Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Британец обновил недельный минимум против доллара США

2017-05-26 14:38:04 (читать в оригинале)

В пятницу на торгах в Европе американский доллар торгуется в минусе против большинства валют и в плюсе против британской валюты. Значение индекса доллара (DXY) составляет 97,05 пунктов против сессионного минимума 97,03. Пара евро/доллар восстановилась до 1,1235 и по последним данным стабилизировалась на отметке 1,1223 (+0,12%). Дополнительную поддержку единой валюте оказывает снижение доходности трежерис.

Пара фунт/доллар упала до 1,2845 (-0,70%) и на момент написания обзора британец пытается встать с колен. Попытки восстановиться сдерживаются ростом пары евро/фунт (+0,80%). Позиции британца подкосились в четверг после пересмотра индекса ВВП Великобритании за I квартал 2017 года.

Далее будут опубликованы уточненные данные США по ВВП за I кв. и заказам на товары длительного пользования, а также индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. По прогнозам ожидается, что ВВП составит 0,9%, а не 0,7%, как сообщалось ранее. По заказам на товары длительного пользования ждут снижения на 1,2%. Если показатели совпадут с прогнозными значениями, то несильно повлияют на динамику курса доллара.

Пара евро/доллар трое суток находится в боковом тренде. Торговый диапазон сузился до 50 пунктов. Верхняя граница диапазона проходит через уровень 1,1240, нижняя – через 1,1190. Выход цены из диапазона определит направление курса евро на следующую неделю.

---

Технический анализ Forex EURUSD 26.05.2017

2017-05-26 10:26:33 (читать в оригинале)

EURUSD: цена находится в середине сужающегося диапазона

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро завершились снижением. Цена осталась торговаться в ценовом диапазоне 1,1160 – 1,1270. Пара снизилась до 1,1194. Ниже продавцов покупатели не пустили, так как на американской сессии они получили поддержку от кросса евро/фунт.

Давление на британца оказал пересмотр вниз значения индекса ВВП в Великобритании за I квартал и сообщение о том, что в Манчестере на территории колледжа была обнаружена взрывчатка, которая могла быть использована для последующих терактов на территории страны.

Американская статистика:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 20.05 составило 234тыс. (прогноз был 238 тыс., предыдущее значение 233 тыс.).

Ожидания на сегодня:

В Азии курс фунт/доллар снизился на 75 пунктов, до 1,2867. Кросс евро/фунт растет, чем сдерживает единую валюту от ослабления. Из-за обвала нефтяных котировок плохо себя чувствует австралийский доллар, который со вчерашнего дня подешевел к доллару США на 90 пунктов.

Стоит заметить, что по последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%, в июле – с 84,4% до 88,3%, в сентябре – с 88,6% до 91,5%.

Т.е. общая картина по паре евро/доллара противоречивая. С одной стороны, рынок ожидает повышение ставки в США. С другой, евро покупают в кроссах. Кроссы могут сгладить динамику пары, но на общем фоне укрепления доллара, курс все равно снизится.

Сегодня Штаты опубликуют уточненное значение индекса ВВП в США. Обычно, вторая оценка не оказывает сильного влияния на валютный рынок, но так как ФРС беспокоит снижение темпов роста американской экономики, то при пересмотре значения в сторону увеличения доллар может резко укрепиться по всему рынку.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 15:30 США – Предварительный прирост ВВП за 1 кв. 2017, заказы на товары длительного пользования за апрель;
• 17:00 США – пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май, пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета за май;
• В течение дня Еврозона – Обзор ЕЦБ по финансовой стабильности.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В четверг пара евро/доллар снизилась с 1,1250 до 1,1194. На момент написания обзора евро стоит 1,1201. Поскольку продавцам не удалось за вчерашний день вернуть цену к уровню 1,1170, возросли риски обратно вернуться в район 1,1238/40.

