Основы опционной теории, изложенные в работах Ф. Блэка, М. Шоулза и Р. Мертона, ознаменовали принципиально новый подход и в рекордно сжатые сроки были востребованы финансовым рынком, нашли применение в практических расчетах. На этом фоне отставание обучающего процесса объясняется теоретической сложностью вероятностных моделей и понятий, используемых стохастической финансовой математикой и которые находятся вне математического кругозора студентов-экономистов. [...]