Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 27.08.2012

2012-08-27 15:37:26 (читать в оригинале)

Курс GBPUSD крутится вокруг отметки 1.5808. Его сдерживает кросс EURGBP, который при снижении к уровню 0,79 отскочил от трендовой линии. Трендовая линия коррекционного движения от 1,6911 не пробита. Австралийский доллар после выхода слабых данных по Китаю отскочил, так что думаю, быки по фунту смогут подняться до 1,5860/63.

Сопротивление: 1.58216 | 1.58628 | 1.59039 | 1.59294 | 1.59705
Поддержка: 1.57962 | 1.57550 | 1.57139 | 1.56884 | 1.56473

---

Технический анализ Forex USDCHF 27.08.2012

2012-08-27 15:36:01 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс USDCHF вернулся к линии Lb. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. Рынок находится в ожидании открытия американской сессии. Резкие колебания возможны, хотя без значимых новостей маловероятно. На американскую сессию придерживаюсь своего утреннего прогноза. По часовым индикаторам сохраняется тенденция к снижению. При пробое 0,9574 ожидаю снижение до 0,9557/50. Сильного падения не рассматриваю, поскольку в Великобритании финансовые рынки закрыты, значимых данных по США нет.

Сопротивление: 0.96038 | 0.96289 | 0.96540 | 0.96694 | 0.96945
Поддержка: 0.95884 | 0.95633 | 0.95382 | 0.95228 | 0.94977

---

Большую часть прошлой недельной сессии американская валюта находилась под давлением...

2012-08-27 11:48:45 (читать в оригинале)

Большую часть прошлой недельной сессии американская валюта находилась под давлением со стороны своих главных оппонентов. Вначале поводом для оптимизма были всего лишь надежды на то, что Евросоюз разрабатывает план, меры которого помогут преодолеть продолжающийся в регионе кризис. Далее, уже более «осязаемые» причины задавали тон торгам на валютном рынке, а именно, публикация протоколов последнего заседания FOMC. Голубиный тон документа ФРС придал добавочный импульс продажам «зеленого», т.к. показал что Комитет по открытому рынку, в общем, готов запустить очередную программу эмиссии. Однако, завершающая пятидневку пятница, продемонстрировала наличие достаточной доли сомнений в том, насколько уместна столь негативная реакция в отношении «бакса».

Доллар нивелировал солидную часть потерь, вероятно, ввиду того, что более детальный анализ предлагает с меньшим доверием отнестись к заявлениям штатовского регулятора, т.к. экономические показатели США не настолько плохи, чтобы «бить тревогу», а рост цен на нефть определяет перспективу роста инфляции, при которой увеличивать объемы денежной базы слишком рискованно.

Индикаторы по экономике выдавали, в общем, неплохие результаты - заказы на товары длительного пользования в июле выросли, индекс производственной активности ФРБ Чикаго в том же месяце увеличился, рынок недвижимости продемонстрировал позитивную динамику - продажи на вторичном рынке в июле зафиксировали прибавку на 2.3% в месяц, а на первичном 3.6% м/м, цены на жилье показали аналогичный тренд. Правда первичные обращения за пособиями по безработице подскочили до месячного максимума, но остались ниже 400 тыс., что расценивается удовлетворительный итог.

На этой неделе статистика представит некоторое количество интересной для рынка информации, по которой может быть сделана оценка - насколько реально начало очередного количественного смягчения в США. В этот список можно внести информацию об активности в регионах, индикатор потребительской уверенности, данные о расходах и доходах американцев. Однако, центральным событием станет выступление Б. Бернанке на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле, которая запланирована на грядущую пятницу и откуда рынок надеется получить уже более точную информацию по поводу очередного раунда эмиссии.

EUR

Единая валюта покупалась в начале прошлой недели, причем повод для оптимизма был весьма условным. Как отмечалось выше - всего лишь надежды рынка на появление конструктивных мер со стороны европейского официоза, направленных на разрешение долгового и экономического кризиса. Некоторой поддержкой росту склонности к риску могли быть сообщения о возможной лояльности Германии в вопросе уступок Греции, и успешные аукционы в Испании, где размещались новые правительственные займы.

