В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 98,60 коп. (+1,25%), до 79,59 руб., курс евро – на 146,30 коп. (+1,65%), до 90,26 руб. Центральный банк России с 12 февраля повысил официальный курс доллара США на 4,55 коп., до 79,1144 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 89,3439 руб., что выше предыдущего дня на 12,26 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом. Участники рынка продавали российский рубль на фоне снижения нефтяных котировок и заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ беспокоит повышенная волатильность на валютном рынке, но он не будет тратить резервы для поддержания курса. Отличное заявление перед налоговым периодом – повысить курс, чтобы экспортёры продали доллар дороже.

Цена на нефть сорта Brent снижалась до $29,90. Дневная волатильность составила 1,5$. Нефть подорожала до $31 в ответ на предложение министра нефти Венесуэлы всем производителям заморозить поставки черного золота на текущем уровне. Успех будет зависеть от позиции Ирана, который намерен увеличить добычу.

Курс доллара накануне закрылся ниже 80 рублей, евро – около 90 рублей. Торги на Московской бирже закрылись при цене Brent $31,20. В Азии Brent стоит $31,53 (+1,42%) против сессионного максимума $31,82. Можно предположить, что в пятницу торги откроются снижением по доллару и евро на уровнях 79 руб. за доллар США и 89,25 руб. за европейскую валюту.

Как и в четверг, всё внимание участников рынка приковано к фондовым индексам и к защитным активам. Если индексы с открытия торгов продемонстрируют повышательную динамику, есть вероятность к вечеру увидеть нефтяные котировки на уровне $32,50. А так как российский рубль тесно связан с ценами на нефть, то он укрепится к доллару и евро. Рубль остаётся под давлением, но поскольку Brent остаётся торговаться выше $30 за баррель на пятницу целевые уровни для покупателей рубля – 78,40 за американскую валюту и 87,90 за европейскую.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 115,70 коп. (+1,47%), до 79,70 руб., курс евро – на 149,70 коп. (+2,40%), до 90,01 руб. Центральный банк России с 10 февраля повысил официальный курс доллара США на 181,91 коп., до 78,6805 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 88,0435 руб., что выше предыдущего дня на 238,92 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись повышением по доллару и евро, но попытка роста не увенчалась успехом. Как и в понедельник, рублёвые пары снизились и до открытия американской сессии торговались в боковом тренде. Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 78,07-79,27, евро/рубль – между уровнями 87,30 и 89,18.

После того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад, нефть подешевела до $30,26 за баррель. МЭА снизил прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1 млн баррелей в день, до 95,6 млн баррелей в день.

На фоне снижения цен на нефть курс доллар/рубль вырос до 79,96, евро/рубль – до 90,32 руб. Нефть скорректировалась на 61,8% от восходящего движения с $27,08 до $36,14. В текущих условиях такой откат допустим. Во вторник резкое падение котировок вызвало закрытие длинных позиций, которые открывались трейдерами в ожидании роста цен на нефть перед внеочередным заседанием ОПЕК.

В среду внимание участников рынка будет приковано к двухдневному выступлению Дж. Йеллен перед банковскими комитетами Сената и Палаты Представителей страны. Многие ожидают, что её выступление будет нейтральным и не вызовет всплеска волатильности на финансовых рынках.

Если Brent сможет отбиться от уровня $30 за баррель, тогда допустимо рассмотреть восстановление цен до $32,25. Если цена провалится ниже $30, значит возвращаемся обратно к $27.

Триггером к отскоку или пробою уровня в $30 станет сегодняшний отчёт от Минэнерго в США, выход которого запланирован на 18:30 мск. Ночью вышел отчёт от Американского института нефти. На прошлой неделе запасы черного золота в США выросли на 2,4 млн баррелей против роста на 3,8 млн баррелей неделе ранее. Выросли запасы бензина и дистиллятов, но меньше, чем на прошлой неделе.

