Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 23.10.2013

2013-10-23 10:16:55 (читать в оригинале)

От минимума 0,9642 курс AUDUSD прошел вверх чуть больше 67-ми градусов. В Азии на потребительской инфляции в Австралии почти достиг 112-й градус. График пришлось переделывать. Я сначала рассматривал рост до 0,9765, а AUD c максимума 0,9755 резко упал до трендовой линии 0,9647. Появилась информация, что в крупнейших банках Китая в три раза увеличился объем безнадежных кредитов, что может вызвать серию дефолтов в банковском секторе.

Только что прокололи линию и снижались до 0,9635. Думаю сейчас все успокоится на время и австралийский доллар будет восстанавливаться. Новости из Китая подорвали вчерашний рост и изменили техническую картину. Сработали стопы по длинным позициям и надо вновь формировать плацдарм для старта.

---

Технический анализ Forex USDCHF 23.10.2013

2013-10-23 10:15:34 (читать в оригинале)

Падение доллара ограничилось 90-м градусом от 0,9039. По прогнозу ожидается, что продавцы обновят минимум. Сдерживающим фактором может выступить информация, что в крупнейших банках Китая в три раза увеличился объем безнадежных кредитов, что может вызвать серию дефолтов в банковском секторе. AUDUSD потерял на ней 100 пунктов. Если Европа откажется от продаж доллара, начнутся по всему рынку откаты к lb.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 23.10.2013

2013-10-23 10:13:44 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар обновила годовой максимум, вплотную приблизившись к 38-й фигуре. Паузы в восходящем движении носят непродолжительный и ограниченный характер, указывая на высокую вероятность продолжения ралли. Поэтому в качестве основного сценария на сегодня мы рассматриваем вероятность роста котировок в направлении верхней границы восходящего канала в рамках волны «3» восходящего импульса «(с)» старшего порядка.

GBP/USD, H4

Динамика пары фунт/доллар заставила нас внести изменения в структуру волновой разметки. На данный момент в качестве основного сценария рассматривается вариант формирования восходящего импульса «(с)» старшего порядка. Сейчас пара фунт/доллар возобновила рост в рамках волны «3» восходящего импульса «(с)» старшего порядка. Целевой уровень для данной волны расположен на отметке 1.6431.

AUD/USD, H4

Как мы и предполагали, австралийский доллар возобновил восходящее движение в рамках пятой мелкой волны в составе волны «5» восходящего импульса старшего порядка. Можно предположить, что развитие пятой волны не выйдет за пределы 97-й фигуры, поэтому уже в самое ближайшее время мы ожидаем формирования разворотной модели и начала коррекционного снижения.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 22.10.2013 г.

2013-10-22 10:32:08 (читать в оригинале)

Новая неделя открылась спокойной торговлей – сессию понедельника основные валютные пары провели в узких диапазонах. При этом, по итогам дня, доллар немного вырос против фунта и йены, а относительно евро зафиксировал нейтральный результат, закрыв торги на ценах открытия. Очевидно, в отсутствии важных данных в понедельник, инвесторы воздерживались от активных действий в преддверии выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США, запланированного на сегодняшний день. По всей видимости, такое поведение рынка свидетельствует о том, что имеется большая доля неуверенности в том, что ФРС не станет сворачивать программы стимулирования в ближайшее время и инвесторам нужны дополнительные подтверждения, каковыми могут стать данные по труду.

Появление сильных данных, а на рынке имеются прогнозы, предполагающие об увеличении рабочих мест на 200 тыс. и сокращении уровня безработицы до 7.2%, поддержат «бакс» и могут вернуть на повестку дня ожидания по сворачиванию QE, намеки на которое возможны к появлению уже после очередного заседания FOMC, запланированного на конец текущего месяца.

Статданных вышло вчера немного, отчет о продажах на вторичном рынке жилья США в сентябре показал снижение на 1.9% м/м до 5.29 млн. домов в год, а показатель августа был пересмотрен в сторону резкого понижения к 5.39 млн. с 5.48 млн. домов. Правда, этот результат почти сошелся с прогнозом, ждавшим продажи 5.30 млн. домов в год. Из политических событий можно вспомнить выступление известного «голубя», главы ФРС Чикаго Ч. Эванса, который продолжает выступать в поддержку продолжения денежно-кредитного стимулирования.

Сегодня новостей по экономике будет много, т.к. начинается публикация отложенных ранее данных. Главным в этом списке, конечно же, будет число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре, которое ожидается с ростом на 180 тыс. после +169 тыс. в августе, уровень безработицы прогнозируется увидеть на прежней отметке 7.3%. Кроме этого, будет представлен октябрьский производственный индекс от ФРС Ричмонда, вероятно, без изменений 0 против 0 ранее, а также данные о расходах на строительство в августе, ожидающиеся с продолжением роста – +0.5% м/м после +0.6% м/м в июле. Если факт совпадет с ожиданиями, особенно важен результат рынка труда, то статистика окажет поддержку «зеленому».

EUR

Евро оставался в очень узком диапазоне на торгах понедельника и зафиксировал нейтральный результат против доллара по итогам дня. Отсутствие существенных «раздражителей» в новостном пакете первого дня начавшейся недели, ожидания выхода во вторник отчета по труду в США за сентябрь, и технические факторы, представленные сильным сопротивлением на уровне 1.3700, к которому подошла пара евро/доллар, заставили инвесторов воздержаться от принятия дополнительного риска и спровоцировали, что называется, «топтание на месте» этого наиболее популярного на рынке инструмента.

