Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 27.05.2013

2013-05-27 09:51:40 (читать в оригинале)

Падение индекса Nikkei продолжает оказывать понижательное давление на доллар в парах USDJPY и USDCHF. В пятницу вместо ожидаемого роста, курс USDCHF обновил минимум на 0,9590. Падение остановилось на 225-ом градусе. Сегодня понедельник (день флэта), в Великобритании и США рынки закрыты, поэтому по основному сценарию рассматриваю откат к линии lb. В Азии уже откатились до 0,9634. Метку 45-го градуса поставил на 67-й градус. Там где проходит пунктирная линия, это уровень 0,9663.

---

На торгах четверга доллар США находился уже под давлением...

2013-05-24 10:59:54 (читать в оригинале)

На торгах четверга доллар США находился уже под давлением со стороны всех своих главных оппонентов. Очевидно, столь резкую смену настроений на рынке можно объяснить желанием инвесторов зафиксировать прибыль на сильных уровнях поддержки/сопротивления, к которым подошли основные валютные пары. Кроме этого, вполне возможно, что после более детального анализа заявлений Б.Бернанке и содержания протоколов ФРС, на рынке несколько изменились мнения, относительно скорого сворачивания программ смягчения и инвесторы поспешили откорректировать позиции, сочтя покупки «бакса» в среду несколько чрезмерными. Со стороны экономической статистики поводом для расстройств по «зеленому» могли быть лишь данные от Markit об активности в производственном секторе Штатов в мае, которые объявили о замедлении второй месяц подряд - индекс менеджеров по снабжению (PMI) снизился до 51.9 против 52.1 в апреле.

Остальная часть экономических новостей выдавала положительную динамику и могла поддержать американскую валюту, но была проигнорирована рынком, что доказывает, в определенной мере, технический характер разворота вчерашних событий. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало на 23 тыс., до 340 тыс., когда ждали 345 тыс., продажи новых домов в апреле выросли лучше прогноза, на 2.3% м/м, когда ждали +1.9% м/м, при этом цены достигли рекордного максимума, а отчет ФРС Канзас-Сити показал рост индекса производственной активности до 2 против -5 в апреле, при прогнозе увидеть прежние -5.

Сегодня среди информации из Штатов можно выделить данные о заказах в апреле на товары длительного пользования, предполагается, что будет зафиксирован рост на +1.8% м/м после обвальных -5.7% м/м в марте. Маловероятно, чтобы этот индикатор повлиял на рынок, скорее всего тон торгам зададут новости из Еврозоны, а вообще в преддверии длинных выходных в США есть высокая вероятность увидеть диапазонную торговлю.

EUR

Евро вырос на вчерашней сессии против доллара, т.к. кроме политики, на стороне европейской валюты оказались и данные по экономике Еврозоны, продемонстрировавшие результаты лучше прогнозов. Предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны выросли в мае до трехмесячного максимума, хотя так и остались в зоне спада, ниже 50.

Индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 47.8 с 46.7 при прогнозе 47.1, а показатель активности в секторе услуг к 47.5 после 47.0 ранее и ожиданиях увидеть 47.4. Естественно, улучшение до 47.7 с 46.9 было зафиксировано и составным индексом PMI. В ведущих экономиках ЕС – Франции и Германии картина активности была не столь убедительной по секторам, но особых разочарований не вызывала - составной индекс PMI Германии вырос до 49.9 против 49.2 в апреле, а Франции остался на уровне 44.3.

Сегодняшняя новостная лента Еврозоны будет представлена главным образом экономической статистикой Германии, ожидается публикация окончательной оценки ВВП за 1-й квартал, которая вероятно оставит предварительные числа , 0.1% к/к, -1.4% г/г, а также выход отчета института Ifo, где по прогнозам индексы ожиданий и оценки текущей ситуации останутся на прежней отметке 101.6, 107.2, соответственно, а показатель настроений в деловой среде подрастет до 104.6 с 104.4. Более сильные, чем прогнозы результаты могут поддержать евро, но как кажется ненадолго.

GBP

Британский фунт также вырос против доллара США на вчерашней сессии. Вероятно, и в этом случае инвесторы корректировали позиции, фиксируя прибыль после солидного снижения стерлинга, к тому же новости из Британии не давали повода для расстройств.

Сообщение Национального бюро статистики подтвердило рост ВВП Великобритании в 1-м квартале этого года на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0.6% г/г. Это совпало с прогнозами и не вызвало изменений в позициях стерлинга. В то же время, компоненты отчета показали, что расходы домохозяйств в 1-м квартале росли самыми медленными темпами за последние почти два года, вложения в основной капитал снизились на 0.8%, и основная поддержка росту исходила от госрасходов, которые остались без изменений после увеличения в предыдущих двух кварталах. Если исходить из того, что правительство Британии намерено продолжать политику экономии, то, скорее всего, стабильным рост экономики «островов» считать нельзя.

Сегодня статистики на «островах» выпустят не много, внимание может привлечь отчет ВВА об ипотечном кредитовании, где вероятно отметят рост разрешений на кредитование. Фактором же влияния на стерлинг могут стать выступления топ менеджеров Банка Англии – его главы М. Кинга и исполнительного директора П. Фишера. Какие-либо намеки на увеличение стимулирования окажут давление на британскую валюту.