Нефтяные котировки положительно отреагировали на отчёт. Brent стоит $31 (+0,85%). Если по нефти не получится отскока, то направимся сначала к уровню $29,20. При таком падении нефтяных котировок курс доллара США вернётся к уровню 82 руб., курс евро – к 93 руб. Чтобы на рубль снизилось давление, нефти необходимо вернуться хотя бы к уровню $33. На следующей неделе поддержку рублю начнёт оказывать налоговый период.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 135,20 коп. (+1,75%), до 78,54 руб., курс евро – на 149,70 коп. (+1,73%), до 87,90 руб. Центральный банк России с 9 февраля понизил официальный курс доллара США на 47,95 коп., до 76,8614 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,6543 руб., что ниже предыдущего дня на 92,11 коп.

Торги в понедельник на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рынок отыграл рост нефтяных котировок до уровня $34,65, с которого началась фаза снижения. Баррель Brent подешевел в первой половине дня до $32,94, тогда как доллар и евро двигались без определенной динамики. Курс доллар/рубль торговался до открытия американской сессии на уровне 77,20, евро/рубль – 85,85.

Российская валюта проигнорировала снижение цен на нефть, так как ЦБ РФ через аукцион РЕПО выдал банкам $3 млрд сроком на 28 дней.

По итогам дня курс рубля снизился к валютам на 1,7%. Падение нефтяных котировок и фондовых индексов способствовало снижению курса доллар/йена до уровня 114,20 и подорожанию золота до $1200 за тройскую унцию. Российская валюта оказалась под давлением из-за внешних факторов.

Внимание трейдеров направлено на выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, которое состоится в среду и четверг в 18:00(мск). Цена на Brent снижается, но неохотно, словно идёт накапливание длинных позиций. В ожидании публикации новых отчётов по запасам черного золота от Американского института нефти и Минэнерго США, допускаем очередное снижение цен до зоны $32,25/40.

По состоянию рынка на 9:15 мск Brent торгуется в красной зоне (-0,42%). Падение цены ниже $32 усилит давление на покупателей, так как трейдеры, открывавшие длинные позиции в ожидании роста цен, начнут их закрывать. Соответственно, рублёвые пары двинутся вверх к уровням 79,80-80,00 руб. за доллар США и 89,40 руб. за европейскую валюту.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 50,10 коп. (+0,65%), до 77,47 руб., курс евро – на 22,80 коп. (+0,26%), до 86,40 руб. Центральный банк России с 6 февраля повысил официальный курс доллара США на 88,00 коп., до 77,3409 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,5754 руб., что выше предыдущего дня на 176,50 коп.

В пятницу российская валюта незначительно ослабилась к доллару США и евро. В целом динамику на валютном рынке можно охарактеризовать, как движение в боковом тренде.

Ключевым событием пятницы для всех рынков стал отчёт по американскому рынку труда. Данные оказались хуже ожиданий, но не все. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за январь увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 190 тыс. Общий пересмотр данных за ноябрь и декабрь составил -2 тыс.

В ответ на слабые данные американский доллар ослабился по всему рынку. Курс доллара снизился до 76,34 руб. Эффект длился недолго, поскольку доллар укрепился от других показателей рынка труда.

Безработица в США в январе снизилась на 0,1%, до 4,9%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%.

Курс доллара вырос до 77,66 руб. Так как курс европейской валюты снизился на рынке Форекс, против рубля он смог лишь подняться до 86,77 руб. Brent торговался в диапазоне $33,79-35,10. Поддержку нефтяной рынок получил от еженедельного отчёта компании Baker Hughes. Согласно её данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 1 по 5 февраля снизилось на 48 единиц и составило 571. В годовом выражении показатель снизился на 885 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 31, до 467 единиц. Число буровых для добычи газа сократилось на 17, до 104 установок.

Теперь поговорим ещё об одном отчёте – Commitments of Traders (COT). Отчёт был представлен Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 5 февраля. Он показывает неопределённую ситуацию на нефтяном рынке. В него включены открытые позиции трейдеров до 2 февраля текущего года.

Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 5,1 тыс., до 257,4 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Позиции на покупку увеличились на 36,1 тыс., до 579,2 тыс. контрактов.

Стоит отметить, что при росте цен на нефть крупные игроки открыли 30,9 тыс. коротких позиций. Их число теперь составляет 321,8 тыс. контрактов. Многие трейдеры поверили в окончание коррекции, хотя перевес покупателей пока незначительный.

