале)

В понедельник пары евро/доллар, фунт/доллар и доллар/франк старались придерживаться основного сценария. AUDUSD на европейской сессии отбился от балансовой линии Lb, однако я переоценил силы продавцов. После достижения минимума 1,04344 на американской сессии курс AUDUSD вернулся к линии Lb. Заработать на ослаблении австралийского доллара не получилось. Утром перед публикацией протоколов РБА короткую позицию закрыл почти в ноль.
С открытия европейской сессии индекс доллара снизился до 82,38. Затем вырос до отметки 82,72 и вернулся к линии Lb на 82,47. Суточный паттерн получился именно такой, какой ожидал, к тому же индекс DXY в понедельник остался торговаться в пятничном диапазоне.

Получилось так, что вначале европейской сессии доллар ослабился на фоне разговоров, что ЕЦБ рассматривает возможность установления лимитов на доходность по проблемным облигациям, при достижении которых банк их будет выкупать. В итоге это оказалась утка, ЕЦБ опроверг эту информацию, евро снизилась, доллар укрепился. Выходить из пятничного диапазона на американской сессии не стали, цена вернулась обратно к линии Lb.

Сегодня утром опубликовали протоколы РБА. Согласно релизу, РБА удовлетворен целевым уровнем процентной ставки 3,50%, однако в них нет комментариев о будущей политике ЦБ. Курс AUDUSD отреагировал незначительным ростом и задал рынку новый вектор, по которому могут пойти другие валюты.

Теперь, инвесторам и трейдерам работающим по AUDUSD остается ждать выступления главы РБА Г. Стивенса (пятница, 24 августа, в 5:30 мск.) Он будет выступать перед правительственной комиссией по экономике. Скорее всего, там будет что-то сказано по процентной ставке. А на сегодня я ожидаю падение до 82,30 и возврат к Lb. Нет драйверов для сильных движений, хотя рынок к ним готов.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 21.08.2012

2012-08-21 09:44:46 (читать в оригинале)

В понедельник единая валюта двигалась по основному сценарию. С открытия европейской сессии сходила на $1,2368. Затем снизилась до отметки $1,2294 и вернулась к линии Lb на $1,2341. Как и ожидал, цена осталась в ценовом диапазоне пятницы. Получилось так, что евро укрепилась вначале европейской сессии на фоне разговоров, что ЕЦБ рассматривает возможность установления лимитов на доходность по проблемным облигациям, при достижении которых банк их будет выкупать. В итоге это оказалась утка, ЕЦБ все опроверг, евро снизилась. Проверять $1,2290 на прочность не стали и по всему рынку началось снижение доллара.

Сегодня утром опубликовали протоколы РБА. Согласно релизу, РБА удовлетворен целевым уровнем процентной ставки 3,50%, однако в них нет комментариев о будущей политике ЦБ. Курс AUDUSD отреагировал незначительным ростом и задал рынку новый вектор, по которому могут пойти другие валюты.

Учитывая реакцию AUDUSD на протоколы, по основному сценарию ожидаю рост евро до 1,2386 с последующим возвращением к балансовой линии Lb. Ценовой диапазон сжимается и присутствует высокая вероятность выхода цены из него. Если же рынок решит до публикации протоколов FOMC (22.08) переждать время около 1,2330, то на этот случай у меня есть сценарий АС. Значимых макроданных сегодня не ожидается. Среди всех новостей стоит выделить только отчет по промышленным заказам в Британии. По всем валютам возможен рост против доллара от 300 до 500 пунктов.

Сопротивление: 1.23533 | 1.23814 | 1.24094 | 1.24268 | 1.24549
Поддержка: 1.23359 | 1.23078 | 1.22798 | 1.22624 | 1.22343