Следующим фактором, поддержавший евро в споре с долларом была публикация протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, оповестившая инвесторов о росте «голубиных» настроений в рядах функционеров штатовского ЦБ. Расстройствам по евро, в моментах, способствовали - сообщения, что Греции может понадобиться больше средств для исполнения своих бюджетных обязательств (не 11.5 млрд. евро, как предполагалось, а уже 14 млрд.) и сохраняющаяся острой ситуация в Испании. Данные по экономике европейского блока тоже особо не радовали - индексы PMI в августе обозначили неоднозначную картину - производственные сектора улучшились, но сфера услуг, особенно в Германии, не оправдала прогнозов и выдала снижение. Индикатор строительного сектора Еврозоны в июне упал на 0.5% м/м и 2.8% в год. Главный показатель экономики Германии, ВВП за 2-й квартал, был подтвержден на уровне +0.3% к/к и +1.0% г/г, но обвал инвестиций в производственном секторе настраивает на малообнадеживающие ожидания.

Новостной пакет этой недели, в прогнозном варианте, не дает повода ждать поддержки для евро. Немецкий индикатор настроений в деловых кругах от института Ifo за август может продемонстрировать падение четвертый месяц подряд, отчет Еврокомиссии, как ожидается, подтвердит продолжение ослабления потребительского доверия и укажет на ухудшение настроений в бизнесе по всей Еврозоне. Не в позитивном ключе прогнозируется и ситуация с занятостью - в Германии в августе вновь увеличится число безработных, а данные июля укажут на рост уровня безработицы в Еврозоне. Поддерживающим для евро моментом может быть продолжающийся рост инфляции, который согласно прогнозам ждут в Еврозоне. Определяющим же моментом для инвесторов на эту неделю, вероятно, будет все тоже событие – конференция Федрезерва в Джексон Хоуле.

GBP

Британская валюта, как чаще всего бывает, следовала общим настроениям рынка. Эйфория на ожиданиях позитива из Еврозоны поддерживала стерлинг в начале сессии, а протоколы ФРС в дальнейшем. Правда, разочарования по «кабелю» начались раньше, чем по евро и причиной тому были данные по экономике «островов».

Баланс промышленных заказов по сообщениям Конфедерации британских промышленников (CBI) внезапно обвалился в августе до –21% м/м против –6% м/м месяцем ранее, розничные продажи оказались в минусе, -3 против 11рвнее и ожиданиях увидеть рост до 16, а индекс цен на жилье от Rightmove зафиксировал продолжение падения, -2.4% м/м, 2.0% г/г после -1.7% м/м, 2.3% г/г в июне. ВВП Британии пересмотрели чуть вверх, но показатель остался в зоне рецессии -0.5% к/к, когда ранее говорилось о -0.7% к/к. Британская ипотека отметила в июле небольшое улучшение спроса, однако годовая динамика осталась обвальной, -17%. Начавшаяся неделя в Великобритании будет короткой в связи с государственным праздником в понедельник, и новостной пакт представит немного важной информации. В список интересных данных можно внести показатели по кредитованию и потребительскому доверию.

В кредитовании ожидается продолжение роста активности и при этом предполагается увидеть рост объемов денежной массы. Агрегат M4 может показать в июле 0.4% м/м после -1.6% м/м ранее. Что касается настроений потребителей, то августовский индекс потребительского доверия от GfK прогнозируется тоже с улучшением - до -26 с -29 в июле. К противоречию располагают прогнозы по индексу цен на жилье от Nationwide в августе, которые в противовес результатам Rightmove, опубликованным на прошлой неделе, содержат показания роста, 0.2% м/м, -2.2% г/г против -0.7% м/м, -2.6% г/г ранее. Говоря же о перспективах фунта, мнения сводятся к ожиданиям диапазонной торговли против доллара, т.к. и в этом случае решающей будет информация из США, выходящая в конце текущей недельной сессии.

JPY

Валюта Японии укрепилась против доллара на минувшей недельной сессии, при этом особо сильное влияние на пару оказали протоколы ФРС. Очевидно, наблюдавшийся накануне рост «бакса» обусловил появление большого количества сделок на основе разницы процентных ставок, где йена была фондирующей валютой, и сообщения о возможном скором начале очередного QE в США вызвали масштабный возврат в убежище. Индикаторы по экономике «Страны восходящего солнца» продолжали отмечать слабость - заказы на станки и оборудование в июле упали на 6.7% в годовом сравнении, ситуация во внешней торговле обозначила рост дефицита торгового баланса в июле, на фоне обвала экспорта на 8.1% в год.

