Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 06.02.2014

2014-02-06 10:06:17 (читать в оригинале)

Вчера на смешанных данных по США и Британии курс AUDUSD с 67-го градуса восстановился до 0,8937. Сегодня утром отчет по торговому балансу преподнес участникам рынка приятный сюрприз. На новостях aud/usd укрепился до 0,8979. После заседания РБА рост остановился на 180 градусе. Сейчас рост остановился около 112 гр и линии U3. AUDUSD против основных валют, поэтому тут либо aud шлепнется, либо после заседаний евро и фунт будут подтягиваться за австралийским долларом. Между ценой и АО есть дивергенция, поэтому жду откат к 0,8931.

---

Технический анализ Forex USDCHF 06.02.2014

2014-02-06 10:05:08 (читать в оригинале)

Ожидания по франку оправдались, а по волатильности рынка нет. На уровне 0,9003 образовалась поддержка. На уровне 0,9055/60 – сопротивление. Цена сейчас находится на линии lb. Рискну предположить, что во время выступления Драги доллар укрепится по отношению к евро и франку. По крайней мере, техническая картинка идеально подходит для роста к 0,9080. Если я не прав, то тут тогда надо ожидать новый тест 0,9003 с отскоком к lb.

---

Фундаментальный анализ Forex – 05.02.2014

2014-02-05 12:59:28 (читать в оригинале)

Торги вторника основные валютные пары провели в узких боковых коридорах. На рынке вновь наблюдается отсутствие направленной активности и переход к диапазонной торговле. Похоже, рынок начинает ждать результаты важных событий, которые должны быть оглашены на этой неделе, а именно решения ЕЦБ и Банка Англии о перспективе их денежных политик и январский отчет по труду США. В процессе вчерашней консолидации доллар закрыл сессию почти на ценах открытия против европейских оппонентов и немного укрепился относительно йены. Данные по экономике Штатов выдавали неоднозначные итоги, и активность на рынке не стимулировали.

Отчет Института управления поставками Нью-Йорка (ISM-NY) заявил о росте в январе деловой активности в регионе – индекс текущих условий для ведения бизнеса вырос до 64.4 против 63.8 ранее, подиндексы индикаторы указали на позитивные перспективы – индекс занятости поднялся к 60.7 с 55.1, а показатель поставок до 53.8 с 50.0 в декабре. Однако, опубликованные исследования IBD/TIPP указали на увеличение пессимизма среди американских потребителей, индекс экономического оптимизма упал до 44.9 с 45.2.

Выступления руководителей ФРС тоже носили противоречивый характер, если глава ФРС Ричмонда Д. Лэкер показывал явно оптимистичный настрой, заявляя о значительном улучшении показателей рынка труда, то известный «голубь» Ч. Эванс выдерживал больше пессимистичный тон, указывая на необходимость сохранять политику мягкой долгое время, на фоне еще слишком высокой безработицы и слишком низкой инфляции.

Сегодня статики вновь будет немного, но эти индикаторы могут повлиять на расклад сил на рынке. Отчет о новых рабочих местах в частном секторе от ADP прогнозируется увидеть в январе с прибавкой на 191 тыс., что является достаточно высоким результатом, чтобы поддержать «бакса», несмотря на то, что это хуже декабрьских +238 тыс. Позитивную динамику ждут и от ISM по индексу PMI для непроизводственной сферы, здесь предполагается увидеть 53.8 после 53.0 в декабре. Если факт подтвердит ожидания, то у «зеленого» появится неплохая поддержка.

EUR

Европейская валюта провела сессию вторника в консолидации против доллара и закрылась на ценах открытия. Новостной фон Еврозоны выдал очень немного информации по экономике, причем содержание данных было позитивным, однако это не вызвало положительной для евро реакции рынка. Как оказалось, в декабре цены производителей выросли на 0.2% м/м после -0.5% м/м и 0.1% м/м в октябре и ноябре соответственно.

Данная динамика несколько воодушевляет в плане роста инфляции в регионе, которая продолжает падать, увеличивая риски для восстановления экономики. Положительным были и показания занятости в Испании – число обращений на пособия по безработице сократилось на 4 тыс., что наблюдается шестой месяц подряд. Сегодня пакет новостей ЕС представит окончательную оценку январских индексов активности (PMI) для сферы услуг. Прогнозы изменений не ждут, вероятно, будет зафиксирован ранее оглашенный итог, 51.9, по услугам и 53.2 по составному индикатору.

Однако, если и в этом случае, как при оценке производственного индикатора, будет наблюдаться сюрпризное улучшение, то у «быков» по евро появится некоторый шанс укрепить свои позиции. Сдерживающим моментом для покупок евро будет ожидание завтрашних решений ЕЦБ, т.к. рынок явно не уверен, что европейский регулятор все оставит без изменений на фоне такой низкой инфляции.