Пары GBP/USD и AUD/USD своим утренним снижением сигнализируют о росте курса доллара, пробой трендовой линии доходностью 10-летних американских облигаций – ослабление доллара. US10Y составляет 2,240%. Учитывая последние данные по инструменту CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%. Когда рынок ожидает повышение ставки, доходность повышается. Повышается доходность американских облигаций, укрепляется американский доллар. Ситуация по евро к текущему времени остаётся неопределенной. Нужно ждать выход цены из диапазона, а до выхода торговать на отбой от уровней.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) В протоколах FOMC говорится, что члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Политическая напряженность в США;

(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабым из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:31 мск составляет: 79%/20%, лотов: 25313/6356 (днем ранее – 24431/6333), позиций: 63639/19036 (днем ранее – 64733/17310);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,255% (за 25.05.17: 0,00%);

(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до 63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;

(-) В четверг, 25 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%, в июле – с 84,4% до 88,3%, в сентябре – с 88,6% до 91,5%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,363% (за 25.05.17: -9,70%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) – вниз;

(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.

---

После заседания ОПЕК рубль оказался под давлением

2017-05-26 10:22:38 (читать в оригинале)

В четверг 24 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 55,50 коп. (+0,98%), до 56,96 руб., курс евро – на 48,00 коп. (+0,76%), до 63,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+22.50%), евро/рубль – 258,2 млн евро (+0,54%).

Центральный банк России с 26 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 20,42 коп., до 56,0701 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,0116 руб., что выше предыдущего дня на 9,13 коп.

В четверг торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и рублю. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $54,63 курс доллара снизился до 56 руб., курс евро – до 62,92 руб. Когда в новостной ленте появилась информация от министра Саудовской Аравии, что на встрече будет продлено соглашение на девять месяцев без пересмотра квот, нефть подешевела на 3,5%. Вслед за ней от сессионных максимумов отступил рубль.

По итогам встречи картель продлил действие текущего соглашения на девять месяцев на условиях, утвержденных в конце прошлого года. До конца марта 2018 участники сделки не будут увеличивать добычу, удерживая ее на уровней 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. лежит на России.

Действующее соглашение о сокращении нефтедобычи выполнено на 102%. ОПЕК его продлением планирует сдержать рост добычи нефти в течение девяти месяцев. После завершения переговоров крупнейших нефтедобывающих стран в Вене рынок ответил картелю агрессивными продажами нефтяных фьючерсов. Баррель Brent подешевел на межконтинентальной бирже ICE на 4,63%, WTI – на 4,78%.

Распродажа фьючерсов была ожидаемой, поскольку продление срока действия соглашения было заложено в цене, а ОПЕК не улучшил условия сделки. Доллар подорожал до 57,02 руб., евро - до 63,93 руб.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от позиции независимых производителей и от темпов добычи в США. Сланцевики не собираются снижать добычу нефти. Следовательно, нужно предоставить рынку решить вопрос с сокращением запасов нефти. Рынок с участниками рынка сам найдёт равновесную цену, при которой снизится добыча и мировые запасы нефти.

На торгах в Азии цена на Brent опускалась ниже отметки $51 за баррель. Трейдеры корректируют открытые позиции после заседания ОПЕК. Им необходимо около трех дней, чтобы выработать торговую тактику на ближайший месяц с учетом предстоящего заседания ФРС США.

Падение цен на нефть на 4,5% несильно испортило техническую картину на дневном периоде. Поддержкой выступает зона $46,50/80. Её пробой усилит давление на цены и откроет продавцам уровни $41,50 и $37.50. В настоящее время отсутствуют факторы для роста котировок, если только в рамках восходящей коррекции после падения. Учитывая обвал нефтяных котировок по паре доллар/рубль ожидается повышение до 57,23/50 руб., евро/рубль – до 64,10 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Евро/доллар прошел контрольный уровень 1,1170

2017-05-25 15:07:00 (читать в оригинале)

В четверг на торгах в Европе индекс доллара (DXY) вышел в плюс. На момент написания обзора индекс DXY составляет 97,11 пунктов. На фоне общего укрепления американского доллара курс евро/доллар снизился с 1,1250 до 1,1209. Пара утратила бычий импульс, который зародился в среду после публикации протоколов FOMC. Продавцам удалось отыграть утренние потери, вернув курс единой валюты к точке баланса 1,1210 (балансовая линия lb) на часовом периоде.

Британец против американца совершил прыжок с разворотом от уровня 1,3014. Падение курса составило 75 пунктов, до 1,2939. Снижению котировок способствовал релиз ВВП Великобритании за I квартал 2017 года. Рост экономики в начале года оказался хуже IV квартала 2016 года и прогнозных значений. ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,2%кв/кв и 2,0% г/г против прогнозов 0,3% кв/кв и 2,1% г/г.