Индекс активности во всех отраслях экономики вырос на 0.2% м/м, но снизился на 0.5% по году, цены корпораций продолжают указывать на наличие дефляционных процессов. Как обычно, к концу месяца, новостной пакет планирует много важной информации, на этой неделе представят данные о расходах домохозяйств в июле, вероятно с сокращением до 1.3% г/г после 1.6% г/г, июльский индекс потребительских цен тоже ждут с продолжением падения, -0.3% г/г против -0.2% г/г, а уровень безработицы на прежней, что и в июне, отметке 4.3%. В перспективе же пары доллар/йена, предполагается увидеть слабую диапазонную активность, что, как кажется, будет провоцироваться ожиданиями сообщений из США и угрозами интервенции со стороны японских властей, возросшими ввиду ускоренных темпов роста японской валюты.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 27.08.2012

2012-08-27 11:19:39 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Пара евро/доллар начала новую неделю вблизи 25-й фигуры. В качестве основного сценария развития событий в понедельник аналитики ожидают тестирования уровня 1.2445 и района отметки 1.24 в рамках формирования коррекционной волны «с». Однако, по мнению аналитиков компании, валютная пара сохраняет потенциал для роста в краткосрочной перспективе. Поэтому альтернативный сценарий предполагает, что сегодня пара повторно протестирует отметку 1.2570 в рамках формирования коррекционной волны «alt.b».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

После отката от локального максимума 1.5911 пара британский фунт/доллар США достроила корректирующую волну «(с)» и начала откатываться вниз. Пара закрепилась ниже поддержки 1.5823 и опустилась в район 58-й фигуры. Таким образом, полагаем, преобладает вероятность дальнейшего снижения котировок валютной пары в виде импульсной волны «1» в направлении отметок 1.58, 1.5760 и 1.57. Не исключено, что по достижении поддержки 1.5760 британец начнет восстанавливаться, и это может означать завершение коррекционной волны «alt.a» и восстановление котировок в виде подволны «alt.b» выше сопротивления 1.5823 — к уровню 1.5850.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

В пятницу пара австралийский доллар/доллар США совершила попытку закрепиться ниже уровня 1.04, однако к закрытию торгов ей удалось восстановиться к отметке 1.0406. Новая неделя началась с ослабления курса австралийца. Полагаем, сегодня снижение пары продолжится. Что касается волновой разметки, не исключено, что идет формирование небольшой «медвежьей» пятиволновки, в которой завершены волны «1» и «2». Поэтому в продолжение торгового дня ожидаем снижения котировок пары в виде импульса «3» к 1.0349 и 1.0320. Восстановление австралийца от текущих позиций может означать усложнение внутренней структуры коррекции «2» с целевыми уровнями 1.0438 и 1.0465.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 27.08.2012. Из-за китайской статистики австралийский доллар остается под давлением

2012-08-27 09:52:39 (читать в оригинале)

На валютном рынке погода пасмурная, глобальных трендов не ожидается. Пока не разрешится ситуация по дальнейшему стимулированию экономик со стороны ЕЦБ, ФРС США и Китая, валютный рынок так и будет колбасить в разные стороны.
Глава ЕЦБ Марио Драги, прежде чем обнародует детали плана выкупа гособлигаций проблемных стран, хочет дождаться решения Конституционного суда Германии, который должен вынести 12 сентября решение о законности создания стабилизационного фонда еврозоны. ФРС США готова пойти на дальнейшее стимулирование экономики, но заняли выжидательную позицию, так как хотят посмотреть на новые макроданные по США, чтобы оценить экономическую ситуацию. Так что все внимание рынка теперь приковано к речи Бена Бернанке, которую он произнесет в Джексон Хоул 31 августа и заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг 6 сентября.

Что касается Китая, то сегодня утром вышли данные. Доходы промышленных компаний сократились в июле на 5.4% г/г, с начала 2012 года (7 месяцев) снижение составило 2.7%. Прогноз по ВВП Китая на 2012 с 8,4% понижен до 8.0%, и на 2013 прогноз понижен с 8,8% до 8.5%.

Курс AUDUSD отреагировал на китайскую статистику падением, но вроде удержался. От минимума 1,03712 AUDUSD оттолкнулся и торгуется по 1,03880. В Великобритании сегодня рынки закрыты, так что высокую активность от игроков сегодня не ожидаю. По основному сценарию рассматриваю откат к Lb. Пробой уровня 81.49, откроет дорогу к минимуму четверга.