JPY

Слабые новости по экономике Китая и технические уровни помогли вернуть интерес к йене как к валюте убежища на вчерашних торгах. Йена выросла против доллара и других majors, правда завоевания японской валюты оказались менее впечатляющими, нежели могли бы быть, чему виной, скорее всего, действия Банк Японии влившего в четверг на рынок 2.0 трлн. йен – сумму более значительную, чем обычно. Сегодня данных по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, выступление же главы Банка Японии Х. Курода, заявившего, что центральный банк не стремится к каким-либо конкретным уровням цен на акции или йены, пока ситуации на рынке не меняет, йена возобновила укрепление и видимо этот тренд продолжится.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.05.2013

2013-05-24 10:44:21 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Восстановление пары евро/доллар на вчерашних торгах было сдержанным. Пара установила сессионный максимум на отметке 1.2956, что указывает на продолжение формирования коррекционной волны. Тем не менее, до тех пор пока пара не преодолела уровень 1.30, основным сценарием будет считаться завершение волны «4» на текущих максимумах и развитие нисходящей динамики в направлении отметки 1.2747 в виде волны «5» нисходящего импульса. Альтернативный сценарий предполагает прорыв уровня 1.30 и тестирование отметки 1.3018 в рамках усложненной структуры волны «Alt:4».

GBP/USD, H4

Вчерашняя динамика британского фунта не внесла изменений в техническую картину пары фунт/доллар. Основным сценарием по-прежнему остается продолжение снижения котировок в направлении уровня 1.4835. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант завершения волны «3» на текущих минимумах и начало укрепления курса к отметке 1.5181 в рамках коррекционной волны «4».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар также не внес коррективов в структуру волновой разметки. По-прежнему наиболее вероятным сценарием на данный момент является продолжение снижения курса в направлении уровня 0.9425 в рамках волны «5». В качестве альтернативы рассматривается вероятность завершения волны «5» в районе текущих минимумов и начало формирования волны «а» коррекционной тройки старшего порядка.

---

Технический анализ Forex DXY 24.05.2013. Франк и йена выступают убежищами от бегства с японского фондового рынка

2013-05-24 10:15:16 (читать в оригинале)

После выступления главы ФРС США Б.Бернанке (в среду) и роста индекса до 84,50, в четверг индекс доллара вернулся к уровню 83,60. Рост был перекрыт на 80%. Падение началось на европейской сессии после выхода положительных данных по Европе и Британии. Поначалу откаты соответствовали прогнозным сценариям, но затем рост ускорился, к чему я не было готов. К доллару резко укрепились японская йена и швейцарский франк.

Теперь о том, как все началось. Утром выходила китайская статистика. Производственная активность в Китае в мае сократилась (49,6). Валюты отреагировали снижением, но слабо. При этом йена наоборот резко укрепилась против доллара. Это усилило опасения по поводу замедления экономического роста в Китае. Говорят, что именно слабые данные столкнули японский индекс Nikkei к падению на 7,32%. В итоге инвесторы кинулись продавать акции японских компаний и покупать иену. А значительное падение котировок на фондовых рынках способствовало укреплению курса швейцарского франка против доллара. Йена и франк выступили активами-убежищами.

А я не мог понять, почему упал франк, хотя с утра видел падение Никкея. В мыслях даже не было раскрутить такую цепочку событий с никкеем, поскольку с фондовыми индексами падают евро и остальные валюты. Но в последнее время доллар укрепляется с фондовыми индексами и это нормально.

Буллард вчера заявил, что он не думает, что руководство ФРС близко к тому, чтобы начать процесс сворачивания программы по покупке облигаций. Бернанке в своем выступлении сказал, что сокращение программы возможно при условии улучшения экономической ситуации в США и росте инфляции.

За последнюю неделю количество заявлений на пособие по безработице в США сократилось. Продажи новых домов выросли. Положительные данные для доллара, а он падал. А вот производственный сектор в США в мае замедлился второй месяц подряд. Индекс менеджеров по снабжению в мае упал до 51,9 против окончательного апрельского значения 52,1.

Индекс остается торговаться в диапазоне 83,46-84,50 между линиями U2-D2. Несмотря на восстановления индекса Nikkei, сильно завалился c индексом Australia ASX курс AUDUSD. На этом фоне доллар укрепился. Из новостей стоит выделить ВВП Германии и IFO. По прогнозу рассматриваю рост до 84,17.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 18.05 составило 340K (прогноз 346K, предыдущее значение пересмотрено с 360K до 363K).
Количество продаж новых домов в США за апрель 454K (прогноз 425K, предыдущее значение 417K).
Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ в мае упал до 51,9 против окончательного апрельского значения 52,1.

---

Технический анализ Forex EURUSD 24.05.2013

2013-05-24 10:13:46 (читать в оригинале)

На положительных данных по индексам деловой активности PMI, курс евро/доллар восстановился до 67-го градуса. К закрытию европейской сессии пара взяла отметку 1,2956. Движение по валютам ожидалось не такое. Все изменилось, когда резко снизилась пара USDCHF. Информации не было, почему резко укрепился франк, а оказывается, виновником падения стал индекс Nikkei.

Теперь о том, как все началось. Утром выходила китайская статистика. Производственная активность в Китае в мае сократилась (49,6). Валюты отреагировали снижением, но слабо. При этом йена наоборот резко укрепилась против доллара. Это усилило опасения по поводу замедления экономического роста в Китае. Говорят, что именно слабые данные столкнули японский индекс Nikkei к падению на 7,32%. В итоге инвесторы кинулись продавать акции японских компаний и покупать иену. А значительное падение котировок на фондовых рынках способствовало укреплению курса швейцарского франка против доллара. Йена и франк выступили активами-убежищами. Как-то так.

При таких качелях даже не знаешь, будет коррекция по доллару или нет. С утра опять завалился AUDUSD. Единая валюта торгуется по 1,2926. Из новостей стоит выделить ВВП Германии и IFO. Ожидается, что окончательные данные по ВВП за первый квартал не изменятся (0,1% кв/кв, -1,4% г/г). На пятницу делаю один сценарий. Сначала рост и затем падение к 67 градусу.