Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 28.08.2013

2013-08-28 09:41:18 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Несмотря на бурную разнонаправленную динамику, техническая картина в паре евро/доллар остается неизменной. Неспособность пары закрепиться выше отметки 1.34 усилит «медвежий» настрой среди трейдеров. Поэтому, в качестве основного сценария мы по-прежнему рассматриваем вариант возобновления снижения котировок и тестирования поддержки на уровне 1.32 в рамках волны «а» нисходящей тройки старшего порядка. В то же время нельзя исключать и альтернативный вариант, согласно которому волна «5» приняла форму двойного зигзага. В этом случае можно ожидать продолжения роста пары в направлении верхней границы восходящего канала в виде усложненной структуры волны «Alt:5».

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар пока подтверждает наши ожидания относительно развития волны «а» нисходящей тройки старшего порядка. Однако, для полного подтверждения данного сценария необходимо дождаться выхода пары из восходящего канала и тестирования уровня 1.54. В противном случае текущая волновая разметка будет пересмотрена.

AUD/USD, H4

Как мы и предполагали, австралийский доллар продолжает формировать волну «3» нисходящего импульса «(с)» старшего порядка. Целевым уровнем для третьей волны служит отметка 0.8500. Однако, для подтверждения данного сценария необходимо дождаться тестирования и последующего прорыва поддержки на уровне 0.8847.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 27.08.2013

2013-08-27 11:21:24 (читать в оригинале)

Валютный рынок продолжает поддерживать почти «полный штиль». На торгах в понедельник основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах, и день завершился фактически на ценах открытия. Причиной такому развитию событий послужили – праздничный день в Лондоне, отсутствие публикаций важных экономических данных, а также имеющий место на рынке, в последнее время, высокий уровень неопределенности. Всплеск активности проявился на американской сессии, когда была обнародована очередная порция слабых результатов по экономике Штатов, однако это давление на «бакс» быстро сошло на нет, и доллар очень скоро нивелировал все потери. Событием, которое ненадолго заставило «проснуться» инвесторов, был выход информации о заказах на промышленные товары длительного пользования в июле. Индикатор зафиксировал резкое падение, что могло быть свидетельством неустойчивости восстановительных процессов в США.

Объем заказов на товары длительного пользования снизился на 7.3% м/м при том, что прогнозы сводились к снижению на 4.0% м/м. Эти данные дали толчок к продажам «зеленого», но ненадолго. Не исключено, что поправить положение доллару позволил вышедший вслед за заказами отчет ФРС Далласа, сообщивший о росте общего индекса деловой активности в регионе в августе – до 5.0 против 4.4 ранее. Сегодняшние новости, как кажется, тоже «не расшевелят» рынок – индекс цен на жилье в 20 мегаполисах США за июнь от S&P/Case-Shiller ожидается на прежнем уровне +12.2% г/г, августовский индикатор потребительского доверия, по исследованиям Conference board, согласно прогнозам отметит снижение к 79.1 с 80.3 в июле, а отчет о производственной активности от ФРС Ричмонда за август есть надежды увидеть с небольшим улучшением, до -7 против -11.

EUR

Единая валюта провела торги первого дня новой недели в узком боковом коридоре и закрылась в споре с долларом почти на ценах открытия. Публикаций по экономике Еврозоны вчера фактически не было и можно вспомнить лишь выступление члена управляющего совета ЕЦБ, и главы Бундесбанка, Й. Вайдманна, заявившего, что центральный банк не будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение нескольких лет, и напомнившего рынку о своем несогласии с намерениями европейского ЦБ покупать государственные облигации на вторичном рынке в неограниченном количестве, о чем год назад заявлял М. Драги. Однако это никак не отразилось на ходе рыночных торгов. Сегодняшний пакет информации из ЕС тоже не особо загружен, но, все-таки, содержит информацию способную вызвать некоторый рост волатильности – это отчет за август немецкого института Ifo о настроениях в бизнесе Германии.

Прогнозы ждут роста по всем индикаторам – индекса настроений в деловых кругах с подъемом к 107.0 с 106.2, показателя текущих условий до 111.0 против 110.1, а индикатора ожиданий к 103.1 после 102.4 в июле. Оживление после выхода этого релиза возможно, но как кажется и оно к каким-то серьезным изменениям не приведет. Очевидно, рынок будет ждать более влиятельных событий, которые своей информацией помогут определиться с направлением на среднесрочную перспективу. Такими катализаторами могут стать – отчет по занятости в США и заседание ЕЦБ по ставке, запланированные на следующую неделю.

GBP

Британская валюта не стала исключением. Она так же, как и евро, провела торги понедельника против доллара в узком боковом коридоре – отреагировала краткосрочным ростом на выход слабой статистики в США, но затем вернулась к исходным позициям и завершила день на ценах открытия. Данных по экономике «островов» вчера не публиковалось, а заявления заместителя главы Банка Англии Ч. Бина в интервью в Джексон Холе о том, что ВоЕ дал четкий сигнал об отсутствии намерений поднимать процентные ставки в ближайшее время, пока не оказывают влияние на рынок.

