Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 21.08.2013

2013-08-21 09:51:36 (читать в оригинале)

Во вторник курс USDCHF задержался на три часика на 180-ом градусе и затем к закрытию европейской сессии снизился до 0,9146. Падение остановилось на линии D3 и 225-ом градусе. Есть вероятность, что до 22:00 мск. USDCHF обновит минимум, и трейдеры начнут корректировать позиции перед выходом минуток FOMC.

---

Фундаментальный анализ Forex – 20.08.2013

2013-08-20 11:17:48 (читать в оригинале)

Бедный экономический календарь и ожидания публикаций протоколов FOMC превратили торги понедельника в вялую, малоинтересную сессию. В итоге дня доллар США зафиксировал нейтральный результат относительно евро и йены, но не изменил традиции последнего времени и снизился, хоть и немного, против британского стерлинга. В Штатах важных экономических новостей не публиковалось вообще, а подраставшая вчера доходность 10-летних казначейских облигаций США не воспринималась рынком как фактор увеличивающий привлекательность доллара. Сообщения из Еврозоны и Британии тоже не имели статуса достаточного, чтобы вызвать на рынке рост активности. Сегодня новостной фон Штатов чуть богаче, будет представлен индекс экономической активности, рассчитываемый ФРС Чикаго, предполагается, что показатель июля зафиксирует улучшение до -0.10 с -0.13 ранее.

Маловероятно, чтобы эта статистика вызвала рост волатильности, скорее всего торговля в узких диапазонах продолжится, тем более, что и в других регионах ничего значимого к публикации не планируется.

EUR

В начале понедельника евро торговался почти без изменений против своих основных оппонентов на ожидании новостей от ФРС, выходящих в среду. Однако на европейской сессии валюта Еврозоны привлекла к себе внимание инвесторов, евро стали покупать, и он подрос против «бакса». Это случилось после появления комментариев Бундесбанка, из которых следовало, что экономический рост в Германии возвращается к нормальному состоянию, а ориентиры, представленные ЕЦБ, указывающие на намерения долго придерживаться мягкой политики, не является «истиной в последней инстанции», т.е. европейский регулятор может поднять ставки.

Однако, впечатления от этого «раздражителя» недолго поддерживало европейскую валюту. Во второй половине торгов евро вернулся к исходным позициям, что могло быть следствием сообщений от Банка Испании о росте проблемных кредитов в банках страны в июне – до 11.6% с 11.2% в мае. Вполне возможно, что это напомнило инвесторам о нерешенности многих вопросов, связанных с наличием плохих активов в банковском секторе ЕС, и навредило единой валюте.

Сегодняшнее содержание новостной ленты тоже очень скромное, будет опубликован июльский индекс цен производителей (PPI) Германии, как предполагается, показатель отметит рост на 0.2% м/м и 0.7% г/г после 0.0% м/м, +0.6% г/г в июне. Если прогноз подтвердится фактом то это, если и не вызовет роста популярности евро, не станет и поводом для расстройств, т.к. будет свидетельствовать о перспективах роста инфляции и ослаблении вероятности дальнейшего снижения ставок. Вероятно, евро будет торговаться так же, как и днем ранее – в узком боковом диапазоне.

GBP

Отсутствие новостей на вчерашней сессии, которые могли бы поддержать британский фунт, не смутило «быков» по стерлингу. Британская валюта вновь зафиксировала, хоть и скромный, но профит против доллара. Опубликованные данные от Rightmove о динамике индекса цен на жилье в августе показали снижение, на 1.8% м/м после 0.3% м/м при том, что ожидалось продолжение роста на 0.5% м/м, однако это не расстроило рынок – британская валюта осталась на плаву.

Вероятно, в этом случае более важными были показатели в годовом сравнении, которые указали на рост индекса до 5.5% г/г с 4.8% г/г ранее. Сегодня выход экономических новостей на «островах» опять не запланирован. «Кабель», вероятно, будет торговаться под влиянием только технических факторов, которые, судя по наличию сильных сопротивлений для пары фунт/доллар, могут спровоцировать коррекцию и обусловить ограниченные продажи стерлинга.

JPY

В начале торгов понедельника пара доллар/йена выросла на фоне увеличения доходности казначейских облигаций США и некотором подъеме оптимизма на фондовом рынке Японии. Однако, ближе к завершению первой сессии этой недели японская валюта вернула утраченное и завершила день на ценах открытия. Вполне возможно, что приближение самого важного события этой пятидневки – публикации протоколов последнего заседания ФРС, призвало инвесторов к осторожности и спровоцировало возврат участников рынка в йену.