По российскому рублю аналогичная картина. На Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции по фьючерсу на рубль на 1136 контрактов, до 5391. Короткие позиции увеличились на 1561 контрактов, до 3685. Чистая длинная позиция сократилась на 425 контрактов, до 1706.

Чего ожидать от рублёвых пар в понедельник?

В понедельник основные пары часто движутся против пятницы. В пятницу рублёвые пары с нефтью торговались в боковом тренде, значит, высока вероятность того, что сегодня по ним будет высокая волатильность.

Из анализа отчёта COT можно сделать вывод, что единого мнения по нефти и рублю нет. Значит, российская валюта, как может укрепиться к доллару, так и ослабиться – необходимо следить за нефтяными котировками. Баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по $34,45. Возвращение цены выше $35 вернёт на рынок других игроков. Сейчас идёт борьба за то, кто кого заставит быстрее закрыть позиции и выйти с рынка. При росте нефтяных котировок до $36 к рублю вернутся «бычьи» настроения. Открытие рынка ожидается на уровнях 77 руб. за доллар США и 85,45 руб. за европейскую валюту.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 244,50 коп. (+3,16%), до 79,75 руб., курс евро – на 284,60 коп. (+3,38%), до 87,10 руб. Центральный банк России с 3 февраля повысил официальный курс доллара США на 160,09 коп., до 77,9273 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 84,9719 руб., что выше предыдущего дня на 215,78 коп.

Во вторник торги по доллару и евро открылись резким ростом. С первых минут курс доллара достиг отметки 78,99 руб., евро – 85,92 руб. С открытия рынок отработал азиатское падение цен на нефть марки Brent до $33,43. Через час падение курса рубля возобновилось. Когда цена на нефть упала ниже $33, курс доллара вырос до 79,84 руб., курс евро – до 87,10 руб.

На фоне восстановления нефтяных котировок до $33,40 рублю удалось отыграть потери до уровней 78,60 за доллар США и 85,70 за евро. К закрытию торгов американская и европейская валюты вернулись к сессионным максимумам. По итогам дня баррель Brent подешевел на 4,5%, до $32,50. Доллар закрылся по 79,75 руб., евро – по 87,10 руб.

Цена на чёрное золото оказалась под давлением после заявлений генерального директора Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Р. Джавади о том, что Иран в текущем году доведёт экспорт нефти до 2,3 млн баррелей в день.

Ночью Американский институт нефти (API) опубликовал данные по запасам черного золота за неделю, завершившуюся 29 января. Запасы сырой нефти в США выросли на 3,8 млн баррелей, что оказалось ниже прогноза в 4,8 млн баррелей и предыдущего значения +11,4 млн баррелей. Запасы бензина выросли, по данным института, на 6,6 млн баррелей.

Brent стоит $32,56 за баррель. Никакой конкретики по предстоящему заседанию ОПЕК нет. Крупные спекулянты, которые открывали длинные позиции по нефти на слухах о проведении внеочередной встречи ОПЕК, начинают нервничать. Теперь стоит задаться вопросом, на каком уровне они выйдут из лонгов или где разместили свои стопы?

Если установить сетку Фибоначчи на рост цены нефти с 27,08 до 36,14, то получим следующие уровни: 38,2% - 32,68, 50% - 31,61 и 61,8% - 30,54. Brent зацепился за уровень 38,2%. На часовом периоде нарушена трендовая линия, следовательно, падение нефти может ускориться до $31,61.

После сформированных пинбаров (разворотная свечная формация) допускается коррекция на 61,8%. Значит, стопы расположены под уровнем $30. Продавцы будут продавливать цену, чтобы заставить крупных спекулянтов, поставивших на рост цен на нефть, покинуть рынок и перейти в лагерь продавцов.

Валютный рынок откроется незначительным ростом по доллару и евро на уровнях 79,85 руб. и 87,20 руб. Если нефть покажет слабость, доллар укрепится к рублю до 81,20. Если будет пройден уровень $31,61, доллар быстро вернётся к 82,38 руб. (максимум от 26 января). Чтобы начать рассматривать укрепление рубля, Brent на европейской сессии необходимо подняться выше $33,50 в течение 3 часов.

Владислав Антонов
www.alpari.ru