Новостной пакет ЕС представил вчера информацию по немецкому индексу цен производителей за сентябрь. Как оказалось, PPI в крупнейшей экономике Еврозоны по сравнению с августом вырос на 0.3% м/м, но по году снизился на 0.5% г/г, что, все равно, оказалось лучше прогноза, ждавшего 0.1% м/м, -0.7% г/г после -0.1% м/м, -0.5% г/г ранее.

Неоднозначную динамику продемонстрировали данные по объемам промышленных заказов в августе в Италии, по месяцу наблюдался рост на 2.0% м/м после -0.5% м/м в июле, а в годовом сравнении еще большее сокращение, до -6.8% г/г против -2.2% г/г месяцем ранее. Сегодня ничего важного в Еврозоне публиковаться не будет, евро останется под влиянием внешней информации и прежде всего из США о занятости, так что европейская сессия, скорее всего, пройдет все в том же узком коридоре.

GBP

В результате боковых колебаний, которые наблюдались и в торговле парой фунт/доллар, британская валюта понесла небольшие потери на торгах понедельника. Очевидно, это можно объяснить наличием технических факторов, т.к. пара поднялась в район годовых максимумов, а также желанием рынка подождать данных о ситуации на рынке труда США, которые в определенной мере способны дать пищу для размышлений относительно перспектив в денежной политике ФРС. Новости с «островов» продолжают показывать рост цен на рынке жилья, по данным Rightmove цены на дома в октябре выросли на 2.8% м/м, что уже вызывает явное беспокойство у Банка Англии.

Представитель ВоЕ М. Тейлор сказал, что наблюдаются признаки беспокойства относительно состояния банков и заемщиков на фоне роста цен на рынке жилья, и что работа по сдерживанию цен на жилье усиливается. Ранее другой представитель Банка Англии, М. Уил предупреждал о негативных последствиях, которые может содержать чрезмерный рост цен на жилье.

Данная ситуация создает серьезные неудобства британскому регулятору, т.к. применить основной инструмент против «пузыря» на рынке недвижимости, ВоЕ сейчас не может. Сегодняшний новостной фон обещает показать ситуацию в госфинансах Британии, предполагается, что чистые заимствования госсектора составили в сентябре +11.1 млрд. фунтов против +13.2 млрд. в августе. Маловероятно, чтобы эти новости как то отразились на рынке, инвесторы будут ждать сообщений из Штатов. Некоторые колебания может вызвать речь главы Банка Англии Ч. Бина, если будет затронута тема перспективы денежной политики.

JPY

Особой активности на торгах понедельника не наблюдалось и в паре доллар/йена. Американская валюта немного укрепилась против японской, что, вероятно, произошло в рамках подготовки инвесторов ко вторнику, когда будут опубликованы данные США по занятости вне сельского хозяйства.

Ослаблению йены способствовала и ситуация на фондовом рынке «Страны восходящего солнца», где Nikkei вырос на 0.9%. Сегодня ничего новостная лента Японии не публиковала. Очевидно, йена останется в боковом движении на текущей сессии до выхода данных по труду в США. Сильные числа отчета спровоцируют усиление продаж японской валюты, а вот слабый результат может вернуть йену к росту, усилив ее привлекательность как убежища.

---

Технический анализ Форекс DXY 22.10.2013. Пейролс сместился на вторник

2013-10-22 09:29:21 (читать в оригинале)

В понедельник объемы торгов на валютном рынке оставались низкими в течение дня. Спекулянты воздержались от агрессивных продаж доллара и переключили внимание на сегодняшний обзор по рынку труда в США за сентябрь.

Сегодня день рисковых парней и гонцов за высокой доходностью. Запоздавший сентябрьский отчёт по занятости выйдет в 16:30 мск. Важный макроэкономический индикатор, который в случае значительного отклонения фактического значения от прогнозного оказывает сильное влияние на валютный рынок и золото.

Ожидается, что количество новых рабочих мест в США за сентябрь составит 179 тыс против 169 тыс в августе, а уровень безработицы в стране останется на уровне 7,3%. Если данные превысят прогноз, на рынке изменятся ожидания в отношении отсрочки сворачивания стимулирующей программы QE3, несмотря на двухнедельное отключение правительства США. Одного отчета NFP будет недостаточно для начала сворачивания программы QE3. ФРС США, скорее всего, захочет посмотреть на другие показатели, чтобы оценить какой ущерб был нанесен экономике политическим кризисом.

Если показатель NFP в сентябре окажется выше 200 тыс. и данные за июль и август будут пересмотрены в положительную сторону, то на рынке опять будет затяжной флэт с первоначальным отходом пары евро/доллар на 1,34 и потом, если ВВП совпадет с прогнозным значением, до 1,3120. А там опять участники рынка будут ждать новую порцию американской статистики. Данные по NFP ниже 150 тыс. укрепят ожидания того, что сворачивание отложат до 2014 года и вызовет на валютном рынке падение доллара по всему рынку. Колебания на NFP ожидаю в пределах 80 пунктов. Если показатель совпадет с прогнозом, то, скорее всего, доллар ослабнет на 30-40 пунктов. На NFP основного сценария не делаю.