Сегодня важных новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, йена продолжает укрепляться против «бакса», что может быть следствием очередного падения индекса Nikkei. В то же время, как кажется, покупки японской валюты будут ограничены ввиду все той же осторожности, связанной с ожиданиями информации от ФРС.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 20.08.2013

2013-08-20 10:00:03 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Торги понедельника не внесли изменений в техническую картину пары евро/доллар. Пара сохраняет шансы на дальнейший рост, однако если укрепление не произойдет в ближайшие дни, то на рынке могут возобладать «медвежьи» настроения. Основным сценарием по-прежнему остается рост пары в район 35-й фигуры в рамках волны «5» восходящего импульса «(е)».

GBP/USD, H4

Британский фунт вчера обновил локальные максимумы в рамках восходящей волны «5» импульса «с». Целевым уровнем для данного импульса служит отметка 1.5751, где и будет завершено восходящее движение. Нижняя граница восходящего канала вблизи 54-й фигуры служит для пары критическим уровнем, прорыв которого приведет к изменению структуры волновой разметки младшего порядка.

AUD/USD, H4

Внутренняя структура коррекционной волны «b» в паре AUD/USD становится все более усложненной. В настоящий момент осси, судя по всему, завершил коррекцию и возобновил снижение в рамках развития волны «с». Критическим уровнем для данного варианта разметки по-прежнему остается отметка 0.9325.

---

Технический анализ Форекс DXY 20.08.2013. AUDUSD своим падением оказывает понижательное давление на евро и фунт

2013-08-20 09:56:37 (читать в оригинале)

Индекс доллара DXY в понедельник закрылся практически без изменений. В первой половине дня евро/доллар вернулся к пятничному максимуму $1.3379, индекс DXY снизился до 81.14. Евро укрепился к доллару после публикации отчета Бундесбанка. Бундесбанк своими заявлениями намекнул, что если возникнет инфляционное давление, то процентные ставки могут вырасти, а не останутся низкими, как планировалось ранее. Рост остановился на отметке $1.3374. Зарождающийся восходящий импульс единой валюты загасили AUD, растущая доходность на американские облигации и зона (1.3375-1.3390) с ордерами на продажу EUR.

Положительная макроэкономическая статистика в США (опубликованная ранее) свидетельствует о частичном сокращении QE3 уже в сентябре, чем оказывает давление на долговой и фондовый рынок. По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 70.73 пунктов (-0.47%) до 15010.74 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 9.77 пунктов (-0,59%) на отметке 1646.06 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 13.69 пунктов (-0.38%) на отметке 3589.09 пунктов.

Курс AUDUSD в преддверии публикации протоколов Резервный банк Австралии (РБА) потерял 120 пунктов и во вторник утром после выхода отчета снизился еще на 35 пунктов. Следом за AUDUSD снизились котировки на нефть, золото и другие валютные пары.

В протоколах говорится, что РБА будет следить за макроданными и не исключает возможность дальнейшего снижения процентных ставок. РБА также ожидает, что снижение австралийского доллара продолжится.

В условиях отсутствия значимых драйверов для движения рынок мечется из стороны в сторону. Внимание трейдеров и инвесторов по-прежнему сосредоточено на публикации протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США, которое запланировано на среду. В четверг и пятницу в Джексон-Хоул состоится выступление представителей ФРС США. От встречи ждут указания сроков сворачивания QE. Встреча пройдет без Бен Бернанке, Марка Карни и Марио Драги.

На вторник повышение волатильности на валютном рынке можно ожидать в 10:00 мск после публикации отчета по производственным ценам в Германии за июль, и в 12:00 мск по результатам испанского аукциона. На американскую сессию важных данных не запланировано.

По основному сценарию делаю еще одну попытку рассмотреть рост DXY до 81,80. Флэт длится два дня, пришло время быков. Чем быстрее пройдут 81,40, тем быстрее будут закрывать короткие позиции по доллару.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 20.08.2013

2013-08-20 09:55:17 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар и фунт/доллар в понедельник закрылись практически без изменений. В первой половине дня евро/доллар вернулся к пятничному максимуму $1.3379. Евро укрепился к доллару после публикации отчета Бундесбанка. Бундесбанк своими заявлениями намекнул, что если возникнет инфляционное давление, то процентные ставки могут вырасти, а не останутся низкими, как планировалось ранее. Рост остановился на отметке $1.3374. Зарождающийся восходящий импульс единой валюты загасили AUD, растущая доходность на американские облигации и зона (1.3375-1.3390) с ордерами на продажу EUR.

45-й градус выступает уровнем поддержки. В качестве сопротивления выступает 135-й градус. Несмотря на утренний рост евро (падение AUD), на часах сформировалась двойная вершина. По основному сценарию продолжаю рассматривать снижение к 90-му градусу. Рост у меня получается на четверг с раннего утра и на целый день.

Повышение волатильности на валютном рынке можно ожидать в 10:00 мск после публикации отчета по производственным ценам в Германии за июль, и в 12:00 мск по результатам испанского аукциона. На американскую сессию важных данных не запланировано.