Торговые возможности по валютной паре: Падение курса британского фунта началось в четверг 25 мая после выхода пересмотренных в сторону снижения данных по ВВП Британии за 1 квартал. Давление усилилось после пробоя нижней границы канала «А-А» и трендовой линии TR. Курс GBP/USD вернулся к зоне 1,2550 – 1,2710, которая до 18 апреля являлась сопротивлением. По основному сценарию ожидается снижения курса до 1,2643 к заседанию FOMC (13-14 июня).
Предыстория:
Последняя идея по валютной паре GBP/USD выходила 10 апреля. На момент её публикации за один фунт давали $1,2370. Тогда цена находилась в середине диапазона, поэтому при отскоке от поддержки по прогнозу рассматривался рост пары до верхней границы диапазона «1-1» - 1,2550, затем – до 1,2710. При падении цены ниже минимума 1,2346 от 7 февраля ожидалось ослабление британца до нижней линии канала «2-2» (1,2210).
18 апреля британец укрепился к доллару США на 3%, до 1,2903. Рост пары вызвала премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, которая объявила о досрочных парламентских выборах на 8 июня. Ожидается, что консервативная партия останется у власти, а Тереза Мэй сохранит пост премьер-министра и продолжит процедуру выхода страны из ЕС.
После выступления Т.Мэй рост пары замедлился. Фунт укреплялся к доллару США до 1,3040 в течение 23 дней. Его ослабление началось в четверг 25 мая после выхода пересмотренных в сторону снижения данных по ВВП Британии за 1 квартал. Давление усилилось после пробоя нижней границы канала «А-А» и трендовой линии TR.
В последнем отчёте COT (Commitments of Traders), который в пятницу опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие, тогда как мелкие спекулянты уменьшили и те, и те.
Крупные спекулянты (Non-commercial): длинные позиции (Long) увеличились на 1,213 тыс., до 46,262 тыс. контрактов. Короткие позиции (Short) уменьшились на 7,065 тыс. до 73,661 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция за неделю уменьшилась на 10,301 тыс., до 27,399 тыс. контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): уменьшили длинные позиции (Long) на 758 до 31,955 тыс. контрактов, короткие позиции (Short) – на 1,580 тыс., до 31,421 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 534 контрактов.
Последние два дня не вошли в отчет СОТ. Из отчета видим, что мелкие спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Крупные спекулянты открывали длинные позиции и уменьшали короткие. Не факт, что такая тенденция сохранится.
Курс GBP/USD вернулся к зоне 1,2550 – 1,2710, которая до 18 апреля являлась сопротивлением. По основному сценарию жду снижения курса до 1,2643 к заседанию FOMC (13-14 июня). Если продавцы после пробоя трендовой линии не смогут пройти зону поддержки в 160 пунктов, то покупатели смогут вернуть цену к 1,2987 под трендовую линию к 9 июня 20017 года.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Торговые возможности по валютной паре: На недельном графике сформировался додж. В пятницу 26 мая торги завершились перевернуым молотом. Между индикатором АС и ценой сформировалась двойная медвежья дивергенция. В связи с этим возросли риски пробоя трендовой линии TR3. По прогнозу жду коррекционное движение до линии TR4 (1,4690). Промежуточная цель 1,4690. Сценарий на снижение не отменится пока, цена не выйдет из канала «1-1».
Предыстория
Идею со снижением курса EUR/AUD я начал развивать 16 января текущего года, когда австралийский доллара стоил 1,4181. Общее падение пары составило 554 пункта. Сначала продавцы снесли поддержку 1,4074. Достигнув первой цели 1,3774 (-407 пунктов), они двинулись ко второй цели 1,3400. Её я понизил с уровня 1,3679. Закрепиться ниже зоны 1,3679 – 1,3774 не получилось. На фоне снижения нефтяных котировок и ослабления австралийца к доллару США курс EUR/AUD отскочил от 1,3627. После пробоя трендовой линии вторая цель стала недостижима.
Я ожидал увидеть разворот движения после 6 марта, но цена сменила направление 22 февраля. В обзоре от 16.01.17 я писал, что кросс любит менять направление после появления сигнального пинбара. На недельном графике они все выделены. На уровне 1,3627 сформировалась свеча с длинной тенью. После неё началось ралли евро.
Рост пары ускорился после завершения первого тура президентских выборов во Франции. Курс EUR/AUD восстановился до 1,5111. Цена остановилась около верхней границы канала «1-1», которая проходит через 1,5245.