GBP

Британская валюта, как и евро, провела день в узком боковом коридоре и закрыла торги против доллара почти нейтрально, с очень небольшим преимуществом. У стерлинга был шанс вырасти на фоне хорошей статистики по экономике «островов», но покупки фунта были скоротечными и попытка, в общем, завершилась неудачей. Очевидно, инвесторы все-таки решили дождаться ориентиров от главных событий текущей недели – заседаний европейских ЦБ и отчета по ситуации с занятостью в Штатах.

Опубликованная же статистика показала, что индекс деловой активности в строительном секторе вырос до 64.6 в январе с 62.1 в декабре, при том, что прогнозировали замедление подъема до 61.5. Возможно, отсутствие масштабных покупок «кабеля» было следствием еще и того, что увеличение активности в строительном секторе Британии не было такой уж неожиданностью, т.к. спрос на рынке жилья растет солидными темпами, чем создает хорошие условия для расширения жилищного строительства.

Сегодня будет представлен последний индекс, составляющий общую картину активности на «островах», это PMI сферы услуг – доминирующего сектора в экономике Британии. Прогнозы полагают, что будет зафиксирован рост до 59.1 с 58.8, что вполне может повысить интерес к фунту, т.к. такое важное для стерлинга событие как решение о перспективах политики ВоЕ, которое появится завтра, не ждут с какими-либо изменениями.

JPY

Японская валюта немного снизилась против доллара по итогам вчерашних торгов. Надо заметить, что на этот раз падение на фондовом рынке Японии уже не стало причиной покупать йену. Очевидно, в моменте, инвесторы ориентировались только на рынок долгов правительства США, где «трежерис» опять упали в цене, что увеличило их доходность. Новостей из Японии сегодня нет, йена продолжит торговаться, ориентируясь на ситуацию на рынке акций, правительственных облигаций США и с учетом новостей из других регионов.

Пока японская валюта укрепляется при улучшении настроений на фондовом рынке Японии, индекс Nikkei подрос на 1.2%, и росте цен на «трежерис». Что касается перспектив, то решающее слово для итогов сегодняшней сессии по паре доллар/йена может быть за данными по экономике Штатов – если сообщения о рабочих местах в частном секторе объявят о хорошей прибавке, то продажи йены могут усилиться.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 04.02.2014

2014-02-04 11:45:40 (читать в оригинале)

Доллар снизился против большинства основных валют на торгах первой сессии этой недели. Слабые данные по экономике США были лишь одной из причин падения «бакса» против евро и йены. Поддержку европейской валюте оказала еще и неплохая статистика по индикаторам активности Еврозоны, а йене все те же падения – оптимизма на фондовом рынке и доходности по облигациям американского правительства. В споре же с фунтом «зеленый» фиксировал «профит» по итогам дня, т.к. индекс PMI производственной сферы Британии опубликован с результатом ниже прогноза, что разочаровало рынок. Отчет института управления поставками (ISM), показавший вчера январский индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США, выдал неожиданное снижение до 51.3, при прогнозе увидеть сокращение лишь до 56.0 после 56.5 в декабре.

При этом ключевые подиндексы, указывающие на возможные перспективы, демонстрировали аналогичный тренд – индекс новых заказов снизился до 51.2 с 64.4, а показатель занятости к 52.3 с 55.8. в декабре. Сегодня новостная лента Штатов не планирует выход особо значимой статистика, внимание может быть обращено на индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP – предполагается, что в январе индикатор подрос до 46.1 с 45.2, но это, как кажется, не станет поводом для наращивания волатильности на рынке.

Более важными для инвесторов может стать политическая составляющая дня, которая будет представлена выступлениями шефов региональных ФРБ Эвансом и Лэкером. В плане же перспектив, доллар, по-видимому, останется в волне популярности, причем не только против фунта, вероятно, приближение заседания ЕЦБ спровоцирует меньшее доверие европейской валюте, а ожидания хороших итогов отчета по труду США помогут «зеленому» стабилизироваться и подрасти против йены.

EUR

Единая европейская валюта подросла против доллара на вчерашних торгах и поддержку евро оказали - сначала данные по активности в производственной сфере Еврозоны, отметившиеся лучше ожиданий, а затем слабые достижения аналогичного индикатора США. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Еврозоны, вырос в январе до 54.0 с 52.7 в декабре, что оказалось чуть выше предварительной оценки 53.9, опубликованной ранее. Наиболее весомый вклад в рост активности региона, как обычно, сделала Германия – индекс PMI этой страны вырос до почти 3-х летнего максимума 56.5 с 54.3. Другие ведущие экономики ЕС пока остаются слабыми – во Франции спад продолжается, в Италии активность зафиксирована с замедлением. Радует в последнее время Испания, здесь вновь отмечено ускорение темпов активности – PMI подрос до 52.2 с 50.8 в декабре, в ноябре наблюдалось 48.8.