Очевидно, инвесторы настроены на ожидания речи управляющего Банка Англии М. Карни, запланированной на среду, и от которой рынок надеется получить прояснение о перспективах политики ВоЕ. Что касается сегодняшнего новостного фона, то вновь ничего в Британии выходить не будет, стерлинг останется под влиянием внешней информации и все тех же ожиданий завтрашнего выступления главы Банка Англии.

JPY

Пара доллар/йена демонстрировала некоторое ослабление вчера на азиатской и европейских сессиях, на фоне снижения доходности штатовских казначейских облигаций и рынка акций в Токио. Однако, на американских торгах вернулась к исходным позициям и завершила день нейтрально. Опубликованные сегодня данные по экономике Японии показали небольшой рост индикатора, отмечающего уровень уверенности в сфере малого предпринимательства – в августе индекс зафиксировал небольшой подъем до 49.7 с 49.4 ранее.

Что касается перспектив на сегодня, то фактором влияния на йену может быть информация с экономического совета, где уже второй день обсуждается возможность скорого повышения налога с продаж. И хотя окончательное слово в этом вопросе остается за премьер-министром Абэ, сообщения с данного форума могут подтолкнуть инвесторов к активности.

---

Технический анализ Форекс DXY 27.08.2013. Евро/доллар готов к падению

2013-08-27 10:17:56 (читать в оригинале)

В понедельник торги на валютном рынке проходили спокойно и завершились практически без изменений. К концу дня американский доллар восстановил потери против своих конкурентов, которые понес после выхода данных по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно отчету, объем заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем и прогнозом -4%. Июньский показатель пересмотрели в сторону снижения с 4.2% до 3.9%.
Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования сократились относительно предыдущего месяца на 0.6%. Эксперты ожидали повышения на 0.6%. Июньский показатель увеличился на 1%, тогда как ранее сообщалось о том, что он не изменился.

Экономика США замедлила темпы восстановления, что ставит в затруднительное положение ФРС США. Сейчас остается ждать данных по занятости (Non-Farm Payrolls), которые выходят 6 сентября. Слабые данные могут отодвинуть начало сокращения программы до октября.

Вчера, кроме отчета по заказам на товары длительного пользования, значимой статистики не выходило. Во вторник стоит обратить внимание на показатель немецкого индекса делового оптимизма IFO, который выходит в 12:00 мск. Ожидается улучшение показателя с 106.2 до 107.1. В 12:30 мск появятся результаты испанского аукциона по размещению 3 месячных и 9-месячных долговых обязательств. Испанский аукцион постоянно оказывает поддержку единой валюте.

В 14:50 мск состоится выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уилльямса и в 20:45 мск выступит с речью заместитель главы Банка Канады Джон Мюррей.

В 17:00 мск. выйдет статистика по американскому рынку недвижимости. В 18:00 мск. опубликуют индекс потребительского доверия в США. По прогнозу ожидается снижение индекса с 80,3 до 79,6. Снижение индекса уже заложено в цены, поэтому если показатель покажет рост, это окажет поддержку доллару США перед закрытием торгов в Европе.

На вторник рассматриваю рост доллара ко всем парам. Индекс доллара лежит на поддержке. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне. Это указывает на то, что ситуация 50 на 50. И отбой может быть, и мишки могут пробить поддержку. Я по основному сценарию жду отбой к 81,68.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 27.08.2013

2013-08-27 10:16:37 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар отреагировал ростом на слабый отчет по заказам на товары длительного пользования, однако к закрытию дня вернулся к линии lb. Вчера, кроме отчета по заказам на товары длительного пользования, значимой статистики не выходило. Во вторник стоит обратить внимание на показатель немецкого индекса делового оптимизма IFO, который выходит в 12:00 мск. Ожидается улучшение показателя с 106.2 до 107.1. В 12:30 мск появятся результаты испанского аукциона по размещению 3 месячных и 9-месячных долговых обязательств. Испанский аукцион постоянно оказывает поддержку единой валюте. В связи с этим до закрытия азиатской сессии ожидаю рост EURUSD, затем на американской сессии снижение к 1,3330.

В еженедельном обзоре я написал, что меня беспокоят дневные дивергенции по всем индикаторам. Если, через флэт дневные индикаторы разгрузятся, то буду рассматривать рост до 1,38. Напряженная обстановка в Сирии поддерживает быков по нефти и золоту, а они уже в свою очередь оказывают поддержку единой валюте. Поддержка несильная, тем менее, помогает быкам удерживать оборону около 1,33.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 27.08.2013

2013-08-27 10:15:29 (читать в оригинале)

Фунт торговался в понедельник на уровне 1.5571 с выбросом на американской статистике до 1.5611. На первую половину дня ожидаю рост GBPUSD и на американской сессии падение к 1,5545. Склоняюсь к тому, что никуда не уйдем до 06.09 (Non-Farm Payrolls). NFP ключевой показатель для ФРС США, чтобы принять правильное решение в отношении QE3. 135-й градус выступает ключевой поддержкой на часовом ТФ.