Если цена не дошла до границы, то почему тогда я выбрал эту валютную пару для идеи? Дело в том, что на дневном периоде появились предпосылки к снижению пары. На недельном графике после заседания ОПЕК сформировался додж. Не разворотная свеча, но говорит о приостановке бычьего тренда. При дальнейшем восстановлении цен на нефть цена может уйти вниз, как в конце декабря 2016 года.
В пятницу торги завершились перевернуым молотом. Между индикатором АС и ценой сформировалась двойная медвежья дивергенция. В связи с этим возросли риски пробоя трендовой линии TR3. По прогнозу жду коррекционное движение до линии TR4 (1,4690). Промежуточная цель 1,4690.
Верхняя граница канала «1-1», которая проходит через 1,5245. Если у продавцов не получится уйти вниз с доджа, тогда придется ждать нового пинбара на недельном ТФ. С 1 мая по 3 июля у меня получается медвежья фаза.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
EURUSD: в США выходной день, рынок тонкий
Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились в минусе. После неудачной попытки вернуться к 1,1250 покупатели перед длинными выходными стали закрывать длинные позиции. Давление на единую валюту усилилось после выхода американской статистики.
Вторая оценка ВВП США за I квартал оказалась лучше ожиданий и была пересмотрена в сторону увеличения с 0,7% до 1,2% (прогноз 0,9%). На торгах в Нью-Йорке курс евро/доллар снизился 1,1161. Упершись в зону поддержки 1,1160/70, пара перешла в боковое движение.
Ожидания на сегодня:
На фоне ралли евро во время политической напряженности в США «понедельник против пятницы» не сработал два раза. Сегодня тоже может не сработать. Сейчас объясню почему.
В Китае, США и Британии выходной день. В связи с этим валютный рынок будет тонкий (снижены торговые объемы). Важных новостей нет. Цена лежит на поддержке 1,1161 от 22 мая. Учитывая, что в пятницу после выхода данных по ВВП вероятность повышения ставок в июне выросла с 87,7% до 88,8%, возросли риски пробить 1,1160 и уйти на сработавших стопах к 1,1090/1,11.
Замечу, что в пятницу на страйке 1,1200 по путам увеличился открытый интерес на 347 контрактов, до 1810 контрактов. Это значит, что покупатели через покупку опциона PUT захеджировали свои открытые длинные позиции на спотовом или фьючерсном рынках. Хоть риски уйти вниз высоки, по прогнозу жду коррекцию до линии lb, от неё уже можно активировать недельный пинбар и штурмовать уровни 1,1160 и 1,11.
Новости текущего дня (время GMT+3):
- В Китае, США и Британии выходной день;
- 11:00 еврозона – Денежный агрегат М3 за апрель, объем кредитования частного сектора за апрель;
- 16:00 еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
- 20:00 еврозона – выступление члена правления ЕЦБ Й.Вайдмана.
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1156, максимум – 1,1200, закрытие – 1,1189.
В пятницу курс евро/доллар упал до 1,1161. На дневном графике сформировалась М-модель, на недельном – пинбар. В данный момент технические факторы указывают на ослабление евро до 1,11, как минимум (1,1118 – 112-й градус).
Так как в понедельник в Китае, Британии и США выходной день, по прогнозу жду коррекционное движение к балансовой линии lb. Считаю, что штурмовать уровни 1,1160 и 1,11 лучше со вторника на объеме. В праздники можно лишь провести разведку, чтобы определить расположение первых защитных стопов под уровнем 1,1160.
Выше я написал, что покупатели, которые сидят в длинных позициях и ждут дальнейшего укрепления евро, захеджировали их на опционном рынке путами. На разных таймфреймах начинают появляться медвежьи сигналы. Поэтому я понимаю беспокойство покупателей, которые купили себе опцион пут на страйке 1,12.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Из протоколов FOMC: члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Политическая напряженность в США;
(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабый из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 23.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 7,883 тыс., до 170,864 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 18,406 тыс., до 105,284 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 26,289 тыс., до 65,580 тыс. контрактов;
(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,875 тыс., до 75,441 тыс. контрактов. Короткие позиции сократились на 1,707 тыс., до 61,308 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция увеличилась на 4,583 тыс. до 14,133 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:11 мск составляет: 76%/23%, лотов: 21983/6631 (днем ранее – 25313/6356), позиций: 58611/20066 (днем ранее – 63639/19036);
(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURGBP (D): АО, AC, стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;
(-) В пятницу, 26 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 87,7% до 88,8%, в июле – с 88,3% до 89,4%, в сентябре – с 91,5% до 92,3%;
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,328% (за 26.05.17: -9,64%);
(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,250% (за 26.05.17: -0,22%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) – вниз;
(-) EURUSD (W): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.