Сегодня значимых сообщений почти нет, внимание может привлечь лишь публикация отчета о ценах производителей Еврозоны, как опережающего индикатора инфляции. Ожидается, что индекс PPI в декабре немного вырос, на 0.3% м/м и до -0.9% г/г против -0.1% м/м, -1.2% г/г ранее. Кроме этого, интересными для инвесторов могут стать данные о занятости в Испании, как показатель восстановления в одной из проблемных, в недавнем прошлом, стран ЕС, прогнозы ждут сокращения числа безработных в январе на 21.3 тыс. после -107.6 тыс. в декабре, что может быть засчитано, как сигнал появления позитивного тренда. Если говорить о перспективах евро, то, скорее всего, в ближайшее время единая валюта вернется к понижению против доллара, т.к. опасения, что ЕЦБ на фоне падающей инфляции начнет планировать или даже примет меры смягчения денежной политики являются сейчас весьма влиятельным для инвесторов фактором.

GBP

Британский фунт оказался под серьезным давлением на торгах понедельника. Толчок продажам «кабеля» спровоцировали данные индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании за январь, оказавшиеся всего лишь ниже прогноза, хотя, по сути, отмечавшие отсутствие спада на «островах». Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в январе составил 56.7 против 57.2 в декабре, при том, что прогнозы ждали замедления всего лишь до уровня 57.1.

Стерлинг подвергся активным продажам, очевидно потому, что неожиданно более сильное замедление индикатора могло настроить инвесторов на мнения о начале нисходящего тренда в восстановлении экономики Британии, т.к. она прошла свой пик подъема и теперь увеличились риски снижения. В этой связи повышенное внимание будет уделено январскому индексу PMI для строительного сектора, который выйдет сегодня. Прогнозы полагают о снижении индикатора до 61.6 с 62.1 ранее, и если результат окажется хуже, то давление на фунт увеличится.

JPY

На вчерашних торгах зафиксирован уверенный рост йены против доллара. Популярность йене, как валюте убежища, повысили – падения на фондовых рынках, в частности индекс Nikkei вчера упал на почти 2.0%, а также продолжившееся снижение доходности штатовских «трежерис». Ко всему прочему, давление на пару доллар/йена оказали и разочарования данными PMI производственной сферы США. Опубликованные сегодня данные по экономике Японии показали рост денежной базы в январе до 51.9% г/г с 46.6% г/г, что было выше прогноза ждавшего лишь 47.2% г/г. Индикатор указывает на то, что Банк Японии держит слово и продолжает наращивать смягчения.

Однако, пока это не надавило на йену, японская валюта продолжает укрепление против доллара и других majors на сегодняшней сессии. Однако, как кажется, есть смысл с повышенной осторожностью отнестись к этим движениям, т.к. среднесрочный тренд остается негативным для йены и в ближайшее время есть риск увидеть возобновление ее падения. Первыми порогами для остановки падения пар с участием йены могут стать технические уровни, к которым подошли инструменты, а затем и ожидания новостей о занятости в США, которые появятся в грядущую пятницу.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 04.02.2014

2014-02-04 11:17:48 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар завершила неделю резким снижением котировок в рамках третьей волны «медвежьего» импульса «[с]» старшего порядка. Аналитики все еще отдают приоритет ослаблению пары в области 34-й фигуры. Поэтому в качестве основного сценария на сегодня рассматривается дальнейшее снижение котировок в рамках удлиненной волны «3» нисходящего импульса старшего порядка. Целевым уровнем для третьей волны станет отметка 1.3442, а потенциально и отметка 1.3397. В то же время нельзя исключать альтернативного сценария, согласно которому нисходящая волна старшего порядка завершилась у достигнутых ранее минимумов. Возможность укрепления пары рассматривается в рамках коррекционной волны «Alt:4».

GBP/USD, H4

В пятницу пара фунт/доллар продолжила снижение в рамках третьей волны нисходящего импульса «[a]» старшего порядка. Дальнейшее снижение котировок пары по-прежнему является приоритетным на сегодня. В таком случае в качестве ближайшей цели удлиненной волны «3» рассматривается отметка 1.6344. Также не исключаем возможности незначительного укрепления пары в рамках коррекции на более мелком волновом уровне, в то время как рост до отметки 1.6500 укажет на то, что пара завершила третью волну, сформировав коррекцию в волне «Alt:4».

AUD/USD, H4

После очередного обновления минимумов у отметки 0.8660 пара осси/доллар США продолжает консолидироваться ниже 0.8830, формируя пятую волну нисходящего импульса. В то же время не можем исключать того, что нисходящая волна «5» старшего порядка приобрела вид зигзага, завершенного в районе текущих минимумов. В этом случае можно ожидать возобновления роста котировок в направлении отметки 0.8886 (максимум волны «2») в волне «Alt:1» в рамках альтернативного сценария.