В Швейцарии, Швеции, Бельгии и Дании выходной день. Объем торгов снижен, но не настолько, чтобы курсы основных пар летали в разные стороны по 100 пунктов.

Укреплению доллара США также способствует падение нефтяных котировок. Баррель Brent подешевел на 3,5%, до $52,70. В четверг картель принял решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев без дополнительного сокращения добычи нефти. Трейдеров последнее и разочаровало. Заседание ОПЕК еще продолжается.

Далее в центре внимания будет находиться американская статистика, а именно еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице и торговый баланс. Она вряд ли окажет сильное влияние на доллар. Евро/доллар успешно прошел контрольный уровень 1,1170. Продавцы держат путь к 1,1170/75.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 25.05.2017

2017-05-25 11:17:03 (читать в оригинале)

EURUSD: протоколы FOMC вернули на рынок покупателей

Итоги минувшего торгового дня:
В среду курс евро закрылся ростом. Ослабление последовало после публикации протоколов FOMC. В них говорится, что почти все члены Комитета открытого рынка согласны с предварительным планом постепенного сокращения портфеля облигаций ФРС в этом году.

Также они сошлись во мнении, что необходимо воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет. Курс доллара отреагировал на это снижением. Доходность 10-летних облигаций в США упала до 2,255%. Курс евро/доллар вырос 1,1220, а в Азии рост продолжился до 1,1245.

Протокол не изменил мнение на рынке о ставках. По данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне составила 83,1%, в июле – 84,4%, в сентябре – 88,6%;

Ожидания на сегодня:

В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседанию ОПЕК, на котором может быть принято решение продлить срок действия соглашения от 30.11.16 о сокращения объемов добычи нефти. Оно повлияет на динамику цен на нефть и сырьевые валюты. А последние на другие основные валютные пары.

На сегодня рассматривал разные сценарии. В итоге не выбрал ни одного. Ситуация 50 на 50. Цена может, как обновить максимум 1,1268, так и вернуться к поддержке 1,1175.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Австралия – Выступление помощника главы РБА Дебелля;
• 11:30 Великобритания – ВВП за 1 кв. 2017, предварительные данные по деловым инвестициям за 1 кв. 2017, число одобренных ипотечных кредитов от ВВА за апрель, индекс деловой активности в секторе услуг за март;
• 15:30 Канада – Корпоративные прибыли за 1 кв. 2017. США – число заявок на пособия по безработице за неделю 14-20 мая, предварительные оптовые запасы за апрель, выступление члена FOMC Брейнарда;
• 17:30 США – Запасы природного газа за неделю 14-20 мая;
• 19:00 Канада – Выступление члена правления Банка Канады Ледюка;
• 20:00 выступление члена ЕЦБ Констанцио;
• В течение дня Заседание ОПЕК.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Продавцам не удалось пройти поддержку 1,1170. Протоколы FOMC вернули на рынок покупателей, а с ними цену к уровню 1,1245, включая азиатские торги. Рост котировок замедлился около 67-го градуса.

Балансовая линия пробита. Евробыки пытаются вернуть цену к последнему достигнутому максимуму 1,1268. По U-модели технически это реализуемо. При повышении курса до 1,1268 усилятся продажи евро. Почему? Многие трейдеры посчитают, что может сработать «двойная вершина» или М-модель. Логично. Однако если около 1,1250 не появится крупный продавец, то по тренду разворотная модель отменится и рост ускорится до 1,1330/50. Крупными продавцами могут выступить банки, защищающие опционный уровень со страйком 1,12.

Выше я написал, что не смог выбрать сценарий на четверг. Помимо U-модели и «двойной вершины», цена может перейти в боковик и тогда сформируется треугольник. Предпосылки для этого есть. В текущей ситуации я лучше понаблюдаю за рынком со стороны.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) В протоколах FOMC говорится, что члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Политическая напряженность в США;

(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабым из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:15 мск составляет: 79%/22%, лотов: 25313/6356 (днем ранее – 24271/7204), позиций: 64733/17310 (днем ранее – 63012/23374);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,255% (за 24.05.17: -1,31%);

(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до 63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;

(-) В среду, 24 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне составила 83,1%, в июле – 84,4%, в сентябре – 88,6%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,402% (за 24.05.17: -2,42%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.